Стоп-лоссы. Манипуляции. Сквизы. Как бороться и использовать для себя
phantomСТОП-ЛОССЫ
Для начала, хотим отметить, что мы ЗА то, чтобы новички использовали стоп-лоссы в самом начале своего пути. Это существенно помогает новичку растянуть слив депозита и в процессе этого слива дает возможность разобраться, что к чему. Возможно, в этом процессе начинающий трейдер научится правильно входить/выходить в рынок и, как следствие, прибыльно торговать
Стоп-лоссы нужно обязательно использовать людям, которые торгуют с огромными плечами на фьючерсах. Для новых участников рынка в постоянном поиске священного грааля (быстрого и лёгкого бабла) стоп-лоссы могут выступать в роли очень качественно отрезвителя
По мере набора опыта потребность в стоп-лоссах может отпасть вовсе или модернизироваться под торговую стратегию, которую использует трейдер. Так было у нас когда-то в самом начале пути
Когда стоп-лоссы оправданы:
1) для тренировки точки входа/выхода новичков, чтобы быстро не слить депозит
2) любая торговля на фьючерсах для новичков
3) Если вы в позиции, и у вас по каким-то причинам нет возможности контролировать позицию. Но это больше похоже на пофигизм
4) Если вы построили свою торговую стратегию риск/прибыль с использованием стоп-лосс. Такие стратегии есть и они работают. Но обычно в таких стратегиях стоп-лоссы срабатывают крайне редко
5) Защита прибыли при развитии тренда. Передвижения стоп-лоссов выше, когда ситуация уже развивается в вашу пользу
Мы крайне редко испотльзуем стоп-лоссы, так как они нам не нужны просто по сути понимания самой природы стоп-лоссов как фиксации возможного убытка. Работа на споте с пониманием логики манипуляций и соблюдением риск-менеджмента позволяет нам обходиться без них
Когда мы используем стоп-лоссы:
1) Крайне редко при работе на фьючерсах с большим плечом. Это по умолчанию рискованные сделки с большим потенциалом прибыли в %
2) Когда позиция небольшая, есть вероятность большого ухода цены вверх, и нет возможности физически контролировать рынок. Просто выставляем стоп-лосс и не следим, так как позиция маленькая, а соотношение риск/прибыль нас заранее устраивает
3) Защита прибыли, когда большая часть прибыли уже зафиксирована, а тренд продолжается, а также нет желания работать в будущем с этим инструментом торговли (похожая ситуация, как в пункте 2)
МАНИПУЛЯЦИИ БИРЖ
Многие биржи, включая топовые, имеют сейчас много различного функционала, который не имеет ничего общего с реальной торговлей, но имеет большую связь с трейдерскими играми и имитацией работы (индикаторы, сетки, шаблоны волн, паттернов и другая дичь)
На таких биржах больше всего пользователей и благодаря таким "инструментам" легко формируется мнение толпы. На таких биржах очень часто выбиваются стоп-лоссы, просто потому что там есть, кому и куда их ставить
Также будущие движения цены формируют биржевые боты, запрограммированные под определенные алгоритмы. Боты и послушные люди благодаря "знаниям" и использованию одного и того же функционала, предоставленного данной площадкой, делают нужную цену и картинку на графике
Можно сказать, людей направляют делать то, что заранее запланировано. Торговое решение, которое принимает трейдер, глядя на график, на самом деле, не является его самостоятельным решением, хотя он уверен в обратном
СКВИЗЫ
Самый простой метод манипуляций бирж и крупных участников рынка - это сквизы
Сквиз (squeeze) переводится как сжатие, выдавливание. На бирже этим термином называют явление, при котором происходит очень быстрый рост или падение цены финансового инструмента, спровоцированное резким уменьшением объемов заявок на продажу/покупку при увеличении спроса на данный финансовый инструмент
Шорт-сквиз случается, когда продавцы (шортисты) вынужденно закрывают свои открытые позиции, чтобы избежать еще больших потерь, что только еще больше подстегивает цену вверх. На графике шпилька (тень) вверх
