Забавные графики
@QuantUX
Содержание:
Про инфобизнесменов
Я (и не только я) уже говорил, что для того, чтобы стать профи в каком-либо деле - необходимо т̶р̶у̶д̶о̶затратить не менее 10 лет жизни на deep learning. Если кто-то считает, что для освоения рынка и получения стабильных результатов ему потребуется гораздо меньшее время - то он глубоко ошибается.
Думаю не стоит объяснять, что в рыночной экономике работа в реальном секторе так же является работой на рынке. А соответственно даже если Вы решили открыть какой-то бизнес, то Вы просто не имеете морального права не учитывать (читай - не анализировать, не просчитывать количественно) внешнюю конъюнктуру.
В условиях перманентного роста конкуренции, в продажах уже давно мало заниматься просто холодными звонками или размещать контекстную рекламу.
Необходимо количественно обсчитывать потребительские предпочтения, следить за рынком, строить матмодели, анализировать регрессии рекламного бюджета и продаж, высчитывать циклы сезонности продаж, рассчитывать объемы производства, прогнозировать курсы валют, и т.д. и т.п.
Вместо этого обилие инфобизнесменов в медиапространстве усиленно продолжают "впаривать" народу лишь одну мысль: "встань с дивана - и заработай миллионы". Это фактически единственное, чем занимаются всякого рода Портнягины, Бизнес-Молодости и прочие Аязы, - мотивацией. Ведь по существу вопроса им ровным счетом сказать нечего - они понятия не имеют ни о каких там оценках рисков, матмоделях, прогнозировании, финансовом менеджменте, размещениях на IPO и т.д. и т.п. Все что они могут - это на показ открыть очередные ларек с шаурмой, точку в фудкорте или кальянную, попытаться отжать оборудование в тренажерном зале и все в таком духе.
Однако же народ почему-то платит этой неоперившейся школоте сотни тысяч за консультации, тренинги, конференции и прочую лабуду, при этом не получая в замен даже тех знаний, 99% которых лежат в открытом доступе в Интернете. Элементарно люди после их курсов не научатся даже пользоваться Excel, где можно было бы составить хоть какой-никакой план продаж. Я не говорю уже о более фундаментальных вещах.
В финансовом секторе дела обстоят еще хуже, при чем очень давно. Секты Герчика, Резвякова, Майтрейда, Радченко и их клонов с одной стороны, и целая оголтелая толпа новых крипто-инфобизнесменов с другой, заполонили медиапространство своими низкопробными нетривиальными рассуждениями о том, как же заработать на бирже. При этом сами эти г̶у̶р̶у̶ люди явно не понимают с чем имеют дело. Их описания рынка - просто ничтожны: это все равно, что рассуждения гуманитария-обывателя о квантовой хромодинамике. Все домыслы, теории и мнения последнего - это не более чем плод его больного воображения, не подкрепленное никакими данными или расчетами.
Про монетку
Ниже на скриншоте изображено такое типичное представление обывателя о том, что же такое биржа:
Здесь мы имеем просто квинтэссенцию завиральных описаний рыночных процессов: вертикальные и горизонтальные объемы, несколько мувингов, всевозможные наклонные линии и каналы, сразу несколько осцилляторов, теория заговоров по поводу манипуляций, и в конечном итоге поиск фундаментальной новости постфактум)
Это прекрасно, я считаю)
Другой такой же инфобизнесмен, ни разу в жизни не бравший в руки книгу Мандельброта о фрактальности, удивляется сходству 5-минутных и 5-дневных графиков биткоина:
Вот здесь, к примеру, народ в тысячный раз открывает для себя факт "генератора случайных чисел" на бирже. И для проверки этой гипотезы (как ребенку кажется, что его открытия являются уникальными и важными, и он спешит поделиться ими со взрослыми) даже создает скрипт подбрасывания монетки:
Вот мое древнее ручное подбрасывание монетки:
В который раз уже осмелюсь повторить один простой факт: рыночные котировки являются случайным процессом. Точка. В таких процессах мы можем иметь дело не с плотностью мощности самого процесса (рыночной кривой), а ТОЛЬКО с его автокорреляционной функцией. Другими словами, мы должны оценивать случайный процесс с точки зрения его вероятностных и статистических характеристик.
А с этим у людей, не владеющих математикой - очень большие проблемы. Многие из тех, с кем мне приходилось общаться, даже не знают формулу определения стандартного отклонения. Даже не пробовали функцию СТАНДОТКЛОН в Excel. Даже не понимают для чего это все нужно.
Что говорить, - вот очередной инфобизнесмен просто устал составлять график на основании шести колонок данных, не говоря уже о том, чтобы попробовать посчитать зависимость двух величин:
В общем, от момента осознания случайности процесса биржевой игры, высчитывания standart deviation, и до момента зарабатывания на рынке лежит отрезок, длинною в десять лет. Не меньше.
