Гармонические паттерны. Часть 3. Паттерн 5-0. Преимущества и недостатки торговли этим паттерном.

Спартак Македонский

Гармонические паттерны – это развитие идеи обычных геометрических паттернов, с применением уровней Фибоначчи для более точного определения разворотных точек.

✅ Серия из 5 статей о гармоничных паттернах

СОДЕРЖАНИЕ:

✅Часть 1. Гармонические паттерны. История создания. Основные правила. Точка входа. Stop- loss. Зона без убытка. Цели.

✅Часть 2. Гармонические паттерны. Паттерн ABCD. Паттерн Три движения.

✅Часть 3. Гармонические паттерны. Паттерн 5-0. Преимущества и недостатки торговли этим паттерном.

✅Часть 4. Гармонические паттерны. Бабочка Гартли. Бабочка Песавенто. Летучая мышь. Краб. Глубоководный краб.

✅Часть 5. Гармонические паттерны. Где хорошо работают, а где не работают.

1) Паттерн 5-0.

Паттерн 5-0 является самой молодой гармоничной моделью. Это отличная 5-точечная разворотная модель, открытая Скоттом Карни в 2004-2005 году. Модель обычно представляет собой первый откат значительного разворотного тренда. Это относительно новая модель с 4 отрезками и специфическими измерениями по Фибоначчи каждой точки в её структуре, что исключает возможность гибкой интерпретации.

Формирование фигуры начинается с незначительного движения рынка, в направлении ранее существующего тренда (отрезок АВ), которому предшествовала сопоставимая по глубине коррекция (ХА). Точка В, при этом должна быть не выше уровня 161,8% от точки Х. Это принципиальный момент. Если точка В «уходит» выше, то почти наверняка трейдер имеет дело с кратковременной коррекцией и продолжением существующего тренда.

Отрезок ВС, по отношению к отрезку АВ, формируется в диапазоне между 161,8% и 224%.

Отрезок CD представляет собой коррекцию в рамках зарождающегося тренда. Глубина коррекции (по классическому алгоритму паттерна) должна составлять 50% отрезка ВС.

Измерения шаблона паттерна 5-0:

Отрезок AB должен быть от 1,130- 1,618. до расширения XA.

Отрезок BC должен быть продолжением отрезка AB с 1,618 до 2,240.

Точка D должна образоваться на уровне 0,5 отрезка BC.

Отрезок AB должен быть равен отрезку CD, (AB=CD).

На рынке встречаются как бычьи, так и медвежьи формации данного паттерна.

BTC/USD 1 день.

Пример, где на одном графике можно увидеть бычью и медвежью модель данного паттерна. Обратите как совпали уровни и ключевые точки (зоны) разворота, как медвежий, так и бычьей формации.

ETH/BTC 1 день.

Еще один пример где на графике встречаются одновременно две противоположные формации, так хорошо понять наглядно суть работы и различие формаций.

1) Бычий паттерн 5-0.

Как видим, структура движения цены в момент формирования паттерна 5-0 в целом очень схожа с моделью перевернутая голова и плечи, единственно несколько растянута. Также наверное еще большая похожесть на фигуру Дракон с началом коррекции после роста.

Точка 0 – начало движения вниз, точка Х – первая коррекция вверх, точка А – завершение коррекции и начало падения вниз, точка В – завершение падения и начало сильного движения вверх, должна располагаться на уровне между 1.13-1.618 от ХА, что точка С – завершения сильного движения вверх, должна располагаться на уровне между 1.618-2.24 от АВ, точка D – завершение падения и начала движения вверх, в этом случае мы и пробуем войти в рынок. Вход должен располагаться на уровне 50% коррекции от ВС.

Бычья модель — стандартная модель. Единственное, что несколько % не дотянуло бычье движение к цели. Но это довольно предсказуемо, как это уже была 5 волна импульса по Эллиоту и восходящий тренд уже сильно затянулся, это все видели на графике и естественно хотели выйти раньше "чтоб успеть", что и спровоцировало остановку движения и разворот тренда.

BTC//USD 1 день.

ADA/BTC 1 день.

ADA/BTC 1 день.

Та же пара и формация, только поверх наложен горизонтальный канал накопления. Обратите внимание на зоны увеличения объема торгов. Также обратите внимание с какого времени горизонтальный канал начал приобретать формы восходящего канала и почему сформировался бычий паттерн 5-0.

2) Медвежий паттерн 5-0.

Структура медвежьей модели паттерна 5-0 отдаленно схожа с моделью несимметричной голова и плечи или на фигуру Дракон с началом коррекции после падения.

