5) Управление капиталом. Торговля фиксированным лотом (Форекс).

Спартак Македонский

Все могут ошибаться, в том числе и вы.

Ваши ошибки — это бесценный опыт.

Признание ошибок — это большой подвиг, на это способны не все.

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Что такое лот?

2) Классификация лотов.

3) Управление капиталом на Форекс методом фиксированного лота.

4) Кому подойдет управление капиталом методом фиксированного лота?

5) Модификация метода фиксированного лота.

6) Преимущества метода фиксированного лота.

7) Недостатки метода фиксированного лота.

1) Что такое лот?

Лот – это стандартная условная единица для измерения объёма торговой позиции на бирже Forex.

1 лот – это 100 000 единиц базовой или котируемой валюты.

Давайте рассмотрим пример. В паре USD/JPY, USD (доллар США) – базовая валюта, а JPY (японская йена) – котируемая. Если трейдер провёл технический/фундаментальный анализ и прогнозирует дальнейший рост валютной пары (рост USD), то 1 лотом будет являться 100 000 единиц USD.

Следует отметить, что для измерения объёма позиции, её измеряют именно лотами. Даже в жаргоне и трейдерском обиходе вы не найдёте упоминания о торговых единицах. Везде фигурирует лишь лот – это удобно.

Многие начинающие трейдеры зададутся вопросом, можно ли торговать меньшим объёмом. Большинство брокеров на Forex предоставляют возможность совершать торги даже 0.01 лотом. Такие счета, как правило, называются центовыми. Они ни на что не годятся, кроме обучения, поскольку на центовых счетах вы не сможете заработать необходимую сумму денег.

2) Классификация лотов.

Трейдеры классифицируют лоты по следующей градации:

1) 100 000 единиц (1 лот) – базовый лот.

2) 10 000 единиц (0.1 лота) – мини-лот.

3) 1 000 единиц (0.01 лота) – микро-лот.

3) Управление капиталом на Форекс методом фиксированного лота.

Этот подход простой и всеохватывающий. Он очень популярный среди новичков. Его главная задача состоит в том, чтобы сберечь финансы и добиться устойчивых результатов торговли, а не нарастить капитал за короткое время.

Метод торговли фиксированным лотом является простым и достаточно эффективным способом управления капиталом. Суть его заключается в том, что трейдер определяет размер рабочего лота, который остаётся неизменным на протяжении определённого периода торговли. При применении данной методики трейдеру необходимо назначить величину объема употребляемого лота. Его размер остается стабильным, даже если объем капитала изменяется (увеличивается или уменьшается).

К примеру, на депозит в 1000 USD общепринятый процент использования капитала составляет 10%, хотя он может и варьироваться, что зависит от торговой системы трейдера, а это значит, что максимальный лот в сделке составляет 0,1. Поэтому для такого депозита принимается в работу 0,1 стандартного лота, и он остаётся неизменным.

Этот способ не учитывает изменение баланса депозита в процессе торговли, и тогда при росте депозита на достаточно длительном периоде будет наблюдаться неэффективность использования капитала, а при уменьшении – возрастание риска в проценте выражении по отношению к размеру торгового капитала.

Применяя такую тактику, риск потерь при увеличении денежного депозита сокращается, но падает рентабельность торговли в целом. Эта техника не приносит больших доходов, потому что чем выше лот, тем выше выгода и прибыль. Но фиксированный лот страхует от убытков при заключении невыгодных сделок на крупные суммы.

Преимуществом метода торговли фиксированным лотом является простота его использования, не требующая громоздких вычислений. Наращивание депозита происходит не столь быстрыми темпами, как при торговле на весь депозит, но и не приводит трейдера в зависимость от одной роковой ошибки.

Но приём торговли фиксированным лотом можно в определённой степени модифицировать. Трейдером может использоваться различная комбинация размера позиций в зависимости от изменения депозита.

Другими словами используется ступенчатое изменение объёма позиции. Так, при росте или уменьшении депозита на каждые 100 USD шаг рабочего лота изменяется на 0,01. То есть при депозите в 1100 USD торговля будет вестись 0,11 лотом, а при 900 USD – 0,09. При промежуточных результатах между этими шагами изменения лот остаётся неизменным. Более подробно мы рассмотрим ниже в этой статье.

