Бэктест DCA-стратегии

В данной стратегии реализован вариант DCA, основанный на следующих правилах:

1. усреднения происходят только при просадке
2. есть тейк-профит, т. е. усреднения при росте не происходят
3. усреднения происходят по сигналам, а не по времени
4. величина усреднений настраивается мартингейлом

Стратегия подходит для торговли на Finandy https://t.me/azgard_codes/239

ЭТО УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ. Актуальная версия скрипта: https://telegra.ph/dca-max-09-26

После получения доступа появится в соответствующем разделе:

В избранном появится либо после перезагрузки ТВ, либо через некоторое время.

Никакая информация в статье не может считаться финансовой рекомендацией или торговым советом, никакой ответственности автор не несет. Криптовалюта - высокорисковый рынок и вы можете потерять все свои деньги.Этот индикатор не убережет вас от инвестов, он лишь немного снижает их вероятность. При работе без стопов необходимо соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент.

Для использования скрипта необходимо сначала подключить индикатор, который будет давать сигналы на покупку/продажу. В данном описании это модифицированный для получения сигналов скрипт, известный в некоторых кругах, как "скрипт индуса" https://www.tradingview.com/script/5NYeThIb-L-S-ASR-Azgard-mod/. Оригинал скрипта по ссылке https://twitter.com/Adityaroypspk/status/1662814535659683840?t=-L9Fd6yz_pWCcgRipx4Xxg&s=19

Описание

DCA-стратегия отличается от сеточной торговли (и соответствующей стратегии - пожалуйста, ознакомьтесь с описанием, там есть ответы на частые вопросы и общие настройки) тем, что усреднение происходит не по заранее установленной сетке ордеров, а по сигналам, которые в теории должны обеспечить лучшие точки покупок для снижения средне-взвешенной цены актива.

Это уменьшает риски при пампах или дампах: не "собирается" вся позиция, отведенная на трейд, и остается пространство для маневров - в основном, для ручного "вытягивания" сделки.

Настройки

1. Выбор значения, которое должно быть ниже очередного уровня усреднения при наличии сигнала на усреднение. Если выбран, например, "low", то сигнал на усреднение будет учитываться по шипу, но само усреднение будет срабатывать только на закрытии свечи (правила трейдингвью), поэтому очередное усреднение может быть выше предыдущего.
2. Установка сигнала на вход в сделку. Поддерживаются любые индикаторы, которые выдают сигналы в формате +1 - лонг, -1 - шорт. Полный список индикаторов https://telegra.ph/Indicators-07-26. Поддерживаются индикаторы https://t.me/SrgArt_Club/546 . В этой же строке- включение использование этого сигнала для усреднений.
3. Установка отдельного сигнала на усреднение. Поддерживаются любые индикаторы, которые выдают сигналы в формате +1 - лонг, -1 - шорт. Поддерживаются индикаторы https://t.me/SrgArt_Club/546
4. Установка индикатора, который дает сигналы на усреднение после N срабатываний одного из верхних индикаторов. Можно подключить индикатор со старшего таймфрейма, если предполагается длительная просадка.
5. Установка значения N
6. Фильтр повторяющихся сигналов - в течении указанного количества баров никакие сигналы на усреднение учитываться не будут.
7. Настройка уровней усреднений аналогична настройке сетки ордеров для сеточного бота, однако "шаг усреднений в данном случае это расстояние от последнего усреднения, которое должна пройти цена и после которого сигналы на усреднение начнут работать - это расстояние может быть намного больше, чем расстояние между уровнями, т . к. сигнал на усреднение может долго не поступать. Максимальное количество усреднений 10.

Визуализация

В данном описании бэктест настроен на один индикатор, но на две его копии (1), одна из которых работает на вход в сделку на ТФ 30М (2, зеленый сигнал), а вторая - на усреднение на ТФ 2Н (3, синий сигнал)

При появлении сигнала на усреднение, если он ниже первого уровня срабатывания усреднения (красная линия), то сигнал приводит к закупке.

