Скальпинг.

Спартак Македонский

Трейдинг — это высшая психология, манипуляция людьми без контакта, через цифры и их желания которые они порождают.

📖 Серия из 58+ статей по торговым стратегиям.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Что такое скальпинг?

2) Пример работы скальпера на монете LTC.

3) Большой процент не успешных сделок в стратегии.

4) Стратегия скальпинга в трейдинге.

5) Алгоритм выбора волатильных инструментов для наблюдения и работы.

6) Оценка ликвидности и времени на совершения покупки/продажи.

7) Пример работы скальпера на монете ARDOR.

8) Различные подходы к скальпингу.

9) Применение высокочастотных ботов.

10) Недостатки стратегия скальпинга.

Лучше всего работает та стратегия торговли, которая придуманная вами и только для вас !

1) Что такое скальпинг?

Скальпинг – это буквально «снятие скальпа» с каждого ценового движения. Высокочастотная торговля, которая предполагает получение прибыли на каждом колебании курса, включая минимальные. Сделки заключаются несколько раз в час, иногда — несколько десятков раз в час. Открыли сделку, появилось чуть-чуть прибыли – закрыли.

Торговля внутри дня. Нужно быть постоянно онлайн и контролировать все свои сделки. Достаточно рискованный и нервный способ торговли. Профит, правда, тоже немаленький. Как можно внутри дня делать много сделок. Также можно работать сложным % и с каждым новым входом Ваша прибыль будет увеличиваться. Если ликвидность инструмента позволяет это.

Преимущество стратегии — в том, что трейдеру не нужно дожидаться развития определенных ситуаций, детально и глубоко анализировать рынок. Он проводит поверхностный анализ (или не проводит вообще) и торгует независимо от того, что происходит на рынке, потому что минимальные колебания наблюдаются всегда. В настоящее время скальпинг стал, в основном, уделом торговых ботов. Что и понятно, в принципе.

2) Пример работы скальпера на монете LTC.

Как мы видим, как правило, скальпер берет небольшой %. На примере +3%-4%, но неоднократно. За счет большого количества сделок и сложного процента делается прибыль.

LTC Таймфрейм 15 минут.

Волатильность актива — одно из главных условий успешного скальпинга.

Если актив колеблется слабо, скажем, в пределах 1-2% в день, скальпер много не заработает. Успешные сделки будут приносить ему сущие копейки, и существенной суммы не наберется.

Нужно также учитывать комиссии бирж за сделки. Которые могут существенно влиять на заработок. Но благодаря хорошей волатильность криптовалют эта проблема решается. Очень часто некоторые инструменты колеблются в пределах дня до 15-20%, а то и 30%, а в пределах нескольких минут — до 1-2%. 1-2% в сумме приносят хорошую прибыль, если скальпер торгует хотя бы 100$.

3) Большой процент не успешных сделок в стратегии.

От других стратегий скальпинг отличается высоким процентом не успешных сделок.

Трейдер-скальпер просто не успевает анализировать рынок в достаточной мере для того, чтобы все сделки были прибыльными. Убытки от его ошибок покрывает прибыль, которую он получает в результате успешных сделок. Поэтому важно, чтобы процент прибыли от успешных сделок превышал процент потерь на неуспешных.

В целом прибыль зависит от выбора криптовалюты, активности рынка этой криптовалюты, подхода и опытности скальпера.

Прибыльность скальпинга, таким образом, зависит от:

1) Соотношения успешных сделок и неуспешных.

2) Суммы, которой торгует скальпер.

3) Волатильности актива.

4) Стратегия скальпинга в трейдинге.

Сколько трейдеров — столько и подходов. В скальпинге это тоже работает. Поклонники высокоскоростной торговли имеют разный темперамент и представления о правильной работе на рынке, поэтому скальпинг в их исполнении тоже различается.

а) Пипсинг.

Называется еще пипсовкой от слова «пипсы» — «пункты» — единицы измерения колебания актива. Пипсинг считается самым высокоскоростным и высокочастотным методом скальпинга. Пипсеры работают в пределах 5 минут, часто — в пределах 2-3 минут, торгуя так быстро, как только может работать вручную человек на бирже. Они почти ничего не просчитывают, потому количество ошибок у них максимально возможное в рамках получения прибыли. Пипсинг считается одной из наиболее рискованных методик. Но с него часто начинают новички, потому что он не требует почти никаких знаний.

б) Классический скальпинг.

Эту методику используют более опытные и осторожные трейдеры. Она предполагает проведение поверхностного Т.А. В основном трейдер оценивает спрос и предложение, ищет на графиках трейдинговые фигуры и использует один-два индикатора для получения сигналов о выгодных точках входа на рынок. Индикаторы в скальпинге сигнализируют о минимальных скачках цены, которые для позиционного трейдера значения не имеют. В среднем трейдеры, работающие по этой методике, открывают позиции примерно 1 раз в 5-20 минут.

