Управление рисками в крипто трейдинге: простые правила
Cryptokach | Биткоин, криптовалюты, трейдинг
Риск относится к вероятности негативного события, происходящего в вашей деятельности; событие, которое идет вразрез с вашим предполагаемым результатом. Риск является неотъемлемой частью торговли криптовалютой. Это вероятность нежелательного исхода сделки, что приводит к убыткам. Например, 50% риск по короткой позиции просто означает, что есть 50%-ная вероятность того, что цена bitcoin вырастет, что приведет к убыткам с вашей стороны.
Сегодня я познакомлю вас с простыми правилами, которыми необходимо следовать при управлении рисками в криптовалюте.
Типы риска
Мир криптовалюты подвержен четырем основным типам финансовых рисков:
Риск кредита
Этот риск влияет на криптопроекты. Это вероятность того, что стороны, стоящие за криптопроектом, не выполнят свои обязательства. Кредитный риск в основном связан с кражами и мошенничеством на рынке. Хорошим примером является взлом Binance в 2018 году, который привел к убыткам в размере более 40 миллионов долларов.
Правовой риск
Под правовым риском понимается вероятность возникновения негативного события в отношении нормативных правил. Например, запрет на торговлю криптовалютой в конкретной стране. Практический пример юридического риска - когда штаты Техас и Северная Каролина издали распоряжение о запрете криптовалюты Bitconnect, в связи с подозрением в мошенничестве.
Риск ликвидности
Риск ликвидности в отношении криптовалюты означает, что трейдер не может или не способен конвертировать всю свою позицию в фиатные валюты (USD, YEN, GBP), которые они могут использовать в своих ежедневных расходах.
Рыночный риск
Рыночный риск - это вероятность того, что цены на монеты будут двигаться вверх или вниз вопреки вашему желанию открыть позицию.
Операционный риск
Операционный риск - это вероятность того, что трейдер не сможет торговать, вносить или даже снимать деньги в своих криптовалютах.
Основные стратегии управления рисками
Основное правило в криптовалюте: «Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять». Учитывая серьезность риска в криптовалюте, я обычно советуем трейдерам использовать не более 10% своего бюджета или ежемесячного дохода. Кроме того, торговля с заемными деньгами не рекомендуется, поскольку это ставит их в положение кредитного риска.
Стратегии управления рисками можно в общих чертах разделить на три: соотношение риска и прибыли, определение размера позиции, а также стоп-лосс и тейк-профит.
1. Размер позиции
Определение размера позиции определяет, сколько монет или токенов готов купить трейдер. Вероятность получения большой прибыли в криптовалюте заставляет трейдеров инвестировать 30%, 50% или даже 100% своего торгового капитала. Однако это губительный шаг, который подвергает вас серьезным финансовым рискам. Золотое правило: никогда не кладите все яйца в одну корзину. Вот три способа определения размера позиции.
Введите сумму против суммы риска
Этот подход учитывает две разные суммы. Первый касается денег, которые вы готовы вкладывать в каждую сделку. Я советую трейдерам рассматривать эту сумму как размер каждого нового ордера, который они принимают, независимо от его типа. Второй связан с деньгами в опасности, то есть деньгами, которые вы потеряете в случае неудачи в торговле.
Вот как вы определяете сумму ввода:
A = ((Размер ставки * Риск на сделку) / (Цена входа - Стоп Лосс)) * Цена входа
Допустим, мы хотим купить BTC с USDT с целью $ 13 000. Наши параметры будут:
- Размер ставки: $5000
- Риск на сделку: 2%
- Точка входа: $ 11 500
- Стоп Лосс: $ 10 500
Наша сумма ввода будет:
A = ((5000 * 0,02) / (11 500 - 10 500)) * 11 500 = 1 150
Идеальная сумма для инвестирования в эту сделку составляет $1150 или 23%. Однако из-за нашего стоп-лосса мы рискуем только 2%/
«Акулы» и «Пираньи» старца
Эта концепция определения размера позиции связана с диверсификацией ваших инвестиций. Доктор Александр Элдер, которому приписывают эту концепцию, предлагает два правила:
- Ограничение каждой позиции до 2% риска. Старейшина сравнивает риск с укусом акулы. Иногда вы хотели бы рискнуть огромным количеством, но риск был бы огромным и катастрофическим, как укус акулы.
