Гармонические паттерны. Часть 1. История создания. Основные правила. Точка входа. Stop- loss. Зона без убытка. Цели.

Спартак Македонский

Гармонические паттерны – это развитие идеи обычных геометрических паттернов, с применением уровней Фибоначчи для более точного определения разворотных точек.

✅ Серия из 5 статей о гармоничных паттернах

СОДЕРЖАНИЕ:

✅Часть 1. Гармонические паттерны. История создания. Основные правила. Точка входа. Stop- loss. Зона без убытка. Цели.

✅Часть 2. Гармонические паттерны. Паттерн ABCD. Паттерн Три движения.

✅Часть 3. Гармонические паттерны. Паттерн 5-0. Преимущества и недостатки торговли этим паттерном.

✅Часть 4. Гармонические паттерны. Бабочка Гартли. Бабочка Песавенто. Летучая мышь. Краб. Глубоководный краб.

✅Часть 5. Гармонические паттерны. Где хорошо работают, а где не работают.

1) История создания гармонических паттернов.

Гарольд Гартли, Ларри Песавенто, Скотт Керни.

Основа гармонических паттернов, как и сам торговый метод, была заложена Гарольдом Гартли. Он был в этом первопроходцем. Гарольд Гартли — человек, который посвятил всю свою жизнь фондовому рынку. Гарольд родился в далеком 1899 году в городе Ньюварк штат Нью-Джерси. Еще в юном возрасте Гарольд стал интересоваться финансовым рынком и пассивным доходом, с возрастом данный интерес только возрастал. Высшее образование будущий трейдер получал в Нью-Йоркском университете.

Обучившись в Нью-Йоркском университете, где получил степень магистра бизнес-администрирования по направлению “Менеджмент”, а также степень бакалавра по финансам, в своей профессиональной деятельности он придерживался финансовой сферы, хотя исполняемые им обязанности в разные периоды его жизни были достаточно разнообразны. Так, он успел поработать и бегуном и оформителем графиков на доске котировок. Но в конце концов мы его знаем как финансового советника и тьютора.

Многие годы Гарольд Гартли трудился на Уолл-стрит. Его карьера в столь знаменитом месте развивалась стремительно и начиналась с самых первых ступенек, поэтапном двигаясь вверх. Гарольд был обычным мальчиком, который записывает на доске котировки, посыльным, посредником, аналитиком и преподавателем.

Гартли объездил множество стран в которых читал свои лекции касаемо технического анализа на фондовом рынке. Многие известные трейдеры тех времен проходили обучение именно у Гарольда Гартли.

Сегодняшнюю славу ему принесла именно преподавательская и исследовательская деятельность. Он много преподавал, также был автором многих статей. Один тот факт, что за его книги, были продаваемые в разгар Великой Депрессии, говорит нам о высоком авторитете его среди аналитиков и трейдеров.

Будучи одним из основателей Нью-йоркского Общества Фондовых Аналитиков, успешным трейдером, прекрасным педагогом и уважаемым финансовым советником, Гартли стал чем-то вроде символа финансового рынка той эпохи.

В середине 1935 года Гарольд выпустил свою лучшую работу и первую книгу, которая в переводе на русский язык носила название «Прибыль на Фондовом рынке». В знаменитой издании помимо разнообразных анализов описываются знаменитые на сегодня модели Гартли:

1) Бабочка Гартли;

2) Модель Краба;

3) Модель Гартли 222;

4) Модель 5-0;

5) Модель АВ=CD;

6) Модель Летучая мышь;

7) Модель Три движения.

Первоначальный тираж данной книги насчитывал всего 1000 экземпляров. Данная книга пользовалась большой популярностью среди трейдеров, несмотря на ее очень высокую стоимость. Стоила книга 1 500 долларов, на то время за данную сумму можно было купить три новых автомобиля марки Форд. Это в десятки раз выше чем 1500 долларов в наше время.

Один тот факт, что его книги, были продаваемые в разгар Великой Депрессии, даем нам понять каким высоким авторитетом он пользовался среди людей мира финансов. Имя паттерна — Бабочка Гартли носит имя своего первооткрывателя.

Гарольд Гартли основал вместе с единомышленниками общество аналитиков, классификацией которого был фондовый рынок и базировалось данной общество в Нью-Йорке. В этом обществе Гарольд проработал почти до конца своей жизни, а именно с 1947 года по 1969 год. Прожил Гарольд Гартли 73 года и умер в 1972 году.

