Волны Вульфа. Часть1. Бычья модель.

Волны Вульфа. Часть1. Бычья модель.

Спартак Македонский

Волны Вульфа были изначально открыты Биллом Вульфом и его сыном Брайаном Вульфом.

Билл Вульф.


Постулаты торговли на бирже Билла Вульфа:

1) Ваше терпение на рынке всегда будет вознаграждено.

2) Делайте анализ рынка в то время, когда вас никто и ничто не отвлекает.

3) Нервозность на рынке порождает ошибки! Ошибки приводят к потерям. Будьте спокойны! Учитесь контролировать себя.

4) Планируйте торговлю и торгуйте только по плану

5) Входите в рынок только в области «Sweet zone» - в области, дающей максимальный результат от торговли.

6) Не входите в рынок отталкиваясь от уровней «Stop Loss»

7) Ведите дневник трейдера! Записывайте ВСЕ трейды, даже самые провальные.

8) Перестаньте бояться находиться ВНЕ рынка.

9) Всегда считайте свои риски. Никогда не совершайте сделки с размером риска больше, чем может позволить Ваш риск-менеджмент.

Билл Вульф.



СОДЕРЖАНИЕ: Волны Вульфа. Часть 1. Бычья модель.

1) Описание Волн Вульфа.

2) Таймфрейм использования волн Вульфа.

3) Построение волн Вульфа. Бычьи волны Вульфа.

1) Точки волн Вульфа.

2) Соединение точек.

3) Опорная точка волн Вульфа.

4) Идентификация формации на графике.

5) Sweet zone в волнах Вульфа.

6) Глубина Sweet zone.

7) Целевые ориентиры ETA. EPA

8) Выход из позиции и Stop-Loss в волнах Вульфа.


4) Поэтапное построение волн Вульфа на живом графике по мере развития цены.

5) Медвежья модель волн Вульфа.

6) Рекомендации по торговле волн Вульфа.

7) Примеры волн Вульфа бычьих моделей.

8) Преимущества.

9) Недостатки.

10) Вывод о волнах Вульфа.



СОДЕРЖАНИЕ: Волны Вульфа. Часть 2. Медвежья модель.

1) Описание Волн Вульфа.

2) Таймфрейм использования волн Вульфа.

3) Построение волн Вульфа. Медвежьи волны Вульфа.

1) Точки волн Вульфа.

2) Соединение точек.

3) Опорная точка волн Вульфа.

4) Идентификация формации на графике.

5) Sweet zone в волнах Вульфа.

6) Глубина Sweet zone.

7) Целевые ориентиры ETA. EPA

8) Выход из позиции и Stop-Loss в волнах Вульфа.

4) Бычья модель волн Вульфа.

5) Рекомендации по торговле волн Вульфа.

6) Примеры волн Вульфа медвежьих моделей.

7) Преимущества.

8) Недостатки.

9) Вывод о волнах Вульфа.




1) Описание Волн Вульфа.

Все вы наверное слышали о волновой теории Эллиота. Согласно этой теории рынок имеет волновую структуру и подчиняется неким маятниковым движениям. Многие трейдеры солидарны с этим. Некоторые из них разработали свои собственные волновые теории. Одна из них - Волны Вульфа. Которая разработана Биллом Вульфом и его сыном Брайаном Вульфом.

Волна Вульфа - это естественный ритм, который существует на всех рынках, или во всех движениях на этом рынке. Она состоит из волн спроса и предложения, которые формируют свои равновесия. Теория волн Вульфа основана на Ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке "Биржевые секреты"). Торговая система на Волнах Вульфа была разработана, взяв за основу это утверждение. Цена, подобно маятнику, раскачивается из стороны в сторону: вверх - вниз.



По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на рабочем таймфрейме, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не имеет значения. Особенность данной теории заключается в том, что она не следуете за трендом. Данная теория предполагает движение по волнам с переходом от одной динамической точки на другую. Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.

Волны Вульфа - это паттерн разворота, подчиняющийся очень строгим правилам. В основу положена формация расширяющегося треугольника. Используя данный инструмент, можно искать как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Естественно, если вы будете работать в тренде, то и результат торговли будет лучше, так как чаще всего оказываются верными именно модели продолжения.

