8) Управление капиталом. Торговля методом пирамидинг. Часть 1.

Спартак Македонский

При строительстве "денежной пирамиды", ваш фундамент пирамиды — это знания и опыт.

📖Серия из 18+ статей о мани менеджменте.

📖Часть 1. Торговля методом пирамидинг. Money Management.

📖Часть 2 Торговля методом пирамидингом на памп монетах

1) Управления капиталом методом пирамидинг.

Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

Метод управления капиталом пирамидинг (масштабирование) на сегодня, является очень популярным среди трейдеров с опытом. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок по тренду. Мы увеличиваем позицию по мере роста прибыли, а не убытка.

Управление капиталом методом пирамидинг отлично сочетается с позиционной стратегией торговли. Также этот метод хорошо увеличивает депозит когда трейдер торгует в восходящих (работа в лонг) и нисходящих каналах (работа в шорт).

Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении.

Вы увеличиваете свою позицию. При этом размер каждой следующей сделки может изменяться с учётом результата по предыдущей, то есть позиция увеличивается при получении прибыли в прошлой сделке для наращивания депозита более быстрыми темпами или после получения убытка для ускорения выхода из просадки.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении (защищаете свою прибыль с помощью stop-loss) в развивающемся тренде.

Главное, это правильно определить тренд и "сесть" на него. Самый сложный момент — это определить начало тренда.

На бычьем тренде лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем тренде, на медвежьей стороне. Всегда работайте по тренду!

Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько он может быть и опасным при неверном использовании. Главное правильно определять тренд.

Один удачно определенный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего около -5%. На криптовалюте с низкой ликвидностью 5-8% из-за волатильности. Стопы меньше 5% будут постоянно выбиты. Такие короткие стопы нет смысла ставить. Очень важно это выбор ликвидности инструмента. Только на ликвидных инструментах торговли метод работает должным образом.

Очень важно. Не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку эти два подхода совсем разные. Усреднение происходит, когда цена идет против вашей позиции. А пирамидинг наоборот, когда цена идет в вашу пользу.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыль риск, за счет переноса стоп-лосса по мере движение тренда в вашу пользу.

2) Как делать иксы с минимальным риском.

На рисунке изображен восходящий тренд, который характеризующийся повышающимися максимумами и минимумами. Подобные рыночные условия являются идеальными для увеличения трейдером своих прибыльных позиций. На данном рисунке цена раз за разом пробивает уровни сопротивления, после чего тестирует их в качестве уровней поддержки.

В рассматриваемом нами примере будет показана работа в лонг. Работать можно как на марже, так и в споте. Первая покупка была сделана когда рынок протестировал уровень бывшего сопротивления, который после пробития стал уровнем поддержки. Вторая и третья покупки были сделаны аналогично, когда рынок тестировал новый уровень поддержки (бывшее сопротивление).

Помните, что основанием для добавления новой к уже имеющейся у вас позиции, послужит пробитие ценой очередного уровня сопротивления, после чего, при возвращении к нему, цена должна показать признаки закрепления выше этого уровня.

Именно поэтому наличие устойчивого тренда является обязательным условием для эффективного пирамидинга. Теперь, когда вы понимаете базовые принципы пирамидинга, давайте углубимся в его механику.

Ключ к успешному применению пирамидинга лежит в постоянном соблюдении надлежащего соотношения риска и доходности. Это значит, что ваш риск не должен превышать половины потенциальной прибыли. А лучше 1:3 или выше. Следовательно, если ваша цель получения прибыли составляет +15%, то стоп лосс не должен превышать -5% Таким образом достигается соотношение риска и доходности на уровне 1:3. По мере развития тренда соотношения риска/прибыли будет увеличиваться в вашу сторону, главное не забывать передвигать стоп-лосс.

Предположим, что имея торговый капитал выделенный на этот инструмент в размере 20000$, на ре тесте каждого ключевого уровня вы планируете покупать на сумму 5000$.

Размер планируемой прибыли от каждой сделки, в процессе развития восходящего движения, будет различаться, в то время как размер стоп лосса для каждой новой сделки не будет превышать -5%

Давайте разберем этот пример, начав с покупки криптовалюты на сумму 5000$ Идет сильный восходящий тренд, он подтверждается старшими таймфреймами.

