Triangular Moving Average – индикатор на основе скользящих средних

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Triangular Moving Average – индикатор на основе скользящих средних

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Скользящая средняя отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания. Это самый известный из технических индикаторов, но в печати постоянно появляются статьи о новых способах вычисления и новых модификациях скользящих средних. Среди победителей чемпионатов по автоматизированной торговле первые места часто занимают торговые роботы на основе скользящих средних. Теперь рассмотрим пример вычисления простой скользящей средней SMA 5 по ценам закрытия часового графика таймфрейм H1, рис. Для определённости положим, что сейчас , то есть последняя свеча на графике соответствует отметке времени Чтобы вычислить SMA 5 для следующего часа отметка времени , мы возьмём текущую цену закрытия и цены закрытия предыдущих свечей с до , сложим их и снова разделим на 5. Пользы от такой линии будет не слишком много, разве что нас заинтересует среднее значение цены со дня ввода валюты в обращение. На рис. Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда цена некоторого инструмента долгое время оставалась равной 1. Линии обеих SMA до й свечи включительно, очевидно, совпадали с графиком цены поскольку среднее арифметическое нескольких одинаковых значений равно каждому из них. Начиная с й свечи, на которой произошёл скачок цены, средние линии начинают линейно возрастать: наклон SMA 5 круче, чем наклон SMA Другой пример рис. Как будут вести себя средние линии? Третий пример рис. Рассмотрим любое мгновенное значение, например, ю свечу, с ценой закрытия 1. Средняя SMA 5 достигла этого значения только на й свече, с задержкой на 2 интервала. Задержка для SMA 10 составила 4. Вертикальное смещение, как правило, выражают в процентах или долях от исходного значения SMA. В самом общем случае:. Разумеется, как и в случае SMA, для вычисления WMA можно использовать не только цены закрытия, но также любые другие параметры ценовых баров. Треугольная скользящая средняя Triangular Moving Average , TMA , TriMA — это вариант взвешенной скользящей средней, весовые коэффициенты которой имеют вид треугольника. Таким образом, наибольший вес имеет цена на том баре, который попадает в середину окна усреднения; а веса всех остальных баров убывают линейно по мере удаления в обе стороны от этого среднего бара. Треугольная скользящая средняя может быть вычислена как простая скользящая средняя SMA , рассчитанная по значениям простой скользящей средней SMA. Строго говоря, для точного вычисления EMA потребовалось бы просуммировать бесконечное количество значений точнее, цены закрытия всех свечей с того дня, когда впервые был определён курс той или иной валюты. Но благодаря быстрому уменьшению величины коэффициентов, нет никакой необходимости суммировать их все, так как влияние отдалённых свечей на значения экспоненциальной средней пренебрежимо мало. В общем случае:. Для сравнения там же показана SMA с тем же периодом. Видно, что экспоненциальная средняя быстрее реагирует на изменение цены, но дольше принимает новое установившееся значение. Значит ли это, что LWMA лучше? Нет, мы же ведь хотели отфильтровать случайные колебания цен. Тогда лучше SMA? Давайте посмотрим внимательнее. Часто пробитие ценой скользящей средней идентифицируется трейдерами как конец тренда и, возможно, начало нового, в противоположном направлении. В белая свеча закрылась выше SMA 35 , что могло быть воспринято как сигнал на закрытие коротких позиций. Однако, на самом деле нисходящий тренд продолжился. По LWMA мы бы закрылись ещё раньше, в Только ориентируясь на экспоненциальную среднюю, мы бы увеличили свою прибыль. Получается, лучше применять EMA? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. В рассмотренном примере это так. В других случаях может оказаться наоборот. Ответ зависит от текущей ситуации, торгуемого инструмента, набора конкретных параметров Каждый трейдер должен сам, в результате кропотливого тестирования, выбирать параметры используемых им индикаторов. Должен быть готовым дисциплинированно придерживаться этого выбора, несмотря на случайные потери. И должен быть готовым отказаться от него, когда увидит, что рынок изменился и пора снова начинать с тестирования. При таком выборе ширины окна усреднения оно захватывает ровно половину свечей, составляющих один цикл цены. Надо помнить ещё один факт: если значения технического индикатора вычисляются по рекуррентной формуле как в случае экспоненциальной