Управление рисками контрольная работа
Управление рисками контрольная работаСкачать файл - Управление рисками контрольная работа
Для Вашей компании существуют 4 возможных направления инвестирования капитала в размере тыс. Облигации газовой компании с фиксированным доходом и сроком займа на 10 лет. Однако, Ваша компания продает облигации в конце 1-го года, то есть процент будет известен в конце года см. Проект А, предполагающий выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики. Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырех вариантов и выбрать один из них. Информация о предполагаемых доходах содержится в таблице. Предпочтение отдается решению, имеющему наименьший средневзвешенный показатель риска, определяемый как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующее им значение потерь:. Потери Н ij рассчитываются как разность между ожидаемым результатом действия при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если данные определены:. Теперь определим величины потерь для каждого варианта инвестирования капитала и для каждого состояния экономики. Рассчитаем показатель риска для каждого варианта решения, воспользовавшись формулой: Таким образом, наименее рискованным является приобрести облигации газовой компании. Здесь подразумевается риск упущенной выгоды потери. Выбор того или иного решения зависит не только от целевых установок и ограничений, но и от склонности к риску лиц, принимающих данное решение. Одним из классических критериев, учитывающих также и этот параметр, является критерий обобщенного максимина пессимизма-оптимизма Гурвица. Данный критерий, как правило, используется, если требуется остановиться между стратегией линией поведения в расчете на худшее и линией поведения в расчете на лучшее. В этом случае предпочтение отдается варианту решений, для которого окажется максимальный показатель G i , определенный по формуле:. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от обстановки и склонности к риску лица, принимающего решения. Определим критерии Гурвица для различных вариантов решений и значений коэффициента k, для этого воспользовавшись вспомогательной таблицей, в которой мы определим максимальные и минимальные значения a ij. Из данных таблицы видно, что в условиях неопределенности лицо, ориентированное на любое поведение, кроме риска, выберет реализацию оптимального для него решения Р 2 , и только лицо, ориентированное на предельный и близкий к предельному риск, предпочтет реализацию оптимального решения Р 4. Эксперты компании 'ХМК' определили следующие показатели прибыли тыс руб в зависимости от вида стратегии и ситуации на рынке. Значит, наилучший стратегией будет выпуск морозильников. Если условия неблагоприятны, то выбрать стоит стратегию, которая грозит минимальным риском. В данном случае это означает, что дисперсия между максимальной и минимальной прибылью должна быть минимальна, поэтому нет необходимости подсчитывать риски. То есть, в случае неудачи — потери будут меньше и поэтому надо выпускать холодильники. Как видно, стратегией с минимальным риском является выпуск кондиционеров, при заданных вероятностях событий. Выпускник школы выбирает работу. Работа сторожем гарантирует ему ежемесячный заработок 2 тыс. Работа контролером в общественном транспорте обеспечивает ему заработок в зависимости от количества оштрафованных: Полезность в зависимости от дохода для выпускника представлена в таблице. Исходя из условия максимизации полезности, выпускник должен выбрать работу с полезностью 27 или 19 у. Такую полезность он получит при доходе 3,2 и 2. Так как работа сторожем может обеспечить только 2,0 тыс. Эта работа может обеспечить ему в свою очередь только 3,2 тыс. В первых графах таблицы приведены статистические данные о финансовых инструментах А, Б и В. Проанализировать риск этих инструментов оценить стандартное отклонение и коэффициент вариации , а также возможных портфелей, если предприниматель может выбрать одну из двух стратегий:. Коэффициент корреляции текущих норм доходности акций 'А' и 'Б' равен: Найти пропорцию распределения денежных средств, инвестируемых в акции, соответствующие минимуму риска нулевой дисперсии. Значит распределение средств должно быть таким, чтобы произведение средних норм доходности акций было равно , Риск-менеджмент как условие развития предприятия. Теория и практика реструктуризации предприятий: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Материалы научно-практической конференции 30 октября г. Изд-во Вятского ГЛУ, г. Управление рисками, Контрольная работа. Состояние экономики и его вероятность. Значение коэффициента Гурвица k. Р 1 облигации государственного займа. Р 2 облигации газовой компании. Р 3 проект А. Р 4 проект В. Если наступит обстановка 2. Если наступит обстановка 1.
Управление финансовыми рисками
Подключение дгу коттеджа к сети простейшая схема
Управление риском
Зарядить аккумулятор шуруповерта зарядным устройством
Контрольная работа: по Управлению рисками в инновационном менеджменте
Приказ минтруда 438н от 19.08 2016 скачать
Контрольная работа - Управление рисками
Где находятся отделения почта банка