Крюки Росса. Паттерн 1-2-3. Советы трейдерам от Джо Росса. Часть 1.

Спартак Македонский

Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.

Джо Росс

✅Серия из 58+ статей по торговым стратегиям

📖Часть 1. Крюки Росса. Паттерн 1-2-3. Советы трейдерам от Джо Росса

📖Часть 2. Крюки Росса. Паттерн 1-2-3. Часть 2. Реальная торговля онлайн по стратегии на примере BTC/USD

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Основатель стратегии трейдер — Джо Росс.

2) Паттерн 1-2-3.

3) Идентификация паттерна. Бычья и Медвежья формация.

4) Индикаторы помогающие отслеживать паттерн 1-2-3 (ZigZag).

5) Крюки Росса. В простоте эффективность.

6) Методы определения тренда для работы на крюках Росса.

7) Варианты торговли по стратегии крюков Росса.

8) Риск-Менеджмент – Stop Loss и Цели.

9) Система мани менеджмента

10) Вход. Цели. Stop Loss.

11) Пример на инструментах торговли.

12) Крюки Росса – особенности и правила.

13) Советы трейдерам от Джо Росса.

14) Вывод по данной стратегии

15) Видео. Тест паттерна 1-2-3.

1) Основатель стратегии трейдер - Джо Росс.

В настоящее время в мире существует огромное количество торговых стратегий и индикаторов технического анализа, помогающих трейдерам найти хорошие точки входа/выхода. Одним из них являются так называемые крюки Росса – появление на графике этих формаций позволяет судить о формировании нового тренда и прогнозировать дальнейшие колебания цены инструмента.

Трейдер Джо Росс – опытный трейдер, родившийся в 1935 году. Несмотря на почтенный возраст, даже проживая девятый десяток, один из мастеров биржевой торговли оставался в строю. За время его работы на рынке произошло немало перемен и переломов, однако ничто не смогло выбить его из колеи.

По данным открытых источников, активным трейдером Росс стал в 1957 году, начав торговлю деривативами, а точнее фьючерсами. Работать он начинал в качестве позиционного трейдера, однако в 1982 году, получив возможность совершать внутри дневные сделки с фьючерсными контрактами на S&P 500, перешел на стратегии интрадей.

В 1988 году он написал несколько трактатов о торговле на финансовом рынке, и все они стали классикой, еще сильнее увеличив авторитет автора. В этом же году он основал Trading Educators – компанию, целью которой стало обучение новичков торговле на финансовом рынке. Одной из его известнейших книг стала Trading The Ross Hook – Торговля крюками Росса, изменившая жизнь многих трейдеров, сумевших применить знания из неё.

2) Паттерн 1-2-3 (Крюк Росса). Идентификация паттерна.

Джо Росс утверждает, что можно успешно справляться с рыночным хаосом на основе простых закономерностей, которые присущи рынку и будут проявляться всегда, вне зависимости от того, сколько участников торгов будут о них знать.

Крюки Росса представляют собой паттерн, названный так по сходству формой с оборудованием альпиниста. Изначально, Росс применял свою стратегию на товарных рынках, а когда наступила эра электронных торгов, Крюки Росса, с некоторыми усовершенствованиями, появились в арсенале стратегии торговли на других рынках.

Так называемый паттерн 1-2-3, согласно трудам Джо Росса, является разворотной формацией, то есть по ней происходит определение точки перелома тренда. Считается, что 1-2-3 работает с большинством активов, в том числе с акциями, ликвидными криптовалютами, фьючерсами, опционами, валютой.

Стратегии Крюков Росса применяются только при наличии тренда. При боковом движении (флэте) их применять нельзя!

3) Идентификация паттерна.

Бычья и Медвежья формация.

Формирование фигуры отследить достаточно просто. При трендовом движении, происходят внутренние колебания, формирующие локальные минимумы и максимумы, каждый из которых ниже предыдущих.

Идентификация паттерна – появление точки RH (Ross Hook), которая образуется в случае:

1) ценовой максимум обновил точку 2;

2) при коррекции, образовавшейся после появления предполагаемого пика RH, первые 3 свечи находятся под линией ключевых ценовых значений.