Уже после смерти Гарольда Билли Джонс выкупил у супруги Гартли патентные права на книгу "Прибыль на Фондовом рынке", затем продолжил ее печатать в больших объемах.

Гарольд Гартли оставил большой след в истории технического анализа на фондовом рынке и в 90-х годах, трейдер Ларри Песавенто углубился в разработки Гарольда и продолжил развивать идеи гения технического анализа.

Гарольд Гартли 1899-1972.

Ларри Песавенто усовершенствовал паттерн, добавив коэффициенты Фибоначчи и установив основные правила торговли в своей книге “Коэффициенты Фибоначчи и распознавание паттернов”. И благодаря своим трудам тоже увековечил свое имя в названии паттерна — Бабочка Песавенто (идеальная модель Бабочки).

Ларри Песавенто родился 28 июля 1941 г.

Торгуйте то что вы видите, а не то во что вы верите.

Ларри Песавенто

На самом деле, множество умов работало над теорией гармонических паттернов. Наверное, к одним из самых известных можно отнести Скота Керни (Scott Carney). Именно он ввел термин "Гармоничные паттерны". Именно он описал определенные правила методики торговли по паттернам Гартли в своей книге "Гармоничная торговля".

Он также является президентом и основателем HarmonicTrader.com. Скот автор таких паттернов как: Краб, Летучая мышь и Акула.

Автор трех книг: «Гармоничный трейдер» (1999), «Гармоничная торговля на Финансовых Рынках: Объем Один» (2004), и ), «Гармоничная торговля на Финансовых Рынках: Объем Два» (2007). Скотт создал систему ценового распознавания образов и методов измерения Fibonacci, который используются в гармоничной торговле.

Именно в его трудах были разработаны принципы риск - и мани-менеджмента, что, по сути, способствовало превращению гармонической теории в ее конкретную практическую реализацию.

2) Что такое гармоничные паттерны.

Гармонические паттерны – это развитие идеи обычных геометрических паттернов, с применением уровней Фибоначчи для более точного определения разворотных точек. Большинство паттернов Гартли состоят из 4-5 точек, которые выстраивают на графике определенную фигуру. Торговый процесс объединяет в себе визуальные паттерны и математическую составляющую.

Есть такие гармоничные паттерны:

1) ABCD.

2) "Три движения".

3) Паттерн 5-0.

4) Идеальная бабочка Гартли.

5) Летучая мышь.

6) Краб.

7) Глубоководный краб.

8) Акула.

Все эти паттерны будут рассмотрены с множеством примеров, в том числе на торговле онлайн в серии статей о гармоничных паттернах.

Главная задача гармонических паттернов состоит в прогнозировании ценовых движений. В основе, опять, лежит золотая пропорция. Находя паттерны разных длин и величин и применяя к ним коэффициенты Фибоначчи, мы можем попытаться спрогнозировать будущее движение рынка.

Гармонические паттерны – очень точный инструмент, характеризующий весьма конкретные движения цен. Паттернов на рынке очень много, но далеко не каждая фигура, соответствует пропорциям Фибоначчи, является надежным сигналом в гармоническом подходе. Такой подход учит терпению, так как только идеальные сетапы могут гарантировать хороший результат.

Гармонические модели позволяют сделать две вещи:

1) Предсказать изменение цены.

2) Предсказать длину текущего движения.

Если вы будете следовать модели каждого паттерна, который предсказывает длину каждого движения рынка, вы можете ожидать разворот цены.

Тем не менее не стоит забывать, что даже идеальные паттерны не могут гарантировать 100% успеха, как и любой другой инструмент. Все преимущества подхода познаются только на большой выборке сделок. Поэтому, нужно не только в точности соблюдать правильные пропорции рассматриваемых фигур, но и всегда использовать правильный риск-менеджмент. Размер стоп-лосса, как и расположение целей определяется самой фигурой, но в качестве подтверждения можно использовать и другие инструменты анализа.

Также паттерны могут накладываться друг на друга и формировать таким образом более сложные структуры. Вот пример череды из нескольких формаций Гартли в накоплении криптовалюты TNT.

TNT/BTC 1 день. Череда из 4 формаций Гартли в накоплении.

Накладываться или чередоваться могут как гармоничные паттерны, так и обычные геометрические фигуры в контексте гармонических. Подобные формации также можно использовать для дополнительного подтверждения прогноза.

