Метод торговли Вайкоффа Часть 2 Подход к рынку. Схемы торговли. Накопление. Распределение. Фазы. Объем. Примеры. Видео. Книги.
Спартак МакедонскийВсякий раз, когда вы судите, исходя из надежды или страха, закрывайте вашу позицию.
Ричарда Вайкофф.
✅ Серия из 58+ статей по торговым стратегиям.
Часть 1. Метод торговли Вайкоффа. Биография. Принципы и три закона Вайкоффа. "Композитный человек".
Часть 2. Метод торговли Вайкоффа Подход к рынку. Схемы торговли. Накопление. Распределение. Фазы.
СОДЕРЖАНИЕ:
8) Подход к рынку Вайкоффа из пяти шагов.
9) Схемы торговли по методу Вайкоффа.
1) Схема накопления.
2) Схема распределения.
10) Альтернативные схемы фаз накопления и распределения на графиках.
11) Объем в отдельных фазах (VSA).
12) Работа по методу Вайкоффа. Тейк-профит и стоп-лосс.
13) Примеры на инструментах торговли.
14) Вывод о методу торговли Вайкоффа.
15) Видео. ВСА. Чему учил великий Вайкофф? Торговля по объёмам.
16) Видео. Метод Ричарда Вайкоффа.
17) Видео. VSA анализ. Накопление. Вайкофф.
18) Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа.
8) Подход к рынку Вайкоффа из пяти шагов.
Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике.
Шаг первый: определите действующий тренд.
Первоочередная задача, это определение текущего тренда и поверхностное предположение, куда и на сколько далеко он может зайти, в связи с чем возникают следующие вопросы: "какой в данный момент тренд?", "какая взаимосвязь между спросом и предложением?".
Шаг второй: определите силу актива.
Насколько сильный актив по отношению к рынку? Его стоимость движется вместе с рынком либо противоположно ему?
Шаг третий: найдите актив с причиной для дальнейшего роста.
Достаточно ли причин для того, чтобы открыть позицию? Является ли причина достаточно веской, чтобы в будущем потенциальная выгода (следствие) оправдывала возможные риски?
Шаг четвертый: определите вероятность роста стоимости.
Готов ли актив к предполагаемому движению? Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Соответствует ли цена и объем торгов возможному росту? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива.
Шаг пятый: время вашего входа.
Последний шаг содержит всю информацию о тайминге. По большей части, это связано с анализом акций для сравнения их поведения с основным рынком.
К примеру, трейдер может сравнить поведение цены акции по отношению к индексу S&P 500. В зависимости от позиции актива в рамках индивидуальной схемы торговли по методу Вайкоффа, такой анализ может дать представление о следующих движениях цены. В конечном счете это облегчает поиск благоприятной позиции для входа в рынок.
Стоит отметить, что данный метод лучше всего подходит для активов, которые движутся вместе с рынком или индексом. Однако на рынке криптовалют подобная корреляция не всегда может присутствовать.
9) Схемы торговли по методу Вайкоффа.
Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже.
1) Схема накопления (набора позиции).
PS - предварительная поддержка (начальная поддержка) первое сопротивление — появляется после значительного понижения цены, объем увеличивается, а цена со временем ускоряет понижение.
SC - кульминация продаж — наблюдается резкое падение цены при больших объемах.
AR - автоматическое ралли (автоматическое движение вверх) появляется потому, что на рынке очень мало продавцов, а покупатели быстро поднимают цену вверх.
ST- вторичный тест (повторный тест) - происходит для проверки сил спроса и предложения. Может быть, несколько ST и SC. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC.
Spring ("пружина") - наступает не всегда, на поздних стадиях накопления. Логика ложного пробоя.
Test - Происходит после формирования Spring и должен быть на небольшом объеме. Обычно выше минимума на более низком уровне.
SOS - признак силы (признаки силы) цена начинает расти и выделяется из ценового диапазона TR (trading range) с увеличенным объемом.
LPS - последняя точка поддержки, последний уровень сопротивления, возникает после пробоя (SOS), это возврат цен в окрестности ТР с низким объемом и низкой ценовой динамикой.
BU (back up) - возврат цен в канал накопления, который следует за реализацией прибыли краткосрочных инвесторов и является тестом спроса.
Фаза А.
Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Предварительная поддержка (от англ. preliminary support, сокр. PS) указывает на то, что начинают появляться новые покупатели, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить нисходящее движение.
Кульминация продаж (от англ. selling climax, сокр. SC) формируется посредством интенсивной активности, нацеленной на продажу активов, вследствие чего инвесторы начинают капитулировать. Это зачастую проявляется в виде самой высокой точки волатильности, когда панические продажи образуют высокие свечи и фитили. Сильное падение быстро перерастает в скачок или автоматическое ралли (AR), по причине того, что покупатели начинают поглощать избыточное предложение. Таким образом, торговый диапазон (TR) схемы накопления определяется в виде расстояния между минимальной кульминацией продаж и максимумом автоматического ралли.
Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило, ниже обычного. В то время как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану.
Фаза В.
Основываясь на законе причинно-следственной связи Вайкоффа, фазу B можно рассматривать как причину, которая приводит к определенному следствию.
Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов. На таком этапе рынок имеет тенденцию тестировать различные уровни сопротивления и поддержки в области своего торгового диапазона.
В период действия фазы B могут происходить многочисленные вторичные тесты (ST). В некоторых случаях они демонстрируют более высокие максимумы (бычьи ловушки) и минимумы (медвежьи ловушки) по отношению к кульминации продаж и автоматическому ралли, подобно фазе A.
Фаза С.
Данная фаза является типичным периодом накопления активов. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это.
В период действия этой фазы начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить актив по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холда своих активов.
Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и "пружина" попросту не начинается. Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не "весну". Тем не менее общая структура схемы остается в силе.
Фаза D.
Фаза D представляет собой переход между причиной и следствием. Она находится между зоной накопления (фазой C) и прорывом торгового диапазона (фазой E).
Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. last point support, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх. LPS зачастую предшествует прорыву уровней сопротивления, что в свою очередь создает более высокие максимумы. Это указывает на проявление признаков силы (от англ. signs of strength, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержками.
Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E.
Фаза Е.
Фаза E является последней стадией в схеме накопления. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда.
2) Схема распределения.
Схема распределения работает противоположно схеме накопления, с наличием несколько другой терминологии.
PSY - начальная часть распределения. На этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем.
BC - Кульминация покупок. Может рассматриваться как кульминация покупок. На этом этапе происходит резкое движение цены и новые максимумы при большом объеме, однако часто немного меньше, чем PSY
AR - автоматическая реакция. При появлении новых вершин наблюдается все меньшее количество покупателей, наоборот можно заметить автоматическую реакцию продаж. Даже небольшое количество продавцов в состоянии сделать это, потому что на рынке уже почти нет сил для дальнейших покупок.
ST - вторичный тест — это второй тест области, отмеченной BC. Цена может немного выйти из области. Это означает, что на рынке преобладает предложение, а не спрос.
SOW - признак слабости или признаки слабости спроса. Снижение графика и возможный прорыв TR (trading range) при высокой динамике и более высоком объеме. Здесь предложение доминирует.
LPSY (последняя точка предложение) - это точка, где спрос все еще может быть активирован, но для этого больше нет сил. Акции далее распределяются, объемы низкие, а движения цены очень слабые, незначительные.
UTAD (тяга после распределения). Это эквивалент Spring в схеме накопления. Именно здесь последние слабые инвесторы скупают актив в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается.
Фаза А.
Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях.
Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Другими словами, композитный человек начинает распределять свои активы среди поздних покупателей и вторичный тест (ST) происходит, когда рынок оказывается в области покупательного климакса, в основном формируя более низкий максимум.
Фаза В.
Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос.
В основном, верхние и нижние уровни торгового диапазона тестируются по несколько раз, что может включать в себя краткосрочные медвежьи и бычьи ловушки. Иногда рынок может двигаться выше уровня сопротивления за счёт кульминации покупательной способности, в результате чего вторичный тест будет происходить в виде верхнего спружинивания (от англ. upthrust, сокр. UT).
Фаза С.
В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Это также называется UTAD (от англ. upthrust after distribution) или верхнее спружинивание после распределения, что является противоположностью накопления (аккумуляции), во время действия так называемой весны.
Фаза D.
Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки.
Фаза Е.
Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом.
10) Альтернативные схемы фаз накопления и распределения на графиках.
Накопление.
Распределение.
11) Объем в отдельных фазах (VSA).
