7) Управление капиталом. Торговля фиксированным процентом (долей от депозита).

Спартак Македонский

Всегда работать в плюс невозможно! Важно другое, чтоб плюсовых сделок было намного больше чем минусовых.

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Торговля фиксированным процентом (долей).

2) Пример расчета входа при положительных и убыточных сделках.

а) Расчет входа при положительных сделках.

б) Расчет входа при отрицательных сделках.

3) Преимущества управления капиталом методом фиксированным процентом (долей).

4) Недостатки управления капиталом методом фиксированным процентом (долей).

1) Торговля фиксированным % (долей).

Торговля фиксированным процентом (долей) является очень популярным и эффективным способом управления торговли. Она подразумевает заключение сделок на величину заранее определенного процента/доли от депозита.

В остальном схема очень похожа на торговлю фиксированной суммой. Размер открываемых позиций изменяется пропорционально размеру депо, но при небольшом начальном депозите торговать фиксированным процентом капитала невозможно.

Это один из самых простых и эффективных методов управления капиталов, который решает недостатки управления методом фиксированной суммы.

Убыточные сделки.

Если у вас убыточные сделки, то соответственно ваш % от всего депозита стабилен, следовательно, вы менее рискуете в отличие от работы с фиксированной суммой при тех же неблагоприятных обстоятельствах.

Прибыльные сделки.

Аналогично и при прибыльных сделках при росте депозита. С ростом депозита сумма входа в сделку увеличивается согласно % от размера вашего депозита и ликвидности инструмента торговли которым торгуете (крипто монета, акция).

2) Пример расчета входа в сделку при положительных и убыточных сделках.

а) Расчет входа при положительных сделках.

Допустим, что наш депозит составляет 10 000$

Наш вход в сделку будет составлять 10% от депозита.

Таким образом, первая сделка будет совершена на сумму 1 000$.

Предположим, что мы получили от нее прибыль в размере 2 000$ и наш депозит уже составляет 12 000$. Таким образом вторая сделка уже будет заключена на сумму 1200$. И так далее в такой манере. Так работает сложный процент при увеличении депозита.

б) Расчет входа при отрицательных сделках.

В случае убыточных сделок принцип работы сохраняется, но в обратном порядке. Пример. Возьмем за основу тех же 10 000$, и наш вход в сделку будет составлять 10% от депозита.

Таким образом, первая сделка будет совершена на сумму 1 000$.

При убыточной сделке мы получили убыток к примеру -100$. И наше общее депо уменьшилось на 1%. (10000$:100=100$=1%)

Следовательно, наш новый вход в сделку в связи с уменьшением депо уже будет не на 1000$, а на 990$.

3) Преимущества управления капиталом методом фиксированным процентом (долей).

Преимуществом метода фиксированного процента является плавность и гибкость его изменения в зависимости от размера депозита.

Наряду с этим риск остаётся неизменным в процентном отношении. То есть не возникает перекосов в размерах ожидаемой прибыли и рисковым капиталом.

4) Недостатки управления капиталом методом фиксированным процентом (долей).

1) ассиметричный рычаг.
2) сложные подсчеты при частых сделках.

1) ассиметричный рычаг.

Из недостатков можно выделить действие так называемого ассиметричного рычага, которое заключается в том, что при получении убытка, допустим в 10%, необходимо заработать уже 11% прибыли, а при убытке в 20% – 25% прибыли и в такой последовательности, чтобы выйти на первоначальный уровень. Это происходит потому, что получив убыток определённым размером депозита которым вы вошли в сделку, отыгрывать его уже придётся меньшим депозитом.

Нужно помнить что с ростом депозита, нужно для безопасности уменьшать процент входа в сделку. С большим депозитом вход в сделку составляет до 5 % от депо. Подчас при торговле мелкими депозитами трейдеру приходится рисковать гораздо большей суммой, чем 5% от депозита, чтоб выйти на приемлемый рабочий размер депозита.

Проблема заключается в том, что зависимость просадки и риска является линейной, а если определять зависимость доходности от процента риска, то она является нелинейной, то есть ожидаемая прибыль уменьшается непропорционально. Поэтому, чтобы иметь возможность увеличить размер суммы входа в сделку, торгуя на мелких депозитах, необходимо заработать гораздо больше прибыли в процентном отношении, чем при торговле на крупных.

2) сложные подсчеты при частых сделках.

Из неудобств метода фиксированного процента можно отметить необходимость проведения пересчёта размера позиции в каждой сделке. Особенно это ощущается при достаточно большом количестве сделок при внутридневной торговле.

Управление капиталом на основе метода фиксированного процента является достаточно эффективной тактикой регулирования размера открываемой позиции и позволяет соблюдать риск на заранее установленном уровне.