Точка О – начала роста и начало формирования модели, точка Х – начало коррекции вниз, точка А – начало роста и завершение коррекции, точка В – завершение роста цены, должна располагаться на уровне проекции Фибоначчи между уровнями 1.13-1.618, точка С – завершение сильного падения и начало роста, точка D – завершение роста, место где мы должны открывать сделку на продажу, должна располагаться на уровне 50% коррекции от ВС.

Консервативные трейдеры ищут дополнительное подтверждение перед входом в сделку. Паттерн 5-0 может быть как бычьим, так и медвежьим. Цели могут быть установлены по усмотрению трейдера, так как точкой разворота может стать начало нового тренда. Общие уровни стоп-лосс лежат за уровнем структуры за пределами точки D или следующего важного уровня для последовательности цифр Фибоначчи.

Паттерн 5-0 представляет собой очень качественную модель в трейдинге и не стоит пренебрегать ей, очень часто эти модели себя полностью отрабатывают. Также не стоит сильно надеяться на уровни фибоначчи, лучше добавить к этой модели линии канала и тогда она получит еще более качественную структуру. Если вы все же решили опираться только на фибо, то точка B должна располагаться на уровне 1.13-1.168, точка D формируется на уровне 50% коррекции от BC.

BTC//USD 1 день.

Эта медвежья модель — не стандартная. Нужно понимать, что идеальные модели встречаются не так уж часто. Нужно уметь идентифицировать и торговать отличимы от "идеализованной" модели паттерны 5-0. Главное, чтоб в модели просматривались присуще ей черты. Также нужно понимать, что чем ближе к идеалу модель, тем большая вероятность отработке ее целей. Потому следует новичкам в трейдинге избегать "не стандартные модели" из-за большой вероятности ложных сигналов и отработки не по плану.

Как раз медвежья модель в данном примере является не стандартной. Как вы можете заметить у нее отрезок А-В намного короче от "идеальной" модели. Но все таки цель отработала, хотя огромные были сомнения что это произойдет, как цена долго флетила по трендовой линии сопротивления.

BTC//USD 1 день.

Все это происходило по той причине, что модель 5-0 была составляющая симметричного треугольника. А как мы знаем симметричный треугольник фигура неопределенности с отработкой вверх/вниз 50/50.

ETH/BTC 1 день.

Изначально формировался треугольник, затем перемоделировался в голову и плечи, отработка этой формации и была отработка паттерна 5-0.

TNT/BTC 1 день.

В данном примере показан горизонтальный канал накопления с двумя паттернами Гартли и после прорыва канала накопления и роста более чем на +300% формирования нисходящего тренда с медвежьим паттерном 5-0.

TNT/BTC 1 день.

Также возможно в данный момент после формирования и отработки паттерна 5-0 почти сформировалась формация Гартли летучая мышь.

TNT/BTC 1 день.

Это же образование приближенно.

2) Нарушения структуры Паттерна 5-0.

Больше, чем любой другой паттерн, структура 5-0 представляет собой уникальную возможность принятия решения, когда пробивается область открытия позиций. Во всех моделях 5-0, лучший момент для входа зависит от различных соотношений внутри структуры. При попытке совершить сделку при формировании неудачного паттерна 5-0, трейдеру по-прежнему необходимо, смотреть на преобладающую тенденцию и на модели на более мелких временных промежутках.

Конечно же, паттерн 5-0 не сверхточная модель, и она может не отрабатываться даже в самых верных ситуациях на рынке. Что же делать, если цена пробила все уровни и покинула пределы канала, в таких случаях авторы гармоничного трейдинга предлагают качественные идеи для открытия позиций. Первой целью в данном случае может выступать область коррекции 0.886 от всего движения. Поэтому если цены провалились за пределы канала и пробили область 50%, то стоит ожидать продолжения падения.

ADA/BTC 1 день.

Нестандартная модель. Похожая на несимметричную голову и плечи. Обратите внимание на объем торгов в важных зонах выделенных стрелками. Цель отработала, но только спустя время, в два раза большего от запланированного.

Обратите внимание какой небольшой объем в той зоне где по времени должна была отработать цель. Не было продавцов, потому и достижение цели растянулось на такое длительное время. Также обратите внимание какой огромный объем продавца, когда цель достигла целевого уровня уже за приделами модели 5-0.

3) Вход, Stop-Loss, цели, по паттерну 5-0.

ВХОД в сделку.

Вход в бычью или медвежью формацию в точке D, при подтверждении уровня поддержки/сопротивления в зависимости вход в лонг или шорт.

Stop-Loss.