Ключевым элементом в анализе метода Вайкоффа является сохранение объема на отдельных этапах накопления / распределения.
Фаза А.
В этой фазе возникают динамические движения цен с повышенным объемом. У нас есть новые максимумы / минимумы и кульминационные точки, за которыми следуют автоматические ралли цен в противоположном направлении, а затем retest на меньшем объеме. Эта фаза формирует границу канала TR (trading range), в котором будет консолидировать цена до момента отскока в фазе D и E
Этап B.
Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту.
Фаза С.
Это очень важная фаза, потому что в фазе C доходит до завершения нынешнего тренда. Слабые игроки выбывают с рынка на Spring (накопление) или UTAD (распределение). Если этого образования не будет, то мы имеем дело с LPS, где видна неспособность к продолжению текущей тенденции, цена практически не движется.
Фаза D.
При признаках слабости текущего тренда с фазы C, приходит время, показать силу противника. Цена пробивает уровень в ожидаемом направлении, с высокой динамикой и повышенным объемом.
Фаза E.
Подтверждение наших предположений и завершение процесса накопления/распределения. Цена ускоряется в ожидаемом направлении. Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с этим могут уже возникнуть проблемы. И эта сделка будет уже менее выгодной.
ADA/BTC 1 день.
Идея обучения/торговли:
Торговля методом Вайкоффа на примере ADA/BTC Схема накопления
Как мы видим объем торгов говорит о многом. В фазе накопления в канале объем торгов существенно понизился в сравнении с нисходящем трендом. В канале объем увеличивался в начале к приближению к уровням поддержки/сопротивления в пиковые точки. Но перед прорывом канала около 3 недели у нижней зоны канала объем держался на самом минимальном уровне — продавцы закончились. Что спровоцировало рост цены и прорыв сопротивления канала самым большим объемом за последних пол года. Сейчас увеличен объем торгов и цена приблизилась к ретесту зеркального уровня. От прорыва/удержания этого уровня зависит и дальнейшее развитие ценового движения.
ADA/BTC 1 день. Спустя время.
Цель с зоны наблюдения достигнута. Обратите внимание на объем и закрытый сквиз.
12) Работа по методу Вайкоффа. Тейк-профит и стоп-лосс.
Практические примеры применения методики Вайкоффа выделяют два типа тестов для входа в рынок.
Покупки предполагаются в тех случаях, когда:
1) Цена достигла своей цели по движению вниз.
2) Рядом находиться уровень поддержки.
3) Объем падает на падении и растет на росте.
4) Пробита зона сопротивления.
5) Рынок реагирует на подъемы и оказывает сопротивление снижению.
6) При растущей поддержке повышаются дневные минимумы.
7) Дневные максимумы повышаются при растущих вершинах.
8) Боковое движение цены. соотношение прибыли к убыткам 3:1.
Продажи по методу Вайкоффа уместны при таких обстоятельствах:
1) Цель в рамках движения вверх была достигнута.
2) Объёмы снижаются при росте цены и падают при падении.
3) Рядом наблюдается уровень сопротивления.
4) Пробита область сопротивления.
5) Наблюдается боковое движение.
6) Пробит уровень поддержки.
7) Рынок реагирует на падение, и оказывает сопротивление росту.
8) Снижаются дневные минимумы, и наблюдается нисходящая поддержка.
9) Соотношение ожидаемой прибыли к убыткам 3:1.
10) Дневные максимумы снижаются, а вершины падают.
Выше упомянутые тесты метод Вайкоффа предлагает просматривать перед тем, как трейдер решит открывать сделку. Если какое-нибудь условие не соответствует описанию данной ситуации, лучше пропустить вход по такому активу.
Эти тесты должны применяться всецело, а не по отдельности. Если трейдер применит эти правила, он сможет:
1) Определить текущий тренд и спрогнозировать его дальнейшее поведение на рынке.
2) Выбрать самый высоколиквидный актив, чтобы максимально заработать на нем, применив идею относительной силы.
3) Определить тот торговый инструмент, у которого самая большая вероятность максимального движения.
4) Определить объемы в текущий момент.
5) Дождаться пробития и открытия сделки.
Но все же следует быть осторожным при работе — часто случаются ложные пробои уровня, после которых цена опять возвращается в боковое движение накопления.