После этого сетка уровней срабатывания сигналов на усреднение ПЕРЕДВИГАЕТСЯ таким образом, чтобы между ценой закупки и следующим уровнем было расстояние, рассчитанное в настройках сетки.

Таким образом, при срабатывании последующих ордеров сетка уровней будет также передвигаться.

В связи с тем, что сигнал может поступить при значительном снижении цены, смещение сетки также может быть значительным, как и ТВХ:

Именно поэтому из таблицы данных исключена строка "Ширина сетки", т. к. в случае с DCA это не имеет смысла.

Вместо этого в строке статистики усреднений показывается средний процент удаления уровня срабатывания соответствующего усреднения от ТВХ. Видно, что 5-е усреднение происходит на очень значительном расстоянии в 32% в среднем - это значит, что какие-то усреднения были и дальше. Очевидно, что сетка с такими параметрами работает значительно менее эффективно.

В остальном таблица показывает те же данные, что и для сеточного бота.

Еще один пример настройки с двумя индикаторами, сигнал второго в этом случае учитывается после 3-х усреднений:

Вход (1) и три усреднения (2) происходят по зеленым сигналам, а 4-е – уже по второму сигналу с ТФ 2Н (синий сигнал)

Ликвидация

Стратегия считает цену ликвидации по формуле Binance (пожалуйста, прочитайте соответствующий раздел). Если в данный момент сделка не открыта, то необходимо перейти на ближайшую удобную с помощью "Replay"

Однако в отличие от сеточного бота, в котором жестко зафиксированы цены, по которым будет произведена закупка заранее известного объема, в DCA это не известно, поэтому точно посчитать цену ликвидации невозможно.

Поэтому в данной стратегии применяется метод "динамической ликвидации".

В момент входа в сделку считает уровень ликвидации, который получается при гипотетическом срабатывании усреднений точно на указанных уровнях (как в сеточном боте):

В этот момент необходимо помнить, что даже при резком падении цены и пересечении цены ликвидации самой ликвидации не будет!

Так как усреднения по определению не срабатывают на указанных уровнях, то по мере набора позиции реальная цена ликвидации будет смещаться вверх и приближаться к расчетной, но всегда будет ниже нее. Реальная цена ликвидации будет показана черной линией, когда станет больше нуля (информация устарела, см. актуальную версию скрипта):

В момент второго усреднения (1) позиция стала достаточной для появления ликвидации и расчетная линия опустилась до реального значения (2). При срабатывании третьего усреднения ликвидация поднялась до нового значения (3) и расстояние от ТВХ составило 60%.

Вот пример для срабатывания всех усреднений:

Расчетная ликвидация - 37%, реальная - 71%. Обратите внимание, что 6-е усреднение сработало на расстоянии 61% от ТВХ. Внимательный читатель заметит, что это памятный май'22, и такой трейд закрылся бы через полтора месяца:

Уведомления

Для ручной торговли по DCA (на мой взгляд, минимальный ТФ 15 мин, меньше - только для роботов) настроены уведомления, которые показывают, сколько нужно докупить монет и это освобождает от дополнительных расчетов.

Сигнал на вход: направление | тип и сумма покупки | пара | ТФ | объем

Усреднение: направление | номер и сумма покупки | пара | ТФ | объем

наверх

Успешного всем трейдинга!

Автор предупреждает: торговля на бирже сопряжена с риском потери денег. Никакая информация не может считаться инвестиционным или торговым советом. Не используйте в торговле суммы, потеря которых для вас будет ощутимой. Скрипт для платформы TradingView предоставляется "как есть" и может быть изменен без уведомления. Автор не несет ответственности за любой ущерб, полученный в период доступа к данному скрипту. Результаты, полученные на исторических данных, не гарантируют таких же результатов в будущей реальной торговле.