После входа в сделку Stop-Loss находится за приделами восходящей/нисходящей трендовой канала от точки входа в зависимости от модели бычьего или медвежьего паттерна. Если вход в бычью модель — ниже поддержки. Медвежья модель при работе в короткую — за сопротивлением канала (нисходящая трендовая).

Чтоб ваша прибыль не превратилась в убыток используйте передвижения Stop-Loss по мере развития восходящего движения, но учитывайте волатильность инструмента. Это показал я на примере.

ЦЕЛИ.

Первая цель всегда в бычьей формации — уровень сопротивления канала, в медвежьей формации уровень поддержки канала. От этих зон часто случается разворот движения. Если разворота не происходит и цена движется дальше, то следующая точка выхода в зависимости от рыночных ситуаций которые складываются. Для этого используйте другие методы анализа, например локальные и глобальные уровни поддержки/сопротивления, уменьшения или увеличения объема торгов и так дальше.

Как это паттерн 5-0 разворотная фигура, которые может выступить в роли разворотной фигуры целого тренда (зарождения нового тренда) цели иногда могут быть не ограничены. Как ваш вход может быть в самом начале тренда. Если вы реально попадете на начало зарождения нового тренда цели могут быть огромные.

Здесь важно не выйти с рынка преждевременно. Потому выходить из позиции стоит лишь тогда, когда есть явные признаки замедления или разворота тренда. Сами понимаете четких целей в отличие от простых фигур не может быть.

ETH/USD 1 день.

В этом примере на графике на паре ETH/BTC прекрасно видно какие могут быть цели по данному паттерну.

Медвежья модель дала прибыль +20%

Поддержка канала остановила дальнейшее падение цены.

ETH/USD 1 день.

Бычья модель дала прибыль +51%

Первая цель это сопротивление восходящего канала +18%, как видим цена там задержалась на некоторое время. От этой зоны могло состояться обратное коррекционное движение к поддержке канала. Но, цена успешно одолела эту зону. В общей сложности прибыль составляет +51% от точки входа (точка D).

ETH/USD 1 день.

По двум моделям прибыль в теории составила бы +20+51%=+70%.

4) Преимущества паттерна 5-0

1) Паттерн 5-0 часто выступает как разворотная модель тренда. Это его самое главное преимущество. Как следствие вы можете войти в момент зарождения нового тренда восходящего/нисходящего, что дает большой потенциал для заработка.

2) Паттерн 5-0 прогнозируют будущее движение цены, что сильно упрощает нахождение точки входа, установку целей и Stop-Loss.

3) Довольно частая отработка целей и мало ложных сигналов при правильной его идентификации.

4) Паттерны 5-0 довольно часто встречаются на графике.

5) Прост в понимании построения. Почти все фигуры имеют четкие стандартизированные правила построения, что избавляет от неопределенностей. Очень малый процент имеет не стандартные формы. Он по праву считается одновременно самым простым и эффективным со всех гармоничных паттернов.

6) Один принцип работает для всех таймфреймов и типов инструментов. Паттерн с одинаковой эффективностью функционирует на любых торговых инструментах и рынках. Насчет таймфрейма то идеальны для работы - это 4 часа-1 день.

7) Паттерн 5-0 может использоваться вместе с другими техническими индикаторами/торговыми методиками. Можно использовать как дополнительный инструмент анализа к вашей основной торговой стратегии.

5) Недостатки паттерна 5.0

1) Не всегда паттерны близки к "идеальной" структуре теории. Их процент на рынке невелик, но все же есть. Новичкам такие паттерны сильно отличающиеся от стандартных классических моделей лучше пропускать и не торговать.

2) Из-за особенностей построения и идентификации паттерна 5-0 (вход в точке D) вы пропускаете большую часть прибыльного движения, за счет формирования самого паттерна перед точкой входа.

3) Не возможность использовать паттерн 5-0 на всех тафмфреймах. В теории да, но на практике нет. Именно далеки от классической модели 5-0 какие трудно прогнозируются и часто дают ложные сигналы возникают на очень мелких и больших таймфреймах. Эффективный только на 4 час -1 день. Все меньше и больше этих значений таймфреймы мало эффективны для реальной работы.

На коротких таймфреймах данный паттерн не эффективен по причине высокого содержания "белого шума" и, который не позволяет четко идентифицировать и построить границы паттерна.

На больших временных отрезках созданный коридор настолько широк, что, по сути, может свидетельствовать только о направления тренда (да и то в долгосрочной перспективе). Таким образом, эффективность использования данной фигуры очень сильно зависит от правильно подобранного таймфрейма. Идеальный таймфрейм для работы — это 4 часа-1 день.