Формула всего сущего
Есть у меня друг, который крайне далек от математики - типичный гуманитарий. Однако же, периодически его посещает мысль начать что-то изучать в этом направлении, дабы хоть как-то понять суть происходящего вокруг. И вот однажды ему взбрело в голову придумать "формулу всего") Да-да, подсознательно он понимает, что математика описывает процессы, и вот он позарился на сакральное - попытаться описать нашу Вселенную) Уж не знаю, что происходило в этот момент в его голове, но очевидно, что он так и не сумел даже понять с чего начинать придумывать "формулу всего")
Это как недетерминированная бесконечность Кантора с множеством всех подмножеств - Вы даже не знаете с чего начать дробление ряда. Так и в случае с биржей - люди попросту не знают с чего им следует начинать изучение предмета: все медиапространство вокруг захватили одни и те же шаблонные описания рынка - "кукл, манипуляторы, паттерны, каналы...". А как все эти литературные эрзацы помогут разобраться с природой случайных процессов? А никак.
Отсюда и результаты у инфобизнесменов:
Если ты не обсчитываешь данные количественно, если не строишь матмодели, не оцениваешь вероятности исхода событий, не получаешь статистические фильтры, - рынок так навсегда и останется для тебя загадкой с бесконечными попытками понять его суть. Ты стараешься описать квантовую хромодинамику поэтически, и эта поэзия никак тебя не приближает к ответам на вопросы. Точка.
А что насчет "формулы всего"? Так она, к примеру, представлена в gif-обложке к данной статье) Как видим, формула одна, а значение коэффициентов разные - на выходе получаются совершенно различные графики) Думаете на рынке как-то по-другому?) Нет) Изменение значений одного только коэффициента стандартного отклонения (волатильности) в свойствах ряда на выходе даст нам совершенно другую графическую картинку. И хоть какие паттерны усматривайте в получившемся графике - без количественных методов Вы никогда не сможете узнать его характеристик. Их попросту не видно на самом чарте.
Об алгоритме
А как же выглядит настоящее, качественное описание рынка?
Напомню, что в своей работе я применяю количественные методы оценки вероятности и статистической значимости тех или иных событий случайного процесса биржевой игры.
Система, описанная в моих статьях и на моем канале состоит из двух блоков:
При этом действия по покупке или продаже любого актива (статистически и вероятностно выверенные) могут быть обусловлены лишь сигналами затухания цифровых фильтров торгового блока системы.
Как это работает:
- В прогнозном модуле исторические данные путем специальных преобразований определяют параметры и характеристики кривой;
- В прогнозный модуль с каждым новым тиком поступают все новые и новые данные, и алгоритм определяет, какое влияние эти данные оказывают на характеристики кривой;
- Полученные коэффициенты на выходе дают актуальные параметры цифрового фильтра торгового модуля системы на основании статистической и вероятностной значимости;
- Эти же коэффициенты применимы для построения прогноза кривой, так как мы статистически обсчитываем влияние новых данных на кривую, и можем видеть устойчивость прогнозной модели;
Как производится оценка активов с точки зрения применения математики и статистики, количественной оценки вероятностей, построения прогнозных моделей и цифровых фильтров читайте в этой вводной статье.
Так рассчитывается квантовый алгоритм:
- В нем мы с математической строгостью строим такую систему принятия решений, в которой нет места никакому субъективному восприятию;
- Мы получаем строго формализованный программный код;
Практика применения алгоритма
Помните картинку инфобизнесмена с расчерченным вдоль и поперек графиком биткоина, которую я публиковал выше? Для него падение 25 сентября относится к разряду манипуляций или реакцией на новостной фон, но на самом деле я еще 6 сентября знал, что примерно 21 числа биткоин уже нужно будет продавать:
Так работает квантовый алгоритм. Никаких неожиданностей на рынке быть не должно.
Приведу еще несколько примеров отработки прогнозных моделей за последние пару месяцев.
Особенно мне нравится картинка в фунте: такой точности отработки моделей я признаться, еще не видел.
Этот пример ниже - он из разряда стандартных: присутствует определенная дисперсия, но в целом рынок хорошо отработал этот участок в конце августа:
А вот дальнейший ход событий получился действительно выдающимся: удалось крайне качественно описать будущие события с точностью чуть-ли не свеча-к- свече:
Можете открывать гифки в новой вкладке чтобы более детально их рассмотреть.
В евродолларе ситуация тоже развивалась очень интересно. Сначала обычный шорт 7 сентября:
Однако затем точность прогнозной модели в EURUSD получилась сопоставима с тем, что мы ранее наблюдали в GBPUSD:
Были еще и другие активы, тот же Си, например. Мы продавали его в районе 69 рублей за доллар. Но делать все эти гифки мне лень, - подписчики и так знают, что и как работает.
Вот такие забавные графики)
Так работают количественные методы и математика на бирже.
Рынок - это просто. Но только если ты видишь его насквозь при помощи определенных формул.
Всем успешных торгов!
По всем вопросам пишите в telegram на @quantux1
Следите за обновлениями на моем канале.
Единственный канал без воды о трейдинге и количественных методах оценки биржевых данных: применение математики и статистики, количественная оценка вероятностей, построение прогнозных моделей и цифровых фильтров. Только КОНКРЕТНЫЕ вероятностно и статистически взвешенные торговые рекомендации. ПОДПИСЫВАЙСЯ!!! https://t.me/quantux