Тестирование гетероскедастичности случайного возмущения - Экономико-математическое моделирование реферат
Главная
Экономико-математическое моделирование
Тестирование гетероскедастичности случайного возмущения
Гетероскедастичность случайного возмущения: основные причины и последствия. Тесты на наличие или отсутствие гетероскедастичности. Тест ранговой корреляции Спирмена. Тест Голдфеда–Квандта. Тест Глейзера. Количественные характеристики вектора возмущений.
посмотреть текст работы
скачать работу можно здесь
полная информация о работе
весь список подобных работ
Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
при Правительстве Российской Федерации»
«Тестирование гетероскедастичности случайного возмущения»
1. Гетероскедастичность случайного возмущения. Причины и последствия
2. Тесты на наличие или отсутствие гетероскедастичности
2.1 Тест ранговой корреляции Спирмена
1. Гетероскедастичность случайного возмущения. Причины и последствия
В соответствии со второй предпосылкой теоремы Гаусса-Маркова нужно соблюдение условия гомоскедастичности (одинаковый разброс), или однородности дисперсий случайных возмущений во всех наблюдениях. То есть независимость дисперсии возмущения от номера наблюдений является вторым условием Гаусса Маркова для классической регрессионной модели. Гетероскедастичность (неодинаковый разброс) является нарушением данного условия Гаусса-Маркова для классической регрессионной модели.
Гетероскедастичность - ситуация, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению. В этом случае приходится подвергать определенной модификации МНК (иначе возможны ошибочные выводы).
При наличии гетероскедастичности количественные характеристики вектора возмущений равны:
где , t = 1,…..,n - значения дисперсии возмущений.
- Неоднородность исследуемых объектов (напр, при анализе зависимости спроса от дохода потребителя выясняется, что чем больше доход, тем больше индивидуальное значение спроса колеблется относительно ожидаемого значения)
- Характер наблюдений (напр, данные временного ряда)
Последствия нарушения условия гомоскедастичности случайных возмущений:
1. Потеря эффективности оценок коэффициентов регрессии, т.е. можно найти другие, отличные от МНК и более эффективные оценки.
2. Смещенность стандартных ошибок коэффициентов в связи с некорректностью процедур их оценки. Это, в свою очередь, может привести к некорректности результатов тестирования статистической значимости параметров линейной модели.
При наличии гетероскедастичности МНК (метод наименьших квадратов) обеспечивает несмещенные оценки параметров, но оценка дисперсии возмущений - смешенная, то есть:
Это приводит к неадекватным оценкам:
- Автоковариационной матрицы оценок параметров: С вв =s 2 (X T X) -1 ;
- Границ доверительных интервалов параметров модели и значений зависимой переменной, т.е. последствия такие же, как и от автокорреляции.
2. Тесты на наличие или отсутствие гетероскедастичности
В основу идей тестов моделей на присутствие гетероскедастичности лежит предположение о том, что гетероскедастичность есть результат зависимости дисперсий случайных возмущений от абсолютных значений регрессоров. Для проверки применяют различные статистические тесты, такие как:
- тест ранговой корреляции Спирмена;
гетероскедастичность случайный возмущение тест
2.1 Тест ранговой корреляции Спирмена
Тест ранговой корреляции Спирмена использует наиболее общие предположения о зависимости дисперсий ошибок регрессии от значений регрессоров:
где n - объем выборки, D t - разность между рангами Х t и e t , t = 1,…..,n .
Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии гетероскедастичности используется следующий вид тестовой статистики, которая имеет стандартное распределение, при условии, что коэффициент корреляции для генеральной совокупности равен нулю:
Таким образом, если r выч › r кр на заданном уровне значимости, то нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отклоняется.
Тест Голдфеда-Квандта тоже служит для проверки случайных возмущений на гетероскедастичность. Данный тест применяется в том случае, если ошибки регрессии можно считать нормально распределенными случайными величинами. Тест Голдфеда-Квандта имеет следующие предпосылки:
1) Случайное возмущение распределено нормально
3) Дисперсия возмущений пропорционально одному из регрессоров
I шаг: Данные упорядочиваются по величине модуля регрессора |X tj |, t=1,…,m, вызывающего гетероскедастичность.
II шаг: По первым и последним m данным оцениваются две частные регрессии и вычисляются статистика: ESS 1 , ESS 2
Замечание!: k ‹ m ? n/2, где n - объем выборки, k - число параметров
IV шаг: Проверка выполнение неравенств
Замечание!: Если справедливы оба неравенства, то вторая предпосылка Гаусса-Маркова признается адекватной, в противном случае делается вывод о гетероскедастичности случайных возмущений.