Волна Вульфа может быть либо "бычьей", либо "медвежьей". Разница заключается в направленности тренда, во всем остальном они абсолютно идентичны. В первом случае мы наблюдаем формирование восходящей тенденции, во втором – нисходящей.

Бычью модель волн Вульфа легче идентифицировать, если искать на графиках двойные, тройные вершины, голову и плечи и строить волны Вульфа после коррекции этих формаций. Но нужно понимать, что волны Вульфа можно идентифицировать в разных формациях, просто в данных моделях проще всего.

Медвежьи формации волн Вульфа легче идентифицировать после формирования двойного и тройного дна. Иногда их можно обнаружить после ложных пробоев к примеру треугольников, особенно восходящих.

Волны Вульфа образуют паттерны из 5 волн, где первые 4 образуют клин, а последняя выходит за этот клин. На этой последней волне обычно ведется торговля. Используя волновые принципы Вульфа, мы можем рассчитать длину, прочертив линию между точкой 1 и точкой 4 на прорыве, и продолжая ее в направлении волны прорыва 5. Это целевая линия получения тейк профита.

Волна, идущая перед пятой, может превышать продленную линию тренда от волн 1 до 3, прежде чем начать идти в противоположном направлении. Это идеальная точка входа в сделку в направлении целевой линии прибыли.

Чем совершеннее модель волн Вульфа, тем выше вероятность того, что цена достигнет установленного тейк профита. Идеальные модели формируются редко, обнаружить их – серьезная удача.

Как и в любом методе торговли, существует несколько вариантов торговли. Сделки, основанные на этой системе, обычно имеют жесткие условия для stop-loss по сравнению с тейк-профитом, что обеспечивает хорошее соотношение прибыли и риска.

Успешное применение данного метода в торговле зависит от знания теории и, конечно же, регулярной практики. Ежедневный тренинг, через какое-то время, обязательно даст результат и вы сможете безошибочно определять волны Вульфа в реальном времени на любом рынке.

Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера.



2) Таймфрейм использования волн Вульфа.

Волны Вульфа работают формируются и отрабатывают абсолютно на любом таймфрейме. Многократные тесты и пристальное внимание к данной концепции показали, что положительные результаты торговли по волнам Вульфа одинаково эффективны на абсолютно любых таймфреймах.

Проще говоря, при максимальном приближении к значению "эталон" данной модели, ее возможно использовать на таймфреймах хоть D1, хоть Н1, и даже на М1. Но повторюсь, что чем выше таймфрейм мы используем для построения формации волн Вульфа, тем вероятнее отработает схема волн Вульфа. 



3) Построение волн Вульфа. Бычьи волны Вульфа.

Бычью модель волн Вульфа легче идентифицировать, если искать на графиках двойные, тройные вершины, голову и плечи и строить волны Вульфа после коррекции этих формаций. Также часто их можно идентифицировать после формирования двойного и тройного дна. Но нужно понимать, что волны Вульфа можно идентифицировать в разных формациях, просто в данных моделях проще всего.

Медвежьи формации волн Вульфа легче идентифицировать после формирования двойного и тройного дна, где второе дно будет выше первого (точка 4 выше точки 2). Иногда их можно обнаружить после ложных пробоев к примеру треугольников, особенно восходящих.

Для того, чтобы понять как строить волны Вульфа, нужно научиться определять пиковые значения цены. Для медвежьей тенденции необходимо найти максимальные пики, на бычьем рынке необходимы минимальные точки экстремумов. Построение волновой модели производится по значимым точкам графика.

Волны Вульфа различают:

1) Бычьи волны Вульфа.

2) Медвежьи волны Вульфа.


Бычьи волны Вульфа.

Как следует из названия, эти волны говорят нам о том, что на рынке скоро можно будет входить в длинные позиции. Этот паттерн появляется на основе волн, которые направлены в разные стороны (фактически, мы можем наблюдать рост волатильности, который приводит к появлению расходящегося треугольника).

