Трейдинг = покер?
Сегодня в нашей авторской колонке вас ждёт очень интересное рассуждение на тему: что общего между трейдингом и покером. Необычное сравнение, правда? Автором выступил Tawer95, владелец канала Крипто-Шелки. Начнём!
Два основных правила в крипте, трейдинге и покере
Внутри крипты, трейдинга и покера есть два основных решающих правила: ev (expected value | математическое ожидание) и банкролл-менеджмент (мани-менеджмент).
Секрет успеха
Если ты совершаешь +ev действия при соблюдении математической защиты со стороны мани-менеджмента, то успех гарантирован.
Приведу пример на покере. В покере есть масса комбинаций, нам достаточно знать, что такое флеш. Флеш – это 5 карт одной масти. У вас на руках 2 черви, на столе ещё 2 черви, осталось выложить 1 карту. Берём за основу, что если флеш вы не соберёте, то вы проиграете. В вас делают ставку в полбанка (банк 100 и ещё ставят 50). Как понять, что принимать математически выгодно? Легко.
Во-первых, считаем вероятность собрать флеш. В колоде 52 карты, 2 у вас на руках, 4 на столе. Всего червей 13, 4 из которых у вас на руках. Осталось в колоде 9, 9 делим на 46, получаем вероятность выпадения ещё одной черви 9/46 или ~19.5%.
Во-вторых, считаем шансы банка. В вас поставили 50, вам нужно уровнять 50. В случае победы вы заберете 200. То есть, 50/200 ~1/4 ~ 25%.
Теперь соотносим эти цифры. 19.5% меньше 25%, значит принимать ставку в 50 - невыгодно. И так для каждой раздачи с кучей мелких деталей, о которых вам знать не нужно :)
В трейдинге то же самое. Если обращаться к ТА, то разница между точкой фиксации прибыли и точкой открытия сделки должна быть больше, чем разница точки стоп-приказа и точкой открытия сделки, причем, желательно, раза в 3-4, в силу комиссий и разных других вещей.
Дальше начинаются детали: чем выше положительное математическое ожидание от сделки, тем меньший банкролл требуется, и наоборот, чем меньше положительное математическое ожидание от сделки, тем больше нужен банкролл, так как дисперсионный разброс от твоих действий будет на дистанции. Для внесения ясности: чем консервативнее актив, тем больше мы можем в него залезть от своего банка, чем более рисковый, тем меньшее количество мы выделяем на него.
"Сдвиг в голове" или осознанный подход к принятию решений в пользу полезности
В целом, происходит маленький сдвиг в голове, то есть осознанный подход к принятию решений в пользу прибыльности/полезности. Почти все решения оцениваются с точки зрения +ev, принимая во внимание упущенную выгоду и недействие. Такой подход прививается дисциплиной, хоть и интуиция постоянно пытается вплестись в аргументацию к решениям. Приведу пример: условно, вы проработали план сделки, купили по х-цене, фиксируетесь по 2х-цене, но интуиция говорит, что нужно ещё подержать, будет ещё прибыль. От этого надо избавляться через дисциплину. Ну а методы бывают уже разные, от дневников, до медитации, это не принципиально, что работает, то и юзайте.
С вами был Tawer95,
не теряйтесь!