Синдром большой рыбы в маленьком пруду

<фрагмент книги автоперевод>

начало...

Это явление не попадает строго в область переооптимизации, хотя больше, чем где-либо еще; это также не попадает строго в область плохой исследовательской процедуры. Кроме того, это действительно проблема только с довольно долгосрочными торговыми стратегиями, которые торгуют нечасто.

Эту проблему также можно решить, прибегнув к некоторым другим соображениям, таким как обеспечение достаточно большой выборки сделок и избегание стратегий, которые имеют чрезмерную концентрацию прибыли.

Симптом необходимо распознать, потому что он будет возникать даже при использовании правильных торговых стратегий. Условие представляет собой торговую стратегию, которая выглядит надежной, но имеет небольшой размер выборки сделок (маленький пруд в нашей метафоре) и большую часть своей прибыли в одном или двух длительных и крупных выигрышах — крупной рыбе. Это также производится в течение относительно длительного периода истории. Понятно ли, почему это симптом, связанный с долгосрочными и более медленными стратегиями?

Если эта стратегия и с аналогичными наборами параметров не пройдет всесторонний анализ Walk-Forward и не пройдет большую часть значительно диверсифицированной корзины рынков, ее следует отклонить как слишком подходящую или статистически несостоятельную. Крайне важно также, чтобы оптимизационный набор имел как можно более высокую степень устойчивости, учитывая это несколько необычное обстоятельство.

Также имейте в виду, что этот симптом может возникнуть при любой торговой стратегии, которая отличается высокой избирательностью, то есть торгуется нечасто.

Тест Walk-Forward

Теперь, когда переоптимизация, злоупотребление задним числом и различные статистические причины переобучения были подробно описаны, пришло время заявить, что самый простой способ обнаружить переоснащение или иным образом ненадежную торговую стратегию и тем самым избежать торговли с ней — это использовать широкий диапазон анализа Walk-Forward на нем. Этот случай был подробно представлен в главе 11: Walk-Forward. Анализ.

Это может показаться слишком упрощенным решением сложной проблемы. Однако это не упрощение. Это утверждение является результатом обширных исследований и использования этой техники для разработки надежных и прибыльных торговых стратегий в реальном времени.

Все методы исследования и анализа, представленные в этой книге, верны. Однако опыт показал, что даже при использовании самых надежных методов исследования и анализа статистические ошибки и переобучение все же могут проникнуть в стратегию и процесс оценки.

Следовательно, как указывалось ранее в этой книге, прогнозный анализ был разработан как надежный метод оценки стратегии, но даже при его использовании необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности. При этом анализ Walk-Forward по-прежнему является наиболее важным и последним этапом оценки торговой стратегии.

Независимо от того, насколько хорошо торговая стратегия работает при тестировании и оптимизации, если она не «продвигается вперед», то есть не работает так же хорошо при постоптимизационной торговле вне выборки, торговая стратегия не является надежной и, по всей вероятности, не будет работать. получать прибыль от торговли в реальном времени.

Стоит повторить, что плохая стратегия может выглядеть великолепно с помощью переоптимизации — это определение из учебника. И наоборот, хорошая стратегия может выглядеть плохо в анализе Walk-Forward из-за плохой процедуры и, как следствие, переобучения. Этот тип переобучения выявляется с помощью Walk-Forward Efficiency, и это одно из больших преимуществ Walk-Forward Analysis.

Как анализ Walk-Forward выявляет излишества оптимизации и статистические ошибки? Самый важный способ — определить, принесла ли она прибыль в ходе форварда. Это его главный вклад в искусство разработки торговых стратегий. Второй важный показатель — это относительная скорость или степень эффективности, с которой компания приносила прибыль. В этом и заключается роль Walk-Forward Efficiency.

#algofoxtelegram