- Ограничение торговых сессий до 6% за сессию. В серии неудач вы можете потратить все, что у вас есть, понемногу. Старейшина сравнивает этот риск с атакой пираньи, которая отнимает укусы жертвы, пока не поглотит все это.
Следование подходу Старейшины с акулами и пираньями приводит к не более чем трем открытым позициям на 2% каждая или шести на 1%. Ограничение результатов при обратном смешивании; потери становятся все меньше и меньше с каждой последующей потерей.
Критерий Келли
Критерий Келли - это формула, разработанная Джоном Ларри Келли в 1956 году. Это подход определения размера позиции, который определяет процент капитала для ставок. Подходит для долгосрочной торговли.
A = (% успеха / коэффициент убыточности при стоп-лоссе) - ((1 -% успеха) / коэффициент прибыли по тейк-профиту)
Используя предыдущий пример, функции будут:
- Размер депозита: $ 5000
- Инвестированная сумма: $ 1150
- Успешность%: 60%
- Входная цена: $ 11 500
- Стоп Лосс: $ 10 500
- Коэффициент потерь: 1.10
- Тейк-профит: $ 13 000
Наш результат будет:
A = (0,6 / 1,10) - ((1 - 0,06) / 1,13) = 0,19
Это означает, что вы не должны рисковать более чем 19% от всего капитала в 5000 долларов, чтобы достичь наилучшего возможного результата в серии сделок.
2. Соотношение риска и прибыли
Соотношение риск/прибыль, сравнивает фактический уровень риска с потенциальной доходностью. В торговле, чем рискованнее позиция, тем выгоднее она может стать. Понимание соотношения риск/прибыль позволяет вам знать, когда входить в сделку, а когда это невыгодно. Соотношение риска и прибыли рассчитывается следующим образом:
R = (Цель - Цена входа) / (Цена входа - Стоп Лосс)
Из предыдущей иллюстрации:
- Цена входа: $ 11 500
- Стоп Лосс: $ 10 500
- Цель: 13 000 долларов
Наше соотношение будет:
R = (13 000 - 11 500) / (11 500 - 10 500) = 1,5 или 1: 1,5
Соотношение 1: 1,5 хорошо. Я советую трейдерам не торговать с соотношением ниже 1: 1.
3. Стоп Лосс + Тейк Профит
Стоп Лосс относится к исполняемому ордеру, который закрывает открытую позицию, когда цена снижается до определенного уровня. Тейк Профит, с другой стороны, является исполняемым ордером, который ликвидирует открытые ордера, когда цены поднимаются до определенного уровня. Оба являются хорошими подходами к управлению рисками. Стоп-лоссы спасают вас от торговли убыточными сделками, а тейк-профиты позволяют вам выйти из сделки до того, как рынок развернется против вас.
Выигрышные стратегии
Принять неудачи
Риск является неотъемлемой частью торговли. Кроме того, мы не можем устранить их, а только управлять ими. Поэтому вы должны принять свои убытки и полагаться на принятие решений на основе плана для получения прибыли в будущих сделках.
Рассмотрим сборы
Новые трейдеры часто не знают комиссионных, которые сопровождают торговлю. К ним относятся сборы за снятие средств, сборы за кредитное плечо и т. Д. Вы должны учитывать это при управлении рисками.
Сосредоточиться на выигрыше
Риски всегда будут, однако сосредоточение на количестве выигрышей помогает развить позитивный настрой в трейдинге.
Измерение просадки
Это относится к общему сокращению ваших начальных средств после серии потерь. Например, если вы потеряли $1 000 из $5 000, ваша просадка составляет 10%. Чем больше сумма, тем больше вам нужно будет внести в сделку, чтобы она восстановилась. Как посоветовал доктор Элдер, придерживайтесь 6% предела риска.
----------------------
Подписываемся на канал Cryptokach