Также Крюк Росса может образоваться на восходящем или нисходящем тренде после формирования паттерна 1-2-3, который сигнализирует о предстоящей смене основной тенденции. Что представляет собой такой паттерн: несколько последовательных локальных пиковых значений цены (макс. или мин.), образующих зигзагообразную структуру на ценовом графике.

Вывод: в этой стратегии при наличии паттерна можно открывать ордера, нет паттерна – надо оставаться вне рынка.

BTC/USD 1 день.

Бычья формация. Идентификация паттерна 1-2-3 на графике. В случае с бычьим вариантом паттерна 1-2-3, после формирования в условиях нисходящего тренда очередного минимума (он становится точкой 1), новый максимум формируется выше точки предыдущего, то есть идёт нарушение тренда – это точка 2.

Точкой 3 становится следующий минимум в случае, если он формируется выше точки 1 – в таком случае формация считается завершённой и становится первым свидетельством перелома тренда.

Существует несколько сигналов, позволяющих оценить полноценность формирования паттерна:

1) Каждый максимум (не точка закрытия, а именно максимум) свечей от точки 1 до точки 2 должен быть выше предыдущего. Допускается равенство или снижение на самую малость в исключительных случаях. Свеча, максимум которой оказывается ниже, говорит о формировании точки оказывается ниже, говорит о формировании точки 2.

2) Каждый минимум от точки 2 до точки 3 должен быть ниже предыдущего, а пики свечей не должны превышать точку 2. Свеча, минимум которой формируется выше прошлого, говорит о получении точки 3.

Медвежья формация формируется обратным образом – после формирования максимума-1 на восходящем тренде, новый минимум-2 получается ниже прошлого экстремума, нарушая тренд. После этого следующий максимум-3 формируется на уровне ниже предыдущего. Такая формация, неважно, медвежья или бычья, считается показателем возможной смены тренда.

4) Индикаторы помогающие отслеживать паттерн 1-2-3 (ZigZag)

Торговля по методу Росса требует достаточно большой внимательности при обнаружении паттернов, особенно при достаточно высокой волатильности.

Одним из простейших индикаторов, помогающим отслеживать искомые паттерны, является ЗигЗаг (ZigZag), предустановленный в том же Метатрейдере и на Tradingview. Он помогает трейдеру достаточно отчётливо увидеть как сами крюки, так и их предвестника – формацию 1-2-3, поскольку все эти паттерны основаны на экстремумах, которые ЗигЗаг отлично подчёркивает.

Подобные индикаторы способны значительно упростить трейдеру визуальное обнаружение необходимых ему паттернов, а также снизить время на анализ и принятие решения.

Джо Росс также рассматривал использование своей стратегии с линиями Боллинджера, скользящими средними, уровнями Фибоначчи, стохастиком и другими индикаторами технического анализа, однако их применения не отрицают и многие другие стратегии

5) Крюки Росса. В простоте эффективность.

Формирование паттерна 1-2-3 считается первой стадией в стратегии торговли Джо Росса. После него начинается второй этап – формирование самих крюков Росса. Они представляют собой новые экстремумы на формирующемся тренде.

Пример на BTC, как только после формирования точки 3 бычьего паттерна 1-2-3, одна из восходящих свечей не сформировала новый максимум – образуется крюк Росса (Rh). Его появление считается подтверждением смены тренда

BTC/USD 1 день.

Паттерн 1-2-3 и Крюк Росса на графике

6) Определения тренда для работы на крюках Росса.

Джо Росс называет трендом движение, при котором один за другим следуют несколько изменяющихся в одном направлении экстремумов. То есть если мы видим на графике инструмента несколько сформировавшихся максимумов один за другим, можно говорить о бычьем тренде, а если несколько минимумов, каждый из которых глубже предыдущего – то о медвежьем. Также хорошим индикатором является начало тренда с паттерна 1-2-3.

Чтобы верно определить тренд на графике, нельзя ограничиваться одним таймфреймом. Например, если на часовике были отчетливо рассмотрены формация 1-2-3 и начало формирования первого крюка, стоит обязательно перейти на другие таймфеймы – четырёхчасовой, дневной, недельный. Хорошим подспорьем будет разметка трендового движения на графике, начиная со старшего таймфрейма.

После корректировки линий на нескольких более младших, можно будет посмотреть, как выглядит общий тренд на "рабочем" таймфрейме, которым в примере являлся часовик. Это поможет убедиться или же опровергнуть возможность дальнейшего трендового движения цены инструмента и обнаружить вероятные уровни сопротивления

7) Варианты торговли по стратегии крюков Росса.

Крюки Росса относят к категории стратегий Price Action, отличающейся простотой применения. Конечно, без базовых знаний о трейдинге никакие Крюки не помогут прибыльно торговать, поэтому обучение торговле является обязательным условием в освоении трейдинга.

Есть два варианта торговли (входа) крюков Росса:

1 вариант — вход на вершине крюка (на уровне точки Rh) при определении формации.

2 вариант — вход в точке 3 (минимуме паттерна 1-2-3).

1 вариант.

Многие трейдеры предлагают входить в сделку на вершине крюка. Делается это при помощи размещения на уровне точки Rh отложенного ордера на покупку. Это осуществляется таким образом по той причине, что, согласно теории Росса, график всё равно обновит этот максимум, в случае, если вновь дойдёт до этой точки. Впоследствии вслед за первым нередко формируется ещё несколько крюков как в примере на паре BTC/USD, которые представляют собой не что иное, как ряд последовательно обновляемых экстремумов на новом тренде. Каждую такую фигуру можно считать новой точкой входа для набора позиции.

BTC/USD 1 день.

Разумеется, ожидание появления крюка и ведёт к тому, что трейдер заходит в позицию достаточно поздно, то есть теряет значительную часть нового трендового движения, однако взамен он получает надёжную точку входа, вероятность успеха при торговле от которой достаточно велика.

2 вариант.

В некоторых случаях точку входа располагают на уровне нового минимума, сформированном после точки Rh – вершине "обратного крюка". Дело в том, что формирование паттерна Росса подтверждает перемену тренда, а соответственно, очень велика вероятность, что после подтверждения минимума за точкой Rh график снова пойдёт вверх, чтобы установить более высокий максимум.

Этот вариант входа в позицию является более перспективным в плане потенциального движения, однако важно знать, что сам Росс вершины обратных крюков в качестве точек входа не рассматривал, поскольку такие сделки являются многократно более рискованными.

BTC/USD 1 день.

Я торгую именно этот вариант входа. Вхожу чуть выше уровня точки 3 если появляется объем покупателя и начинается восходящее движение.

Первая цель — это расстояние от уровня точки 1 до уровня точки 2, отложенное от уровня точки 3. Также если сильное восходящее движение, и на графике появляются бычьи паттерны не спешу выходить из позиции пока цена идет в мою сторону. Более детально как я торгую Крюки Росса будет описано ниже.

8) Риск-Менеджмент – Stop Loss и Цели.

При торговле на финансовом рынке риск-менеджмент представляет собой неотъемлемую часть работы, и вышеописанная стратегия не является исключением. При этом её выгодно отличает тот факт, что придумывать уже ничего не нужно – все значения для выставления стоп-ордеров лежат на поверхности.

Stop Loss.

Устанавливают Stop Loss, как правило, на крайнюю точку крюка – новый сформированный за точкой Rh экстремум, поскольку новый пробой этой точки после прохождения трендом предыдущего максимума будет означать возможный откат или разворот.

При использовании более рискованных точек входа на вершинах обратных крюков, стоп-заявку можно ставить в области точки 3 – в данном случае именно она станет ключевым уровнем.

После прохождения ценой новой "рукоятки" крюка и обновления максимума имеет смысл перенести Stop Loss в безубыточную зону – к точке входа или даже выше, поскольку возврат цены к этим уровням также будет означать, что цена идет против вас.

Тейк-профит (Цель).

Есть несколько вариантов выхода из позиции:

1) В первом случае в качестве "длины" сделки используется длина "рукоятки" крюка Росса. Берётся расстояние от точки 3 до Rh и откладывается от первого локального минимума за точкой Rh. Эта стратегия считается наиболее консервативной. Я тоже так делаю.

2) Также существует вариация, при которой длина "рукояти" откладывается не от локального минимума, а от предыдущего максимума – то есть от Rh.

