Wie Effektiv Sind Trading-Bots Wirklich?

Wie effektiv sind Trading-Bots wirklich? Gekko-Bewertung Victor Hogrefe 7. Juni 20187 Minuten Lesezeit Trading-Bots sind weit verbreitete Programme, die sich mit der Kryptowährungsbörse eines Benutzers verbinden und in deren Namen Transaktionen durchführen. Sie arbeiten mit verschiedenen Indikatoren und Signalen wie gleitenden Durchschnitten und Indizes. Die Idee ist einfach: Helfen Sie den Benutzern, auf den Märkten Geld zu verdienen, ohne viel Zeit zu verschwenden. Die zugrunde liegende Prämisse ist, dass Computer viel besser im Trading sind, als Menschen es jemals sein könnten, da sich beim Trading alles um Mathematik und komplizierte Wahrscheinlichkeitsberechnungen dreht. Obwohl dies der Fall sein kann oder nicht, ist es sehr schwierig, tatsächliche Bewertungen der Leistung der Handelssoftware zu finden, und anekdotische Beweise scheinen darauf hinzuweisen, dass die meisten Händler entweder Geld verlieren oder die Märkte nicht übertreffen. Dies gilt insbesondere im Kryptobereich, wo es keine leicht verfügbaren Vehikel gibt, um die Märkte zu verkürzen, was steigende Preise zur einzig gangbaren Option macht. Das Ausmaß der Underperformance von Investmentfondsmanagern ist gut dokumentiert und wird oft unterschätzt. Mehrere Performance-Überprüfungen von Standard & Poor ergaben, dass 92 bis 94 % der aktiv verwalteten Investmentfonds über 15 Jahre geringere Renditen erzielten als der S&P 500. Dies schließt Fonds aus, die in dieser Zeit gescheitert sind, was die tatsächliche Zahl noch verschlimmert. Nach allem, was wir gesehen haben, folgt der Handel wahrscheinlich einem ähnlichen Muster, bei dem nur wenige Experten viel Geld verdienen und die meisten Menschen verlieren. Nach unserem besten Wissen gibt es keine zufriedenstellende Forschung und Analyse zum Handel mit Bots im Krypto-Raum oder zur durchschnittlichen Leistung von täglichen Händlern, die ihr Glück auf den Blockchain-Märkten versuchen. Aus diesem Grund beginnen wir diese Serie mit Ihren Handels- und Leistungsbewertungen. Handelsalgorithmen Der verdächtige Mangel an tatsächlichen Daten, die diesen oder jenen Handelsalgorithmus unterstützen oder wesentliche Beweise dafür liefern, dass diese automatisierten Handelsroboter in der Lage sind, die Märkte zu übertreffen, kann mehrere Gründe haben: 1) Sie übertreffen im Allgemeinen den Markt nicht, und es ist gegen das Interesse der Trading-Bot-Industrie, diese Informationen offenzulegen. 2) Die Hersteller von Trading-Bots befürchten rechtliche Repressalien, wenn sie konkrete Behauptungen aufstellen 3) Trading Bots übertreffen den Markt und es liegt im Interesse der Benutzer, ihre genaue Leistung geheim zu halten, damit sie ihren Vorsprung behalten können. 4) Sie tun im Allgemeinen so gut wie der Markt. Nach unseren Schätzungen ist die wahrscheinlichste Antwort, dass Trading-Bots im Allgemeinen entweder den Markt nicht übertreffen oder mehr oder weniger wie der Markt funktionieren. Dies erklärt nicht unbedingt den frustrierenden Mangel an Statistiken oder Leistungsanalysen, aber wir müssen berücksichtigen, dass das Phänomen des Kryptowährungshandels relativ neu ist. Viele Kryptowährungshändler sind entweder keine Profis oder haben keine Analysetools oder Motivation, ihre Ergebnisse zu melden. Da die Kryptomärkte im Allgemeinen selbst für Amateurhändler äußerst profitabel waren, ist es nicht allzu überraschend, dass sich niemand die genauen Zahlen angesehen hat, da das Feld eher von Spielern als von Profis dominiert wurde. Dies bedeutet nicht, dass algorithmischer Handel generell suspekt ist. Der Schiedshandel ist etwas, dem Computer gegenüber einen klaren Vorteil haben, da sie den geringsten Preisunterschied in Handelspaaren schnell erkennen und kontinuierlich Tausende solcher Preise scannen können. Wir behaupten nicht, dass es keinen möglichen effektiven Handelsalgorithmus gibt, aber wir empfehlen Vorsicht und eine skeptische Frage. Gekko - "Ich werde dich reich machen, Bud Fox" Benannt nach Gordon Gekko, dem Antagonisten des Films Wall Street von 1987, ist Gekko ein quelloffener, kostenloser Handelsbot, der mit vielen Börsen kompatibel ist und über eine Webschnittstelle gesteuert wird. Benutzer haben die Wahl zwischen verschiedenen Handelsstrategien wie MACD, einer gängigen Strategie, die Signale des gleitenden Durchschnitts verwendet, um zu entscheiden, ob sie kaufen oder verkaufen. Die Konfiguration ist einfach und die Benutzeroberfläche ist einfach, intuitiv und auf den Punkt gebracht. In case you have any kind of queries relating to exactly where in addition to how to use