Уровни фибоначчи: Природа у вас на графике.
Уровни Фибоначчи – один из основных методов технического анализа. Используется для нахождения оптимальной точки входа как в краткосрочную спекулятивную, так и в долгосрочную инвестиционную сделку, для понимания возможных уровней поддержки и сопротивления, применяется во множестве стратегий совместно с различными индикаторами, а также неразрывно связан с другим инструментом – Волнами Эллиотта. Рассмотрим основные особенности уровней, ненадолго погрузимся в историю, а также научим вас входить на рынок правильно
История:
Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Последовательность представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …
У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» — числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.
Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.
Применение для трейдинга:
На основании уровнения фибоначчи в арсенал трейдеру попадают несколько элементов: это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных — уровней.
Игрокам на рынке чрезвычайно важно понимать, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи, помогая нам найти уровни поддержки и соротивления.
Для построения уровней необходимо растянуть их от начала тренда к его окончанию, однако обратное направление никоим образом не скажется на результате, разве что позволит вам более удачно посмотреть движение графика в одну иил другую сторону. Растянутые уровни позволят вам определить примерные зоны поддержки и сопротивления. Рассмотрим на примере часового графика DOT:
Допустим, вы заметили некий ценовой пик. Вы можете растянуть уровни фибоначчи, которыми удобно пользоваться на сайте tradingview, выход на который есть через бинанс. Постройте прямую от нижней и верхней точки графика( в случае если предполагаемые зоны 1.618, 2.618, и тд. находятся не с той стороны- либо поменяйте направление графика в настройках, либо поменяйте верх и низ местами).
Растянув уравнение, нашему взору открывается череда зон поддержки и сопротивления, обратите внимание на следующее движение графика, который нашел поддержку на уровне 0.382, а так же потенциальный рост до отметки золотого сечения в 1.618, пробив которую график прорвался дальше и буквально воткнулся в зону 2.618, найдя там для себя зону сопротивления. От многих из этих уровней играют трейдеры, что буквыльно замыкает цикл движения. Представьте, что все растянув график определенным образом найдут и поставят тэйки на одной и той же точке. Такого рода закупки и продажи как раз и диктуют направление движения. Обратите внимание на движение того же участка графика внутри линий сопротивления на 15 минутах.
Тут есть особенность: если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем на графике, как в данном примере, то вероятность, что он будет отработан, становится очень высокой. Еще лучше, если при этом он будет расположен на круглом числе. Стоит сразу оговорить ограничение применения. Данный инструмент применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять его на инструменте, который движется внутри боковика, то уровни отрабатываются очень «грязно», и вряд ли их использование принесет вам прибыль в долгосрочной перспективе.
Еще уровни можно применять для торговли откатов. Когда инструмент делает быстрое движение к значимому уровню, от которого высока вероятность отката, коррекционный уровень 0.382 может показать вам потенциал, до которого можно держать позицию.
Определение волн Эллиота:
Уровни Фибоначчи часто используют в связке с волнами Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Где 1, 3 и 5 волны являются импульсными, а 2 и 4 коррекционными. Любое коррекционное движение можно тоже разложить, но лишь на 3 фазы: A, B, C.
Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота — это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей. По теории эллиота Высота третьей волны соотносится к первой как 1.618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи.
Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:
1 волна — определяется по факту формирования
2 волна — чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.
3 волна — составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.
4 волна — чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.
5 волна — составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.
Мы надеемся ,что данные знания пригодятся на пути совершения успешных торговых сделок. Самое главное- это не забыть вовремя продать;)