Бэктестер настроек сеточного бота

Актуальная версия документации по всем бэктестам всегда в инфоботе @AzgardInfoBot https://t.me/AzgardInfoBot

Актуальная версия бэктеста сеточного бота Grid MAX https://telegra.ph/any-connect-09-06

Ниже описание начальной версии скрипта

Версия от 26/05/23 немного отличается дизайном, но описание функций соответствует работе.

Есть версия с расчетом PNL (только по инвайтам) https://telegra.ph/bktst-05-24

Для подбора сетки под работу ботов по индикаторам OMOF https://t.me/c/1711645774/14 и для хедж-ботов с ограничением цены https://t.me/c/1711645774/13, а также для любого индикатора, который поддерживает передачу сигналов на открытие сделок в формате +1 long / -1 short.

Ссылка на скрипт: https://www.tradingview.com/script/dcmxWs4c-Grid-Backtest-by-Azgard-alpha-01/   В поиске нет, требуется добавить в избранное.

Обо всех ошибках сообщайте в https://t.me/+kmyJBw7jQPxlMDgy

Краткое описание

Для использования скрипта необходимо сначала подключить индикатор, который будет давать сигналы на покупку/продажу. В данном описании это OMOF https://t.me/c/1711645774/14.

Далее подключите Grid Backtest и настройте его на получение сигналов от первого индикатора:

После этого вы увидите на экране визуализацию работы сеточного бота:

1. Свеча, по закрытию которой формируется точка входа в сделку - в данном случае LONG
2. Серые линии - уровни страховых ордеров
3. Малиновая линия - уровень тейк-профита, меняющийся при срабатывании страхового ордера
4. Указание на свечу, на которой сделка закрылась
5. Текущие настройки сетки бота
6. Количество закрытых трейдов с этими настройками
7. Статистика срабатывания СО - если “0”, то до этого СО цена не дошла на доступной в данной момент истории.

Если бэктест выдает ошибку

это значит, что ни одна сделка не была закрыта, т. е. данные параметры сетки не позволяют завершить сделку. Самый просто выход - увеличить количество СО, чтобы найти проблемный вход. Пример для режима “SHORT”:

При количестве СО, равным 13, бэктест выдает ошибку, однако при 14 СО уже можно увидеть, в чем проблема - эта сделка открывается 6 января 2023 и закрывается только 10 марта 2023:

В качестве примера подбора сетки попробуем подобрать параметры, которые позволят закрыть сделку раньше:

Увеличив мартингейл до 2 и шаг СО до 2%, мы добились бы закрытия сделки значительно раньше, но очевидно, что все время держать такую сетку крайне неэффективно. 

Для того, чтобы видеть на графике только те сигналы, которые привели к открытию сделки, а не все, которые выдает индикатор, можно отключить показ всех сигналов в сигнальном индикаторе, если данная функция поддерживается (в том, на который настроен бэктест):

Сделано для того, чтобы избежать вот такой ситуации: 

Пример работы бэктеста на хедж-ботах:

SHORT

LONG

Режимы переключаются в настройках бэктеста:

Так как канальные индикаторы в начале периода считаются всегда некорректно, расчет бэктеста также не начинается с самого начала периода (зеленая пунктирная линия). Обязательно проверяйте работу индикатора на более ранней истории, включая режим “Replay” и далее - кнопкой “Jump”

Сравнение работы бэктеста и реальной торговли.

MATIC, падение 19 апреля 2023 - расчет и реальная сделка:

Видно, что в реальной сделке сработали 11 ордеров, а при расчете - 10. Это связано с разницей в точке входа, со скоростью срабатывания ордеров и в неидентичности данных истории и реальной торговли - имейте это ввиду при тестировании своих настроек. 

Обновление 10/05/23

Добавлен показ количества сработавших страховых ордеров и расстояние этого ордера по сетке:

Если напротив последних по сетке СО стоят проценты, но ноль срабатываний, то это значит, что ни в одной сделке до соответствующих СО цена не падала. 

В данном примере 13, 14 и 15 СО ни разу не срабатывали за 98 трейдов. Если откатывать историю дальше в прошлое, и за приблизительно 400 трейдов эти СО так и не сработают, то это один из факторов для уменьшения количества СО.