Главная идея гармоничных паттернов в том, что повторяющиеся на графиках ценовые модели позволяют трейдеру правильно определить дальнейшее движение цены. При этом чем ближе модель к идеальной (соблюдение пропорций Фибоначчи), тем надежнее ее реализация.

Сходство между гармоническими и основными графическими паттернами заключается в том, что для каждого из них форма и структура являются ключевыми факторами для распознавания и утверждения конкретного паттерна. Таким образом, следующее ценовое движение может быть определено для извлечения прибыли из паттерна.

Гармонические паттерны постоянно повторяют друг друга, особенно в консолидированных рынках. В основном есть 2 типа шаблонов: 5-точечные разворотные модели, такие как Гартли и Летучая мышь, а также 5-точечные модели расширения, такие как Бабочка и Краб. Торговля через гармонические паттерны требует терпения.

Однако стоит отметить, что идеальные гармоничные модели на графиках цены появляются довольно редко. Это связано с незначительным изменением психологии участников рынка.

Поэтому в торговле гармоничными моделями необходимо акцентировать внимание не графическим схемам конкретного паттерна, а его рыночного проявления.

Благодаря фрактальной сущности рынка, паттерны могут быть применены к любому таймфрейму – от самого малого к самому большому.

3) Гармонические паттерны и числа Фибоначчи.

Прежде чем вы перейдете к гармоническим паттернам, вам нужно знать, как работают коррекции и расширения уровней Фибоначчи.

Гармонический трейдинг объединяет графические шаблоны с математикой в модель трейдинга, основанном на предположении, что любым шаблонам свойственно встречаться на графиках множество раз. В основе такой торговли заключается коэффициент сетки Фибоначчи – 0,618 или 1,618. А также его производные: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 и 3,618.

Значение 1,618, которое соответствует золотому сечению, встречается во многих моделях и построениях. Это отношение также соблюдается и на финансовых рынках.

Найдя графические модели на графике, мы можем использовать коэффициенты Фибоначчи и предугадывать поведение рынка. Этот способ трейдинга был популяризирован трейдером Scott Carney.

Большинство откатов и расширений Фибоначчи используются для измерения движения цены по вертикальной оси и служит основой формирования гармонических паттернов.

4) Как использовать гармонические паттерны?

Гармонические паттерны являются точно обозначенными графическимии построениями, которые соответствуют определенной величине на сетке Фибоначчи, подсказывая нам возможное место смены тенденции. Сетка Фибоначчи и шаблоны этих паттернов есть на многих торговых платформах и биржах, которые используют график tradingview.

Мы можем встречать построение цены похожее на гармоническую модель, но если расширения Фибоначчи точно ему не соответствует, значит данное построение будет сомнительным. Поэтому нам потребуется вооружиться терпением и ожидать только идеальных торговых настроек.

Научитесь "фильтровать" то что формируется и напоминает определенный паттерн от реального гармоничного паттерна. Чем более он похож на "идеальную" структуру именно по пропорциям, тем выше процент его отработки. Но, знаете какая основная проблема таких паттернов? Они слишком идеализированы, поэтому пропорции, на которых они основаны, на реальном графике постоянно плавают.

Потому эта теория хороша как дополнение в торговле, а не как самостоятельная торговая стратегия работы на постоянной основе, ведь формации с идеальными пропорциями появляются довольно редко. А вот с неидеальными — довольно часто, и как следствие частыми ложными сигналами. Но все, конечно, зависит насколько вы "набьете руку" под себя в этом методе анализа.

Гармонические паттерны показывают, как долго будет продолжаться текущее движение, но они еще могут применяться для смены направления движения цены. Если трейдер входит в рынок в зоне разворота, но шаблон не срабатывает, тогда он будет заперт в ловушке, а тренд начнет быстро развиваться против его позиции. Поэтому мы всегда должны ограничивать свои потери при помощи стоп-лоссов.

Графические модели могут находиться в рамках других моделей. Внутри гармонических паттернов также могут возникать другие сетапы и построения прайс экшен, которые чаще всего служат для поиска лучших точек входа по гармонической модели. В одной гармонической волне могут быть и другие меньшие волны. Рынок все время движется, поэтому нам всегда нужно смотреть на более широкий контекст.

5) Основные правила для гармонических паттернов.