На этом хочется остановиться, как эта стратегия скальпинга по моему мнению наиболее эффективная.

5) Алгоритм выбора волатильных инструментов для наблюдения и работы.

1) Вначале вы смотрите график, где инструмент находятся в глобальном.

2) Затем переходите на ваш рабочий таймфрейм на котором вы работаете внутри дня.

3) Следующий этап можно разделить на 2 варианта которые одинаковые по эффективности:

а) поиск простых патернов которые хорошо себя отрабатывают.

Например, треугольники, клины, трендовые, каналы, двойное дно, голова и плечи.

б) скальпинг по стакану в спреде.

4) оценка ликвидности и времени на совершения покупки/продажи. (это очень важно).

Если один из пунктов не подходит, то отбрасывайте инструмент торговли, ведь их у вас каждый день может быть десятки. Просто как шведский стол. Выбирать надо то что самое вкуснее в моменте.

Вы можете себе только представить кто торгует BTC/USD у него только один инструмент для увеличения денег. И ему нужно каждый раз приспосабливаться до рыночной ситуации которая иногда может идти против него. Также длительное время он может быть не рынка. А у вас каждый день больше 1 тысячи (альткоинов) инструментов торговли. У кого больше потенциал увеличить деньги?

Вам важна в такой ситуации цена BTC? Вы зарабатываете на волатильности на небольшой процент. Название инструмента торговли для вас не имеет значение.

Какая разница вам какая цена BTC если вы прибыль делаете каждый день +5-10% с возможностью сразу обналичивать по рынку. И самое главное прибыльность сделок заключается в том, что вы рыночную ситуацию ищите под себя!

Этот алгоритм подбора инструментов применим как к классическому скальпингу так и к дейтрейдингу, разница только в таймфрейме.

Более подробно о дейтрейдинг с примерами в этой статье: Дэйтрейдинг (внутридневная торговля).

В некоторых инструментах отличается волатильность на разных таймфреймах. У меня время от времени появлялось только несколько инструментов торговли (монет), которые определенное время хорошо работали на 5 минутках (скальпинг). И все таки это больше был скальпинг по стакану.

Более подробно об этом в этой статье:

Торговля по краям стакана. Скальпинг по стакану.

В большинстве инструментов я работал на 1 часе. (торговля внутри дня). Разделение дейтрейдинг и скальпинг очень условное. Часто на одних и тех же инструментах приходится работать по одной из стратегий в зависимости от рыночной ситуации и, следовательно, волатильности. Еще раз напомню волатильность на определенном таймфрейме это самое главное в этих стратегиях.

К примеру я работал на 2 биржах по этой стратегии hitbtc и Binance. Меня вовсе не интересует фундаментальный анализ, "новости" и чужое мнение. Мне это не нужно для работы. Я работаю только с графиком и стаканом. Ну и какой фундаментальный анализ надо при торговле на 3-5 минут? "Новости" учитывались только в детрейдинге.

На бирже Binance 517 пар криптовалют!

На бирже hitbtc 802 пары криптовалют!

В общей сложности у меня на выбор для торговли грубо говоря 1300 пар инструментов для торгов каждый день. Нет привязанности к определенному инструменту. Все для меня одинаково. Все скам! Все только инструменты для зарабатывания реальных денег. Влюбленность в какой-то особый инструмент будет подталкивать вас делать ошибки. Холодный расчет и безразличия к инструментам лишит вас этого. Вы будете более трезво оценивать рыночную ситуацию.

Изначально заранее я выбрал с этих 1300 пар около 100 пар более волатильных инструментов торговли (торговых пар), которые шатаются внутри дня с приемлемым мне %.

Анализ делал по графикам, ленте истории покупок/продаж и онлайн наблюдением за стаканом истории покупок/продаж (что происходит в реальности, а не то что рисуется на графике).

Добавили 50-100 интересных вам для торговли инструментов в избранное на биржах, чтоб не потерять с виду.

Этот список время от времени может меняться, но более 50% названий монет не меняются.

hitbtc

Binance

Затем, как и в дейтрейдинге вы ищите инструмент по алгоритму подбора волатильных инструментов для торговли, о котором речь шла выше.

6) Оценка ликвидности и времени на совершения покупки/продажи.

Суть в том, смогли бы вы на волатильном шаге на рабочем таймфрейме совершать сделки покупки/продажи с заданной вами ликвидностью. Грубо говоря смогли бы вы продать то что купили в полном объеме за заданное вами время на определенном таймфрейме. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.

На этом этапе трейдеры часто совершают ошибки. Не понимая, что кроме графиков есть манипуляции. Потому что графики иногда спец рисуют обманные. Цена скачет, а ликвидности там нет. Вы можете купить к примеру определенное количество монет, а вот продать окажется проблема.

