Уровни поддержки и сопротивления. Пробой уровня.

Спартак Македонский

Всплески человеческой радости и подавленности отображаются на графике волатильностью, то есть вашим потенциальным заработком.

📖 Серия из 16 статей. Тренд. Циклы. Уровни. Каналы
🎯 Часть 2. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Тренд.
🎯 Часть 3. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Зоны Разворота.
🎯 Часть 4. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Уровни. Фигуры ТА.
🎯 Часть 5. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Каналы. Сложный %.
🎯 Часть 6. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Циклы. Накоп./Распредел.

СЕДЕРЖАНИЕ:

1) Что такое уровень (зона).

2) Как определить уровни поддержки и сопротивления.

3) Уровень поддержки.

4) Уровень сопротивления.

5) Как сопротивление становится поддержкой.

6) Пробой уровня.

7) Зеркальный уровень.

8) Причины возникновения ложных пробоев.

9) Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления:

а) Торговля пробоя уровня.

б) Торговля разворота от уровней (отката).

10) Почему так хорошо работают уровни (зоны) поддержки и сопротивления.

1) Что такое уровень (зона). Как точно определять уровень

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров на фондовом рынке и на рынке криптовалют.

Анализ уровней поддержки и сопротивления помогает лучше понять состояние спроса и предложения, или, другими словами, настроения на рынке. Нужно знать что уровни поддержки — сопротивления работают на любом тайм фрейме. Неважно это 5 минут или 1 неделя. Для каждого тайм фрейма свой уровень поддержки и сопротивления.

Уровень — линия (в большинстве случаев зона). Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Как раз по этим точкам и выстраиваются уровни. Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, вам следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается.

Чем больше ликвидность инструмента торговли чем четче уровень. В низко ликвидных инструментах торговли (акции, криптовалюты) уровнем выступает зона вблизи данного уровня.

Нужно понимать что как "медведям" так и "быкам" всегда помогает и задает движения маркетмейкер. И чем слабее по ликвидности и по капитализации актив тем ярче это выражается по понятным всем причинам.

Ликвидный инструмент торговли.

BTC/USD Тайм фрейм 1 неделя. Свечной график.

Линейный график

Линейный график. Четче уровни и направление тренда. Убирается "рыночный шум", то есть сквизы и гепы.

Лучше всего это делать на линейном графике, даже если вы в своей торговле используете свечной. Можно комбинировать два вида этих графиков. Линейный график исключает "рыночный шум", то есть сквизы. Уровни в таком случае выставляются более точно.

Средняя ликвидность.

DOGE/USDT Свечной график.

DOGE/USDT. Линейный график.

Низкая ликвидность.

KMD/BTC Свечной график.

Низкая ликвидность, как результат много проскальзывания цены (сквизов).

KMD/BTC Линейный график.

Есть уровни сильные, а есть уровни слабые. Чем чаще цена касается определенного уровня, тем он важнее. Другими словами, чем больше свечей “отталкиваются” от уровня, тем более значимым он является. Отсюда и важное следствие: если какой-то уровень много раз сдерживал цену и продолжает это делать, то его пробой, как правило, будет очень сильным.

Чем выше величина тайм фрейма, тем сильнее уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня.

Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.

Торговля от уровней дает трейдерам массу преимуществ. Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким Stop-Loss и ловите мощные движения в начале тренда. Обратите внимание, что на низко ликвидных инструментах из-за той же ликвидности и частого проскальзывания цены Stop-Loss бесполезные по понятным причинам.

Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, пробой будет ложным.

Горизонтальные уровни на рынке выступают в роли зоны сдерживания. По мере того как цена накапливается около этих уровней, в какой-то момент она выстреливает подобно пружине. Чем больше “энергии” содержит такой уровень поддержки или сопротивления (где энергия – это уверенное отклонение цены), тем сильнее будет пробой уровня.

Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и величину риска.

Иногда уровни поддержки и сопротивления невозможно представить в виде одной четкой линии, поэтому в этих случаях лучше определять зоны.

В данном примере четко определяется зона сопротивления. Именно не уровень -1 линия, а зона! Зона 15-18 сатош. И так в большинстве инструментов. Если вы убьете у себя веру в одну линию, это позитивно отобразится на вашем балансе.