Цена пробивает уровень сопротивления, который при очередном тестировании его ценой становится уровнем поддержки. В момент открытия сделки вы обязательно устанавливаете стоп лосс с риском -5% от вашего торгового капитала выделенного на эту монету.

Вы намерены торговать дальше, так как на рынке сохраняется сильный восходящий тренд, и ваша первая сделка уже накопила некоторую прибыль. В процессе развития тренда, цена пробивает следующий уровень сопротивления и тестирует его в качестве новой поддержки. Вы видите, что цена закрепилась выше этого уровня поддержки и поэтому решаете купить еще на сумму 5000$ криптовалюты и перенести стоп-лосс 1 сделки к месту стоп-лосса 2 сделки.

Цена в третий раз преодолевает ключевой уровень сопротивления, который снова становится поддержкой на пути к дальнейшему росту. Наблюдая за неослабевающей силой восходящего тренда, вы снова покупаете на 5000$ криптовалюту и передвигаете стоп-лоссы 1 и 2 сделки к месту стоп-лосса 3 сделки.

Немало покупок "дорого", не правда ли? На этапе третьей покупки вы суммарно накопили относительно большую позицию на сумму 15000$ Однако увеличился ли при этом ваш риск? На самом деле он полностью отсутствует. Как вы находитесь уже в прибыли. Во время совершения третьей покупки вы были уже в прибыли +80% и риском -5%.

Тогда какой же будет потенциальная прибыль, если после заключения 3 сделки рынок пройдет еще на +40% в том же прибыльном направлении? Это будет огромная прибыль, составляющая +200% торгового капитала. Давайте проанализируем цифры, чтобы это выяснить.

3) Механика пирамидинга в цифрах.

Теперь, когда вы обладаете хорошим пониманием динамики, лежащей в основе пирамидинга, давайте углубимся в цифры, чтобы выяснить, почему пирамидинг является прибыльной стратегией.

Рисунок ниже демонстрирует тот же пример сильного восходящего тренда, что вы видели ранее, только на этот раз в него включен потенциал получения прибыли вместе с профилем риска каждой из трех заключенных вами сделок.

Здесь начинается настоящее волшебство. Обратите внимание на то, как потенциал получения прибыли от каждой заключаемой сделки растет, в то время как риск снижается. Одна лишь первая сделка принесла вам от покупки до хая +100% прибыли, что само по себе может считаться серьезным результатом в трейдинге.

Давайте рассмотрим одновременно лучший и худший сценарии для каждого этапа пирамидинга в этом движении.

Первая покупка:
Вход в сделку на сумму 5000$ криптовалюты Х.

Лучший сценарий: +100% прибыли.

Худший сценарий: -5% убытка.

Вторая покупка:
Вход в сделку на сумму 5000$ криптовалюты Х.

Лучший сценарий: +160% прибыли.

Худший сценарий: +35% (+40% прибыли от первой сделки и -5% убытка от второй сделки).

Третья покупка:
Вход в сделку на сумму 5000$ криптовалюты Х.

Лучший сценарий: +200% прибыли.

Худший сценарий: +75% (+80% прибыли от первой сделки и -5% убытка от второй сделки).

Лучший сценарий: +200% прибыли (+100% прибыли от первой сделки, +60% прибыли от второй сделки и +40% прибыли от третьей сделки)

Как вы видите из приведенных выше расчетов, при реализации худшего сценария в любой момент времени убыток по вновь открытой сделке не превысит -5%, в то время как при реализации лучшего сценария прибыль по всем трем сделкам составит +200%. Это делает применение пирамидинга в трейдинге не только очень прибыльным, но и намного более психологически комфортным для трейдера.

Это уникальный метод управления капиталом. Пирамидинг в трейдинге может быть невероятно выгодным методом накопления прибыльной позиции. Схему алгоритма действий я описал и показал на рисунке выше. При правильной работе этот метод позволяет увеличивать депозит на существенный процент, рискуя минимальной суммой, а при развитии тренда и вовсе ничем не рискуя. Самое главное "сесть на тренд" и правильно работать.