скользящей средней , то есть для нахождения значения индикатора на очередном баре используются значения этого индикатора на предыдущих барах, то становится важным, с какого бара мы начали выполнять вычисления и как выбрали начальные значения индикатора на самых левых барах на графике. Другими словами, существует некоторое время установления, в течение которого показания индикатора не следует принимать в расчёт, поскольку они сильно зависят от начальных условий. По мере продвижения по графику вправо влияние начальных условий уменьшается. Скользящие средние входят в группу трендовых индикаторов, то есть показывают наличие и направление тренда. Для идентификации тренда обычно используют следующие признаки:. Приведённые выше признаки перечислены в порядке от самого быстрого к более медленному при прочих равных условиях. Например, цена пробьёт свою скользящую среднюю раньше, чем пересечётся пара скользящих средних так как линейный график цены совпадает со скользящей средней, имеющей период 1. Для надежного распознавания тренда рекомендуется совмещать несколько перечисленных признаков, а также проверять, есть ли подтверждение от других трендовых индикаторов. Если трейдер обнаружил на графике наличие тренда — это ещё не означает, что он должен тут же открывать позицию. Для поиска наилучшей точки входа обычно применяют специальные методы. Скользящая средняя не имеет значение, простая, взвешенная или экспоненциальная является линейным преобразованием, то есть скользящая средняя от ряда данных, образованного взвешенным суммированием других рядов, раскладывается на взвешенную сумму с теми же коэффициентами скользящих средних, рассчитанных по исходным рядам данных:. Причём эти скользящие средние могут быть разного типа. Например, скользящая средняя с периодом для минутного графика — примерно совпадает со скользящей средней с периодом 20 для 5-минутного графика. Заметим, что речь не идёт о точном совпадении, поскольку при вычислении средней линии на младшем таймфрейме учитываются промежуточные значения цен, которые отсутствуют спрятаны внутри бара на старшем таймфрейме. Из школьного курса физики мы знаем, что любой реальный сигнал, в том и числе и график цены, можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний кратной частоты так называемых гармоник. Нулевая частота — это постоянная составляющая сигнала горизонтальная линия, проведённая через среднее арифметическое всех цен за рассматриваемый период времени. Первая гармоника сигнала основная — синусоида некоторой частоты, которая больше других представлена в исходном сигнале. Вторая гармоника — синусоида частоты, которая в два раза больше основной. Третья гармоника — синусоида с частотой, которая в три раза больше основной и т. Чем больше гармоник мы сложим, тем точнее воспроизведём исходный сигнал. Набор этих колебаний-гармоник называются спектром сигнала. Если сигнал совсем не похож на периодический то есть на нём не прослеживаются равноотстоящие друг от друга максимумы и минимумы , то частота основной гармоники получается совсем маленькой, в результате частоты всех остальных гармоник отстоят друг от друга на небольшую величину. Такие сигналы имеют богатый спектр: чтобы их воспроизвести без существенных искажений, требуется сложить большое число синусоид. Сигналы, более похожие на периодическое колебание, имеют бедный спектр, то есть состоят из малого числа гармоник. Индикатор скользящая средняя работает в качестве фильтра низких частот : в результате вычисления среднего значения по нескольким соседним свечам отфильтровываются подавляются высокочастотные гармоники сигнала. Остаётся постоянная составляющая и колебания вокруг неё, имеющие небольшую частоту. Но во время торговли нам не важна постоянная составляющая если только мы не анализируем на истории какие-либо значимые уровни. Нас больше всего интересует изменение цены, поскольку именно на этом изменении мы собираемся заработать. Поэтому было бы хорошо вместе с высокими частотами отфильтровать также и постоянную составляющую цены. Для этого потребуется разработать и подключить к торговому терминалу специальный индикатор. Тогда кривая индикатора будет автоматически промасштабирована таким образом, чтобы в окне индикатора поместился весь график. Другими словами, постоянная составляющая сигнала никак не повлияет на смещение графика индикатора по вертикали, что нам и требовалось. Но к сигналу индикатора будет добавлена произвольная постоянная составляющая, зависящая от ширины окна вернее, от размаха того участка графика, который в эту ширину попал , что доставляет некоторые трудности. Такие скользящие