ап

ап


Добрый день дорогие друзья. Надеюсь Вы успешно освоили прошлую статью о методах работы с графиком футпринт, а уже сегодня мы переходим к более фундаментальным принципам работы с профилем рынка и рынка в целом.

Начнём по списку:

  • Зона воспринятой стоимости;
  • Типы участников рынка.
  • Влияние участников рынка

Зона воспринятой стоимости — область равновесия, в которой совершается наибольшее количество сделок. Такое равновесие обусловлено исключительно воспринятым отношением к стоимости. Когда инструмент находится во флете ( то есть в балансе) мы получаем знак, что в данный период времени цена удовлетворяет и покупателя и продавца. Выход из этой зоны сигнализирует о дисбалансе и победе одной из сторон, поэтому предлагаю не затягивать и разложить всё на атомы:

Зона стоимости — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день.

Рисунок ниже подтверждает манеру движения рынка от баланса к балансу и наглядно демонстрирует как происходит накопление крупных участников рынка во флете:

Итак, мы вспомнили как движется рынок и увидели пример формирования баланса, но напрашивается вопрос, а кто его двигает? Мы постоянно слышим о том или ином типе трейдеров, но каждый ли может повлиять на рынок и движение цены в ту или иную сторону?

Чтобы ответить на эти вопросы мы обратимся к теме участников рынка и их типам. Данная информация поможет определить перспективы движения, приступим.

Как Вы знаете существует 3 типа трейдеров:

  • Дэйтрейдеры (скальпинг, интрадэй) — люди торгующие внутри дня. Обычно обладают небольшим капиталом и совершают большое количество сделок за торговую сессию. Период удержания позиции от 1-й минуты до одного дня;
  • Влияние в виде сильного сдвига цены эти участники оказывают редко (это возможно когда начинается паника или кульминация покупок). Используя небольшие размеры депозита, они не влияют на высоколиквидные рынки. При этом, суточные объёмы их участия иногда могут достигать 30-50% всего объёма за сессию. Такой кусок пирога создаётся из огромного количества трейдов, большим количеством приверженцев. Данный тип торговли по своей сути часто используется и новичками и профи, он значительно ускоряет понимание рыночных процессов, но и отнимает как известно львиную долю времени и сил.
  • Признаки того, что рынком управляют дэйтрейдеры — это средние объёмы торгов, небольшой величины POC и чёткие отработки внутридневных границ флета.
  • Среднесрочные трейдеры (свингтрейдинг) — это трейдеры, которые удерживают позицию от нескольких часов до недели или двух. Что касается количества сделок, здесь может быть как 2-3 трейда в день, так и 2-3 трейда в неделю;
  • Среднесрочных трейдеров отличает более углублённое понимание рынка. Они ждут конкретных рыночных условий и более осторожно работают с маржинальной торговлей. К этому типу относятся небольшие банки, разного типа инвестиционные фонды и институциональные трейдеры;
Ритеил трейдеры также работают в среднесрок, но с меньшими размерами депозита. Поэтому в расчёт мы их не берём.
  • Что касается влияния на рынок, этот тип трейдеров превосходит дэйтрейдеров. Несмотря на 50% объёма первых, среднесрочные трейдеры — это участники с другого ТФ. Их усилие прилагается пусть и в размере 5-7% дневного объёма, но зато оно прилагается к определённым точкам, в то время как усилие дэйтрейдеров остаётся рассеянным.
Разница между дэйтрейдерами и среднесрочными трейдерами находится в типе движений, для которых у нас будет отдельная статья. Чтобы привести пример, можно представить обычный трендовый день, которые сопровождают средние объёмы, этот тип дня хорошо подходит для свингтрейдеров.
  • Долгосрочные трейдеры (инвесторы, позиционные трейдеры) — люди обладающие крупными капиталами, точным торговым планом или стратегией, а главн они знают, что делают. Это люди с самых крупных ТФ, обладающие самыми большими капиталами и оказывающие наибольшее влияние на рынок.
Данный тип участников рынка состоит из крупных инвестиционных фондов, банков, групп институциональных трейдеров и людей с крупными капиталами.
  • Когда на одной из сторон располагается крупный трейдер, движение против него происходит только на высоком объёме. Если крупняк намерен удержать позицию или защитить уровень, без крупных объёмов пройти через него не получится.
  • Накопление и распределение осуществляются большими участниками рынка. Их действия всегда завуалированы, но когда они появляются их позиционируют как агрессивного покупателя или продавца. Начало агрессивных действий обусловлено окончанием фазы накопления или распределения, удар по рынку ускоряет развитие нового тренда, к которому уже наверняка подготовился крупный игрок.
Как известно дэйтрейдеры и свингтрейдеры любят торговать в направлении тренда, то есть идти за крупными игроками, а это очень важный момент, так как он значительно повышает влияние позиционщиков, если конечно первым двум удастся их обнаружить.

Заключение

Сегодня мы ближе познакомились с участниками рынка, разобрали потенциальное воздействие каждого из них на рынок. Мы узнали как отличить их между собой и ответить на вопрос кто сейчас управляет рынком, а также научились оценивать возможный потенциал. Помимо участников рынка мы на примере доказали, что рынок движется от баланса к балансу и увидели, скелет объёмов на котором стоял этот флет BTC. В следующих статьях мы будем углубляться в зоны справедливой стоимости, научимся определять типы дня и выведем для себя наиболее подходящие.

До тех пор пока будет создаваться новая статья предлагаю Вам поискать формирвования балланса крупным игроком. Растяните Value area и попробуйте найти необходимые ингридиенты, которые останавливают нисходящий тренд и после чего происходит выход вверх.