Работа по стакану. Часть 2. Айсберги. Работа с ними. Мониторинг транзакций.

Спартак Македонский

Айсберги (скрытые заявки на покупку/продажу) -- дают возможность прятать ваши большие заявки от других участников рынка, то есть ваш реальный интерес покупателя/продавца к определенному активу.

✅ Биржевой стакан. Серия из статей 7+ статей.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Основные стратегии торговли по стакану.

2) Анализ объёма, стакана, метрики, скринеры транзакций

3) Анализ объёма торгов. Стакана.

4) Айсберги. Поиск айсбергов в стакане.

5) Работа с айсбергами. Манипуляция. Набор. Сброс больших позиций.

6) Использование не видимых ордеров (айсбергов) мелкими участниками рынка. Работа в спреде.

7) Мониторинг транзакций и кошельков как дополнение в работе для понимания дальнейшего движения цены.

8) Накопление больших позиций и "неожиданности".

1) Основные стратегии торговли по стакану.

Есть несколько вариантов использования этой торговли:

1) Использование как дополнение к основной стратегии торговли. Анализ книги заявок и истории/покупок продаж, кластернов, транзакций для более вероятного понимания дальнейшего движения цены по ценовому графику.

2) Внутридневная работа. Необязательно скальпинг.

а) Торговля по краям стакана (скальпинг по стакану).
б) Работа со скрытыми заявками (айсбергами) в зоне спреда (накрутки объема торгов).

3) Стратегия приспосабливание под "крупного участника (ов) рынка" который манипулирует ценой используя в основном информацию со стакана и ленты покупок/продаж. Как правило, чтоб верно понимать, нужно иметь опыт в полном или частичном управлении ценой (пампить/дампить).

4) Управление ценой с помощью пассивных и агрессивных заявок в биржевом стакане. Скрытая разгрузка и покупка (айсберги). Грубо говоря это и есть выше упомянутая стратегия "маркетмейкер".

2 Анализ объёма, стакана, метрики, скринеры транзакций

Ссылки на сервисы и каналы мониторинга с помощью которых возможно делать этот метод анализа. Где-то лучше, где-то хуже. Все зависит от вашего понимания и опытности. Нужно "набивать руку" под себя. Сначала чем делать какие-то умозаключения для применения в реальной торговле — поэкспериментируйте.

Частично это помогает в торговле, но это как дополнение. Редко это используется как основа. В совокупности все даёт более верное понимание.

1) Анализ стакана и кластеров: Тiger.trade

2) Анализ стакана и кластеров: Tradinglite

3) Мониторинг стакана (любительского уровня): Тradefuck

4) Скринер крупных покупок/продаж: Whale Sniper

5) Скринер крупных транзакций: Whale Alert

6) Метрики TOP криптовалют: Glassnode

3) Анализ объёма торгов. Стакана.

На счёт кластеров. Я могу на средне ликвидной паре (несколько бирж где торгуется) нарисовать любой фейк объем как покупателя, так и продавца в зависимости от того что надо внушить (кластерный анализ именно покажет требуемый фейк). Это нужно понимать в анализе, что так делается на рынках и очень часто.

На ликвидных парах с большим объёмом торгов это труднее делать. Причина тяжело влить/выкупить у себя, чтоб не "зацепить" кого-то (спред, объем). На ликвидных это не имеет смысла (потеря позиции, вы "пыль" в общем потоке). На ликвидных торговых парах (TOP) этим занимаются биржи. Которые являются главным организованным манипулятором рынка (подконтрольным).

Понимание как управляется цена ордерами в стакане даст вам больший результат. Можно банально в интерфейсе биржи без дополнительных сервисов. Чем менее ликвидный инструмент тем понятнее все. Не раз это показывал. Это простые логические вещи. На всех этих сервисах можно это мониторить в масштабе.