4) Как делать набор позиции по тренду. Когда входить?

Еще одним важным вопросом в пирамидинге является: а когда собственно входить в сделку, набирать позицию еще? Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Просто кому что удобно и кто до чего более привык в своей торговле.

Вход в сделку при построении "пирамиды":

1) На откатах.

2) На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощный вход объема или свечной паттерн молот.

3) При пробое важных уровней.

5) Использование стоп-лосс при торговле пирамидингом.

Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа (докупа позиции) свой отдельный стоп (решение проблемы ликвидности при манипуляциях бирж). По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.

Есть и альтернативный вариант. Когда используется общий стоп-лосс. Он дает меньше возможности для движения цены и может быть задет "тенью" (ложным выносом).

Я к примеру использую 2 стоп-лосс. В независимости сколько у меня было по мере роста тренда входов на откатах. Первый — верхний, это около 30% от всей позиции. Как правило, он равнозначный уровню стоп-лосс последнего входа (докупа по тренду). Второй — это 70% позиции, это тогда когда тренд ломается. Оба стоп-лоссы подтягиваются по мере роста тренда.

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру в целом стоит определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это -5%. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в -5%.

Нужно понимать, что при правильном определении тренда, и правильном масштабировании пирамиды, убыток -5% это чисто условно, как до тех пор когда у вас выбьют стоп, вы можете уже удвоить или утроить общую прибыль. Главное с ростом цены не забывать подтягивать стоп-лосс. И так ставить чтоб их раньше времени не выбили. Я, как правило, выхожу когда задевают стоп-лоссы, именно два, как первый могут выбить, и цена дальше может расти.

6) Фиксация прибыли.

Как фиксировать прибыль при управлении капиталом методом пирамидинга? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1) По запланированной прибыли. К примеру вы запланировали взять с данного инструмента прибыль +100%. Вы достигли своего тейк-профита. Вышли с позиции, взяли прибыль и забыли об этом инструменте.

2) При замедлении роста прибыли. Например, вы уже удвоили прибыль на этом тренде и этого вам вполне достаточно. Тренд перешел в боковое движение, прибыль не растет, или растет медленно. Вам более целесообразно закрыть эту прибыльную сделку и перекинуть прибыль в тренд который зарождается, тем самым строить новую "пирамиду" на более бистро растущем тренде.

3) При первых признакам разворота тренда. Не пробитие важных уровней сопротивления, разворотные паттерны, пробитие линии тренда.

4) По подтягивающим стоп-лоссам. Выбили стоп-лосс. В зависимости какую методику выставления стоп-лоссов вы используете или один или дробные для каждого входа отдельно. Выбыли стоп, взяли прибыль и забыли об этом инструменте торговли. Принялись за поиск нового инструмента с хорошей точкой входа на стадии зарождения тренда.

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках при росте тренда. Также я частью позиции около 30% агрессивно торгую увеличивая актив. Важный момент на локальных максимумах я эти 30% распродаю практически полностью. По мере продвижения тренда постоянно подтягиваю и нижний стоп лосс (основная позиция). 70% позиции выхожу, когда тренд разворачивается окончательно (то есть выбивают стоп).

7) Советы при работе по системе пирамидинг.

1) Применяйте пирамидинг на устойчивом, трендовом рынке.

2) Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.

3) Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.

4) Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.

5) Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным. Опыт вам поможет более точно определять зарождение сильных трендов.

6) Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам. С криптовалют этот метод работает хорошо на высоко ликвидных топовых монетах таких как: BTC, LTC, ETH. На памп монетах этот метод не работает.

7) Всегда ставьте стоп-лоссы если нет возможности контролировать позицию онлайн. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.

8) Не жадничайте с прибылью. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что. Будьте менее жадные за остальных, как следствие будете более богатые за остальных. Обычно сильные трендовые движения идут несколько недель. Есть исключение. К примеру тренд LTC пол года перед халвингом, но это скорее исключение, чем правило.

9) Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп-лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск. Этот подход называется трейлинг стоп.

10) Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.