Идентифицировать волны Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.

Чем совершеннее волна, тем выше вероятность того, что цена достигнет установленного тейк профита. Идеальные модели формируются редко, обнаружить их – серьезная удача.


1) Точки волн Вульфа.

Точка 1. – Это базовая точка модели. Точка, с которой начинается всё дальнейшее развитие событий. Но, присущий парадокс в том, что мы априори не можем идентифицировать эту "стартовую" точку, пока на графике не образуются следующие два экстремума.

Точка 2. – Данная точка является первым локальным максимумом в рассматриваемой бычьей модели. Упрощается паттерн Вульфа тем, что текущий экстремум может располагаться практически на любом расстоянии от 1-й точки, но априори выше неё. Согласитесь, что это упрощает процесс поиска модели и построения всех необходимых отрезков и проходящих линий.

Точка 3. – Эта опорная точка считается вторым минимумом. В большинстве случаев располагается ниже точки 1. Но иногда может располагаться и на одном ценовом уровне с 1-м локальным минимумом. А в некоторых очень редких рыночных ситуациях (при высокой, продолжительной волатильности инструмента), и вовсе может сформироваться чуть выше 1-й, стартовой точки "отсчёта".


2) Соединение точек.

После формирования этой опорной точки, мы уже смело можем линейными отрезками соединять точки 1-2 и 2-3. А также, можем провести ориентировочную линию, то есть, линию, начинающуюся из точки 1, и касательно проходящую через точку 3.


3) Опорная точка волн Вульфа.

Точка 4. – Одна из ключевых точек в данной формации. Уровень этой опорной точки может находиться вообще во множестве вариантов, но при единственном условии, что она не может быть ниже уровня 1-й стартовой точки!Особого внимания в идентификации волны Вульфа требует именно четвертая волна. Это связано с тем, что она нередко может принимать вид модели "треугольник". В результате получается так, что первый пик волны оказывается очень высоко, а проведенная через него линия 1-4 строится под большим углом, что делает ее недосягаемой для последующих волн модели Вульфа. В такой ситуации лучше строить несколько базовых линий 1-4, выбирая в качестве второй точки все пики "треугольника". Это позволит получить более наглядную картину.

Точка 5. – Это последний экстремальный минимум бычьей модели по волнам Вульфа. Это точка разворота, вычислив которую, мы находим точку для входа в рынок, именно для ее нахождения производится все предыдущее построение. Для того чтобы ее найти, следует провести важную вспомогательную линию из точки 1 в точку 3. Когда цена достигнет этой линии, паттерн считается приемлемым для открытия торговой позиции. В этом месте устанавливается точка 5 и открывается сделка.

Данная точка не то чтобы должна располагаться ниже точки 3, но и обязана сформироваться ниже линии проходящей от точки 1 через точку 3 (в идеале). Этот минимум является ключевым моментом в приведённой модели, так как считается "точкой отсчёта" для входа в позицию на покупку. Но есть свои нюансы, а именно Sweet zone которую рассмотрим ниже.

Точка 6. – Точка под номером 6 является целью (тейк профит) предполагаемого бычьего движения.  Фиксируется этот предположительный экстремум на пересечении отрезка 5-6 и проходящей линии от точки 1 через точку 4. Но нужно понимать, что как по времени, так и по ценовой шкале это условно. В многих случаях это пересечение совпадает с реальным движением цены на графике, но иногда не совпадает. Часто цена "не дотягивает" до этих значений, так что это нужно понимать. Как вариант можно использовать лесенку из ордеров на продажу вблизи этой зоны. Начиная выставлять их от величины 6 волны за 20-30% до цели. Тогда у вас больше шансов взять прибыль.

Точки 1-3-5 находятся на одной линии.




4) Идентификация формации на графике.


На примере фигура "Голова и плечи" и наложения на нее волн Вульфа. Теперь, кратко резюмируем основные критерии необходимые для наличия максимально желаемого приближения модели к эталону волн Вульфа:

Точка 1 – основание модели, опорная точка. Не может быть определена, пока не сформируются как минимум две последующие точки.

