Сквизы. Часть 2. Не маржинальные причины сквизов. Механизм. Цели. Страховка от сбивания Stop-Loss

Спартак Македонский

Сквиз (squeeze) переводится как сжатие, выдавливание. На бирже этим термином называют явление, при котором происходит очень быстрый рост или падение цены финансового инструмента, спровоцированное резким уменьшением объемов заявок на продажу/покупку при увеличении спроса на данный финансовый инструмент. На графике это как правило отображается тенью.

✅ Серия из 6 статей. Ликвидность. Волатильность. Сквизы

Часть 1. Сквизы на бирже. Шорт-сквиз. Лонг-сквиз. Как страховаться и зарабатывать на этих манипуляциях.

Часть 2. Сквизы. Не маржинальные причины сквизов. Механизм. Цели. Как использовать. Страховка от сбивания Stop-Loss

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Незрелость рынка криптовалют даёт возможности для манипуляций.

2) Лонг-сквизы и манипуляции биржи Битфинекс + USDT.

3) Не маржинальные причины сквизов. Механизм. Цели.

4) Как бороться со сквизами. Методы противодействия.

5) Примеры сквизов на реальных инструментах торговли крипторынка.

6) Выводы по такому явлению на биржах как сквизы.

1) Незрелость рынка криптовалют даёт возможности для манипуляций.

Важной особенностью рынка криптовалют, которую часто игнорируют, является его склонность реагировать на действия отдельных участников торгов. Под отдельными участниками торгов я имею в виду крупных трейдеров, создателей отдельных криптовалют на которых происходят манипуляции. Также биржи, которые естественным образом сами по себе являются владельцами крупных активов криптовалют. И также при желании могут влиять на их цену. Грубо говоря, это те участники рынка, которые на сленге трейдеров называются "китами".

Криптовалютный рынок больше повержен влиянию именно этими отдельными участниками рынка, чем другие рынки, по причине не зрелости и не достаточного контроля соответствующих государственных финансовых органов контроля.

Никакой фундаментал без поддержки деньгами не работает, а вот деньги на бирже без влияния фундаментала работают прекрасно на таком бесконтрольном рынке. К примеру все мы знакомы с такими частыми явлениями на крипто рынке как "пампы" (искусственная накачка цены). Очень часто они происходят даже без выпуска FUD новостей по определенной монете.

Также весь рынок крипты очень сильно привязан к динамике биткоина, которая может вести его в направлении, противоположном фундаментальным факторам.

За последние годы рынок стал более "зрелым": вместо торговой стратегии "купи и держи" многие начали использовать более продвинутые методы. Сейчас доступны фьючерсные контракты, торговля с плечом, открытие коротких позиций. Чем больше в индустрии появляется сильных игроков, тем больше сообщество перенимает у них "трюки" из области трейдинга.

Всё больше трейдеров пользуется на падающем рынке короткими позициями, позволяющими зарабатывать в таких условиях. И естественно в таких условиях часто происходят шорт-сквизы и лонг-сквизы. Так как на "медвежьем" рынке большая часть трейдеров открывает короткие позиции, многие получают большие убытки, некоторые особо жадные и не опытные маржин кол.

На растущем рынке часто наоборот трейдеров загоняют в зеркальную ловушку — лонг-сквизы.

Шорт-сквиз, как вы уже поняли из информации выше — это приём манипуляции рынком, при котором сильно перепроданный актив выкупается крупными игроками, из-за чего начинается сильное движение цены вверх. После него, как правило, случается такое же сильное падение до прежних значений.

Крупные инвесторы могут начать вести себя нечестно. Шорт-сквиз может быть проведён только крупным участником рынка, обычным трейдерам такие манипуляции не по силам. Как для этого на ликвидных инструментах нужен довольно огромный объем денег. На крипторынке, как правило, такие манипуляции делают сами биржи. Это противозаконно — но на крипторынке все законно!

Есть "конспирологические" теории (это не теория и даже не правда, а истинна)), что подобные манипуляции совершаются биржами, избавляющимися таким образом от клиентов, которые однозначно окажутся в плюсе из-за коротких позиций и выведут деньги из экосистемы биржи.

Также лонг-сквизы и шорт-сквизы в зависимости от задач, часто происходит по сговору крупных трейдеров и держателей, в том числе создателей определенной криптовалюты. Они могут сформировать подобный внезапный рост или падение цены, если смогут объединить свои усилия. Кто бы ни стал автором таких манипуляций, их вероятность растёт тем сильнее, чем больше получают с этого прибыли и нет за это наказуемости. Поэтому трейдерам не стоит забывать о stop-loss при размещении коротких позиций.