Выставление Уровней тейк-профит и стоп-лосс.
Тейк-профит на любом тренде ставится немного ниже чем уровень формирования новой зоны накопления. Также чтоб, не выходить раньше с позиции нужно учитывать силу тренда и другие факторы.
Более подробно это описано в статье: Почему вы закрываете свои позиции слишком рано. Как это предотвратить.
Стоп-лосс устанавливается на уровне выхода из ценового коридора или за ним если у вас более агрессивная торговля.
13) Примеры на инструментах торговли.
ADA/BTC 1 день. Накопление.
Идея обучения/работы опубликована на трейденвью:
Торговля методом Вайкоффа на примере ADA/BTC Схема накопления.
Обратите внимание на фазы и буквенные обозначения на графике которые я показал на паре ADA/BTC. (Cardano). Показана схема фаз накопления. Которые актуальны сейчас для торговли. На графике объедены несколько методов торговли для большей эффективности:
1) Торговля методом Вайкоффа.
2) Торговля в горизонтальных каналах.
3) Торговля от важных зон (точек разворота цены).
4) Торговля во вторичных и локальных трендах.
Сейчас цена находится у важной зоны зеркального уровня который от развития ситуации может выступить в роли поддержки или сопротивления. Шаг канала 30%. Работать можно в две стороны.
TNT/BTC 1 день. Накопление.
Аналогичная работа как в первом примере, рост на +374% затем при ретесте зеркального уровня он не выдержал и цена вернулась (BU) в канал накопления. Также если увеличить график то в фазе накопления мы видим локальные фазы распределения 4 периода.
STEEM/BTC 1 день. Распределение.
14) Вывод о методу торговли Вайкоффа.
Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по-разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать.
Тем не менее работа Вайкоффа предлагает широкий спектр надежных методик торговли, которые основаны на многочисленных теориях и принципах. Его работа безусловно является ценной для тысячи инвесторов, трейдеров и аналитиков по всему миру. Описанные в данной статье схемы накопления и распределения могут быть пригодными для понимания общего порядка циклов на финансовых рынках.
Но в последнее время в связи с широким внедрением алгоритмической торговли и использованием ее крупными игроками заметить крупного игрока на высоко ликвидных инструментах становится все сложнее, но возможно. По трем схемах набора/сброса алгоритмом позиции. Более детально про эти виды алгоритмов будет рассказано в серии статей маркетмейкер. Данный метод анализа более актуален на средне ликвидных инструментах, где меньше алгоритмов и высоко профессиональных трейдеров. Крипто рынок самое идеальное место, как легко читаем.
В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют.
15) Видео. ВСА. Чему учил великий Вайкофф? Торговля по объёмам.
16) Видео. Метод Ричарда Вайкоффа.
17) Видео. VSA анализ. Накопление. Вайкофф.
18) Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа.
1) Джек Хатсон "Метод Вайкоффа".
В этой книге автор подробно описывает этот способ торговли. Эта книга является наиболее популярной среди специалистов и является базовой для тех, кто хочет изучить технический анализ для торговли на рынке Форекс или на бирже акций.
Скачать книгу: Джек Хатсон - "Метод Вайкоффа (Wyckoff)".
2) Ричард Вайкофф - Библия Дейтрейдера.
В этой книге Ричард Вайкофф изложил свое понимание тех механизмов, которые влияют на цены. Эти методы работают и сегодня. Также в этой книге он написал свои семь важных правила торговли
Скачать книгу: Ричард Вайкофф - "Библия дейтрейдера".
Примеры работы в идеях обучения/работы.
🎯 Часть 8. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Торговые стратегии #1
🎯 Часть 9. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Торговые стратегии #2
🎯 Часть 10 Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Торговые стратегии #3
Я видел всё яснее, что действие акций отражало планы и цели тех, кто доминирует в них.
Ричарда Вайкофф.
📢Telegram. Трейдинг. Публичные.
🌐 SpartaBTC. Основной. Финансы. Криптовалюты. Социология. Психология.
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. ТА криптовалют. Tradingview.
🌐 SpartaBTC. Трейдинг. Образование. Публичный.
🌐 SpartaBTC. Мои статьи. Социология. Психология.
📈 Tradingview.
✅ Tradingview (рус).
✅ Tradingview (анг).
✅ Мои идеи обучения / работа на "живом графике".