11) Управление капиталом. Торговля методом Анти-Мартингейл.

Спартак Македонский

Анти-Мартингейл — это стратегия быстрого наращивания доходности по тренду. Работа зеркальная Мартингейл, мы наращиваем не убыточную позицию как при Мартине, а прибыльную позицию до разворота трендового движения (похоже на пирамидинг).

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Управления капиталом методом Анти-Мартингейл.

2) Управления капиталом методом Мартингейл.

3) Пример работы на графиках и в цифрах.

4) Stop-Loos и метод управления Анти-Мартингейл.

5) Фиксация прибыли.

6) Советы при работе по системе Анти-Мартингейл.

7) Преимущества управления капиталом методом Анти-Мартингейл.

8) Недостатки управления капиталом методом Анти-Мартингейл.

9) Выводы по методу управления Анти-Мартингейл.

1) Управления капиталом методом анти-мартингейл.

Основное преимущество системы управления капиталом Анти-Мартингейл на рынке состоит в том, что ее применение позволяет в краткие сроки, без каких-то особенных ухищрений, существенно нарастить депозит.

Стремитесь увеличить свою прибыль, но не забывайте сократить убытки! Сокращенные убытки увеличат вашу прибыль в двойне! В анти-мартингейле защита прибыли ключевой аспект!

Анти-Мартингейл в трейдинге имеет место. Особенно он полезен в сильных трендовых движениях, которые случаются не так часто как хотелось бы, но все же они регулярно случаются на всех рынках. Если торговать по тренду и наращивать постепенно позицию, то можно прилично "разогнать" свой депозит до крупной суммы за один тренд.

В отличие от классической системы Мартингейла, где подразумевается увеличение объема позиции при получении убытка, в основе системы управления капиталом Анти-Мартингейл лежит принцип увеличения объема прибыльной и уменьшение объема убыточной позиции.

Стандартная схема применения системы Анти-Мартингейл предусматривает увеличение объема прибыльной позиции в два раза, но количество увеличений может быть произвольным, все зависит от характера трендового движения и ситуации на рынке.

Принцип системы Анти-Мартингейл следующий. Правильно определив точку входа в рынок, по мере закрытия прибыльных позиций трейдер открывает в том же направлении новые позиции, наращивая их объем. Уровни, на которых прибыль по позициям фиксируется, определяются трейдером самостоятельно.

Первое увеличение объема открываемой позиции следует не после первой прибыльной сделки, а только после второй. Как уже было отмечено выше, объем новой позиции увеличивается в два раза. Таким образом, наращивание объемов позиций превращает серию прибыльных сделок в существенный прирост депозита. Грубо говоря трейдер "садится" на тренд.

Отдельно стоит отметить, что наращивание объема сделок не может длиться до бесконечности. Как правило, объем увеличивается на протяжении 2-3 шагов, после чего возвращается к уровню первоначальной позиции.

Поскольку тренд не вечный, подобная тактика дает некоторую страховку в случае смены тенденции. Здесь очень важно заранее определить потенциальное изменение тренда и выйти из позиции окончательно до разворота или на окончательном подтверждении разворота тренда.

При получении убытка, трейдер постепенно уменьшает объем до первоначального, что позволяет, в случае ошибочного определения тренда или ценового разворота, сократить потерю средств на депозите.

Главная проблема здесь заключается в личной психологии трейдера. Представьте, что Вы заработали в первой сделке $100. В следующей $200. После 10 удачных сделок подряд общая прибыль будет уже $1000. Будите ли Вы рисковать дальше? Ведь одна неудача лишит сразу большой процент предыдущего результата. А начинали то всего лишь с $100.

В этом методе управлению капиталом крайне важно пользоваться Stop Loos по мере роста прибыли, и передвигать его ("защита прибыли").

Метод очень похож на пирамидинг, но есть некоторые отличия. Самое главное различие, это разница в % соотношении входа в сделку по мере развития тренда.

Это один из самых простых способов достичь с маленькой стартовой суммы большую за маленький промежуток времени. Для этого нужно лишь попасть в тренд. Ключевое слово — попасть. Попадают не многие.)