Важно отметить, что склонность крюков Росса формироваться сериями часто обусловливает постепенное перемещение стоп-сигнала на новую отметку, а в случае, если на каждом новом крюке происходит наращивание позиции, закрывать старые просто не имеет смысла. В этом случае трейдеры стараются выжать из сделки максимально возможную прибыль, постепенно перемещая стопы на всё новый уровень локального минимума, пока, наконец, не произойдёт откат, и все открытые сделки не закроются в одной точке. В этом случае тейк-профиты можно не использовать вообще, однако такая стратегия подходит только профессионалам, соблюдающим железную дисциплину.

При этом важно помнить, что стратегия, основанная на крюках Росса – это далеко не идеальный вариант торговли, и, если изначально настраиваться только на безубыточные сделки – можно даже не начинать. Данная стратегия также предполагает контроль убытков и нацелена на то, чтобы перекрывать их за счёт успешных сделок.

9) Система мани-менеджмента при торговле крюками Росса.

Согласно этой системе мани-менеджмента, необходимо сумму, которую планируется задействовать в конкретном трейде, разделить на три равные сделки.

1) Первая из них закрывается при достижении минимальной прибыли от общего трейда – она служит буфером для возможного убытка.

2) Вторая закрывается на одном из заранее определённых уровней по тейк-профиту.

3) Третья держится открытой максимально возможное время, до появления первых сигналов разворота тренда и появления обратного паттерна 1-2-3.

10) Вход. Цели. Stop Loss. Как я торгую крюки Росса.

Лучше брать всегда постоянно небольшую прибыль, чем большую прибыль никогда! Жадность порождает бедность!

Вход. Вхожу чуть выше уровня точки 3 если появляется объем покупателя и начинается восходящее движение.

Цели по отработке формации Крюки Росса на Бычьем и Медвежьем рынке. Цель выставляется расстояние от уровня точки 1 до уровня точки 2, отложенное от уровня точки 3.

Стоит заметить, что это минимальная цель. Если цена идет в вашу сторону можете оставаться в позиции, но не забывайте жадность - порождает бедность. В таком варианте обязательно передвигайте Stop Loss по мере роста цены, но учитывайте волатильность инструмента торговли.

Схематично как выставлять цели при работе с Крюками Росса изображено на рисунке ниже.

Stop Loss ставится ниже/выше в зависимости от тренда бычьего/медвежьего уровня точки 3. Размер Stop Loss ставится с учетом волатильности инструмента торговли.

BTC/USD 1 день.

Бычий паттерн Крюка Росса. Цель взята. Затем сформировался симметричный треугольник, который был пробит вверх. В такой ситуации глупо выходить из позиции по запланированной цели +22%.

BTC/USD 1 день.

Дальнейшая работа. Вместо +22% по цели, мы взяли +31% по цели. Также восходящую линию локального тренда цена еще не пробила, а это означает что прибыль можно еще приумножить. Следующий вход, когда цена основательно закрепится выше линии восходящего тренда. Вход приблизительно если состоится, то он будет равен, скорее всего, нашей продажи. Сейчас в лонг опасно входить.

BTC/USD 1 день.

Потенциально может сформироваться еще один полный крюк Росса (третий), если линия восходящего тренда не будет пробита. Затем уже от ситуации как будет вести себя сам этот тренд.

Также если цена пробьет линию восходящего тренда на объеме, то большая вероятность развития локального нисходящего тренда и входа в короткую.

BTC/USD 1 день.

Результат работы 2 Крюка Росса было отработано, также был полностью предвиден разворот тренда, на чем тоже был заработок. Очень детально описана и показана работа на паре BTC/USD в этой ситуации с множеством скриншотов в последовательности работы во второй части статьи.

11) Крюки Росса. Пример на инструментах торговли.

LTC/USD. 1 день.

Пример на LTC в большом масштабе. Два больших тренда протяженностью вместе 2 года. Первый тренд нисходящий. Второй восходящий. В первом и втором тренде по 2 сделки. В среднем в сделках прибыль 60-70%. В работе не надо особо мониторить цену, просто раз в неделю смотреть. Работа только на одном инструменте торговли в две стороны. В анализе для торговли использовались только крюки Росса и две трендовых просто для наглядности.