1) Все гармонические паттерны привязаны к ключевым уровням коррекции Фибоначчи.

2) Гармонические паттерны формируются и работают на всех таймфреймах, ведь рынок фрактальный.

Большинство гармонических моделей основаны на 5 движениях цены. Запомните эту последовательность: X, A, B, C и D.

3) Самая распространённая модель паттерна XABCD, где:

(XA) - направленное движение, где точка (X) начало тренда и (А) вершина.

(AB) – коррекция тренда, где точка (B) – отмечает экстремум коррекции.

(BC) – линия продолжения тренда с пиком в точке (С).

(CD) – завершающее движение, противоположно отрезку (AB).

4) Для того, чтобы начать работать с паттерном, необходимо в истории графика уже знать координаты точек (X), (A), (B), (С).

Вы должны измерить каждую ценовую точку, убедившись, что она соответствует определенной модели Фибоначчи (в зависимости от гармонической модели). Если точки X, A, B и C совпадают, то зона действия находится на точке D.

Только имея на руках данные четыре координаты, вы сможете определить тип паттерна и его свойства. Выглядит на графике этот паттерн приблизительно так как на примере:

TNT/USD 1 день.

Точка D еще не достигнута.

ETC/USD 1 день. Отработка формации.

ETC/USD 1 день. Отработка формации с сеткой Фибоначчи.

Любой трейдер заметит всеми знакомую простую фигуру — двойное дно, с более простой идентификацией на графике и работой.

5) Точки паттерна должны выполнять следующие условия уровней Фибоначчи от соответствующих направленных движений.

На живом графике Tradingview есть шаблоны этих паттернов в панели инструментов. Они вам соотношения автоматически вычислят, знай, тяни себе линию мышкой от ключевых точек минимумов и максимумов. Это очень облегчает работу.

Самые известные гармонические паттерны: модель Гартли, Бабочка, Летучая мышь и разновидности краба. Есть еще другие, но они скорее производные этих. Каждый паттерн имеет бычью и медвежью версии, в которых вы можете открывать длинную или короткую позицию соответственно.

6) Четкое следование заданным параметрам паттерна. Любое отклонение резко снижает вероятность поставленных целей (желательно не допускать отклонения от указанных в таблице уровней больше, чем на 0.05).

6) Алгоритм анализа паттерна Гартли после его определения.

Точка входа, Stop - loss, Зона без убытка. Цели.

После того как определились с типом паттерна, необходимо найти:

1) Potential Reversal Zone (PRZ), или потенциальная зона разворота.

2) Stop Loss Zone (SLZ), или зона фиксации потерь.

3) Profit Protection Zone (PPZ), или зона защиты прибыли.

4) Initial Profit Objective (IPO), или первоначальная цель прибыли.

1) Potential Reversal Zone (PRZ), или потенциальная зона разворота.

У любого паттерна есть точка начала и окончания. Прекрасная отличительная черта гармонического анализа — это достаточно ясное определение потенциальной точки окончания паттерна. Так как гармонический паттерн представляют собой разворотные модели, финальную точку фигуры принято называть потенциальной зоной разворота. Данный уровень определяется с помощью уровней Фибоначчи в рамках, ограниченных рассматриваемым паттерном (см. рамки в таблице).

Очень важным моментом является поведение цены на данном уровне. Если цена не реагирует на PRZ, то это сигнализирует о высоком потенциале текущего движения, что ставит под вопрос состоятельность всего паттерна. Если этот уровень подтверждается, то высокая вероятность что паттерн станет разворотный.

TNT/USD 1 день. Точка D. Потенциальная зона разворота.

2) Stop Loss Zone (SLZ), или зона фиксации потерь.

Главным элементом риск менеджмента в трейдинге является определения допустимого уровня потерь. В гармоническом трейдинге эта зона находится за пределами уровня разворота (PRZ). В данной точке становится очевидным, что паттерн не сработал и необходимо ограничить потери, пересмотреть прогноз и сделать работу над ошибками.

TNT/USD 1 день. Зона фиксации потерь. Stop-Loss.

3) Profit Protection Zone (PPZ), или зона защиты прибыли.

Важнейшее правило трейдинга:

Никогда не позволяйте вашей прибыли превратиться в ваши убытки. Защищайте прибыль! Жадность порождает бедность!