Зона (уровень) сопротивления.

Также нужно понимать что это не просто рисовалка, изначально действие происходит в биржевом стакане, именно он рисует график, именно он первоисточник, а не наоборот. Нужно понимать почему так все происходит.

Как отложными ордерами и активными покупками/продажами двигается цена в нужном направлении, и, следовательно, рисуется ценовой график. Понимание почему и зачем и в каких ситуациях пробивается/не пробивается уровень поддержки/сопротивления.

Очень важно кроме тех. анализа понимать психологию поведения основных участников рынка и потенциальный интерес маркетмейкера (крупного трейдера, биржи).

Долгое "стояние цены" на одном уровне, "сжатие цены" будет означать скорую развязку. Правильное толкование действий в стакане и в ленте покупок/продаж даст вам преимущество перед другими трейдерами в дальнейшем прогнозированию движения цены.

2) Определение уровней поддержки/сопротивления.

В зависимости от факторов разделяют "сильные" и "слабые" (локальные) уровни. Однако один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно какие-то еще значимые сигналы.

Основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:

1) Уровень должен быть легко просматриваемым на четырехчасовом и дневном тайм фрейме. Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым. Нужно понимать что в большинстве случаев мы имеем дело с психологией поведения толпы.

2) Количество касаний цены уровня: чем больше касаний выдержал уровень, тем он сильнее. Хотя с другой стороны шансы на его пробития возрастает с каждым новым касанием.

3) Время нахождения цены на этом уровне. Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.

4) Время прошедшее с момента появления уровня. Самыми сильными уровнями считаются полученные по последним данным. Если уровень был 5 лет назад, то он уже не имеет силы в текущей момент.

5) Величина объемов торгов на этом уровне. Чем он больше, тем уровень крепче.

6) Появление гэпа приводит также к появлению зон поддержки и сопротивления. Если цена не может "закрыть гэп", то он превращается в долгосрочный сильный уровень. На крипто рынке это редко явление. Бывает на фьючерсах на биткоин на бирже СМЕ.

7) Условно принято считать, что круглые цифры уже изначально являются психологическими барьерами. На них некоторые инвесторы/трейдеры будут выходить/входить. Также нужно понимать, что подавляющие количество людей на рынке по простоте выставляют ордера в "круглые числовые значения", тем самым не понимая этого сами формируют сильные уровни поддержки/сопротивления.

3) Уровень поддержки.

Уровень поддержки – это можно условно сказать уровень "перепроданности" актива, когда большое количество трейдеров хотят купить актив, так как считают его заниженной относительно его фактической стоимости в моменте. По такой "низкой" для актива цене большое количество трейдеров готовы его купить.

При движении вниз цена упирается в "пол". В этой точке в рынок входят покупатели в таком количестве, которое позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены. Когда это происходит, формируется уровень поддержки. Цена больше не снижается.

Крупный игрок рынка.

Также уровень поддержки может формироваться, когда крупный игрок защищает свою позицию (набранную ранее) и не дает цене опустится ниже его крупной покупки данного актива. Опускание цены ниже данного уровня для него критичная и на восстановление цены он потратит больше денег чем на защиту данного уровня.

Еще вариант, когда крупный игрок имея большую позицию актива и денег в определенном диапазоне останавливает снижение цены и начинает в заданном им процентном диапазоне творить "игру волатильности" для набора позиции. Тем самым нижняя граница данного канала (ниже цену не пускает и удерживает) сформирует уровень поддержки.

4) Уровень сопротивления.

Уровень сопротивления. Если цена движется вверх и останавливается на одном и том же уровне (зоне) несколько раз, разворачиваясь вниз, то этот уровень называется сопротивлением.

Уровень сопротивления – это уровень "перекупленности" цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его переоцененным. Сопротивление — антагонист поддержки.

Принцип с ликвидностью и зонами уровней идентичен как описано было ранее о поддержках.

Пример уровня поддержки и сопротивления в самой простой модели для понимания в горизонтальном канале. Также мы видим неоднократные ложные пробои уровня сопротивления (низкая ликвидность инструмента).

MANA / BTC 1 день.

Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок в достаточном количестве для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы.

5) Как сопротивление становится поддержкой.