Все это легко анализируется при просмотре истории/покупок продаж и онлайн наблюдении за процессом торговли длиной в такое время на котором вы бы хотели совершать сделки. Понятно, если сделки происходят очень редко и вы не планируете их стимулировать вы можете зависнуть в позиции.

7) Пример работы скальпера на монете ARDOR.

Пример на ARDOR 15 минут. Торговля по каналам с шагом 7,5% как видим с графика можно было сделать сделки несколько раз в день.

Также можно искать разные паттерны, трендовые и так дальше и по ним работать, это кто к чему привык и что лучше выходит.

Аналогично все фигуры которые есть на крупном таймфрейме также и есть на мелком, законны отработки идентичны, на этом останавливаться не буду. Скажу лишь одно, что чем меньше таймфрейм, тем меньше "сила" отработки фигуры и её четкость.

8) Различные подходы к скальпингу.

Например, некоторые трейдеры из-за рискованности скальпинга предпочитают торговать только своими деньгами, причем 5-10% от свободных средств.

Некоторые скальперы используют маржинальную торговлю и плечо для увеличения своего дохода.

Таким образом сумма входа в сделку и процент прибыли от небольшого процента волатильности актива на маленьком таймфрейме увеличивается в много раз. Впрочем, как и потери в случае не удачи.

Из-за самого механизма стратегии и частых ошибок, это в многих случаях имеет плачевные результаты. Маржинальная торговля в скальпенге — это удел опытных трейдеров.

9) Применение высокочастотных ботов.

Трейдер настраивает бота таким образом, чтобы он срабатывал максимально часто по определенному алгоритму. Некоторые боты заключают десятки сделок в минуту. Естественно, никакого анализа здесь нет, все рассчитано на алгоритм. Ошибаются боты, таким образом, также часто, как и люди. За ботом также нужно следить, иначе при определенных ситуациях бот, вместо того чтоб заработать может вам слить депозит.

10) Недостатки стратегия скальпинга.

1) Очень много времени нужно проводить за экраном монитора. В отличие от других стратегий трейдинга. Чтоб уйти даже покушать если вы работаете к примеру на 3-5 минут, вам, скорее всего, закрыть сделку. Чтоб не рисковать.

2) Главным подводным камнем скальпинга являются комиссии биржи. Если позиционные трейдеры совершают сделки относительно редко и, соответственно, тратят на комиссии меньше денег, то у скальперов десятки сделок в час выливаются в большие комиссионные расходы.

При этом самые низкие комиссии устанавливают обычно новые или непопулярные биржи. Скальперу приходится выбирать: либо он работает на менее выгодной, но надежной бирже, либо он идет на мелкую и менее надежную. Естественно, скальперу нужна более быстрая и надежная биржа, поэтому он выбирает первый вариант и теряет больше.

Но правильный выбор инструмента с хорошей волатильностью решает эту проблему. Как прибыль в много раз покрывает всю комиссию. Пример мы видим на графике выше на примере монеты ANDOR.

3) Слишком высокая волатильность так же опасна для скальпера, как бессмысленна — низкая. Если актив колеблется сильно и непредсказуемо, потери могут быть чрезмерно высокими для того, чтобы прибыль их покрыла с процентами.

Поэтому крипторынок в периоды сильного колебания может сыграть со скальперами злую шутку, равно как и слишком неустойчивые криптовалюты, на которые неопытные скальперы обращают внимание в первую очередь.

4) Скальпинг сам по себе — рискованная стратегия. Пипсинг многие называют игрой в рулетку: или повезет, или не повезет. Классическая методика дает больше определенности, но крипторынок неустойчив, на нем навсегда срабатывают даже точные прогнозы опытных позиционных трейдеров.

5) Очень большая психологическая нагрузка. Много проблем в скальпинге доставляет эмоциональность. Даже опытные скальперы не всегда могут отличить эмоциональный порыв от рационального интуитивного: у них нет на это времени. Так что здесь очень важен опыт.

6) Время и "глюки бирж" тоже подводит скальперов, причем криптоскальперов — чаще, чем других. Криптовалютные биржи работают все-таки пока не так гладко, как самые крупные традиционные, поэтому запаздывания в доли секунды случаются. Скальперы, которым в прямом смысле важна каждая секунда, терпят из-за этого убытки.

Многие биржи специально во время сильных движений "глючат", естественно когда выгодно именно им. Совпадение? Думаю нет. Крипто рынок полный манипуляций, их нужно понимать и использовать.

7) Большой риск сделок. Скальпинг считается самой рискованной стратегией торговли, и это факт. Стратегия имеет самое большое количество не успешных сделок. Но опытные трейдеры за счет большого количества успешных сделок покрывают убыточны. Новичкам это не под силу. Новички в трейдинге, скорее всего, просто в рулетку.