Самое главное, это правильно определить тренд в начале его зарождения и выбрать правильную точку входа. В теории и на старых графиках все просто, в реальности все намного сложнее...

Также нужно понимать что в самом человеке заложено внутри крайне негативное отношение к любым потерям — такова наша психика. Для спокойного отношения к крупным минусам на бирже потребуются иметь "стальные" нервы, а этим обладают единицы. Нужно иметь заранее подготовленный план в случаи когда цена пойти против вас, чтоб она вас не застала во врасплох.

Если посмотреть историю великих трейдеров, то многие из них начали с банального везения. Им просто крупно везло в начале. Они сами не понимая свой огромный риск зарабатывали миллионы долларов, а потом либо быстро их теряли, либо, благодаря чутью надвигающихся потерь, переставили торговать с такими рисками.

Ведь одна ошибка привела бы к большим потерям депозита. Потому к чистому, классическому методу Анти-Мартингейл и тем более Мартингейл нужно относиться с осторожностью. Но в некоторых ситуациях на рынке, о которых речь будет идти ниже эти методы имеют огромное преимущество.

2) Управления капиталом методом Мартингейл.

Противоположность методу Анти-Мартингейл есть метод управления капиталом — Мартингейл. Это очень опасный метод. Суть данного метода заключается в том, что при каждом последующем убыточной сделке позиция увеличивается вдвое, а при прибыльной сделке – объём сделки остаётся неизменным. Это делается для того, чтобы ранее полученный убыток перекрывался быстрее, когда позиция прибыльная. За единицу увеличения позиции берется существующая позиция или процент капитала от нее, определенные предварительно.

Мартингальный и Анти-Мартингальный методы представляют собой разновидности строительства пирамиды, с той лишь разницей, что условиями изменения объема позиций выступают не поведение цены и показатели технического анализа, а финансовые результаты предшествующих сделок.

Более подробно в этой статье: ☑️Торговля мартингейл.

Пример работы на графиках и в цифрах.

Удачно определяем начало восходящего тренда. В данном примере это разворотная фигура "Двойное дно" и подтверждение новой поддержки. Заметьте, вход только при подтверждении поддержки. И по такому принципу каждый раз. Покупаем актив не у самой линии восходящего тренда, а когда цена отскочит и тем самым подтвердит дальнейшее развитие восходящего тренда.

По мере развития тренда мы увеличиваем позицию с каждым новым входом. На примере 3 вход специально показал на меньшую сумму в разрез арифметической прогрессии классического Анти-Мартингейла, как по моему убеждению это глупо. Как при большом росте цены и развития тренда ясно что он должен развернутся и входить большой суммой на высоких значениях тренда не очень хорошая идея.

У меня в большинстве случаев удается сделать по этому методу 2 входа, очень редко 3. В большинстве случаев 3 вход с минимальной прибылью или даже небольшим убытком от последний точки входа. Часто бывает, что третий вход не подтверждается. Потому я если и вхожу третий раз в позицию, то уже не на большую сумму. Но, у меня модернизированная работа этим методом под себя, при чем на разных инструментах отличающихся по ликвидности работа отличается. Я не жду, я работаю в тренде в большинстве случаев. Интересуют только существенные ценовые движения.

Обязательно по мере роста прибыли передвигайте Stop-Loos, если не контролируете позицию онлайн. Защищайте свою прибыль, но учитывайте внутридневную волатильность, чтоб вас не "выкинули с рынка" раньше времени.

ETH/USD 1 день.

Работа на монете методом Анти-Мартингейл и отработка формации "Дракон". Кто-то скажет, что была в начале тренда хорошая точка входа до прорыва линии нисходящего тренда. Это все так просто на старых графиках, в реальности вы бы были уверены что тренд развернется??? Лучше взять меньше, но точно, чем получить "второе дно" в подарок.

XRP/USD 1 день.

Здесь показана работа в шорт по принципу Анти-Мартингейл, наращивания позиции по мере развития прибыльной сделки. В шорт я всегда работаю только 2 точками входа. Очень часто вторая с минимальной прибылью или в без убытке. В короткую работать этим методом труднее.

4) Stop-Loos и метод управления Анти-Мартингейл.