krypto trading, you'll be able to e mail us at the internet site. Nachdem wir uns über einen API-Schlüssel mit Bitfinex verbunden haben, können wir eine vorgefertigte MACD-Strategie konfigurieren, um USD / BTC mit relativ kurzen Candlestick-Zeitrahmen zu handeln. Beginnend mit 150 US-Dollar auf unserem Konto begann der Bot etwa zwei Stunden lang, Marktdaten zu sammeln, bevor er mit dem Handel begann. Mit Begeisterung beschlossen wir, direkt in die Märkte zu gehen, in denen unser Optimismus schnell zu Enttäuschungen führte. Bereits nach wenigen Stunden wurde das Live-Experiment abgebrochen, da eindeutig etwas nicht funktionierte. Gekko verlor ständig Geld, als er zu schrecklichen Zeiten kaufte und verkaufte, wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Das Gesamtergebnis war, dass man hoch kaufte und billig verkaufte: In nur wenigen Stunden haben wir 2,72% unseres Geldes verloren. Zum Vergleich: Gleichzeitig stieg der Marktpreis von Bitcoin um 0,15%. An dieser Stelle waren wir uns einig, dass eine umfassende Neubewertung notwendig war. Mit einer Out-of-the-Box-Strategie direkt in den Markt einzusteigen, schien nicht sehr gut zu funktionieren. Glücklicherweise verfügt Gekko über eine großartige Backtesting-Funktion, mit der Benutzer historische Daten herunterladen und dann ihre Strategien darauf ausführen können. Nachdem jede von Gekko angebotene Standardstrategie mit denselben Marktdaten ausgeführt wurde, hat sich ein klares Muster herauskristallisiert. Wir haben uns entschieden, jede verfügbare Out-of-the-Box-Strategie von Gekko sechs Monate lang zu testen, wobei der Markt selbst sowohl Höhen als auch Tiefen erlebte, und dann unsere Monatsergebnisse mit den Buy-and-Hold-Ergebnissen verglichen. Wir haben auch einen von der Community entwickelten neuronalen Netzwerkansatz eingeführt, der auf GitHub verfügbar ist. In den einminütigen Kerzen geht es dem Gekko extrem schlecht und verliert 99% unseres Geldes bei fast jedem Ansatz, egal ob die Märkte steigen oder fallen. Zwischen dem Marktergebnis und dem Handelsergebnis besteht oft eine Differenz von mehr als 100 %. Stündlich schneiden die Algorithmen viel besser ab, mit einigen Gewinnmonaten und einigen Perioden besser als die Märkte. Im Durchschnitt sind sie jedoch alle schlechter als die Buy-and-Hold-Strategie. Tatsächlich scheinen die Zeiten, in denen sie gut laufen, zufällig und in keinem Zusammenhang mit den Aufwärts- oder Abwärtstrends auf dem Markt zu stehen. Dies unterstützt unsere Hypothese, dass Trading-Bots im Allgemeinen den Markt entweder nicht übertreffen oder genauso gut abschneiden. In diesem Monatschart sehen wir, dass die meisten Algorithmen die Märkte zeitweise übertreffen, aber keiner von ihnen tut dies konstant. Tatsächlich wird der Standard-MACD-Ansatz, den wir zu Beginn gewählt haben, das Kaufen und Halten kaum übertreffen. Urteil Gekko hat ein ausgezeichnetes Design und eine einfache Bedienung, aber es ist klar, dass seine Strategien zum Ausschneiden von Keksen nicht funktionieren. Es warnt Benutzer mit Standard-Vorbehalten und es sollte verstanden werden, dass das Risiko definitiv auf der Seite des Händlers liegt und Verluste nicht in der Verantwortung der Gekko-Entwickler liegen können. Es gibt eine Gemeinschaft von Online-Gekko-Enthusiasten, die benutzerdefinierte Strategien teilen und die Vor- und Nachteile verschiedener Indikatoren und Einstellungen diskutieren, und es kann auch Strategien geben, die wirklich profitabel sein können. Einige dieser User-Builds verwenden neuronale Netze und Deep-Learning-Techniken, um tiefere Einblicke in die Märkte zu gewinnen, aber von allen von uns getesteten Strategien (einschließlich neuronaler Netze) konnte keine die Hodl-Ansätze durchweg übertreffen und alle haben Geld verloren auf dem neusten Stand. Während Backtesting mit bestimmten Einstellungen für bestimmte Daten profitabel war, wäre es enttäuschend, dieselben Einstellungen auf andere Daten oder andere Zeiträume anzuwenden. Wir kommen also zu dem Schluss, dass der Gekko Trading Bot kein profitables Werkzeug ist, um in Ihrem Namen zu handeln. Auch wenn es ausgeklügelte Strategien gibt, die möglicherweise funktionieren oder nicht, haben die meisten Leute, die versuchen, passives Einkommen zu generieren und in der Hoffnung, riesige Gewinne zu erzielen, in die Krypto-Märkte einsteigen, kein vollständiges Verständnis der technischen Analyse oder die Zeit, sich in die Feinheiten der Aufbau einer benutzerdefinierten Strategie und Backtesting. Wenn sie es täten, bräuchten sie Gekko kaum, um passiv Einkommen zu generieren, und wären nur Vollzeit-Trader.