11) Старайтесь не усложнять пирамидинг и пользуйтесь одинаковым размером сделки при открытии новых покупок или продаж.

8) Пример на LTC применения метода управления капиталом пирамидинг. Работа в лонг.

LTC / USD 1 день.

В данный момент ситуация.

Данная торговая идея на трейденвью:
LTC восходящий тренд сломан. Торговля в нисходящем канале.

Трендовые спустя время сместились, но заметьте они были поставлены заранее в момент зарождения тренда предположительно. Но разворот тренда и его направления было предсказано по логике заранее, а корректировка трендовых во время работы это детали.

Строительство пирамиды по сильному долгоиграющему, восходящему/нисходящему тренду. Идеальный вариант.

На графике четко видно долгоиграющий восходящий тренд LTC (6 месяцев) с восходящем каналом. Перелом тренда и формирования нисходящего тренда с нисходящем торговым каналом.

LTC / USD 1 день.

Давайте рассмотрим пример на графике. LTC - сильный восходящий тренд. Вход в сделку не с самих низов цены, а когда тренд подтвердился. Торговля только по тренду, выход цены за приделы тренда — означает выход из позиции. Стоп-лосс всегда -5 % ниже линии восходящего тренда который вы торгуете. По мере роста цены, стоп-лосс подтягивается вверх. Это очень напоминает позиционную торговлю.

Из примера мы видим что на монету выделено 20000$ Разбиты минимум на 3 части. 1 вход самый большой при зарождении тренда -10000$. Следующие 2 входа по мере развития восходящего тренда по 5000$.

Риск абсолютно всегда соблюдается 5% от позиции. Пробитие линии восходящего тренда означает полный выход из лонг позиции по рынку. Если вы не уверены, что тренд окончательно развернулся можете выйти частью позиции.

По данному примеру прибыль составила +52000$ Чистыми 32000$. Хочу еще сделать акцент, мы не покупали на самых низах цены и не продавали на самом пике цены, 2 сделки делали довольно уже при дорогой цене. Главное соблюдать план, понимать что вы делаете и что происходит. Нужно убить у себя "стадный инстинкт" стараться купить чем дешевле, продать чем дороже, покупать на удачу, работать без стратегии и плана.

Работаете как все — будет как у всех — ничего!

9) Механика пирамидинга в цифрах при работе в лонг.

Сумма выделенная на данную монету - 20000$
Сумма разбита на 3 части 10000$,5000$,5000$.

Прибыль от 1 сделки 10000$ +225% =32500$ (чистыми 22500$).

Прибыль от 2 сделки 5000$+145% = 12250$ (чистыми 7250$).

Прибыль от 3 сделки 5000$+45% = 7250$ (чистыми 2250$).

Общая прибыль за все 3 входа 52000$

Чистая прибыль 52000$-20000$=32000$

Риск всегда был 5%

Торговая идея на tradingview: Управления капиталом методом пирамидинг. 1 часть. Лонг. LTC/USD Обучение.

Идти против тренда, это то же самое, что ложится под локомотив. Надеясь, что он вас не передавит, а отскочит от вас!

10) Пример на LTC торговли пирамидингом. Работа в шорт

Еще раз напомню в первой части в работе в лонг при восходящем тренде мы заработали с 20000$ - 52000$ Здесь уже 64500$ Потенциал 86600$ Чистыми 66600$ Хорошая прибыль, если еще учесть постоянный риск только 5% и совершенные только 8 сделок за все это время.

Тренд сломали. Сформировался нисходящий тренд и нисходящий канал.

Вот моя торговая идея за 08 2019 на tradingview:

LTC восходящий тренд сломан.Торговля в нисходящем канале

LTC/USD 1 день. Август.

Вернемся к нашему примеру LTC / USD управление капиталом методом пирамидинг в нисходящем канале. При работе в лонг мы с 20000$ заработали на этой монете 52000$. Округляем до 50000$

Делим сумму на 3 части входа. Менее рискованная точка входа первая, как монета в начале своего нисходящего тренда и на большой прибыль от восходящего тренда. Следовательно, первый вход будет на большую сумму.