Точка 2 – присваивается первой значимой вершине. Она может превышать предыдущий максимум, но это не является обязательным условием.

Точка 3 – новый минимум, который должен расположиться под уровнем основания - волны 1.

Точка 4 – всегда выходит выше за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.

Точка 5 – новый минимум, должен выходить за минимум волны 3. В идеальном варианте формирования модели должна войти в так званую Sweet zone.

Точка 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой длинной из всех волн в модели.

Sweet zone – зона открытия длинных позиций – начинается от точки 5 и ниже.

ETA – Estimated Time at Arrival – расчетное время прибытия – луч 1-3

EPA - Estimated Price at Arrival - расчетное цена прибытия – луч 1-4




5) Sweet zone в волнах Вульфа.


Sweet Zone, дословно с английского языка переводится как сладкая зона. Почему эта область именуется сладкой зоной? Да потому что именно в этой зоне, а точнее при выходе из этой зоны в "нужном" нам направлении цены, идентифицируется, как самый оптимальный сигнал для принятия торгового решения.

Не во всех моделях волн Вульфа формируется Sweet Zone.

Данная область является зоной, при выходе ценой за её пределы вверх (при бычьей модели), идентифицируется, как сигнал на покупку. Часто трейдеры делают покупку в этой зоне, как по мне это не верное решение, как очень часто модель дальше не развивается, следовательно цена идет против покупки таких трейдеров. Помните - жадность порождает бедность.

Также, подтверждающим моментом для принятия торгового решения, может послужить закрытие свечи за её пределами. То есть, как только свеча закрылась, и тело бычьей свечи зафиксировалось выше sweet zone, сразу же делаем покупку. Помните тот факт, что чем выше торгуемый таймфрейм, тем надёжнее сигнал мы получим. И совершенно противоположная и обратная ситуация; чем меньший таймфрейм мы используем, тем менее надёжный сигнал мы получим.

Строится сладкая зона следующим образом. Сначала проектируем луч из максимума точки 2, проходящего через экстремум точки 4. Затем ещё один луч из минимума точки 3, и уходящий в "небытие" параллельно лучу 2-4. Границы сладкой зоны и будут являться лучи 1-3 и "3-небытие".


6) Глубина Sweet zone.

Как расcчитать потенциальную глубину Sweet zone? К сожалению, Билл Вульф не предлагает точных методов прогнозирования глубины данной волны. Однако, он предлагает не сильно переживать по этому поводу, так как любая позиция ниже точки 5 является очень перспективной.



Тем не менее, есть способ определить хотя бы ориентировочно его рамки, для этого необходимо провести параллельный луч точки 3 параллельно лучу 2-4. Выходит формация наподобие нисходящего канала.





7) Целевые ориентиры по волнам Вульфа. ETA. EPA


EPA – Estimated Price Arival. – Интерпретируемый перевод с английского языка, будет означать, как "примерное прибытие к цене". Эта точка выхода из позиции располагается (при реализации) на пересечении цены и луча 1-4. Особенность этой точки, EPA, заключается в том, что она может быть идентифицирована только постфактум. То есть, мы не можем знать, где это пересечение произойдёт, а при его случае, уже поздно будет анализировать. На этот (тот) момент, уже не до анализа – этот момент относится к непоколебимому закрытию ордера.

ETA – Estimated Time Arival. – Это словосочетание не дословно, а в интерпретации на русский язык, переводится как "расчётное время прибытия". Эта ориентировочная временная шкала, также сигнализирует о рекомендации выхода из позиции. По достижении этой временной границы, цена, в большинстве случаев устремляется вниз. Именно такие сложившиеся обстоятельства и забирают оставшиеся 20% из 100%, эффективности/не эффективности торговли по волнам Вульфа.


8) Выход из позиции и Stop-Loss в волнах Вульфа.

Что же касается эталона волн Вульфа в отношении зон EPA и ETA, в идеальной модели волн Вульфа, точки EPA и ETA должны совпасть по временной шкале и шкале ценового уровня. Но понятно что в реальной торговли это не всегда происходит.

Есть несколько ситуаций и вариантов выхода из позиции:

1) Полный выход из позиции при достижении точки EPA.

2) Частичный/полный выход из позиции при достижении точки EPA при очень сильном трендовом движении. При достижении целевой зоны EPA желательно выйти из позиции, но если тренд достаточно силен и вы видите в перспективе что движение цены будет продолжаться в вашу сторону, тогда выходите частью позиции от общего объёма. Но помните - жадность порождает бедность. Под оставшуюся позицию подтягивайте Stop-Loss по мере движения цены в вашу сторону, но учитывайте волатильность инструмента торговли.



3) Частичный выход при ослаблении движения до точки EPA. Если цена еще не дошла до точки EPA, но мы достигли точку ETA, будьте внимательны, в таких случаях часто цена не доходит до целевой зоны. Подтягивайте Stop-Loss по мере движения цены в вашу сторону, но учитывайте волатильность инструмента торговли.




4) Поэтапное построение волн Вульфа на живом графике по мере развития цены.


1) USD/RUB

2) USD/RUB

3) USD/RUB

4) USD/RUB

5) USD/RUB

6) USD/RUB

7) USD/RUB




5) Медвежьи волны Вульфа.

Медвежья модель является идентичной бычьей модели только в зеркальном отражении. Все правила которые применяются для бычьих, актуальны для медвежьих волн Вульфа.


Медвежьи формации волн Вульфа легче идентифицировать после формирования двойного и тройного дна, где второе дно будет выше первого (точка 4 выше точки 2). Иногда их можно обнаружить после ложных пробоев к примеру треугольников, особенно восходящих.


Пример медвежьей модели волн Вульфа.

LINK/USD 1 день.

Здесь четко видно как пересечение лучей ETA и EPA предсказало приблизительный диапазон падения и самое главное время.

Более подробно в этой статье: Волны Вульфа. Медвежья модель.



6) Рекомендации по торговле волн Вульфа.


Технические замечания при формировании данной модели в корне могу изменить конечную цель или вовсе отменить действующий паттерн.

1) Как правило разворотные точки сопровождаются в начале уменьшением объема торгов и его увеличением к исходу из точки. На графике объем выглядит в виде блюдца. 

 2) Переломы тренда – идеальная ситуация для формирования волны Вульфа. Сама природа рынка способствует образованию паттерна. Любое действие – порождает противодействие, а следовательно, любой слом тренда приведет к попытке вернуться обратно, к прежним позициям.

 3) Билл Вульф настоятельно рекомендует при использовании анализа волн убрать из графика все лишние элементы, которые могут отвлекать. Единственный индикатор, которые он допускает – это индикатор уровня объема.

4) Волны старшего таймфрейма отменяются противоположными волнами на таймфрейме меньшего порядка.

Для примера вы находитесь в бычьем Вульфе на дневном графике и ведёте свою позицию вдоль линии 1-4 до назначенного таргета. Но, если на 12 часах сформировался медвежий Вульф, это сильный сигнал для фиксации позиции. Здесь важна сопоставимость масштабов. Если вы работаете с бычьем Вульфом на дневном масштабе, то медвежий Вульф на 5 минутах Вас не должен сильно беспокоить.

5) Как предвидеть разворотные волны? Для этого необходимо провести анализ отрезка от точки 4 до 5. Каждая микро волна на данном пути создает соответствующие уровни поддержки и сопротивления. Их необходимо учитывать при входе в рынок на уровне sweet zone с target (зоной продаж) на луче 1-4.

 6) Как рассчитать точку 4. Для этого нам необходимо знать место нахождения точек 1,2,3. От точки 2 проводим луч, параллельный лучу 1-3. Теперь мы понимаем, что точка 4 должна быть ниже данной линии, иначе лучи 1-3 и 2-4 не будут пересекаться, а следовательно паттерн не сформируется. Далее необходимо следить за трендом, ведь каждое касание тренда при возврате от точки 3 является потенциальной точкой разворота для четвертой волны. Здесь необходимо обратить внимание, что как правило, четвертая точка будет являться наивысшей точкой в пяти волновой структуре.