Ещё одним положительным моментом является снижение риска на сделку по мере роста размера депозита. Например, если не используется ступенчатое повышение размера лота, то при размере депозита в 1000 USD, лоте 0,1 и при StopLoss размером 50 пунктов риск на сделку составит 5% от суммы депозита, а при тех же условиях, но с депозитом в 2000 USD риск будет вполовину меньше – 2,5%.

Отрицательной особенностью этого метода является отсутствие гибкости по отношению к изменению размера депозита. Если не применять ступенчатость в регулировании изменения лота, то при любом размере депозита стоимость 1 пункта остаётся неизменной, а по мере роста депозита снижается отдача на единицу торгового капитала (при условии неизменности результативности торговой системы).

Так, если трейдер в одной сделке заработал 200 USD при депозите 2000 USD, это составляет 10% от суммы капитала и является существенным результатом. Те же 200 USD на депозит в размере 20 000 USD уже составят 1% от суммы, являясь очень скромным результатом.

Торговля фиксированным лотом является одним из наилучших методов управления капиталом для начинающего трейдера, когда самой первоначальной его задачей является сохранение капитала и достижение стабильных результатов торговли. Уже после этого трейдер будет заинтересован в повышении эффективности торговли путём использования более сложных и гибких способов управления капиталом.

Однако применение ступенчатого изменения размера лота, особенно это касается периодов уменьшения баланса, должно стать неотъемлемой частью этой методики.

4) Кому подойдет метод фиксированного лота?

Данный метод управления капиталом отлично подойдет:

1) Для начинающих трейдеров, особенно на первых этапах торговли. Способствует накоплению опыта без риска мгновенно слить депозит.

2) При тестировании торгового алгоритма или новой стратегии (во избежание непредвиденных потерь из-за несовершенства стратегии или присутствия ошибок в системе). Поможет найти плюсы и минусы новой стратегии.

3) При желании достичь комфортной торговли. Вы сможете определить допустимую степень угрозы, которая убирает дискомфорт ожидания негативного исхода предприятия.

Используя метод фиксированного лота, существует вероятность столкнуться со следующими проблемами:

1) Эффективность торговли со временем снижается при увеличении торгового депозита.

2) При множестве минусовых сделок подряд при уменьшении общего депо, угроза потерь возрастает.

Если много убыточных сделок и "все не так" - отдохните от трейдинга.

5) Модификация метода фиксированного лота.

Чтобы этого избежать, надо применить модификацию метода фиксированного лота.

Главная задача модификации состоит в том, что лот может изменяться, если размер депозита доходит до определенной суммы, после которой его надо либо увеличить, либо уменьшить до конкретного числа. При увеличении суммы трейдер увеличивает размер нового фиксированного лота, при уменьшении суммы – наоборот. Но до этой поры лот остается в неизменном виде. Так трейдер применяет разные конфигурации размера позиции, что связаны с переменой депозита.

Рассмотрим конкретный пример использования этой тактики. У вас есть капитал суммой в 6 500$. Вы принимаете решение, что фиксированная сумма лота будет 0,2, пока капитал не превысит сумму в 10 000$. После чего стабильным лотом будет 0,3. Если по каким-то причинам капитал снова уменьшится до изначальной суммы в 6 500$, вы снова установите фиксированной лот в объеме 0,2.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

6) Преимущества метода фиксированного лота.

1) Простой и эффективный для новичков трейдинга.

2) Не требует применения сложных вычислений.

3) Сохраняет депозит от потерь.

4) Способствует безопасной торговли и постепенному приросту капитала.

5) Дает чувство безопасности и комфорта в торговле.

7) Недостатки метода фиксированного лота.

1) Линейность тактики не принимает в расчет тенденцию перемен объема капитала. Невзирая на понижение или повышение суммы, трейдер всегда использует один и тот же лот. Сохраняется прежняя величина максимально допустимого лота, даже если общий капитал увеличился. Рост рентабельности из-за этого замедляется.

2) Увеличение капитала приводит к снижению рентабельности и задержке скорости увеличения депозита. Эта проблема легко решается благодаря модификации фиксированного лота.

8) Заключение.

Управление капиталом методом фиксированного лота дает базу для начинающих трейдеров. Когда вы хорошо усвоите этот метод на практике, то с легкостью сможете подобрать себе более сложную тактику и более эффективную.