Показатели эффективности рынка ценных бумаг. Коэффициенты автокорреляции - Экономико-математическое моделирование контрольная работа
Главная
Экономико-математическое моделирование
Показатели эффективности рынка ценных бумаг. Коэффициенты автокорреляции
Коэффициент корреляции, расчетное значение статистики Стьюдента. Предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию и депозитным вкладам юридических лиц в модель. Графический анализ временного ряда.
посмотреть текст работы
скачать работу можно здесь
полная информация о работе
весь список подобных работ
Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Y(t) - показатель эффективности ценной бумаги;
X(t) - показатель эффективности рынка ценных бумаг.
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности.
Предположим, что между исследуемыми показателями существует линейная зависимость: Оценим параметры этой модели на основе метода наименьших квадратов. Уравнение оцененной модели: .
Запишем систему нормальных уравнений и найдем её решение.
Получили следующее уравнение модели:
Эффективность ценной бумаги напрямую зависит от ситуации на рынке ценных бумаг. Чем эффективнее функционирует рынок ценных бумаг, тем выше показатель эффективности данной ценной бумаги. Однако есть предел ниже которого эффективность ценной бумаги не опустится, так если эффективность рынка ценных бумаг равна нулю, то эффективность ценной бумаги составит 47,6.
Рассчитаем коэффициент детерминации:
Данное значение R2 свидетельствует о наличии статистически значимой линейной связи между Y и X.
Найдем расчетное значение статистики Стьюдента.
tR = 4,89, что больше табличного значения t=1,89 при б=0,05. Следовательно, коэффициент корреляции считается статистически значимым, а, значит, модель можно считать адекватной.
Проверим тесноту связи коэффициентов.
Рассчитаем парный коэффициент корреляции
Т.е. показатель эффективности ценной бумаги на 99% зависит от показателя эффективности рынка ценных бумаг.
б) Проверка статической значимости параметров модели и модели в целом
Проверим его статистическую значимость коэффициента детерминации на основе F - критерия Фишера.
Следовательно, уравнение кривой роста в целом статически значимо.
Значение статистики Стьюдента t=1,89 (табличное значение) при б=0,05 и числе степеней свободы 9-2=7. Так как t табличное меньше ta и tb, то все параметры модели признаются статистически значимыми с вероятностью 95%. Статистическая значимость параметра b подтверждает наличие связи между эффективностью ценной бумаги и ситуацией на рынке ценных бумаг.
Проанализируем влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности
Следовательно, относительное изменение эффективности рынка ценных бумаг на 1% приведет к изменению показателя эффективности ценной бумаги на 0,41%.
Y(t) - прибыль коммерческого банка;
X1(t) - процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц;
X2(t) - процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период.
Провести предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам в модель. Сделать выводы.
Построить множественную зависимость прибыли коммерческого банка от процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Оценить качество построенной модели.
Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
Проанализировать влияние показателей эффективности рынка ценных бумаг на прибыль коммерческого банка и показателя эффективности ценной бумаги на прибыль коммерческого банка с помощью коэффициентов эластичности.
Проведем предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам в модель.
Построим матрицу парных коэффициентов корреляции:
Между прибылью коммерческого банка и процентным ставкам банка по кредитованию юридических лиц и процентным ставкам по депозитным вкладам существует прямая связь. Т.е. оба показателя являются значимыми для модели.
Предположим, что между исследуемыми показателями существует линейная зависимость: Оценим параметры этой модели на основе метода наименьших квадратов. Уравнение оцененной модели: .
Определитель системы ?=1320480?0, поэтому система имеет единственное решение, которое можно найти по правилу Крамера, методом обратной матрицы или методом исключения переменных.
Получили следующее уравнение модели:
Прибыль коммерческого банка обратно пропорциональна процентным ставкам банка по кредитованию юридических лиц и прямо пропорциональна процентным ставкам по депозитным вкладам. Т.е. чем выше процентная ставка по кредитованию юридических лиц, тем ниже прибыль банка. И чем выше процентная ставка по депозитным вкладам, тем выше прибыль банка.
Рассчитаем коэффициент детерминации:
Данное значение R2 свидетельствует практически об отсутствии статистически значимой линейной связи между Y и X1, Х2.
Рассчитаем скорректированный коэффициент детерминации:
Из выше представленных графиков видно, что между Y и X1, Y и Х2 отсутствует не только линейная зависимость, но и какая-либо другая зависимость. Это может быть связано с недостаточностью данных.
В связи с этим дальнейшее исследование данной модели нецелесообразно.
Y(t) - показатель эффективности ценной бумаги;
t - временной параметр ежемесячных наблюдений;
Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы
Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.
Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.
Оценить качество построенного уравнения
Из рисунка, приведенного ниже, видно, что отсутствуют какие-либо сезонные или циклические колебания эффективности ценной бумаги. Её эффективность на протяжении всего времени достаточно равномерно растет. И существует линейная зависимость между временным параметром и показателем эффективности ценной бумаги.