Биржи это не любят и всячески прячут, потому что это явно даёт понять больше покупателей или продавцов и в каких зонах, также видны все манипуляции с управлением ценой. Биржи делают интерфейс плохой для этого (например бинанс). Хорошо просматривается (полностью) на бирже Хит Бтс, но биржа не совсем честная.

На сатошных монетах это не спрячешь из-за цены и полной проглядывоемости стакана ордеров. Иногда, чтоб понять слабость/силу стакана и реальную ситуацию торгуя на паре альт/доллар (только приблизительно можно шаманя увидеть) - смотрите эту же монету в паре альт/биткоин. Также нужно понимать что ордера как и ставятся, так и с лёгкостью снимаются. Понимайте что есть также "айсберги" (на ликвидных биржах).

4) Айсберги. Поиск айсбергов в стакане.

Айсберги — это скрытые ордера на покупку/продажу. Их не видно в книге заявок биржи (стакане). Некоторый функционал бирж это позволяет делать. Например, на бирже Бинанс. Функция очень полезна крупным участникам рынка. Незаметно продавать/покупать, чтоб своим объемом не пугать других.

С помощью логики, наблюдательности и некоторых дополнительных сервисов (необязательно, но при "набитой руке" кластерный анализ помогает) можно понимать где стоят "айсберги" (скрытые ордера на продажу/покупку).

Логика и последствия, как правило — тайно продаёт — не к добру.

Тайно — покупает наоборот (скрытый интерес к активу).

Видите в стакане пусто при определённой цене, но цена уперлась в воздух (анализ с помощью графика и стакана). К примеру в ленте истории покупок/продаж видите покупки, в стакане ордеров такого объема нет. Следовательно, стоит "айсберг" на продажу.

5) Работа с айсбергами.

Манипуляция. Набор. Сброс больших позиций.

Аналогично, только зеркально "айсберг" на покупку (набор позиции). Например, вы хотите набрать объем. Реальные ордера которые будут видны могут спровоцировать рост цены (противоположный требуемый вам эффект). Или банально усиленный стакан на покупку даст понимание продавцам, что не так все плохо, что есть интерес покупателя и не стоит продавать.

АЙСБЕРГИ дают возможность ПРЯТАТЬ ВАШИ БОЛЬШИЕ ЗАЯВКИ от БОЛЬШИНСТВА УЧАСТНИКОВ РЫНКА, то есть ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ПОКУПАТЕЛЯ/ПРОДАВЦА к ДАННОМУ АКТИВУ.

Всегда нужно быть немного хитрее. И понимать, что все мыслят прямолинейно и одинаково. Цена монеты к примеру 1,30. Вы давите цену вниз. Ставится видный огромный фейк ордер (ордера) на покупку к пример по 1 доллару. "Ложная цель" более умных трейдеров которые заглядывают в стакан. Они как правила ставят свои ордера на покупку перед вашим "фейк ордером", жадность делает свое дело. Они продают по рынку, понимая что будет снижения.

Айсберг 1,20 - 1,10, лучше использовать множество мелких, чтоб была возможность немного проваливать цену (дорожка), так будет более правдоподобно, поскольку крупный "айсберги" очень отображаются на графике и видны (реакция цены).

6) Использование не видимых ордеров (айсбергов) мелкими участниками рынка. Работа в спреде.

Рационально это использовать к примеру зарабатывать на скальперах. Работа в две стороны покупка/продажа в небольшом диапазоне цены в спреде.

Эффективно на мало ликвидных торговых парах, где есть волатильность внутри дня хотя бы 10-20%. Очень часто на таких парах идет накрутка объема торгов (фейк торги) или биржей или создателями крипто фантика, ваши заявки не видны для других участников рынка, но у вас стоит сетка из ордеров по 2 стороны. Некоторый алгоритм ботов не даст вам это делать. Надо экспериментировать.

Бирже наплевать на ваши ордера (вы расходная незаметная пыль), если идет накрутка объема ею, главные не ставьте очень большие. Другое дело если по ту сторону человек. Тогда все усложняется.