Лонг-сквиз - с точностью наоборот. Резкое снижение цены актива, заставляющее покупателей (лонгистов) закрывать свои позиции. Здесь в роли "пострадавших" выступают уже покупатели, которых вынуждают закрывать открытые сделки с убытком, чтобы предотвратить еще большие потери, что провоцирует дальнейшее падение цены на инструмент. На графике шпилька (тень) вниз
Примеры сквизов:
Посмотрите, сколько вы бы смогли потерять, если этим сквизом глубиной -20% бы был выбит ваш стоп-лосс. Сразу после выноса стопов цена пошла вверх
На данном примере вы могли бы поставить серию ордеров и один их ордеров на -5% у вас сработал бы. Что это такое, мы расскажем ниже
Пара BTC/USD, апрель 2016 года. 6 сквизов -11%, а затем рост +78%
Защита от манипуляций и использование сквизов в свою пользу:
Во-первых, нужно знать, где по логике вещей толпа выставляет стоп-лоссы, и где сосредоточен самый "ликвидный жир", который грех не забрать
Нужно понимать, где с большой долей вероятности эта манипуляция может произойти. В определенных важных зонах разворота цены, где решается будущая судьба тренда, как правило, очень часто сбиваются стоп-лоссы. Это касается работы в споте в лонг, так и на марже в лонг/шорт. На марже, в подавляющем количестве случаев, этими манипуляциями занимаются сами биржи. В споте - по-разному
Более умные и опытные трейдеры по своему опыту знают, что если большие дядьки выбили стоп-лоссы, значит, это хорошая народная примета к росту. Следовательно они, даже увидев сброс, делают добор
Нужно уметь логично мыслить и предвидеть зоны, где обязательно нужно выбить стоп-лоссы, чтоб не тянуть за собой пассажиров, а также добирать позицию со скидками
Обратите внимание на каналы накопления альтов. В большинстве случаев перед выходом с канала и разворотом тренда есть пробитие поддержки канала. Часто не просто выносят сквизом в моменте под поддержкой, а еще и полностью закрепляют цену под каналом. Это убивает веру особого сильных пассажиров
Что можно делать?
Способ довольно прост, но есть нюансы, связанные с тем, насколько вы сможете идентифицировать заинтересованную работу крупного игрока в данном инструменте. Если вы реально идентифицируете, что в торговом инструменте есть крупный игрок, который набирает позицию и не собирается проламывать поддержку по-настоящему, тогда вы превращаете злое намеренное действие противника, замаскированное под случайность, во благо для себя
Метод заключается в одновременном использовании стоп-лоссов и отложенных ордеров лесенкой ниже защитного ордера на равнозначную сумму ордера стоп-лосс. Это работает только тогда, когда сбивают на значимый процент. Если выбивают на 3-5%, метод не работает
Суть метода сводится к тому, что когда перед ростом крупный трейдер, к примеру, пробивает поддержку и собирает стоп-лоссы толпы, ваш стоп-лосс тоже срабатывает, но ниже вашего ордера и срабатывают ордера на покупку на выбитую стоп-лоссом сумму. В результате, после закрытия сквиза у вас выбит стоп-лосс как у всех, но кроме этого у вас сработали ордера на покупку по цене намного ниже рынка. У вас тога есть два варианта действий:
1) закрыться по рынку с прибылью (иногда бывает сотни процентов на ровном месте)
2) торговать, как обычно, дождаться восходящего движения. Ведь не зря кто-то сбивал стоп-лосс у большинства участников рынка
Также лесенка ордеров должна начинаться с первого более вероятного ордера к исполнению с большим объемом и так по убыванию
К примеру лесенка с 5 ордерами:
Представим, что возможная потеря стоп-лоссом на падении цены на 3-5% = 1000$
Тогда:
1 ордер: -8% 350$
2 ордер: -10% 300$
3 ордер: -15% 200$
4 ордер: -20% 100$
5 ордер: -50% 50$
Повторимся, мы так делаем редко, когда цена приближается к поддержке, у нас нет возможности (не успеваем, не можем или не хотим) контролировать позицию. После того как цена подтвердила поддержку, не важно, были сквизы или нет, мы снимаем ордер стоп-лосс и ордера на покупку
С уважением, команда phantom
Еще больше полезностей в нашем открытом телеграмм-канале: