Трактат о сродстве индикаторов и стратегий, и о различиях в них

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В связи с некоторым вынужденным углублением в тему работы стратегий TradingView (ТВ), воспоследовавшим за большим количеством вопросов по поводу отличий в данных стратегий ТВ, основанных на сигналах индикаторов, данных самих индикаторов, просчитывающих сделки на истории, и самой реальной историей торговли, которую мне присылали многоуважаемые трейдеры, использующие мои скромные наработки, я счел уместным поделиться наблюдениями, собранными в процессе работы над этими индикаторами и стратегиями.

Далее под "стратегией" будет иметься ввиду именно стратегия, написанная для ТВ с характерными обозначениями сделок, а под "индикатором" или "тестером" - соответствующие скрипты, которые содержат или не содержат в себе функции торговых расчетов.

Итак, наблюдение №1:

Сравнение входов в сделку на истории у тестера OMOF (область 1) стратегии ТВ (область 2), которая получает сигналы от индикатора OMOF (это будет касаться любых сигналов, которые передаются в стратегию ТВ). Видно, что вход в сделку по истории у тестера совпадает с желаемым, а у стратегии значительно отличается и открывается на закрытии бара.

Принципиальное отличие этих входов связано с тем, что история изменения цены на ТВ не содержит тиковой информации, а оперирует только 4-мя параметрами: открытие-закрытие-хай-лоу. Соответственно, в стратегию невозможно передать при бэктесте точную цену открытия сделки.

Индикатор также не имеет доступа к данным, но он содержит в самом себе информацию о пересечении цены и необходимой линии, поэтому открывает сделку точно. Это приводит к тому, что и закрываются сделки тоже по-разному, что также хорошо видно.

Вышеуказанное расхождение может приводить к существенному отличию количества реальных сделок в прошлом и спрогнозированных бэктестом-стратегией:

Стратегия - 1 сделка (A), реальная торговля (модель) - 3 сделки (B, C, D)

Но на длительных периодах расхождения могут компенсировать друг друга, тем более, что бывают и практически точные совпадения:

В режиме реальной торговли, если вы будете наблюдать за пересечением цены и выбранной линии любого индикатора, стратегия также не откроется в месте пересечения, так как второе ограничение состоит в том, что стратегия может открыть сделку маркет-ордером только на закрытии текущего бара или на открытии следующего. Если говорить о лимитном ордере, то стратегия по сигналу его может только выставить, но не исполнить сразу.

Однако очевидно, что в режиме реальной торговли сигнал от индикатора сформируется в необходимый момент и уже от состояния ТВ зависит, как быстро он по веб-хуку дойдет до бота, а запуск бота уже зависит от быстродействия торговой площадки. Уточню: в идеальных условиях - без задержек - сделка откроется раньше, чем ее покажет стратегия, и по цене, отличной от сделки стратегии.

Наблюдение №2

Из-за того, что история ТВ не содержит тиковой информации, ТВ самостоятельно делает предположения о движении цены, как пишется в руководстве пользователя. Проявляется это в случае больших ТФ, если открытие и закрытие визуально должно происходить на одной и той же свече - но не происходит, и выглядит следующим образом:

Отмечу, что на рисунке не одна сделка, а четыре.

1. Стандартный случай - цена росла, пересекла линию и сделка открылась. На следующей свече цена пошла вниз и сделка закрылась.
2. Eсли свеча бычья, то движение цены предполагается такое: open-low-high-close. В этой сделке закрытие произойдет только на следующей свече, т. к. после открытия сделки цена не опустилась до тейка.
3. Если свеча медвежья, то движение цены предполагается такое: open-high-low-close. В данном случае сначала получен сигнал на открытие, а потом на этой же свеча сделка закрылась.
4. В этом случае путь цены такой же, как в п. 2, но close находится ниже тейка, поэтому сделка закрылась.

Наблюдение №3

Учитывая все вышеизложенное, а именно то, что стратегии и открывают, и закрывают сделки на истории не так, как эти сделки открываются в модели, наиболее приближенной к реальной торговли, а тем более в самой реальной торговле, возникает вопрос - имеет ли смысл пользоваться стратегией для оценки качества сетки? И ответ, конечно, "да".

Сначала попробуем сравнить результаты обновленной стратегии и нового тестера OMOF на нескольких примерах.

Пример 1. Разница в трейдах 14%, в профите - 3%, тестер показывает и трейдов, и профит больше, чем стратегия ТВ.

Пример 2. Разница в трейдах 22%, в профите - 8%, тестер показывает и трейдов, и профит больше, чем стратегия ТВ.

Пример 3. Разница в трейдах 4%, в профите - 38%, тестер показывает и трейдов, и профит больше, чем стратегия ТВ.

Конечно, по нескольким примерам нельзя сделать общий вывод о правильности одного или другого инструмента, на данном этапе можно предположить, что: 1) стратегия дает более консервативный результат и 2) чем более волатильна монета, тем больше разница в расчетах из-за разницы в точках входа.

Предварительные выводы от 05/06/23

Если вам необходима более точная оценка работы ботов по каналам OMOF (отличается от FOMO большим количеством настроек и работой с любым инструментом), то лучше использовать тестер. Но у тестера есть ограничения на глубину бэктеста, которая зависит от вашего тарифа на ТВ. Также тестер не может принимать сигналы от других индикаторов.

Если вам необходима оценка работы сетки на большом периоде с возможностью автоматически просчитывать возможность ликвидации и величину просадки - то стратегия подходит лучше. Пока стратегия может получать сигналы только от двух индикаторов (OMOF и Cross EMA), но их будет больше.

По мере накопления опыта работы и наблюдений от пользователей, которые, очень надеюсь, поделятся своими собственными размышлениями по этой теме, инструменты (которые, вне всякого сомнения, можно будет отнести к инструментам измерительным) будут совершенствоваться и помогать трейдерам в их непростой, но высоколиквидной работе.