Это очень эффективно когда накрутка объема идет создателями фантика в ручную. Хотят этого или нет, манипуляторы фантика, они ваши ордера зацепят. Вам важно после срабатывания переставлять ордера (противоположно).

Важно не ставьте большие ордера, иначе будет заметно и их не будут выкупать/продавать. Будут накручивать от них. Нужно набить руку, также важно постоянный мониторинг ордеров, это внутридневная работа, подходит не всем.

7) Мониторинг транзакций и кошельков как дополнение в работе для понимания дальнейшего движения цены.

Аналогично и анализ транзакций, только при правильном понимании на основе вашего опыта это даёт результат. Как дополнение в работе не больше. Для продаж наоборот заводится при растущем рынке, а не падающем как думает большинство (отдающих монеты на падающем). Для них и пиарят это мнение при дампах, заранее об них разгрузившись на пампах ("будет расти вечно, успей купить"). Зеркально и покупки.

Когда всем страшно и "шеф все пропало" — крупные участники покупают. Минимумы цены не важны. Важна средняя цена набора, как и продажи. Это не обязательно должны быть крупные покупки, скорее наоборот.

Думайте и анализируйте логику работы не как хомяк, а как крупный игрок, где нужно спрятать, а где нужно публично показать, чтоб внушить. Огромное количество подписчиков (хомяков) на сервисы "следопытов китов" должны вас насторожить.

8) Накопление больших позиций и "неожиданности".

Если накапливаете определенную монету, нужно в первую очередь мониторить кошельки создателей (это главные памп/дамп). Если кто-то там что-то решил "о закрытие", потому что надоело играть роль, или просто банально нужны срочно материализовать деньги с воздуха технический анализ в таких случаях бессилен и не имеет никакого значения.

Когда накапливаете большой объем не на топовой монете, то обязательно нужно время от времени мониторить кошельки. Чтоб заранее обнаружить аномальное передвижение большого объема монет. На основе этого сделать определенные выводы и сделать шаг на опережение. Понятно, что словить момент довольно трудно, но и объем перемещается редко одной транзакцией. Это трудно, это воля случая, но "береженого бог бережет". У меня есть с подобной лажей негативный опыт.

Чтоб ваш большой объем монет в один момент не превратился в бесполезный программный код. Если есть какая-то аномальная активность и у вас есть сомнение — избавьтесь заранее от крипто фантика, или от большой его части. Когда льют по рынку "нажатием одной" кнопки — стопы бесполезное дело.

Чтоб вы не прочитать однажды новость: "Нас взломали злостные анонимные хакеры, все вывели и продали по рынку" или с переводом на нормальный язык: "Пока лошары верующих в воздух нашей секты фантика, нам надоело играть роль, мы об вас разгрузились, мы уезжаем на острова. Чао — какао дураки!".).

Статьи на эту тему стакана и объема:

1) Работа по стакану. Часть 1. Что такое биржевой стакан. Чтение книги заказов. Примеры разных бирж. Разница.

2) Работа по стакану. Часть 2. Айсберги. Мониторинг транзакций.

3) Работа по стакану. Часть 3. Торговля по краям стакана. Скальпинг по стакану.

4) Управление ценой с помощью пассивных и агрессивных заявок в биржевом стакане.

5) Объем торгов. Часть 1. Виды анализа объема. Манипуляции.

6) Объем торгов. Часть 2. Как вычислить крупного игрока по стакану и истории покупок/продаж.

7) Продавливание цены к основной зоне набора набранным ранее объемом.

Дается всегда зарабатывать, иначе никак, но в меру психологических особенностей большинства людей этот подарок они не в силах принять, потому что они всегда хотят, больше, больше.... выше, выше.... ниже, ниже.... быстрее, быстрее..... В результате все, как всегда, умным — мешок, глупым и не зрелым — огрызки и стимул поумнеть.