Этими методами перед разворотами трендов крупные трейдеры с большим объемом данного актива или биржи "сбивают" Stop Loss трейдерам, чтоб избавится от пассажиров.

2) Лонг-сквизы и манипуляции биржи Битфинекс + USDT.

Биржа Битфинекс часто делала лонг-сквизы на альткоинах по которым ведется маржинальная торговля именно в парах к USDT в декабре 2017 перед пампами некоторых альтов, обрушивала цену практически в ноль на сотни процентов. А затем быстро за секунды возвращали цену обратно, заставляя стакан на покупку стенками.

На графике после таких действий мы видим длинную тень (сквиз) иногда на сотни процентов. Я думаю нетрудно догадаться почему в торговых парах к USDT, а не к примеру BTC. Как мы знаем владельцы биржи Битфинекс и USDT - одни люди. Следовательно, запасы крипто доллара у них есть не в ограниченном количестве в сравнении с другими участниками рынка. Деньги с воздуха. А если понадобится еще - "допечатают". Мы же знаем, что USDT они печатают практически в неограниченном количестве, особенно перед дампом рынка.

Следовательно, на парах альтов к USDT, где были сквизы на этой бирже на сотни процентов они проваливали цену "воздухом", для них это деньги из воздуха в огромном объеме. А по другую сторону были трейдеры с реальными деньгами, которые в априори не могут противостоять этому, ведь манипуляторы биржи заранее рассчитывают объем. Также они видят где и сколько ордеров стоит. Чистое жульничество, за которое нет наказания.

3) Не маржинальные причины сквизов. Механизм. Цели.

На инструментах без маржинальной торговли сквизы бывают несколько целевых или случайных направлений. Нужно понимать, что в большинстве случаев все, что рисуется на графике — это психология. Психология не только здесь и сейчас, а то что нужно внушить толпе. Важно чтоб, толпа сама сделала выводы и следовала по вашему плану. На самом деле это не так уж сложно сделать, как кажется. Главное дать направление, внушить мышление, и как следствие действия в будущем.

Подарите толпе веру в то ценовое движение, что они хотят, подарите им сладкую иллюзию по их вере. Дайте им поверить в свои силы и гениальность. А затем убейте веру в самый неожиданный момент.

По отдельности человек из толпы может быть умный и рассудительный. Но стоит собрать в стадо умных и не очень, перемешать, то мы получим то, чего было изначально больше. Интеллект в стаде дураков теряется. Стадо действует как один мало умный человек.

Причины сквизов:

То какие причины возникновение сквизов на финансовых инструментах где нет маржинальной торговле? Их есть несколько:

1) Крупный держатель слил по рынку. Если сквиз закрыт, это означает что в инструменте есть крупный игрок, который следит за всем действием на рынке и защищает свою позицию. Возможно и решение "холдера" избавится по рынку от актива было как следствие действия на рынке этого же крупного трейдера. В итоге мы видим закрытый сквиз с длинной тенью вниз. Но вы должны понимать, что при этом действии не могут быть сквизы к примеру на неадекватные значения к примеру на -90%. Как правило, крупные держатели сливают на минус десятки процентов от среднего ценового значения. Все что больше это манипуляции трейдеров для определенных целей.

Главное "убить веру" внизу, "подарить веру вверху". Время отнимет деньги даже в самого умного и понимающего трейдера, которому "холдить" равно смерти.

STEEM/BTC 1 день.

Кто-то при приближении цены к важной зоне поддержки слил по рынку в диапазоне -20%. Возможно там стояла страховочная стенка, которая остановила слив, и в нее ликвидность и метился продавец. Рано или поздно у кого-то вера убивается, или к примеру человек продает в допустимый минус если видит или знает, что другой инструмент скоро даст намного большую прибыль, и этот минус окажется несущественный.

2) Крупный инвестор (заинтересованное лицо) купил по рынку крупный объем. Как правило, это +20-30%. Но это может быть только в накоплении или в конце дампа, никогда на пампе! На пампе другой механизм подобных образований.

Крупный трейдер который управляет данным инструментом и понимает, что сейчас не время разворачивать тренд, быстро по рынку старается прижать цену, чтоб толпа не увидела и не спровоцировала фальстарт разворота тренда. Очень часто это делает и тот же кто купил, как возможно это был частичный набор запланированной позиции. Рост цены сейчас ему тоже не к чему. В итоге на графике мы видим длинную тень вверх с закрытием свечи внизу.

