Проблемы и пути снижения кредитного риска
Проблемы и пути снижения кредитного рискаСкачать файл - Проблемы и пути снижения кредитного риска
Современный бизнес невозможен без риска. Риск - это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усилива-ется конкуренция, расширяются возможности деятельнос-ти. Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные ре-шения и действия. Нужен постоянный творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возмож-ных технических и технологических новшеств, а это неиз-бежно связано с риском. Проблема управления кредитным риском ста-новится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и време-нем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, спо-собом их анализа и методами измерения и снижения. Тема данной дипломной работы: Всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, свя-занной с изменениями обстановки на рынках, то есть в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их реше-ниями. Риск представляет элемент неопределённости, который может отра-зиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Вот и банк не может рабо-тать без риска, как и не может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку целью деятельности банка является получение макси-мальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во избежание банкрот-ства её ликвидация, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффек-тивные методы и инструменты управления этими рисками. Конкретные рис-ки, с которыми чаще всего сталкиваются банки будут определять результа-ты их деятельности. Следовательно, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми управление рисками бан-ков и проблемы, связанные с ним. По этой же причине для экономистов, банковских работников риски банков всё чаще становятся предметом обсуждения и анализа. Это связано последствием перехода на рыночные принципы хозяйствования. Именно перестройка и вызванные ею в России негативные явления инфляция, безработица, падение производства, падение курса рубля и др. Свою роль сыграло и несовершенство денежно-кредитной политики Банка России. В связи с этим, в литературе и аналитических материалах, касающейся банковских операций и возрастает внимание к банковским рискам, их классификации, мето-дам управления и анализу. Всё больше появляется статей в специализиро-ванной периодической печати, посвященных отдельным проблемам управления рисками, минимизации возможных потерь в ходе деятельности банка. Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. В тоже время данные операции опять-таки связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Поэтому особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов Кредитный риск - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок и т. Избежать кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью и готовностью погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов. В данной дипломной работе на основе зарубежного и российского опыта рассмотрены методы анализа и управления кредитными рисками, позволяющие их максимально уменьшить. С целью подробного изложения указанной проблемы, кроме материалов собственного практического анализа были использованы статьи и материалы, появившиеся в последнее время и отражающие суть данной проблемы на современном уровне. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. FAQ Обратная связь Вопросы и предложения. Nobby Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? В банковской практике используются следующие методы: Пути снижения кредитных рисков в современных условиях. Соседние файлы в предмете Деньги, кредит, банки
Проблемы и пути снижения кредитных рисков коммерческого банка в современных условиях
Главная Банковское дело Проблемы и пути снижения кредитных рисков коммерческого банка в современных условиях. Таким образом, как показал анализ, успешная реализация коммерческих задач Банка невозможна без серьезной модернизации системы управления кредитными рисками юридических и физических лиц. Совершенствование систем управления рисками нацелено на существенное повышение привлекательности кредитных продуктов для всех категорий клиентов. Это должно произойти, в частности, за счет упрощения и оптимизации процедур кредитования, сокращения времени принятия решений и повышения их предсказуемости, внедрения электронного документооборота. Кроме того, предполагается ужесточение требований по залогам и прочему обеспечению в первую очередь, в рознице , большая дифференциации ставок и условий в зависимости от уровня риска клиента в первую очередь, в корпоративном бизнесе. Для этого Банк должен формализовать процедуры оценки кредитного риска и увязать ценообразование с оценкой уровня риска клиента и транзакции. Необходимо усилить роль функции управления рисками в процессе подготовки и принятия решения о выдаче кредита, создать консолидированные выделенные службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с просроченной задолженностью. В результате будут созданы условия для более агрессивной, проактивной коммерческой политики за счет повышения прозрачности и принимаемых решений и управляемости системы управления кредитными рисками. Методики не учитывают возможные изменения состояния клиента с течением времени и не позволяют оперативно в реальном масштабе времени корректировать значение кредитного рейтинга. При оценке финансового состояния заемщиков во время кризиса существенно повышается роль индивидуальной оценки против формализованной, также возрастает роль показателей ликвидности и оборачиваемости, для оценки больше используются свежие текущие данные. Практикуется упреждающее проведение мониторинга финансового состояния заемщика с целью выявления возможных потерь на ранней стадии, до возникновения проблемной задолженности. Инструментов для принятия объективной оценки кредитных и финансовых рисков явно недостаточно. Частота, сроки поступления новой актуальной информации о финансовом состоянии контрагентов не соответствуют скорости развития финансового кризиса. Аудиторские заключения, равно как и рейтинги, выставляемые рейтинговыми агентствами, -- это уже реакция постфактум. Необходимо реализовать разграничение компетенции каждого уровня организационной структуры управления кредитным риском. На уровне Региональных дирекций РД принимаются отдельные системные решения по филиалам, входящим в зону ответственности РД, зафиксированные в Положениях о РД и Кредитных комитетах РД, а также оценка рисков по индивидуальным сделкам в соответствии с установленными лимитами. На уровне филиалов Банка - оценка рисков по индивидуальным сделкам в соответствии с установленными лимитами. В сфере покрытия системы управления кредитными рисками находятся также лизинговые и факторинговые операции. В целях управления рисками в указанных видах бизнеса служба риск-менеджмента вырабатывает рекомендации по введению и соблюдению процедур управления рисками; осуществляет разработку предложений по организации процедур контроля за рисками на портфельном уровне, в т. Оценка риска корпоративного бизнеса предлагаем осуществлять на базе методологии, разработанной с привлечением международной консалтинговой компании и адаптированной с учетом лучшей мировой практики и рекомендаций Базельского Комитета в т. Данная методология предусматривает оценку риска на индивидуальном уровне как по кредитным продуктам корпоративного бизнеса и пулам кредитных требований, так и по клиентским сегментам. Отдельными методиками предусмотрена оценка специфических рисков каждого бизнеса, генерирующего кредитный риск: Оценка кредитного риска по индивидуальным кредитным продуктам должна проводится на основе внутренней рейтинговой модели. Затем проводится оценка риска сделки в зависимости от вида кредитного продукта кредитование под оборотный капитал, овердрафт, аккредитив, гарантия, авансирование недропользователей, проектное финансирование и т. На следующем этапе проводится корректировка на обеспечение. При этом рейтинг залога складывается из рыночной стоимости, залогового дисконта, ликвидности и собираемости залогового обеспечения. В результате перечисленных итераций производится расчет коэффициента резервирования по кредиту, величина которой не должна превышать приемлемого уровня риска, установленного Кредитной политикой Банка. Для оценки и прогнозирования риска кредитного портфеля нами предлагается разработать и реализовать комплексный проект по созданию единой информационной платформы для анализа рисков по кредитному портфелю, их оценки и принятия управленческих решений, отвечающих требованиям Базельского Комитета в части системы управления рисками. Перейти к загрузке файла. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях Таким образом, как показал анализ, успешная реализация коммерческих задач Банка невозможна без серьезной модернизации системы управления кредитными рисками юридических и физических лиц. Системные решения принимаются на уровне Блока Управления кредитными рисками в ЦО, а именно: Необходимо провести диверсификацию кредитного портфеля. Диверсификация кредитного портфеля достигается установлением системы лимитов: Устанавливаются следующие лимиты кредитного портфеля:
Введение
Репетитор по гражданскому праву