Основы эконометрики. Контрольная работа. Менеджмент.
🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!
Похожие работы на - Основы эконометрики
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Нужна качественная работа без плагиата?
Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу Без плагиата!
Кафедра
«Статистика и анализ хозяйственной деятельности»
заочного отделения
«Экономического факультета»
Потребительские расходы в
расчете на душу населения, руб., y
Средняя заработная плата и
выплаты социального характера, руб., x
. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.
. Рассчитайте параметры уравнений линейной парной регрессии.
. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности
сравнительную оценку силы связи факторов с результатом.
. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
. Оцените с помощью F-
критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного
моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп.4,5 и данном
пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение
фактора увеличится на 7 % от его среднего уровня. Определите доверительный
интервал прогноза для уровня значимости, а = 0,05.
. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.
. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.
. Рассчитайте параметры уравнений линейной парной регрессии.
Получено уравнение регрессии: .
С увеличением средняя заработная плата и выплаты социального характера на
1 руб., то потребительские расходы в расчете на душу населения возрастает в
среднем на 0,33 руб.
. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
Тесноту связи оценивают с помощью показателей корреляции и детерминации:
Это означает, что 69% вариации потребительские расходы в расчете на душу
населения объясняется вариацией факторов средняя заработная плата и выплаты
социального характера.
. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности
сравнительную оценку силы связи факторов с результатом.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов измениться в
среднем результат, если фактор изменится на 1%. Формула для расчета
коэффициента эластичности имеет вид:
Таким
образом, изменение средней заработной платы и выплат социального характера на 1
% приведет к увеличению потребительских расходов в расчете на душу населения на
0,615 %.
.
Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
Качество
уравнений оцените с помощью средней ошибки аппроксимации:
Качество построенной модели оценивается как плохое, так как превышает 8 - 10 %.
. Оцените с помощью F-
критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.
По значениям характеристик, рассчитанных в пп.4,5 и данном пункте, выберите
лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
Оценим
качество уравнения регрессии в целом с помощью -критерия
Фишера. Сосчитаем фактическое значение -
критерия:
Табличное
значение (k1=1, k2=8 ) Fтабл.=5,32.
Так как , то признается статистическая значимость уравнения в
целом.
Для
оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции
рассчитаем - критерий Стьюдента и доверительные интервалы каждого
из показателей. Рассчитаем случайные ошибки параметров линейной регрессии и
коэффициента корреляции
Табличное
значение - критерия Стьюдента при и tтабл.=2,306. Так как , ta
< tтабл. и .
Рассчитаем
доверительные интервалы для параметров регрессии и : и . Получим, что и .
7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение
фактора увеличится на 7 % от его среднего уровня. Определите доверительный
интервал прогноза для уровня значимости, а = 0,05.
Найдем
прогнозное значение результативного фактора при
значении признака-фактора, составляющем 107% от среднего уровня , т.е. найдем потребительские расходы в расчете на
душу населения, если средняя заработная плата и выплаты социального характера
составят 953,15 тыс. руб.
Значит,
если средняя заработная плата и выплаты социального характера составят 953,15
тыс. руб., то потребительские расходы в расчете на душу населения будут 498,58
тыс. руб.
Найдем
доверительный интервал прогноза. Ошибка прогноза
Т.е.
прогноз является статистически не точным.
8. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической
записке.
Из полученных результатов я вижу, что с увеличением средняя заработная
плата и выплаты социального характера на 1 руб., то потребительские расходы в
расчете на душу населения возрастает в среднем на 0,33 руб. При оценки тесноты
связи с помощью показателя детерминации я выявил, что 69% вариации
потребительские расходы в расчете на душу населения объясняется вариацией
факторов средняя заработная плата и выплаты социального характера. С помощью
коэффициент эластичности я определил, что изменение средней заработной платы и
выплат социального характера на 1 % приведет к увеличению потребительских
расходов в расчете на душу населения на 0,615 %. С увеличится на 7 % заработной
платы и выплаты социального характера, потребительские расходы в расчете на
душу населения будут равны 498,58 тыс. руб., но этот прогноз является статистически
не точным.
По группе 10 заводов, производящих однородную продукцию, получено
уравнение регрессии себестоимости единицы продукции у (тыс. руб.) от уровня
технической оснащенности х (тыс. руб.):
у
= 20 + . Доля остаточной дисперсии в общей составила 0,19
а)
коэффициент эластичности, предполагая, что стоимость активных производственных
фондов составляет 200 тыс. руб.
в)
F- критерий Фишера. Сделайте выводы.