В большинстве случаев при Анти-Мартингейле используется Stop-Loos, если не контролируете позицию онлайн. По мере развития тренда его следует подтягивать наверх.

Защищайте свою прибыль, но учитывайте внутридневную волатильность, чтоб вас не "выкинули с рынка" раньше времени.

Логично использовать Stop-Loos за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру в целом стоит определиться с общим риском, который он готов понести, рассчитать величину Stop-Loos. Но нужно выбрать величину исходя из рисков вашего Money Management и с учетом волатильности инструмента на котором вы торгуете. Иначе выбьют Stop-Loos преждевременно и тренд продолжат уже без Вас.

Я к примеру использую второй Stop-Loos, если нет возможности контролировать позицию онлайн. В независимости сколько у меня было по мере роста тренда входов на откатах.

Если позиция большая на инструменте, то использования Stop-Loos физически не возможно, тогда используются другие методы "защиты".

Первый — верхний, это около 30% всей позиции. Как правило, он равнозначный уровню Stop-Loos последнего входа (докупа по тренду).

Второй — это 70% позиции, это тогда когда тренд ломается. Оба Stop-Loos подтягиваются по мере роста тренда. Этот принцип дает возможность брать хоть минимальную прибыль от третей точки входа, если она совершается.

Нужно понимать, что при правильном определении тренда, и правильных точках входа, убыток выделенный на Stop-Loos это чисто условно, как до тех пор когда у вас выбьют стоп, вы можете уже удвоить или утроить общую прибыль.

Главное, это с ростом цены не забывать подтягивать его за трендом, но учитывая волатильность, чтоб не задели. С позиции полностью я, как правило, выхожу когда задевают 2 Stop-Loos, как первый могут выбить, и тренд дальше может развиваться.

5) Фиксация прибыли.

Как фиксировать прибыль при управлении капиталом методом Анти-мартингейл? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1) По запланированной прибыли. К примеру вы запланировали взять с данного инструмента прибыль +100%. Вы достигли своего тейк-профита. Вышли с позиции, взяли прибыль и забыли об этом инструменте.

2) При замедлении роста прибыли. Например, вы уже удвоили прибыль на этом тренде и этого вам вполне достаточно. Тренд перешел в боковое движение, прибыль не растет, или растет медленно. Вам более целесообразно закрыть

3) При первых признакам разворота тренда. Не пробитие важных уровней сопротивления, разворотные паттерны, пробитие линии тренда.

4) По подтягивающим Stop-Loos. (Выбили Stop-Loos). В зависимости какую методику выставления Stop-Loos вы используете. Один или дробные для каждого входа отдельно. Выбыли стоп, взяли прибыль и забыли об этом инструменте торговли.

6) Советы при работе по системе Анти-Мартингейл.

1) Применяйте Анти-Мартингейл на устойчивом, трендовом рынке.

2) Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.

3) Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.

4) Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.

5) Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным. Опыт вам поможет более точно определять зарождение сильных трендов.

6) Метод работает хорошо на высоко ликвидных топовых монетах. Таких, как : BTC, LTC, ETH. На памп монетах этот метод не работает.

7) Всегда ставьте Stop-Loos, если нет возможности контролировать позицию онлайн. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.

8) Не жадничайте с прибылью. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что. Будьте менее жадные за остальных, как следствие будете более богатые за остальных. Обычно сильные трендовые движения идут несколько недель. Есть исключение. К примеру тренд LTC длился пол года перед халвингом, но это скорее исключение, чем правило.

9) Передвигайте Stop-Loos предыдущей позиции на уровень стоп-лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск. Этот подход называется трейлинг стоп. Но, советую работать в ручную.

10) Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.

7) Преимущества Анти-Мартингейл.

Преимущества Анти-Мартингейла:

1) Простота работы данного метода управления капиталом.

2) Бистро наращивает депозит при сильном тренде.

3) Минимальные риски, а при развитии тренда риски отсутствуют.

4) Психологически комфортная торговля из-за отсутствия больших рисков и роста позиции в тренде.

Анти-Мартингейл тесно пересекается с Пирамидингом, даже можно сказать пирамидинг, это более адаптированный Анти-Мартингейл. Следовательно, преимущества и недостатки у них похожие. Оба метода хорошо работают при сильных устойчивых трендовых движениях.