BCN/BTC 1 день.

Покупка в накоплении +31%. Через 42 дня случился памп +611%. Я думаю не стоит объяснять, что это не случайная покупка и понятно, что это не покупка крупного трейдера который управляет ценой этой монеты. Заметьте как цену быстро при выкупе +31% забыли вниз до прежних значений, чтоб не спровоцировать преждевременный разворот тренда. Как результат мы просто видим на графике шпильку.

3) Сбивание Stop Loss перед ростом в спотовых позициях. Вытряхивание пассажиров. Самая частая причина возникновения сквизов. Как правило, это происходит в накоплениях или вблизи важных критических зон поддержки. В итоге мы видим закрытый сквиз с длинной тенью вниз.

Чтоб зарабатывать нужно мыслить не с позиции раба (жертвы), а с позиции господ (управленца).

ONT/BTC 1 день.

На данном примере видно как перед ростом от локального уровня поддержки сбили основную массу Stop-Loss -8,5%. Я думаю мало кто если пользуется Stop-Loss, ставит больше 8%. После того как сбросили пассажиров — сразу рост +69%. У кого сбили стопы, наверное, появилось чувство "Упущенной выгоды".

4) Сквизы для психологичного внушения для направления цены. Сквиз для рисунка на графике. Психология. Делается сквиз как вверх, так и вниз в зависимости от желаемого направления цены. Подробно это показал и описал на паре PPT/BTC ниже.

Вниз — внушить безнадежность, скам и прочую ересь для "слабых рук".

Сквиз вверх — наоборот внушить заинтересованность в покупке актива.

Люди боятся покупать дешево, они покупают дорого. Чем выше цена — тем охотнее покупают, высокая цена дает иллюзию безопасной покупки, на очень высоких ценах начинается — хомячий паник бай.

BTC/USD 1 день.

Сквиз +140000% BTC 10207000 за счет пустого стакана. Покупали сами у себя для заманивания невнимательных. Биржа OKCOIN. 2017 год. В то время на этой бирже маржинальной торговли еще не было.

5) Дотягивание до особо важных уровней (зон) поддержки/сопротивления. Тестирования уровня. В это многие трейдеры верят, и это по их вере очень часто приходится делать. Чтоб в будущем не было проблем в росте или падении цены если какой-то важный уровень не "был протестирован".

Сквизы при этом происходят, потому, что важно, чтоб никто этим не мог, воспользовался. Потому что это делается как правило против цены будущего тренда.Важно чтоб ликвидность инструмента была низкая, иначе это не возможно делать (очень дорого).

Делается в то время когда меньше всего торгов. Это убыточная работа, потому делается очень быстро, и загружается стакан покупку/продажу, чтоб больше никто не воспользовался этим, но на графике отобразилось это действие. Если вы промедлите большая вероятность, что очень много денег потратите и усилий, чтоб выправить ситуацию.

ADA/BTC 1 день.

Без этого действия на монете ADA (Cardano) такого роста бы не было.

6) Панические покупки/продажи основной толпы "кто первый того тапочки" при развороте тренда. Это часто можно наблюдать на криптовалютах, явный пример — это биткоин.

BTC/USD 1 день.

BTC спотовые лонг и шорт сквизы при восходящем тренде.

4) Как бороться со сквизами. Методы противодействия.

ADA/BTC Вынос пассажиров. Защита от выноса Stop-Loss (сквизов)

Расскажу о рабочей стратегии против сквизов в спотовых позициях пункта 3 - сбивание Stop Loss перед ростом. Способ довольно прост, но есть нюансы именно связанные с тем насколько вы сможете идентифицировать заинтересованную работу крупного игрока в данном инструменте. Если ваши выводы буду ошибочны — вы получите скорее всего убыток.

Если вы реально идентифицируете что в торговом инструменте есть крупный игрок который набирает позицию и не собирается проламывать поддержку по-настоящему и намерен удерживать уровень тогда сумму ваших выбитых Stop Loss вы наберете еще больший объем. Превращаете злое намеренное действие противника замаскированное под случайность в благо для себя.

Метод заключается в одновременном использовании Stop Loss и отложенных ордеров "лесенкой" намного ниже защитного ордера на равнозначную сумму ордера Stop Loss. Добавлю также что это работает только тогда когда сбивают на большой процент. Если выбивают на 3-5% метод не работает.