LTC/USD. 1 день.

Работа в медвежьем тренде. Обратите внимание, во второй сделке цена еще в два раза больше провалилась, но нам это не важно — мы свою запланированную цель взяли. Жадность порождает бедность.

LTC/USD. 1 день.

Работа в бычьем тренде при развороте. Обратите внимание, где вход в первой сделке после пробития ценой нисходящей трендовой. Вход только на откате после импульса. Но цель выставляется с 3 точки

BCN/BTC 1 день.

Работа в медвежьем тренде. Обратите внимание, для анализа используется не только крюки Росса, а также нисходящие трендовые линии формирующегося клина поддержки/сопротивления.

12) Торговля по Крюкам Росса – особенности и правила.

1) Характерной особенностью Крюка Росса является невозможность медвежьего (бычьего) тренда достичь очередного пикового значения цены, после чего следует коррекция.

2) Для применения данной стратегии достаточно иметь под рукой стандартный набор инструментов МТ4 или Tradingview (подойдет и любой другой торговый терминал).

3) Стратегия применима только на трендовых движениях (Крюки Росса появляются в начальной стадии тренда).

4) Чтобы увидеть Крюки Росса на бычьем тренде, необходимо идентифицировать предшествующий медвежий тренд (и наоборот).

5) Рекомендуемое соотношение стоп-лосс и тейк-профит – 1:2 или 1:3 (фиксированное).

6) Открывать позиции можно после закрытия 3-ей откатной свечи.

7) Дополнительные сигналы – стохастик, скользящая средняя, полосы Боллинджера и др.

8) Используя индикатор Крюк Росса можно упростить задачу по нахождению необходимых графических моделей. Если нет это индикатора можно использовать обычный индикатор ZigZag.

13) Советы трейдерам от Джо Росса.

Есть рекомендации данные Джо Россом, направленные на успешное применение на практике его стратегии. Следуя им, трейдеры могут избежать часто встречающихся ошибок и повысить прибыльность своей торговли.

К рекомендациям Джо стоит прислушаться – несмотря на почтенный возраст, он до этих пор продолжает активно и успешно торговать на биржах, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью.

Решение о входе в рынок:

1) Не надо ждать, что цена по убыточной сделке вот-вот развернется в нужную для вас сторону. Не нужно терпеть убытки, чтобы доказать свою правоту. Тем более не следует наращивать убыточную позицию.

2) До открытия позиции нужно определить уровни стоп-лосса и профита исходя из рыночной ситуации, а не на основе размера личного депозита. Если стоп, который надо выставить согласно стратегическому расчету, слишком велик для счета трейдера, об открытии сделки следует забыть.

3) Принятие решения о выходе из рынка должно быть основано исключительно на изменившихся рыночных обстоятельствах.

Рынок имеет свой характер:

1) Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается хорошо.

2) Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем.

3) Под каждый вид рынка (рост, падение, флэт) надо иметь свой план торговли

4) Отмененный сигнал на покупку, может являться сигналом для продажи (и наоборот).

5) Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.

О влиянии новостей:

1) Сегодняшние новости лучше просматривать завтра.

2) Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб.

3) Если рынок не отреагировал на новость мгновенно, значит, она может быть важной.

Фактор времени:

1) Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.

2) Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.

Как сопровождать сделку.

1) Торговлю надо постоянно контролировать. Всегда должен быть план Б.

2) Не надо путать уверенность с самоуверенностью. Если возникло ощущение тревоги, надо просто закрыть позиции, а спустя время уже продолжить торговлю уже с холодной головой.

3) Успех – это не единичные сделки, а удачные серии.

4) Лучший способ остановить торговлю в убыток – взять паузу и отдохнуть. Сигналом может служить три сделки с потерями.

5) Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.

14) Вывод по стратегии торговли Крюки Росса.

Крюки Росса представляют собой не просто паттерн – это полноценная авторская стратегия от известного трейдера, основанная на применении технического анализа при торговле в условиях тренда.

По сути, сами крюки представляют собой серию сменяющих друг друга локальных экстремумов, характерных для трендового движения цены.

Важно помнить, что данная система не работает при боковом движении, из-за чего для её использования важно уметь качественно определять тренды и предпосылки их смены.