4) Управление капиталом. Торговля фиксированной суммой.

Спартак Македонский

Если бы люди в независимости от торгового депо рассматривали бы торговлю, как попытку получить 10%-20% в месяц стабильно вместо 50% в неделю, они, в конечном итоге, заработали бы намного больше. Жадность — порождает бедность!

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Торговля фиксированной суммой.

2) Что вам даст управление методом фиксированной суммы?

3) Преимущества управления капиталом методом фиксированной суммы.

4) Недостатки управления капиталом методом фиксированной суммы.

1) Торговля фиксированной суммой.

Рассматриваемый метод поможет новичку приобрести первоначальный опыт заключения сделок на рынке. Метод очень понятный и простой. Но в то же время не гибкий. Для использования этого способа управления капиталом трейдеру нужно установить фиксированную сумму от части его депо.

Которой он готов рискнуть в одной сделке. Она не меняется в течении всей торговли. Одним из важных аспектов является грамотный выбор суммы, которой вы рискуете.

Торговля фиксированным суммой является одним из наилучших методов управления капиталом для начинающего трейдера, когда самой первоначальной его задачей является не так увеличения депозита, а сохранение капитала и достижение стабильных результатов в торговли.

После определенного времени трейдер уже будет заинтересован в повышении эффективности торговли путём использования более сложных и гибких способов управления капиталом. Этот метод больше подходит новичкам в трейдинге, у которых мало опыта в торговле. Но, этот метод один из самых безопасных методов управления капиталом при первоначальном правильном выборе фиксированной суммы в сделки. Это очень важно.

Не будьте жадными, жадность опустошает депозиты.

В чем суть этого метода управления капиталом? К примеру, депозит трейдера равен 1000 $. Он определяет, что в одной сделке может рискнуть не более чем 100$. Трейдер не может превысить порог в 100$ и заключает сделки только до этой суммы. Если есть минимальный риск превысить фиксированную сумму, то сделка не будет открываться.

Это один из наиболее простых методов управления капиталом, однако, он имеет и свои недостатки. Этот метод является линейным и не учитывает динамику изменения размера депозита. То есть независимо от того, уменьшился депозит в результате просадки или вырос в связи с полученной прибылью, сумма, подвергаемая риску, останется прежней.

Если вы решили остановиться на данном методе управления капиталом, то предварительно взвесьте размер устанавливаемого фиксированного риска исходя из результатов тестирования вашей торговой системы. Здесь важно определиться с количеством прибыльных сделок по сравнению с убыточными.

Очень важно. Этот способ не учитывает изменение баланса депозита в процессе торговли. Например, при росте депозита на достаточно длительном периоде будет наблюдаться неэффективность использования средств. Часть денег будет простаивать на счету в качестве неиспользуемого буфера.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

И обратная ситуация, при уменьшении депо в следствии к примеру убыточных сделок, как у нас сумма входа не меняется – возрастание риска в процентном выражении по отношению к размеру торгового депо.

Другими словами вероятность слить депозит, если будет много раз подряд много убыточных сделок. Тогда, чтоб спасти ситуацию, надо самое первое, это отдохнуть от трейдинга и затем при возвращении к торгам уменьшить сумму входа в сделку, иначе беда.

Если много убыточных сделок и "все не так" - отдохните от трейдинга.

2) Что вам даст управления фиксированной суммой?

1) Простота и понятность метода.

2) Полный контроль над всем капиталом.

3) Легко рассчитать вероятный ущерб.

4) Держать риски под контролем.

5) Помогает застраховаться от потерь капитала при неудачном завершении одной сделки.

3) Преимущества управления фиксированной суммой.

Основное преимущество – это его простота в использовании трейдером. Метод страхует от риска потери всей суммы капитала за короткий срок. Но не страхует от множества неудачных сделок подряд! Это нужно всегда помнить.

Также при использовании этого метода не нужно осуществлять сложные расчеты. От вас требуется только изначально грамотно рассчитать объем суммы. Большая сумма от депо превратит этот метод управление капиталом в такой же рискованный, как и метод управления капиталом торговлей всем депо.

Всегда работать в плюс невозможно! Важно другое, чтоб плюсовых сделок было намного больше чем минусовых.

4) Недостатки управления фиксированной суммой.

1) Не гибкость и линейность метода не учитывает изменение размера торгового депо.

2) Малая доходность и простаивание средств в качестве неиспользуемого буфера без дела при росте депо. Сумма, подвергаемая риску, всегда сохраняется без изменений. Это тормозит прирост доходности.

Если общий капитал увеличивается, то уменьшается его прибыльность и ритм прироста замедляется. Чтоб решить эту проблему нужно сделать некоторые корректировки в сам метод. Трейдер должен поставить правило для себя, что он поменяет фиксированную сумму, если объем депо увеличится до конкретного числа. Просто увеличивает сумму.

3) Огромный риск слить депо, или уменьшить его до неприличного безобразия при большом количестве неудачных сделок подряд. А здесь наоборот, уменьшить сумму входа в сделку, при достижении определенного критичного размера торгового депо трейдера.