Результаты ноября
@QuantUX
Содержание:
Предисловие
Результаты сентября здесь (1742 пункта прибыли). Результаты октября здесь (1752 пункта прибыли).
В ноябре итоговая прибыль составила 1276 пунктов:
Напомню, что закрытый канал - это своего рода бесплатный публичный трек рекорд всех сделок и сигналов моих мат моделей: на канале запрещены удаления постов и их редактирование (каждый пост можно будет провалидировать).
Каждому желающему откроется возможность лично проинспектировать работу алгоритма QuantUX и увидеть то, что сейчас доступно лишь подписчикам.
Но вернемся к результатам:
Как обычно, вклад в копилку дохода распределился поровну между FX рынком и торговлей на рынке акций США.
К сожалению, я не смог вовремя опубликовать в закрытом канале свой вход по фунту 21 ноября, поэтому эту сделку я не учитывал в итоговом результате; а так было бы на 70 пунктов больше)
FX
Традиционно начну свой обзор с рынка золота. 4 ноября я начал продавать XAUUSD в преддверии его дальнейшего снижения, намеченного на 7 ноября:
Ниже показано как происходил разворот актива, и как правильно торговать покупки падающей бумаги (конечно если ты обладаешь количественным инструментарием оценки стоимости и динамики Броуновского движения):
Посмотрим на прогнозную мат модель по золоту, составленную 29 октября, и то как модель себя отработала к 26 ноября:
Как видим, снижение XAU 7 ноября и последующее начало роста 26 ноября были заранее определены алгоритмом QuantUX за месяц вперед. Для справки: рост золота начался аккурат 26 ноября.
В целом за ноябрь желтый металл принес мне 385 пунктов прибыли.
Далее рассмотрим евродоллар:
Сейчас, на данном этапе, активной торговли по EURUSD в моей практике не будет наблюдаться еще некоторое время. Это обусловлено различными объективными причинами, и я включусь в евро тогда, когда это будет необходимо. Сейчас же мы имеем всего 54 пункта прибыли за ноябрь.
Гораздо интереснее взглянуть на прогнозную мат модель от 24 октября, и посмотреть как она отработала на практике к 26 ноября (более чем на месяц вперед):
Так как я публиковал в закрытом канале и более ранню гифку (публикация от 8 ноября), то можно сравнить, как прогнозная модель не требовала внесения корректив в течение всего месяца:
В целом дальнейшее развитие событий (вплоть до текущего момента) выглядело вот так:
Как видим рост евродоллара начался точно в срок (после 27 ноября), а о прогнозе роста волатильности в EURUSD я писал в своем новом живом канале:
Кстати, кто еще не подписался на данный канал, советую это сделать, - там в формате блога будет публиковаться много всего интересного из мира финансовых рынков (и не только):
Конечно, говоря о рынке FX, можно было бы продемонстрировать отработку моделей и по многим другим валютным парам, но сейчас мне просто лень делать гифки по тем рынкам, которые сам не торгую (трудозатратное это дело).
Кому интересно, всегда можете написать мне в личку и узнать более подробно, как окунуться в мир количественной оценки случайных процессов биржевой игры.
Stock Market
На фондовом рынке за прошлый месяц я отторговал семь различных бумаг, как обычно не сильно увлекаясь длительным удержанием позиций. В целом торговля акциями США принесла в ноябре 727 пунктов прибыли.
Приведу лишь некоторые сделки, все остальные вскоре можно будет увидеть в моем закрытом канале:
Как видим, основную прибыль принесла торговля акциями AAPL. Ничего особенного.
А вот что действительно интересно, так это ситуация с акциями CELG, которые мой алгоритм настоятельно рекомендовал продавать. Как обычно (для кванта), я абсолютно не вникал в фундаментальные составляющие тех компаний, акциями которых спекулировал на рынке.
Как оказалось позже (что было для меня неожиданностью), еще зимой 19 года было объявлено о поглощении CELG компанией BMY. Я же, ничего не подозревая, просто продал эти бумаги в конце октября. Каково было мое удивление, когда одним прекрасным утром вместо одного тикера в своем портфеле я обнаружил сразу два других:
Я просто зафиксировал профит спустя месяц после продаж. Тикера CELG уже даже нет в tradingview, но если кому интересно, могут посмотреть на других ресурсах, как это продавать CELG по 107, а откупать BMY по 56)
Заключение
И хотя в ноябре мне не удалось приблизиться к показателям в более чем 1700 пунктов (как в прошлые два месяца), все же я заработал в ноябре около 1300 пунктов, что тоже очень даже неплохо.
Я вспоминаю те времена, когда торговал исключительно евродоллар на самых младших тайм фреймах, и все на что я мог рассчитывать тогда - не более 300 пунктов за месяц. Сейчас же ситуация поменялась кардинально, и все это стало возможным исключительно благодаря внедрению в алгоритм модуля количественной оценки ожидаемой волатильности.
Очевидно, что количественная оценка ожидаемой волатильности вместе со статистической оценкой сильного отклонения распределений (4σ события), умноженная на среднесрочное удержание позиций с их планомерным наращиванием, при квантовом анализе временных рядов и получении необходимых для расчетов коэффициентов, построении прогнозных мат моделей и продуцировании актуальных параметров цифровых фильтров, на выходе позволяют добиваться подобных результатов.
Спасибо за внимание, и следите за новыми публикациями. Всем хороших торгов!
Про алгоритм
Напомню, что в своей работе я применяю количественные методы оценки вероятности и статистической значимости тех или иных событий случайного процесса биржевой игры.
Система, описанная в статьях на моем канале состоит из двух блоков:
При этом действия по покупке или продаже любого актива (статистически и вероятностно выверенные) могут быть обусловлены лишь сигналами затухания цифровых фильтров торгового блока системы.
Как это работает:
- В прогнозном модуле исторические данные путем специальных преобразований определяют параметры и характеристики кривой;
- В прогнозный модуль с каждым новым тиком поступают все новые и новые данные, и алгоритм определяет, какое влияние эти данные оказывают на характеристики кривой;
- Полученные коэффициенты на выходе дают актуальные параметры цифрового фильтра торгового модуля системы на основании статистической и вероятностной значимости;
- Эти же коэффициенты применимы для построения прогноза кривой, так как мы статистически обсчитываем влияние новых данных на кривую, и можем видеть устойчивость прогнозной модели;
Так рассчитывается квантовый алгоритм:
- В нем мы с математической строгостью строим такую систему принятия решений, в которой нет места никакому субъективному восприятию;
- Мы получаем строго формализованный программный код;
Как производится оценка активов с точки зрения применения математики и статистики, количественной оценки вероятностей, построения прогнозных моделей и цифровых фильтров читайте в этой вводной статье.
(c) @QuantUX 2019