Обязательным условием для применения системы Анти-Мартингейл на рынке является точный расчет места входа в рынок, объема первоначальной позиции и шагов наращивания объема последующей. Коэффициент увеличения объема напрямую зависит от размера депозита.

Основное преимущество системы управления капиталом Анти-Мартингейл на разных рынках состоит в том, что ее применение позволяет в краткие сроки, без каких-то особенных ухищрений, существенно нарастить депозит.

Далее можно выделить относительную простоту данного метода управления капиталом, а также то, что на ней основывается множество различных торговых стратегий. Одним из самых важных преимуществ, является пониженный риск. При правильном использовании данного метода и передвигания Stop-Loss по мере развития тренда (защита прибыли). Постоянное уменьшение объема, в случае с неблагоприятной обстановкой на рынке, способствует сохранению большей части депозита.

8) Недостатки Анти-Мартингейл.

Данный метод не работает:

1) Во боковом флетовом движении.

2) При слабом тренде.

3) При тренде с глубокими откатами, при которых будет неуверенность в дальнейшем движении и будут выбивать стопы (высокая волатильность).

4) На инструментах торговли с малой ликвидностью метод не работает (это самое главное, что люди должны знать).

5) Не позволяет работать на постоянной основе, как для успешного применения требуются устойчивые трендовые движения, которые не всегда есть.

Как вы уже поняли, Анти-Мартингейл и Пирамидинг хорошо работает в трендовом рынке. Если рынок переходит во флет или трендовое движение сопровождается глубокими откатами 9волатильность), то эти методы скорее убыточные, чем прибыльные.

Самый главный недостаток метода управления капиталом Анти-Мартингейл, как и Пирамидинга является применение только при наличии устойчивого тренда. Во флэте (боковом движении), применяя Анти-Мартингейл, заработать прибыль не получится, так как прибыльные сделки будут чередоваться с убыточными. Потому и методом управления капиталом Анти-Мартингейл невозможно работать на постоянной основе.

К недостаткам также следует отнести, то что одно из главных рыночных условий при которых данный метод управления капиталом работает — это сильный устойчивый тренд. Который не всегда возможно найти в момент зарождения или в начальной стадии развития. Иногда придется долго выжидать его появление, чтобы начать использовать Анти-мартингейл.

Также важно выбор инструмента торговли по ликвидности. На неликвидах это не работает.

9) Выводы по методу управления Анти-Мартингейл.

Прежде всего, очень важно не нарушать ни единого элемента данной методики работы с капиталом. По своей сути она подходит для разгона начального депозита, поскольку позволяет увеличить объем прибыли на порядок, не особенно рискуя потерями. Однако очень важно не просто увеличивать прибыль, но и уменьшать потери когда цена развернется против вас. Нельзя пробовать торговать против тренда или "пережидать" убыток.

Также рекомендуется уделить особое внимание тому, от чего действительно зависит эффективность Анти-Мартингейла – от возможности поймать сильный тренд в его начале. А чтоб, этого добиться, надо иметь определенный опыт в трейдинге.

В завершении стоит отметить, что, метод управления капиталом Анти-Мартингейл широко используется трейдерами на разных рынках.

Классические правила хороши, однако, для более эффективного применения, необходимо точно рассчитать параметры системы для своего депозита. И, естественно, не стоит жадничать. Жадному трейдеру, который спешит моментально разбогатеть, не поможет никакой Анти-Мартингейл.

Подводя итог можно отметить, что это одна из эффективных стратегий которая позволяет наращивать депозит, вместе с его модификацией — Пирамидингом.

Простые правила которые делают эффективную данную стратегию:

1) Искать хорошие точки входа, определить сильный тренд.

2) Идти вместе с движением цены. Делать правильные точки входа по мере развития тренда и передвигать правильно Stop-Loos.

3) Ограничивать свои убытки (правильное выставление Stop-Loos).

4) Уметь давать прибыли расти, не выходить раньше времени.

Если вам удастся выполнить все эти условия, то за один такой тренд можно хорошо увеличить свой депозит.