средние будем называть дифференциальными , так как они зависят от изменения цены. Допустим, наша торговая система заключается в том, что мы покупаем, когда быстрая EMA 5 пересечёт медленную EMA 51 снизу вверх. И продаём, если пересечение сверху вниз. Пересечение этих и любых других скользящих средних в отдельном окне происходит на несколько свечей раньше, чем пересечение обычных EMA, то есть нам удалось ослабить один из основных недостатков скользящих средних — их запаздывание. Обычно этого удаётся достичь существенным уменьшением периода усреднения, но тогда резко возрастает число ложных сигналов. А мы достигли того же результата, просто подавив постоянную составляющую сигнала, при этом число ложных пересечений несколько увеличилось, но не так сильно, как при использовании скользящих средних с малым периодом. Двойная экспоненциальная скользящая средняя Double Exponential Moving Average , DEMA — попытка уменьшить время задержки, присущее экспоненциальной и любой другой скользящей средней. Другими словами, мы от удвоенного значения экспоненциальной скользящей средней отнимаем значение экспоненциальной скользящей средней с тем же периодом , построенной не по ценам закрытия, как обычно, а по значениям такой же экспоненциальной скользящей средней то есть используем двойное сглаживание. Задержка разницы этих средних оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности. Приведённая формула может быть получена в результате следующего рассуждения. Рассмотрим ошибку — разницу между ценой закрытия и экспоненциальной скользящей средней,построенной по ценам закрытия:. Чем волатильность выше, тем чувствительнее постоянная сглаживания, используемая для расчета. Чувствительность повышается за счет присваивания большего веса текущим данным. Коэффициент волатильности может определяться различными способами, например, с помощью индикатора VHF Яндекс-поиск по сайту:. Введите слова для поиска или имя модуля, класса или функции. При цитировании ссылка на ProfiTraders. Использование скользящих средних Скользящие средние входят в группу трендовых индикаторов, то есть показывают наличие и направление тренда. Для идентификации тренда обычно используют следующие признаки: Наклон скользящей средней вверх, вниз, вбок. Например, если MA имеет заметный и постоянный наклон вниз, то это указывает на медвежий тренд. Если вверх — тренд бычий. Если у линии нет постоянного наклона, она колеблется то вверх, то вниз — боковой тренд флет. Размах этих колебаний позволяет судить о ширине ценового коридора. Положение группы подряд идущих свечей баров относительно скользящей средней. Если они над MA независимо от её типа , то тренд бычий. Снизу — медвежий. По обе стороны — тренд отсутствует флет. Положение двух скользящих средних с разными периодами друг относительно друга. Если быстрая MA с меньшим периодом выше медленной с большим периодом — тренд бычий. Наоборот — медвежий. Если обе средние переплетены и часто пересекаются — флет. Взаимное положение трёх скользящих средних. Если все три линии находятся в правильном порядке , это говорит о наличии тренда. Для восходящего бычьего тренда правильный порядок — когда самая быстрая линия с наименьшим периодом расположена выше двух других, а самая медленная с наибольшим периодом — ниже двух других. Линия с промежуточным периодом в этом случае находится где-то посередине. Для нисходящего медвежьего тренда — наоборот, быстрая линия должна быть внизу, а медленная — вверху. При боковом тренде правильный порядок нарушается и линии располагаются произвольно. Положение скользящей средней по отношению к конверту цен ценовому коридору. Если MA проходит внутри конверта и достаточно далека от его границы — значит, тренд отсутствует. Если вблизи верхней границы конверта или, тем более, за пределами конверта выше его верхней границы — тренд нисходящий. Наоборот, если MA находится вблизи нижней границы конверта или ниже этой границы — тренд бычий. Технический индикатор конверт envelope будет рассмотрен позже. Скользящая средняя Тома Демарка. Ссылки Википедия: Скользящая средняя Википедия: Скользящая средняя индикатор Википедия: Адаптивная скользящая средняя Кауфмана machinelearning. Оглавление Сообщество трейдеров и школа прибыльной торговли ProfiTraders. Быстрый поиск Введите слова для поиска или имя модуля, класса или функции.

Triangular Moving Average – индикатор на основе скользящих средних

Пробы Анаши, плана, гаша Нижний Новгород

Triangular Moving Average – индикатор на основе скользящих средних

Бошки AK-47 закладкой купить Клермон-Ферран Франция

Новошахтинск купить Марки ЛСД 25