а)
коэффициент эластичности, предполагая, что стоимость активных производственных
фондов составляет 200 тыс. руб.
корреляция детерминация эластичность
Таким
образом, изменение технической оснащенности на 1% приведет к снижению
себестоимости единицы продукции на 0,149 %.
Это означает, что 99,6 % вариации себестоимости единицы продукции
объясняется вариацией уровня технической оснащенности на долю прочих факторов
приходится лишь 0,40%.
в) F- критерий Фишера. Сделайте выводы.
Fтабл.
< Fфакт; Этот результат можно объяснить
сравнительно невысокой теснотой выявленной зависимости и небольшим числом
наблюдений.
По заводам, выпускающим продукцию А, изучается зависимость потребления
электроэнергии У (тыс. кВт. Ч) от производства продукции - Х1 (тыс.ед.) и
уровня механизации труда - Х2 (%). Данные приведены в табл.4.2.
1. Постройте уравнение множественной регрессии в стандартизованном и натуральном
масштабах.
. Определите показатели частной и множественной корреляции.
.Найдите частные коэффициенты эластичности и сравните их с Бэтта
коэффициентами.
. Рассчитайте общие и частные F - критерии Фишера.
1. Постройте уравнение множественной регрессии в стандартизованном и
натуральном масштабах.
Линейное
уравнение множественной регрессии у от х1 и х2 имеет вид: . Для расчета его параметров применим метод
стандартизации переменных, построим искомое уравнение в стандартизованном
масштабе:
Расчет - коэффициентов выполним по формулам:
Т.е. уравнение будет выглядеть следующим образом:
Для построения уравнения в естественной форме рассчитаем b1 и b2, используя формулы для перехода от к b.
Значение a определим из
соотношения:
. Определите показатели частной и множественной корреляции.
Линейные коэффициенты частной корреляции здесь рассчитываются по
рекуррентной формуле:
Если сравнить значения коэффициентов парной и частной корреляции, то
приходим к выводу, что из-за слабой межфакторной связи (rx1x2=0,39) коэффициенты парной и частной корреляции отличаются
значительно.
Растет линейного коэффициента множественной корреляции выполним с
использованием коэффициентов и :
Зависимость у от
х1 и х2 характеризуется как тесная, в которой 63 % вариации потребления
электроэнергии определяется вариацией учетных в модели факторов: производства
продукции и уровня механизации труда. Прочие факторы, не включенные в модель,
составляют соответственно 37 % от общей вариации y.
.Найдите частные коэффициенты эластичности и сравните их с Бэтта
коэффициентами.
Для характеристики относительной силы влияния х1 и х2 на y рассчитаем средние коэффициенты
эластичности:
С
увеличением производства продукции на 1 % от его среднего потребления
электроэнергии возрастает на 0,29 % от своего среднего уровня; при повышении
среднего уровня механизации труда на 1 % среднее потребления электроэнергии
увеличивается на 0,006% от своего среднего уровня. Очевидно, что сила влияния
производства продукции на среднее потребление электроэнергии оказалась больше,
чем сила влияния среднего уровня механизации труда.
.
Рассчитайте общие и частные F - критерии Фишера.
Сравнивая Fтабл. и Fфакт., приходим к выводу о
необходимости не отклонять гипотезу H0 и признается статистическая незначимость, ненадежность уравнения
регрессии.
Частные F-критерий - Fх1. и Fх2
оценивают статистическую значимость присутствия факторов х1 и х2 в уравнении
множественной регрессии, оценивают целесообразность включения в уравнение
одного фактора после другого фактора, т.е. Fх1 оценивает целесообразность включения в уравнение фактора
х1 после того, как в него был включен фактор х2. Соответственно Fх2 указывает на целесообразность
включения в модель фактора х2 после фактора х1.
Низкое значение Fх2
(меньше 1) свидетельствует о статистической незначимости прироста r2yx1 за счет включения в модель фактора х2 после фактора х1.
следовательно, подтверждается нулевая гипотеза H0 о нецелесообразности включения в модель фактора х2.
Модель денежного и товарного рынков:
Rt = a1 + b12Yt + b14Mt + e1,
(функция денежного рынка);
Yt = a2 + b21Rt + b23It + b25Gt + e2 ( функция товарного рынка);
It = a3 + b31Rt + e3 (функция инвестиций),
G -
реальные государственные расходы.
Yt = a2 + b21Rt + b23It + b25Gt + e2
Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим
каждое ее уравнение на идентификацию.
Модель
включает четыре эндогенные переменные (Rt, Yt, It, Сt)
и две предопределенные переменные ( и ).
Проверим
необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.
