Результаты декабря
@QuantUX
Содержание:
Предисловие
После того как я активно поработал в предыдущие месяцы, когда заработал 1746 пунктов прибыли в сентябре, 1752 пункта прибыли в октябре, 1276 пунктов в ноябре, - я закономерно дал себе возможность отдохнуть в декабре, и неспеша забрал у рынка 393 пункта:
Особо активничать и не хотелось, - ведь помимо предновогоднего настроения, именно на декабрь припали всевозможные макроэкономические и политические события, такие как ставки и ФРС и ЕЦБ, а так же выборы в Парламент Великобритании.
Поэтому в этот период я торговал и лениво, и осторожно. Зато с удовольствием писал посты в своем живом канале. Кто еще не в курсе, советую подписаться, - там я и задавал задачку своим подписчикам на понимание разницы между стандартным отклонением и средним абсолютным отклонением; так же давал ссылку на полезную для восприятия случайности электронную книгу; комментировал рост Skew Index; и многое многое другое.
Результаты
Особо расписывать что-то я не вижу смысла. Кто следил за публикациями, помнит, что в прошлом посте я показывал прогнозную модель еще от 29 октября 2019 года, согласно которой в конце ноября должен был начаться рост в XAUUSD.
Так как на особо активную торговлю в декабре я не рассчитывал (хотелось уже отдохнуть), то рост в золоте частично реализовывал через линейный трейдинг небольшими сделками вроде этой:
... а частично через различные опционные конструкции в ETF GLD:
Были затем еще сделки в шорт конечно же (приблизительно по 20 пунктов прибыли каждая - ничего особенного). Ну а потом началось сумасшествие) Следующая волна роста должна была стартовать с понедельника, 23 декабря.
Об этом я писал на живом канале.
Но вот то что происходило с золотом дальше, это конечно же для многих обернулось серьезными потрясениями. Никакие опционные уровни с продажами краев, volume профайлы, продажи волатильности в любом из ее видов, три сигма отклонения и т.п. не описывали подобного сильнейшего увеличения volatility в XAUUSD.
В итоге все это вылилось в полуторатысячипунктное движение всего за пару недель, и на Иранских событиях золото пробило отметку в 1600 долларов за унцию.
Занавес. Я конечно же понимал что рост волатильности и рост самого базового актива был неизбежен, но вот то что это произойдет настолько молниеносно, представлялось с трудом.
Все что мне оставалось делать ночью 8 января 2020 года - это наблюдать за сигналами своего алгоритма, но честно признаюсь, в тот конкретный момент (учитывая все информационное нагнетание) любые действия в золоте были для моих основных счетов сродни нарушению рисков.
Конечно же, традиционно я еще торговал EURUSD, но там так же в декабре была только серия небольших сделок по несколько десятков пунктов, публиковать которые смысла не вижу.
Отмечу только вот эту публикацию в живом канале в контексте того, что умение работать с волатильностью является краеугольным камнем при построении любых торговых систем.
Чуть не забыл) Была еще в декабре у меня сделка на опционах в ETF на соевые бобы. Так же ничего необычного (не считая только что это не традиционный для меня рынок), однако две недели удержания направленной позиции были реализованы в полной мере:
В целом, вот такая торговля была у меня в декабре.
Заключение
Какие выводы можно сделать по итогу такого напряженного месяца коим выдался декабрь и начало января? Вывод как обычно один - даже если хочется отдохнуть в рождественские и новогодние праздники, Christmas Rally никто не отменял)))
Всем успешных торгов в новом году!
Про алгоритм
Напомню, что в своей работе я применяю количественные методы оценки вероятности и статистической значимости тех или иных событий случайного процесса биржевой игры.
Система, описанная в статьях на моем канале состоит из двух блоков:
При этом действия по покупке или продаже любого актива (статистически и вероятностно выверенные) могут быть обусловлены лишь сигналами затухания цифровых фильтров торгового блока системы.
Как это работает:
- В прогнозном модуле исторические данные путем специальных преобразований определяют параметры и характеристики кривой;
- В прогнозный модуль с каждым новым тиком поступают все новые и новые данные, и алгоритм определяет, какое влияние эти данные оказывают на характеристики кривой;
- Полученные коэффициенты на выходе дают актуальные параметры цифрового фильтра торгового модуля системы на основании статистической и вероятностной значимости;
- Эти же коэффициенты применимы для построения прогноза кривой, так как мы статистически обсчитываем влияние новых данных на кривую, и можем видеть устойчивость прогнозной модели;
Так рассчитывается квантовый алгоритм:
- В нем мы с математической строгостью строим такую систему принятия решений, в которой нет места никакому субъективному восприятию;
- Мы получаем строго формализованный программный код;
Как производится оценка активов с точки зрения применения математики и статистики, количественной оценки вероятностей, построения прогнозных моделей и цифровых фильтров читайте в этой вводной статье.
(c) @QuantUX 2020