Цена прорывает уровень поддержки или сопротивления, когда одна из сторон получает преимущество. Когда цена прорывает поддержку или сопротивление, часто происходит так, что цена возвращается на уровень прорыва, а затем продолжает свое движение в обратном направлении. В этом случае поддержка становится сопротивлением, и наоборот, сопротивление становится поддержкой.

На графике ниже видно, как цена прорывает уровень поддержки, означая, что преимущество перешло от покупателей к продавцам. Бывшая зона поддержки сейчас стала сопротивлением.

6) Пробой уровня.

Пробой уровня. Если мы ожидаем, что при пробитии какого-то ключевого уровня цена будет двигаться вверх (вниз), то можно ставить отложенный ордер на покупку/продажу чуть выше данного уровня; при реализации нашего сценария далее идем за ценой.

Обратная ситуация, как бывшая зона сопротивления стала зоной поддержки для следующего роста цены актива. Пробили уровень (не с первого раза) и смогли закрепиться. Если закрепления бы не было, то был бы ложный пробой уровня. Зона сопротивления стала поддержкой (зеркальный уровень) и стартовой площадкой для следующего роста.

Более подробно о пробое (прорыве) в статье:

Торговля на прорыве. Торговля на продолжающихся прорывах, разворотных прорывах, ложных прорывах. Безопасный вход.

7) Зеркальные уровни.

Это частая ситуация, когда по мере развития тренда поддержка становится сопротивлением и наоборот. "Потолок" и "пол" меняются местами.

Более подробно о зеркальных уровнях в статье:

Зеркальные уровни. Торговля в каналах с зеркальными уровнями.

8) Причины возникновения ложных пробоев.

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, неважно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. В данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой-либо причине смещается за

Это очень часто используют к примеру перед ростом данного актива. Сбить стопы, чтоб пойти в рост без пассажиров. Или на первом этапе роста цены ускорить его за счет тех, кто вышел по стопу, но обратно по высшей цене на вдогонку заходят в рынок.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно "разочарованные" трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинный.

К примеру была плохая новость, которая спровоцировала пробой уровня поддержки, но за "плохой" новостью сразу вышла очень "позитивная" новость, и цена вернулась на уровень поддержки или даже выше.

Нужно понимать что уровни поддержки/сопротивления из-за слабой ликвидности большинства криптовалютных пар формирует маркетмейкер, а не только поведение толпы. Рынок полностью. Крупный трейдер может использовать благодаря своей крупной позицией (влияние на цену) и СМИ (влияние на мышление, FUD) основных участников, как "топливо" для ценовых движений вверх/вниз которые выгодны ему.

Иногда ложные пробои уровня (поддержки/сопротивления) может быть когда крупный игрок (как правило, это крупный инвестор) продал или купил большой объем по рынку, тем самым спровоцировал паник бай или паник сел трейдеров. Это очень часто бывает на мало ликвидных инструментах. Затем как правило цена возвращается туда где была.

9) Стратегии торговли на основе использования уровней поддержки и сопротивления.

Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа. Про каждый из этих типов можно написать очень много, поскольку это большое направление для применения различных подходов. Я опишу самое главное.

При чем оба эти подхода являются прибыльными, хотя позиции в них открываются в противоположные стороны.

Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления:

а) Торговля пробоя уровня.

б) Торговля разворота от уровней (отката).

а) Торговля пробоя уровня.

Торговля на прорыве. Трейдер старается открывать позиции в самом начале трендов, основываясь на прорыве определенного уровня поддержки или сопротивления.

Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой уровня сопротивления или поддержки.

При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. Торговля на прорыве представляет собой стратегию, основанную на следующей модели: процесс открытия позиций на продажу или покупку начинается в тот момент, когда происходит пробитие ценой линии поддержки или сопротивления соответственно.

Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус - множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки.

Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу большой процент прибыли, но за счет множество ложных сделок входить в минус.

В целом стратегия пробоев приносит хорошую прибыль, если вы "набьете под себя руку".

Более подробно об этой стратегии читайте в статье:

б) Торговля разворота от уровней (отката).

Разворот от уровней дает гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Это стратегия хорошо приносит деньги во время флэта, когда рынок несколько недель вяло ходит в диапазоне. Очень хорошо эта стратегия работает при торговле в каналах.