Это статистический тест, позволяющий оценить наличие (отсутствие) гетероскедастичности (определенного вида) случайных ошибок регрессионной (эконометрической) модели. В тесте Глейзера зависимость дисперсии возмущений от регрессора моделируется регрессивного вида:
Варьирование значений г от -1 до +1 позволяет подобрать наиболее адекватную модель. Проверка наличия или отсутствия гетероскедастичности возмущений в данном тесте сводится к проверке статистической значимости оценки параметра b: если МНК - оценка параметра b значимо отличается от нуля, то гипотеза отвергается. Меняется значение г, и процедура вновь повторяется. При определении характера гетероскедастичности ориентиром служит наилучшая из значимых оценок
Из всего вышеприведенного можно сделать выводы о том, что гетероскедастичность (неодинаковый разброс) является нарушением второй предпосылкой теоремы Гаусса-Маркова для классической регрессионной модели. Причинами гетероскедастичности являются Неоднородность исследуемых объектов и характер данных. А в качестве последствий нарушение условия гомоскедастичности случайных возмущений можно выделить: потеря эффективности оценок коэффициентов регрессии и смещенность стандартных ошибок коэффициентов в связи с некорректностью процедур их оценки. А также для проверки случайных возмущений на гетероскедастичность обычно используют 3 теста: 1) Тест ранговой корреляции Спирмена, 2) Тест Голдфеда-Квандта, 3) Тест Глейзера
1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. Изд.4, 2010. - 432 с (а также лекции)
2. Елисеевой И. И. Эконометрика: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004. - 344 с: ил.
Построение обобщенной линейной модели множественной регрессии, ее суть; теорема Айткена. Понятие гетероскедастичности, ее обнаружение и методы смягчения проблемы: тест ранговой корреляции Спирмена, метод Голдфелда-Квандта, тесты Глейзера, Парка, Уайта. контрольная работа [431,2 K], добавлен 28.07.2013
Методика расчета параметров множественной регрессии и корреляции. Тест на выбор "длинной" или "короткой" регрессии. Тест Чоу на однородность зависимости объясняемой переменной от объясняющих. Тест Бреуша – Пагана. Тест Дарбина на наличие автокорреляции. лекция [40,3 K], добавлен 13.02.2011
Факторы, формирующие цену квартир в строящихся домах в Санкт-Петербурге. Составление матрицы парных коэффициентов корреляции исходных переменных. Тестирование ошибок уравнения множественной регрессии на гетероскедастичность. Тест Гельфельда-Квандта. контрольная работа [1,2 M], добавлен 14.05.2015
Особенности гетероскедастичности (определение, последствия, методы обнаружения и устранения). Проблемы пи проведении регрессионного анализа, основанного на методе наименьших квадратов, связанные с выполнимостью свойств случайных отклонений моделей. контрольная работа [319,0 K], добавлен 11.05.2019
Построение качественной и адекватной эконометрической модели по методу наименьших квадратов и ее анализ на наличие автокорреляции, мультиколлинеарности, гетероскедастичности с применением статистики Дарвина-Уотсона, тестов Парка и Голдфелда-Квандта. курсовая работа [434,0 K], добавлен 04.12.2013
Тест на мультиколлинеарность Фаррара-Глобера. Тест на выбор "Длинной" или "Короткой" регрессии. Тест Чоу на однородность данных. Выполнение тестов "Гольдфельда-Куандта", "Бреуша-Пагана", "Уайта". Проверка мультиколлинеарности независимых переменных. курсовая работа [30,7 K], добавлен 11.03.2014
Проблема гетероскедастичности и способы ее устранения. Построение базовой регрессионной модели и оценка её качества. Исследование проблемы гетероскедастичности с помощью тестов Вайта, Бреуша-Пагана-Годфри и Парка. Устранение гетероскедастичности в модели. курсовая работа [972,0 K], добавлен 09.12.2010
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .
© 2000 — 2021
Тестирование гетероскедастичности случайного возмущения реферат. Экономико-математическое моделирование.
Дипломная работа: Методика обучения решению задач с параметрами на уроках алгебры основной школы
Курсовая работа по теме Інверсія на площині
Дипломная работа по теме Улучшение финансового состояния муниципального предприятия
Курсовая работа: Процессуальное положение прокурора в судебном заседании
Реферат: Проблема твердых бытовых отходов в г. Ленинске-Кузнецком. Способы ее решения. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат: Налог на добычу полезных ископаемых 4
Дипломная Работа На Тему Недоимки По Налогам
Сочинение Допуск Я И Другие
Курсовая работа: Прокурорский надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия и дознания
Сочинение На Тему Самый Холодный Материк
Реферат по теме Основы медицинской физиологии
Реферат по теме Денис Давыдов
Курсовая работа: Государственное регулирование процессов внешней трудовой миграции
Итогов Контрольная Работа
Реферат по теме Гварино Гварини: биография и работы
Реферат: Концентраторы. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат На Тему Последние Годы Существования Ссср
Реферат На Тему Орёл – Город Первого Салюта. История Праздника
Реферат: Personal Goals Influencing Marriage In The Return
Реферат: Понятие социально-культурного сервиса и туризма
Схема электропривода механизма подъёма с панелью управления - Производство и технологии контрольная работа
Исследование политики приватизации в контексте теории прав собственности - Государство и право курсовая работа
Государственная поддержка инновационной активности малого бизнеса - Экономика и экономическая теория дипломная работа