Рассчитаем коэффициенты автокорреляции 1-го порядка:
Вычисляя по вышеуказанной формуле, получаем следующие значения коэффициентов автокорреляции 1-го порядка:
r1=0,99597, r2=0,99593, r3=0,99904, r4=0,99904, r5=0,99914, r6=0,99903, r7=0,99997, r8=1
Данные показатели свидетельствуют о том, что существует линейная зависимость между параметрами модели, а также о том, что отсутствует цикличность и сезонность.
Построим уравнение линейного тренда:
Запишем систему нормальных уравнений и найдем её решение.
Из уравнения видно, что существует прямая зависимость между показателем эффективности ценной бумаги и временем. При изменении времени на единицу, эффективность ценной бумаги возрастает на 3,15.
Максимальная эффективность ценной бумаги достигается при t=9 и она составляет 93,27.
Рассчитаем коэффициент детерминации:
Данное значение R2 свидетельствует о наличии статистически значимой линейной связи между Y и t.
Найдем расчетное значение статистики Стьюдента.
tR = 5,125, что больше табличного значения t=1,89 при б=0,05. Следовательно, коэффициент корреляции считается статистически значимым, а, значит, модель можно считать адекватной.
б) Проверка статической значимости параметров модели и модели в целом
Проверим его статистическую значимость коэффициента детерминации на основе F - критерия Фишера.
Следовательно, уравнение кривой роста в целом статически значимо.
Значение статистики Стьюдента t=1,89 (табличное значение) при б=0,05 и числе степеней свободы 9-2=7. Так как t табличное меньше ta и tb, то все параметры модели признаются статистически значимыми с вероятностью 95%.
1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
3. Эконометрика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.Л. Эконометрика. Начальный курс. Учебник для вузов. М.: Дело, 2004.
5. Новиков А.И. Эконометрика. М.: ИНФРА-М, 2007.
Этапы и проблемы эконометрических исследований. Параметры парной линейной регрессии. Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Расчет коэффициентов автокорреляции второго порядка для временного ряда расходов на потребление. контрольная работа [60,3 K], добавлен 05.01.2011
Изучение понятия имитационного моделирования. Имитационная модель временного ряда. Анализ показателей динамики развития экономических процессов. Аномальные уровни ряда. Автокорреляция и временной лаг. Оценка адекватности и точности трендовых моделей. курсовая работа [148,3 K], добавлен 26.12.2014
Анализ автокорреляции уровней временного ряда, характеристика его структуры; построение аддитивной и мультипликативной модели, отражающую зависимость уровней ряда от времени; прогноз объема выпуска товаров на два квартала с учетом выявленной сезонности. лабораторная работа [215,7 K], добавлен 23.01.2011
Эконометрическое моделирование стоимости квартир в московской области. Матрица парных коэффициентов корреляции. Расчет параметров линейной парной регрессии. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. контрольная работа [298,2 K], добавлен 19.01.2011
Сущность портфельного подхода при решении задачи распределения капитала, который участник рынка хочет потратить на покупку ценных бумаг. Варианты составления портфеля равными долями и оптимального портфеля. Влияние корреляции ценных бумаг разного вида. презентация [196,6 K], добавлен 01.11.2013
Выравнивание заданного динамического ряда по линейной зависимости. Определение параметров и тесноты связи меду ними. Построение графика зависимости переменной и коэффициента корреляции для линейной зависимости. Расчет критериев автокорреляции остатков. контрольная работа [112,5 K], добавлен 13.08.2010
Определение парных коэффициентов корреляции и на их основе факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный показатель. Анализ множественных коэффициентов корреляции и детерминации. Оценка качества модели на основе t-статистики Стьюдента. лабораторная работа [890,1 K], добавлен 06.12.2014
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .
© 2000 — 2021
Показатели эффективности рынка ценных бумаг. Коэффициенты автокорреляции контрольная работа. Экономико-математическое моделирование.
Какие Шпаргалки Взять На Итоговое Сочинение
Сочинение по теме Женские образы в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"
Планирование и анализ результатов стивидорного обслуживания судна
Сочинение Про Себя 10 Класс
Отчет По Производственной Практике Психолога Педагога
Реферат: Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу
Письменная Дипломная Работа
Курсовая работа по теме Византийско-Итальянские отношения 11-13 в.в.
Методика Обучения Дошкольников Метанию Реферат
Тест Самостоятельная Работа Контрольная Работа
Эссе По Английскому Пример 11 Класс
Евгений Васильевич Клюев Главнокомандующая Пушинка Сочинение
Курс Лекций На Тему Поняття Підприємства
Ответы На Контрольные Работы По Английскому
Дипломная работа по теме Разработка мероприятий по повышению платежеспособности и финансовой устойчивости ООО АПМ 'Лекториум' и их экономическое обоснование
Реферат Совершенствование Кадрового Менеджмента Организации
Какой Психолог Нужен Современному Образованию Эссе
Технология 2 Класс Практическая Работа
Дипломная работа по теме Особенности межличностных отношений подростков с девиантным поведением в школьных классах
Реферат: Сучасна українська державність
Процесс обучения персонала в компании ООО "Флора-Л" - Менеджмент и трудовые отношения дипломная работа
Аудит информационной безопасности - Бухгалтерский учет и аудит отчет по практике
Концепция научного управления Ф.У. Тейлора: генезис, развитие, современное значение - Менеджмент и трудовые отношения курсовая работа