Можно входить в сделку при приближении к уровню. Эта стратегия имеет большой процент прибыльных сделок, но по величине прибыли они все будут намного скромнее чем торговля на прорыве.

Если цена совершает длительное движение в каком-то направлении и подходит к сильному сопротивлению, то здесь можно попытаться сыграть также от уровня в противоположную сторону с целью взять большое движение. Однако такой способ, скорее всего, окажется не прибыльным, поскольку определять экстремумы на рынке практически нереальная задача.

Все профессионалы не рекомендуют открывать позиции против тренда. Лучше дождаться какого-то подтверждения смены тренда.

Более подробно читайте в этих статьях:
1) Торговля на отскок.

2) Торговля на откате.

10) Почему так хорошо работают уровни поддержки/сопротивления?

Почему мнение продавцов или покупателей совпадает именно на определенном ценовом уровне? Почему поддержка и сопротивление работают, много раз “отпружинивая” цену? В теории технического анализа считается, что дело идет о прогнозе, что исполняется сам по себе.

Просто из-за самого факта, что множество трейдеров используют одни и те же инструменты анализа. Уровни поддержки/сопротивления применяются практически всеми трейдерами, от розничных до институциональных.

Аналогичным образом срабатывают и уровни Фибоначчи, не говоря уже про линии тренда. Сами по себе эти инструменты ничего не прогнозируют – но они начинают работать лишь потому, что их использует большинство.

В результате люди сами влияют на себя и пророчество сбывается по факту своего существования. Однообразные заученные действия с книг по ТА на сложившуюся на графике ситуацию, одинаковая картина на графике, придуманные индикаторы, одинаковое в большинстве людей мышление делает чудеса.

Все действуют как один организм сами не осознавая этого. Чем более топовая биржа с большим количеством "образованных" трейдеров и богаче её функционал инструментов для технического анализа, тем лучше все это работает на графике цены.

Но, вот абсолютная противоположность на мало ликвидных биржах с плохим функционалом (особенно азиатские биржи). Там такое ощущение что все забыли что такое ТА. Может вся разгадка в "вере в что-то"? Если к примеру 90% пользователей биржи вообще не знают что такое технический анализ и не работают по нему, то может он работать там не будет?

Если вы торгуете из-за надежд и ожиданий, а не по торговому плану, вы следуете за нервной и убыточной толпой.

Помните, что технический анализ – наука неточная, это больше искусство, которым можно овладеть, проводя сотни часов за графиками и непрерывной практикой.

Безусловно, поддержка/сопротивление – ключевое умение, которым должен владеть трейдер.

Существует множество способов определения этих уровней, кроме простых горизонтальных и диагональных линий, а также трендовых каналов. Это уровни Фибоначчи, скользящие средние и тому подобное. Выбор оптимального варианта – дело вкуса и практики.

Однако общие принципы являются универсальными для каждого инструмента. Если разобраться в механике спроса и предложения, вы получите прекрасную, твердую опору под ногами и будете понимать, что происходит с рынком в любой отдельно взятый период времени.

Чтобы забрать с рынка прибыль, необходимо иметь больше шансов на удачную сделку, нежели неудачную. Однако шанс вовсе не равнозначен желанию победить или фантазии, что сделка окажется верной. Позвольте рынку заниматься своими делами – а он может сделать что угодно. Когда он сделает то, что вы от него ожидали, тогда статистическая вероятность работает в вашу пользу. Следовательно, нужно основывать свою торговую систему на ценовом паттерне, который вы наблюдали множество раз и который станет вашим источником доходов.

Чем проще для вас методы торговли и анализа, которые вы используете, тем это все в совокупности эффективнее.

Определенная модель входа в рынок непрерывно практикуется/тестируется и по статистике вы увидите, какой результат это дает. При этом, безусловно, статистическая выборка должна быть не за 1 день или неделю, а хотя бы за месяц. Имеет всяческий смысл выстраивать свою торговую систему именно вокруг поддержки и сопротивления, а не неких абстрактных концепций в вакууме. В частности, можно научиться чувствовать "настроение толпы" и использовать это.

Где-то работают правила технического анализа, а где-то они работают лишь потому что кто-то позволяет им работать. Подыгрывая толпе, в то, в что она верит. Когда надо меньшинству, правила технического анализа перестают работать.