Первый вход - 30000$

Второй вход - 10000$

Тритий вход - 10000$

Cтоп-лосс — всегда 5% и двигается за нисходящем трендом.

Стоп-лосс всегда должен находится за приделами линии нисходящего тренда. (за приделами верхней границы нисходящего канала). Пробитие ее будет означать потенциально смена тренда.

11) Механика пирамидинга в цифрах при работе в шорт.

В результате открытых на данный момент сделок мы имеем прибыль:

1 вход на 30000$ +42% = 42600$ (чистая прибыль 12600$)

2 вход на 10000$ +19% = 11900$ (чистая прибыль 1900$)

3 вход на 10000$ +0% = как мы только открыли сделку

Риск всегда -5%

Общая чистая прибыль работы в нисходящем канале составляет на данный момент +14500$

Общая позиция на сумму 64500$

Если все 3 цели отработают как запланировано, то потенциал от точки входа:

1 вход - 53400$ (чистая прибыль 23400$).

2 вход - 17000$ (чистая прибыль 7000$).

3 вход - 16200$ (чистая прибыль 6200$).

Общая прибыль по шорту : 86600$ (чистая прибыль 36600$).

Если учесть работу в восходящем тренде которую мы начинали с 20000$, то чистая прибыль составляет 66600$ и это на одной монете с риском 5% и за этот период мы совершим только 8 сделок.

Торговая идея на tradingview:

Управления капиталом методом пирамидинг. 2 часть. Шорт. LTC/USD Обучение.

Это не фантазии, это хорошая работа и реальность. Я так работал больше года на паре ETH /USD в нисходящем канале. Все идеи и работа в канале были опубликованы у меня в чате. Например, вот эта идея за декабрь 2018. Я немного усложнил работу для себя, но так в разы увеличил прибыль, я работал от трендовых канала. Также большая часть сделок совершалась от трендовых внутреннего канала.

ETH/USD 1 день. Декабрь 2018

Идея за декабрь 2018, но я начинал торговать этот канал с марта 2018

ETH / USD 1 день.

Спустя время цена выросла от точки входа в тренде почти в три раза до нового смены тренда.

12) Итоги по работе пирамидинга лонг/шорт на LTC.

Подведем итоги:

1) С 20000$ в восходящем канале мы сделали 52000$.
2) В нисходящем 86600$ Чистыми 66600$.

3) Работали на одной монете.

4) Риск всегда 5% Потенциальная прибыль больше +200%.
5) За все время были совершенные только 8 сделок покупок/продаж.

13) Преимущества торговли методом пирамидинг.

Пирамидинг хорошо работает при сильных устойчивых трендовых движениях.

Преимущества пирамидинга:

1) Бистро наращивает депозит.

2) Минимальные риски, а при развитии тренда риски отсутствуют.

3) Психологически комфортная торговля из-за отсутствия больших рисков.

14) Недостатки торговли методом пирамидинг.

Как вы уже поняли, пирамидинг хорошо работает в трендовом рынке. Если рынок переходит во флет или трендовое движение сопровождается глубокими откатами, то пирамида очень быстро может быть разрушена.

Данный метод не работает:

1) Во боковом флетовом движении.

2) При слабом тренде.

3) При тренде с глубокими откатами, при которых будет неуверенность в дальнейшем движении и будут выбивать стопы.

5) На криптовалютах на большинстве алткоинах работа со стопом не возможна из-за волатильности и низкой ликвидности. На ликвидных инструментах применимо, но не исключены ложные выносы.

15) Выводы по управлению депо методом пирамидинг.

Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

1) Искать хорошие точки входа, определить сильный тренд.

2) Идти вместе с движением цены. Делать правильные точки входа по мере развития тренда и передвигать правильно Stop-Loos.

3) Ограничивать свои убытки (правильное выставление Stop-Loos).

4) Уметь давать прибыли расти, не выходить раньше времени.

Если вам удастся выполнить все эти условия, то за один такой тренд можно хорошо увеличить свой депозит.

Продолжение серии статей: Более подробно о торговле методом пирамидинг на монетах со средней и малой ликвидностью читайте статье на примере пары Matic/BTC:

✅Торговля пирамидинг на памп монетах. Часть 2.