Техника безопасности. Размер позиции и сумма риска по сделке.

Торговля с плечом без стопов и осознания рисков - дело гиблое. Сегодня поговорим о том, как рассчитать размер позиции так, чтобы зафиксировать в сделке желаемую сумму риска и обезопасить остальной депозит.

1. Начнём с того, что размер позиции и сумма риска - это разные понятия.

Размер позиции — это количество контрактов, которое трейдер приобретает или продаёт.

Сумма риска — это сумма, которую трейдер потеряет, если сработает стоп-лосс. Если трейдер хочет рискнуть на 1% от депозита, сумма риска будет равна размеру депозита × 0.01. Если трейдер с депозитом $10.000 рискует на 1% от депозита, это значит, что в случае срабатывания стоп-лосса трейдер потеряет 100$ ($10000 x 0.01 = $100). В данном случае 100$ - это сумма риска, а не размер позиции.

2. Формула расчета размера позиции.

Размер позиции = Сумма риска / Расстояние от входа до стоп-лосса 

Расстояние от входа в сделку до стоп-лосса в данном случае - это процент разница между точкой входа и точкой стопа, переведенный в десятичную дробь. Чтобы высчитать эту разницу я делю большее число на меньшее, отнимаю от результата единицу и подставляю получившуюся десятичную дробь в формулу. Сейчас объясню на пальцах и всё станет понятно.

3. Пример расчета размера позиции.

Я хочу зайти на отметке $6,000 в лонг по XBT/USD с риском 1% от моего депозита в размере $5,000. Стоп ставлю на $5,900. Какой размер позиции мне выбрать?

Размер позиции = Сумма риска / Расстояние от входа до стоп-лосса 

+ Сумма риска: 1% от $5,000 = $5,000 x 0.01 = $50

+ Расстояние от входа до стопа = 6000/5900 - 1 = 1.0169 - 1 = 0.0169

+ Размер позиции = 50$ / 0.0169 = 2 959 контрактов 

Деление проверяем умножением. Умножаем размер позиции 2959 на расстояние между входом и стопом 0.0169, получаем 50$. Работает, идём дальше.

4. Исходя из приведенной формулы расчета размера позиции, делаем важный вывод.

Взгляните еще раз на формулу: размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса.

Чем меньше делитель, тем больше искомое значение. В нашем случае это значит, что чем ближе трейдер передвигает стоп-лосс к точке входа, тем больше становится размер позиции при неизменной сумме риска.

Другими словами, короткий стоп-лосс позволяет зайти в сделку с большим размером позиции, но оставляет небольшое пространство для отступления. Длинный стоп-лосс, в свою очередь, уменьшает размер позиции, но даёт больше пространства для манёвра.

Также, чем короче используется стоп, тем выше можно ставить плечо, об этом в следующей статье.

UPDATE. Калькулятор размера позиции можно найти по ссылке https://www.blockchaingerman.com