Суть метода сводится к тому, что когда перед ростом крупный трейдер к примеру пробивает поддержку и собирает Stop Loss толпы, ваш ордер тоже срабатывает, но ниже вашего ордера и срабатывают ордера на покупку на выбитую Stop Loss сумму.

В результате после закрытия сквиза у вас выбит Stop Loss как у всех, но кроме этого у вас сработали ордера на покупку по цене намного ниже рынка. У вас тога есть два варианта действий:

1) закрыться по рынку с прибылью (иногда бывает сотни процентов на ровном месте).

2) торговать, как обычно, дождаться восходящего движения, ведь не зря кто-то сбивал Stop Loss у большинства участников рынка.

Также "лесенка" ордеров должна начинаться с первого более вероятного ордера к исполнению с большим объемом и так по убыванию.

К примеру "лесенка" с 5 ордеров:

Stop Loss 3-5% 1000$

1 ордер: -8% 350$

2 ордер: -10% 300$

3 ордер: -15% 200$

4 ордер: -20% 100$

5 ордер: -50% 50$

Я так делаю иногда когда цена приближается к поддержке и я не имею возможности онлайн контролировать позицию. После того как цена подтвердила поддержку, и неважно были сквизы или нет - я снимаю ордер Stop Loss и ордера на покупку. Деньги (монеты) должны работать, а не висеть в ордерах или Stop Loss. Но, еще раз повторю, если сбивают не на большой процент, то по понятным причинам метод не работает.

В таком случаи важна только ваша чуйка и аналитические способности, чтоб узреть когда с большой долей вероятности это манипуляционное действие крупный участник рынка будет делать. (важная зона разворота цены, важные уровни поддержки/сопротивления, пересечения трендовых, большие надежды на рост цены или падения у толпы и так дальше).

STEEM/BTC 1 день.

Вот посмотрите сколько вы бы смогли "заработать" если этим сквизом глубиной -20% бы был выбит ваш Stop Loss. Но стоит заметить, что цена до этого уровня в этом канале накопления приближалась 5 раз. И только 1 раз случился сквиз. Потому я и писал выше что не стоит деньги (монеты) держать в ордерах постоянно, а только в определенные моменты.

ONT/BTC 1 день.

На данном примере у вас был Stop Loss от поддержки на -5%. Серия ордеров на покупку к примеру с 5 ордеров начиная с -8%. Один ордер бы сработал. Это все таки лучше, чем ничего.

PPT/BTC 1 день.

Сквиз -96% Сработали бы "фантастические" ордера. Естественно в такие моменты с такой неожиданной прибылью закрываться нужно сразу по рынку. Или по крайней мере большой частью позиции. Жадность порождает бедность.

Нужно понимать что такие сквизы редкое явление, но все таки возможны, потому малый объем суммы на покупку стоит держать в таких ордерах, "раз в год и палка стреляет".

У меня такое несколько раз было и один раз на довольно крупную сумму осенью 2017 при дампе Stratic в то время на малоизвестной бирже Binance. Когда ее, как мало ликвидную в торгах использовали для направления цены и паник-села на ликвидных в то время Битрекс и Полоникс.

Здесь важный момент, нужно чувствовать когда это произойдет, иначе вы будете морозить деньги без работы в ордерах. Как правило, это может произойти когда цена приближается к критичному уровню (зоне) поддержки. И есть возможность пощекотать нервы "слабых рук".

В такие моменты крупный игрок меняет ордера в стакане для этого действия, но это наблюдать надо онлайн и на очень ликвидных инструментах это трудно заметить. Если повезет словить момент отлично, если нет — индикатор приближение к сильному уровню поддержки.

Также важно правильно рассчитать величину Stop Loss и ордера на покупку, они не должны быть близко, иначе теряется весь смысл действия. Бывает так что пробивается поддержка — срабатывает Stop Loss, а ордера на покупку находятся очень близко — вы покупаете чуть ниже защитного ордера Stop Loss. Вместо сквиза цена закрепляется под поддержкой и развивается нисходящий тренд. Вы в убытке со сработанным Stop Loss и покупками, хотя немного на больший объем, но это все равно убыток — этого не надо допускать.

Важно так, что сработал Stop Loss а цена дошла до таких значений, что никак физически не может закрепиться резко при таких ценовых значениях. Именно в таких зонах должны быть ваши ордера. Но не следует выставлять "фантастические" ордера на покупку. Это бывает, но очень редко, на это не стоит рассчитывать всегда.

