Торговый алгоритм робота

Заранее уточню, что детали алгоритма я буду объяснять на пальцах, постараюсь без сложных терминов. Так чтобы неподготовленный читатель тоже смог разобраться в основных принципах торговли нашего робота.

Робот торгует одновременно сразу на 6 основных валютных парах. На каждой паре по 3 стратегии. Итого до 80 разнонаправленных сделок в работе в каждый момент времени.

Рассмотрим общий принцип открытия и закрытия сделки на любой стратегии на каждой валютной паре.

Пока сделка не открыта, робот выжидает момента входа в рынок. Далее, основываясь на совокупности встроенных в алгоритм индикаторов тренда, в какой-то момент робот выбирает направление сделки и открывает позицию. Объем первой закупки (или продажи) рассчитывается от размера вашего депозита и вообще говоря минимальный.

Сразу после открытия выставляется целевая цена, по которой сделка будет закрыта с прибылью. А вот привычный и обязательный для ручной торговли лимит ущерба (стоп лосс ордер) не ставится, т.к. наш робот работает без них.

Дальше возникает 2 сценария:

1. Робот угадал направление движения цены и сработал ордер закрытия с прибылью (тейк профит). Так бывает в 74% случаев. Робот получает минимальную и быструю прибыль.

2. В случае, если направление выбрано неверно, цена начинает удаляться от целевого ордера закрытия и на вашем счете начинает накапливаться «просадка», виртуальная отрицательная величина, которая показывает цену ваших активов относительно цены закупки. Т.е. какой убыток вы понесете, если закроете сделку прямо сейчас. Далее ключевой момент всего алгоритма: как только цена отдалилась на значительное расстояние (все конкретные цифры не разглашаются авторами) робот откроет еще одну позицию увеличенного объема в том же направлении! Этот прием могут называть принцип мартингейла, а роботов работающих на этом принципе - сеточными. Таким образом закрывающий ордер подтянется в направлении текущей цены и будет ждать отскока котировки в свою сторону. Если этого не происходит и цена упорно идет в другом направлении, будет открываться следующая позиция еще большего объема для сдвига уровня линии тейк профит ордера в направлении текущей цены. И так далее, до тех пор, пока не произойдет откат цены в ожидаемом направлении и закрытия всей «сетки» с прибылью (отсюда и название "сеточник"). Чем дольше цена идет без откатов в одном направлении, тем больший объем средств замораживается на нашем счету, тем больше просадка (ниже equity) счета. Это и есть главный риск, лежащий в основе алгоритма. Понятно, что не бывает бесконечного роста как и бесконечного падения, и рано или поздно цена прыгнет в нужную сторону и закроет сетку с прибылью, вопрос в том, хватит ли объема нашего депозита, чтобы переждать длительный безоткатный тренд. И что будет если нет?!

Еще раз - просадка (снижение equity) счета означает увеличение объема ваших средств, замороженных в открытых сделках. Если этот объем критически вырастет (приблизится к 80-90-100%) брокер принудительно закроет все ваши сделки с убытком (то что называется margin call), чтобы исключить собственные убытки, вызванные вашей торговлей. (Для торговли с плечом 1:500 мы занимаем у брокера огромные суммы). Т.е. говоря простым языком, от нашего депозита ничего не останется. Именно такое развитие событий и есть главный риск в работе с подобными роботами! Это отличает их от печатного станочка, который делает деньги каждый день. И именно вероятность такого поворота событий отличает хорошего робота сеточника от плохого. (А у нас он очень хороший).

Как часто такое случалось раньше? Именно для управления рисками в роботе и есть 4 стратегии: лайт, оптима, максимум и турбо. По заявлениям разработчиков на настройках оптима и лайт на исторических тестах никогда ранее не случалось критических просадок, сливающих депозит в ноль. Однако это не гарантирует, что такое не случится никогда в будущем! Такие шансы теоретически существуют, хоть и не велики. В то время как на более доходных и агрессивных стратегиях данная ситуация более реальна!

Можно ли что-то сделать чтобы избежать потери депозита?

Да! И основная стратегия это резерв денежных средств в размере 50-150% от вашего депозита. Которые можно «долить» на основной счет, и тем самым дать роботу дополнительные ресурсы переждать сложные времена.

Справедливости ради стоит заметить, что если вы храните в резерве 100% от депозита, получается и доходность ваших инвестиций вдвое меньше! (Правда и рискуете вы половиной денег) и получается, что более консервативная стратегия не сильно уступает рискованной? А может их стоит совместить? Это хорошее поле для оптимизации и выработки именно вашей стратегии инвестирования, которая будет вас радовать доходностью и не сожжет все нервы завышенным риском, а у каждого эти значения индивидуальны.