Исходя из этого правила, перед тем, как войти в рынок, необходимо определить зону защиты прибыли – ту точку, при которой вы зафиксируете часть прибыли для обеспечения безубыточности в случае разворота тренда и достижения уровня SLZ.

Наблюдения трейдеров показывают, что если вход в рынок произошел в точке разворота при соблюдении всех необходимых сигналов, то уровень в 38,2% от максимума паттерна достигается с большой долей вероятности. Поэтому, чаще всего именно эту точку также выбирают для выхода в безубыток.

TNT/USD 1 день. Зона без убытка. Перенос Stop-Loss.

Перенос Stop-Loss или даже частичная фиксация прибыли. В зависимости от дополнительных сигналов какие дает рынок. Никогда не жадничайте в торговле. Лучше небольшая прибыль, но постоянно, чем большая когда-нибудь может быть.

4) Initial Profit Objective (IPO), или первоначальная цель прибыли.

Для любой торговой стратегии очень важно определить точку покрытия позиции. В гармоническом трейдинге первоначальной целью для прибыли являются уровни 38,2% и 61,8% от наивысшей точки паттерна. Если цена достигает данного уровня, но не может его покрыть, важно зафиксировать часть прибыли.

TNT/USD 1 день. Уровни целей.

Как вариант на каждом уровне сбрасывать часть позиции, и чем ниже уровень тем больший процент выхода из позиции. Пример: 50%-30%-20%. Как правило, на высоких уровнях нет ликвидности, потому важно сбросить большую часть позиции заранее. А окажется в ситуации, цена высокая, а продавать некому.

Можно сбрасывать лесенкой дробными сотнями отложенных ордеров (особо касается на максимумах цены), а с другой стороны подпирая движения цены вверх. Тем самым показывая что цена может здорово еще пойти вверх. Задача сделать большое присутствие покупателя и меньшее присутствия продавца.

Можно более простым способом выйти при работе в стакане с одновременным поддерживанием цены уровня. Все зависит от вашего мастерства и чуйки "чувствовать настроение толпы". Это все при условии если вы работаете суммой которая может повлиять на цену. Если сумма не большая, то все попроще. Работа по рынку и несколькими отложенными ордерами.

Вариант если нет времени и желания мониторить цену. Передвижения на ключевых уровнях Stop-loss во время роста цены. Важно, ставьте его немного ниже уровня который был преодолен. Учитывайте волатильность инструмента торговли, чтоб вас не выбило преждевременно с рынка. Если у вас большая позиция, Stop-Loss выставляйте дробными ордерами чтоб не нагружать стакан.

7) Угол подъема и спуска тренда при формировании гармоничного паттерна. Time Zone.

После того как вошли в рынок, необходимо учесть:

1) Angle of Ascent/Descent или угол подъема/спуска (наклон тренда).

2) Time Zone или временные зоны.

1) Angle of Ascent/Descent или угол подъема и спуска (наклон тренда).

Хоть гармонический трейдинг и не указывает на то, какой должен быть угол наклона движения цены в зоне разворота, но если в зоне разворота рынок выходит из тренда и вместо ожидаемого импульса переходит во флет, это является сигналом к пересмотру прогнозов и своих целей.

2) Time Zone или временные зоны.

Как Вам уже известно, все гармонические паттерны основаны на числах Фибоначчи, данные правила распространяются не только для уровней цены, но и для временных периодов. Хотя это все условно. Но все же определенные временные рамки нужно учитывать. Чтоб не "морозить" деньги на длительное время. Деньги должны работать.

В идеальном гармоническом паттерне временные интервалы формирования левого крыла - XB и правого – BD должны совпадать, однако данная пропорция соблюдается очень редко, поэтому для проверки паттерна на состоятельность выделяются рамки, где расстояние BD составляет от 0.382 до 1.618 отрезка XB.

То же самое правило применимо для трендового движения после разворотной точки PRZ.

Длина данного движения, импульс которого начался в точке (D), входит в рамки временной зоны от 0.382 до 1.618 отрезка BD.

8) Паттерны Гартли. Система, опережающая рынок.

Продолжение статьи: Гармонические паттерны. Часть 2. ABCD. Три движения.

Те люди которые рассчитывают на быструю прибыль без усилий и затраты времени — обречены подарить более умным и трудолюбивым свой скромный депозит.

Никто не знает "точную" цену в определенный период времени. Можно предполагать — но не знать. Не путайте эти понятия. Даже при условии, если вы имеете влияние на цену.