Почему стоит ставить не один ордер, а множество ордеров и дробными. Сквиз может быть и на -5% и на -95%. Вам этого не знать на перед, особенно в высоколиквидных инструментах.

Если у вас большой объем, а биржа не располагает функционалом делать скрытые ордера, вы должны раздробить свои ордера, для того, чтоб кто будет делать эту манипуляцию не заметил крупные для него убыточные ордера в стакане на покупку. Только хомяки при своей торговле смотрят только на график, крупные трейдеры всегда анализируют будущее действие по стакану. Никто не хочет кому-то дарить прибыль та еще с большим дисконтом.

Те люди которые рассчитывают на быструю прибыль без усилий и затраты времени — обречены подарить более умным и трудолюбивым свой скромный депозит.

5) Примеры сквизов на реальных инструментах торговли крипторынка.

PPT/BTC 1 день.

Сквиз для рисунка на графике. Психология. Сквиз для дампа и направления цены в эту зону для набора позиции в желаемой зоне.

Сквиз на паре PPT/BTC мало ликвидном торговом инструменте на -96,8%. Малая ликвидность позволяла это сделать.

Задача этого действия — это внушить, что по рынку слил крупный игрок. Внушение толпе безнадежности, скам, отсутствие интереса... для набора позиции в несшей ценовой зоне.

Совпадения — это спланированные действия замаскированные под случайности.

Смысл, чтоб усилить нисходящий тренд и обесценивание актива к этим ценовым значениям. Что и случилось затем спустя время. В зоне остановки второго сквиза и был перелом нисходящего движения на боковое, для набора позиции.

Почему сквиз был закрыт моментально? Чтоб, никто не воспользовался ситуацией. А кто бы смог удержать цену -96,8%? Дураков нет, удерживающие стенки бистро бы выкупили. Мало кто, не из класса хомяков бы воздержался от покупки актива который за пару минут потерял в цене -96,8%. Понятно, что в большинстве случаев в нижние ордера наливали сами себе. Чтоб любой хомяк открыв график в первый же момент видел это действие на истории, и актив не вызывал доверие. Чтоб те люди какие "уверовали" и "холдят", задумались о смысле держать такой опасный актив.

В игре против толпы, только время решает вопрос, когда произойдет среднее обнуления депозита в среднестатистического человека.

Это психология, чтоб внушить надо время. Вот только спустя 8 месяцев дампа, цена достигла запланированной зоны набора. Не все люди глупые, некоторые понимают что к чему.

QTUM/BTC 1 день.

Сравните график этого QTUM "перспективного, технологичного" скама и график PPT. Описывать не буду, как графики как будто клонированные — причина одинаковые цели работы.

Чем больше "слабых рук" потеряет денег, тем больше вы заработаете. Другого не дано!

BTC/USD 1 день.

Пара BTC/USD апрель 2016 года. 6 сквизов в накоплении -11% Затем рост +78%

Поведение трейдера на рынке — результат его мышления. Кто понимает мышление большинства — сможет обратить это против них же. Это не магия. Это уровень интеллекта.

Ваш образ мышления влияет на ваши привычки, а ваши привычки в основном являются тем, что делает деньги или теряет их на рынке.

BCN/BTС 1 день.

Сквиз +320% для заманивания толпы (привлечения внимания к фантику) — фальстарт пампа.

Не позволяйте успеху в зарабатывании денег создать веру в то, что более смелая политика будет мудрее. Риск всегда должен быть оправдан!

DCN/ETH 1 день.

Рост за 1 месяц на +9000% (90Х). Ликвидность была средняя! Копейками никто не игрался! Затем памп и на конечном этапе пампа сквиз +340% для заманивания толпы в фантик.

Меньше риск — меньше прибыль!

Больше риск — больше прибыль!

Чрезмерный риск — обнуление депозита!

6) Выводы по такому явлению на биржах как сквизы.

В этих сериях статей по классических сквизах при маржинальной торговле и более манипулятивных на спотовом рынке, я довольно широко раскрыл эту тему с множеством разнообразных примеров. С изложенного материала понятно, что при таких манипуляциях новичку запрещено торговать, как это путь слить депозит. Ведь для прибыльной работы в таких ситуациях нужно не просто знать книжный материал по ТА, а и понимать саму причину возникновения этих ситуации на рынке. Также понимать, как эти торговые ситуации на рынке будут развиваться дальше.

Чтоб использовать прибыльно то, что других трейдеров опустошает депозит, надо иметь огромный опыт работы, и быть на целую голову выше за остальных.