7) Глубина Sweet zone. Есть способ определить ориентировочно его рамки, для этого необходимо провести параллельный луч точки 3 параллельно лучу 2-4. Выходит формация наподобие нисходящего канала.


8) Признаки того, что будет достигнут таргет на линии 1-4:

а) Качественно сформированная волна 4-5 с небольшим количеством "ухабов";

б) Рост объемов при развороте в sweet zone;

в) Преодоление луча 2-4 на больших объемах.


9) Для определения точки 1 необходимо опустить проекцию горизонтальной линии от точки 3 в сторону точки 2. Первая свеча, тень которой пересечет данную линию и определит искомую точку.

 

10) Точка ETA (расчётное время прибытия цены). Эта ориентировочная временная шкала, также сигнализирует о рекомендации выхода из позиции. Билл Вульф особое значение придает этой точке пересечения луча 1-3 и 2-4, которое позволяет определить расчетное время достижения нашей зоны продаж.


7) Примеры волн Вульфа бычьих моделей.


ZRX/BTC 1 день.

Частичный выход, как при достижении зоны EPA цена прошла только 1/3 пути, слабое трендовое движение.


ETC/USD 1 день. Работа сейчас.

EOS/USD 1 день. Работа сейчас.

NEM/BTC 1 неделя.

Обратите внимание, что таймфрейм 1 неделя. Волны Вульфа есть на разных таймфреймах от 1 месяца до 5 минут. Как по мне они лучше всего работают на 1 день/4часа.


Эта торговая идея опубликована на трейденвью: Волны Вульфа. Бычья модель. Пример сейчас на работе на ETC/USD


8) Преимущества.

1) Не требует дополнительных индикаторов и инструментов. Может применяться как отдельная стратегия торговли.

2) Относительно простые правила на вход и выход.

3) Обладают высокой вероятностью получения прибыли.

4) Имеют маленький стоп лосс и относительно большой тейк профит, соотношение риска к прибыли, как правило, равняется 1 к 3 и выше.

5) не требует изучения графиков цены на разных таймфреймах. Все расчеты производятся в рамках одного временного интервала.

6) универсальность. Сегодня многие трейдеры изучают волны Вульфа и как на них торговать, используя активы фондового, сырьевого, товарного, валютного и крипто рынка.

9) Недостатки.

1) поиск волн и соответствующее им построение линий является достаточно субъективным и зачастую существует несколько вариантов построения одной и той же линии.

2) открытие позиции происходит после нескольких максимумов или минимумов на графике, поэтому бывает сложно определить точное место входа.

3) ценовая цель позиции иногда противоположна текущему тренду, поэтому психологически сложно продолжать ее удерживать, цена еще движется в противоположном направлении.

4) Трейдер должен обладать знаниями и опытом выше среднего торговли на рынке.


10) Вывод о волнах Вульфа.

Волны Вульфа имеют свои достоинства и недостатки. Этот инструмент эффективно используется в качестве основополагающего средства при формировании многих торговых стратегий и тактик. На его основе создаются автоматические торговые системы и индикаторы. С первого взгляда идентификация покажется сложной. Здесь главное выявить главную Волну, а затем торговать в ее пределах. Спустя какое-то время практики вы сможете их легко идентифицировать и получать с этого прибыль.

Важной составляющей также является подготовка к торговле, умение ждать формирование и появление паттерна на графиках цены. Не стоит забывать и про торговлю в направлении текущего тренда, в большинстве случаев ”Волна Вульфа” будет формироваться против текущей тенденции и вероятность отработки такой модели снижается. Если же модель направлена в сторону общего тренда, сила такой модели гораздо выше.

Волны Вулфа, это серьёзный метод анализа и торговли, который можно отнести к автономной торговой стратегии. Но не надо забывать, что любой вид графических моделей эффективнее справляется с возложенными на него задачами, если применять вспомогательные инструменты.


Самая лучшая стратегия торговли -это та стратегия торговли которую используете только вы! Чем больше людей пользуются одинаковой стратегией или методом, тем менее она эффективна.

Tradingview

Telegram канал

Youtube #SpartaBTC