Первое
уравнение: Rt = a1 + b12Yt + b14Mt + e1. Это уравнение содержит две эндогенные переменные и и одну
предопределенную переменную . Таким
образом, , т.е. выполняется условие . Уравнение сверхидентифицируемо.
Второе
уравнение: Yt = a2 + b21Rt + b23It + b25Gt + e2. Оно включает три эндогенные переменные Yt, It и Rt и одну предопределенную
переменную Gt. Выполняется условие . Уравнение идентифицируемо.
Третье
уравнение: It = a3 + b31Rt + e3. Оно включает две эндогенные переменные It и Rt. Выполняется условие .
Уравнение идентифицируемо.
Четвертое
уравнение: Сt = Yt + It + Gt.
Оно представляет собой тождество, параметры которого известны. Необходимости в
идентификации нет.
В соответствии с достаточным условием идентификации ранг матрицы
коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, должен быть
равен числу эндогенных переменных модели без одного.
Первое уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в
уравнение, имеет вид
Ранг
данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:
Достаточное
условие идентификации для данного уравнения выполняется.
Второе
уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет
вид
Ранг
данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:
Достаточное
условие идентификации для данного уравнения выполняется.
Третье
уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет
вид
Ранг
данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:
Достаточное
условие идентификации для данного уравнения выполняется.
Таким
образом, все уравнения модели сверхидентифицируемы. Приведенная форма модели в
общем виде будет выглядеть следующим образом:
Rt = a1 + b11Yt + b13Mt + b15Gt + b16Gt + u1 = a2 + b21Rt +
b23It + b25Gt + b26Gt + u 2= a3 + b31Rt + b33It + b35Gt + b36Gt + u 3
Сt = a4 + b41Rt + b43It + b45Gt + b46Gt + u 4
Имеются данные об урожайности культур в хозяйствах области:
. Обоснуйте выбор типа уравнения тренда.
. Рассчитайте параметры уравнения тренда.
.Дайте прогноз урожайности культур на следующий год.
. Обоснуйте выбор типа уравнения тренда.
Построение аналитической функции для моделирования тенденции (тренда)
временного ряда называют аналитическим выравнивание временного ряда. Для этого
применяют следующие функции:
парабола
второго и более высоких порядков
Параметры
трендов определяются обычными МНК, в качестве независимой переменной выступает
время t=1,2,…,n, а в качестве зависимой переменной - фактические
уровни временного ряда yt. Критерием отбора наилучшей формы тренда является
наибольшее значение скорректированного коэффициента детерминации .
Сравним
значения R2 по разным уровням трендов:
Полиномиальный
6-й степени - R2 = 0,994
Исходный
данные лучше всего описывает полином 6-й степени. Следовательно, для расчета
прогнозных значений следует использовать полиномиальное уравнение.
.
Рассчитайте параметры уравнения тренда.
y = - 0,012*531441
+ 0,292*59049 - 2,573*6561 +10,34*729 - 17,17*81 + 9,936*9 + 62,25 =
=
- 6377,292 + 17242,308 - 16881,453 + 7537,86 - 1390,77 + 89,424 + 62,25 =
282,327
.Дайте
прогноз урожайности культур на следующий год.
Урожайность
картофеля, ц/га в 9-ом году приблизительно будет 282 ц/га.
Задание Контрольная работа. Менеджмент.
Реферат: Культура древней Руси 7
Курсовая работа по теме Принципы перевозки
Как Определиться С Выбором Профессии Эссе
Реферат По Госту
Реферат по теме Лондонская фондовая биржа
Реферат По Информатике На Тему Сканеры
Реферат по теме Промышленные газовые хранилища
Контрольная Работа Номер 2 По Алгебре Макарычев
Реферат: Нетрадиционные виды тяги
Реферат: Эстетика и религия
Пособие по теме Античный мир (по курсу 'Россия в мировой истории') ([Учебно-методическое пособие])
Курсовая Работа На Тему Исследование И Прогнозирование Конъюктуры Товарного Рынка
Реферат: Огрубление русского языка в СМИ. Скачать бесплатно и без регистрации
Доклад: "Последняя миля" — оптические решения
Реферат: Глаз
Контрольная Работа 5 Класс Виленкин Гдз
Реферат по теме Итальянская конституция 1947 г.
Сочинение Выберите
Контрольная работа по теме Культура России начала XIX века
Контрольная работа по теме Математичні функції в Excel. Запис макросів
Доклад: Мордва и татары. Причины и последствия вражды
Реферат: Принципы построения налога на добавленную стоимость
Похожие работы на - Исследование конкурентоспособности товара (на примере ОАО ТФК 'КамАЗ')