Торговые системы на фондовом рынке
Торговые системы на фондовом рынке🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥
✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?
✅Ты ошибаешься!
✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:
✅Юридическая гарантия
✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой
(лицензия ЦБ прикреплена выше).
Дорогие инвесторы‼️
Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис
г.Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17
ОГРН : 1152468048655
ИНН : 2464122732
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️
‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :
Мы конечно же вкладываем и свои деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите , пожалуйста. Все сервисы Хабра. Как стать автором. Войти Регистрация. ITI Capital Лучший онлайн-брокер для работы на бирже. How-to: пошаговое руководство по разработке торговой системы для работы на фондовом рынке Автор оригинала: Michael Halls-Moore. Примечание: Данный пост написан британским разработчиком и финансовым аналитиком Майклом Халлс-Муром, который является профессионалом в так называемом Quantitative trading. С нашей точки зрения информация, содержащаяся в этом топике, может быть интересна техническим специалистам и разработчикам, которые интересуются фондовым рынком и обладают навыками для создания, к примеру, успешных торговых роботов, но не знают с чего начать. Поэтому топик будет рассматриваться именно в таком контексте, кроме того, текст адаптирован к российским реалиям, соответственным образом переведены и некоторые термины. Будем рады вашим комментариям! Поправки по переводу лучше отправлять в личных сообщениях. Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Любая высокочастотная торговая система состоит из четырех основных компонентов: Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли. Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и «прогон» стратегии на них, анализ результатов и оптимизация слабых мест. Движок — часть, которая соединяется с брокерской торговой системой недавно ITinvest ввел в строй новую систему Matrix — прим. Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке. Начнем с первого пункта и поговорим о том, как выбрать стратегию торговли. Торговая стратегия В трейдинге любым действиям всегда предшествует этап сбора и изучения информации. Прежде чем выбрать стратегию для торговли, необходимо проанализировать исходные данные вроде объема имеющихся средств, а также учесть, насколько новая стратегия сочетается с уже использующимися. Индивидуальные трейдеры просто обязаны уделять большое внимание транзакционным издержкам и всеми силами пытаться их сокращать, соответственным образом и выбирается оптимальная стратегия торговли. Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают. Кроме того, аналитики и ученые иногда публикуют результаты своих исследований и финансовых экспериментов. Существует довольно много блогов на тему алгоритмеческой торговли на английском языке в России, иногда, интересные темы проскакивают на ресурсе Smart-lab. Конечно, никто не станет обсуждать в публичном поле все аспекты и детали настройки прибыльной стратегии. Ключ к прибыльности как раз заключается в понимании того, какие параметры должны иметь стратегия, а также её «тонкая настройка». Тем не менее, практически стопроцентный путь к созданию собственной стратегии этого «воровство» чужих идей и их последующая доработка. Большинство стратегий можно разделить на две большие группы — «играющие на неэффективностях» и «идущие за трендом». Стратегии первого типа эксплуатируют неэффективности рынка например, спред в цене связанных финансовых инструментов и тот факт, что в краткосрочной перспективе цена активов часто возвращается на изначальный уровень. Трендовые стратегии играют на психологии инвесторов и действиях фондов, пытаясь «запрыгнуть» в поезд нового тренда и успеть собрать на этом профит до того момента, пока движение не обратится в обратную сторону. Еще один важнейший момент алгоритмической торговли — это её частота. Низкочастотная торговля LFT подразумевает обладание финансовыми инструмента на протяжении времени, превышающем один торговый день. Соответственно, при высокочастотной торговли HFT все операции происходят «интрадей», то есть в рамках одного торгового дня. Существуют также так называемые ультравысокочастотные стратегии UHFT , которые подразумевают удержание актива на протяжении секунд или даже миллисекунд. Большое развитие на мировых и российских рынках сейчас получила высокочастотная торговля. После того, как стратегия выбрана, необходимо протестировать её эффективность на исторических данных. Этот процесс называется бэктестингом. Бэктестинг Суть бэктестинга в том, чтобы подтвердить или опровергнуть прибыльность выбранной стратегии, запущенной на исторических данных. Знание результатов, которые стратегия показала бы в прошлом, позволяет предположить её эффективность в текущей рыночной ситуации. Само собой, тот факт, что на исторических данных стратегия принесла виртуальный миллион, ещё не гарантирует успеха в реальном мире. При бэктестинге самым важным моментом является наличие данных о прошедших торговых сессиях, для запуска стратегии. Получить эти данные можно несколькими способами — часто их предоставляют брокеры и биржи, но существуют и сторонние поставщики данных. Также важно определить метрики, по которым будет определяться, насколько успешно или неуспешно отработала стратегия «на истории». Стандартом в индустрии являются понятия «максимальной просадки» и коэффициент Шарпа. Максимальная просадка — это максимальный убыток по портфелю за определенный период обычно за год. У низкочастотных стратегий просадка может быть больше, чем у высокочастотных, вследствие некоторых статистических факторов. Бэктест покажет максимальную просадку портфеля, которая могла бы иметь место в прошлом, что даст примерное понятие о том, чего стоит ожидать в этом плане при работе на реальном текущем рынке. Коэффициент Шарпа же это показатель эффективности инвестиционного портфеля актива , который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. После того, как стратегия оттестирована и устранены все выявленные узкие места, возможная просадка минимизирована а коэффициент Шарпа максимален, пора переходить к собственно разработке торгового движка. Торговый модуль Торговый движок является средством, благодаря которому список сделок, подлежащих исполнению в соответствии с торговой стратегией, передается в торговую систему брокера. Процесс генерирования приказов может быть наполовину или полностью автоматизирован, а механизм их исполнения может быть ручным, наполовину ручным «в один клик» или полностью автоматизированным. Для низкочастотных стратегий чаще всего используется ручной или наполовину ручной ввод приказов. Для HFT-стратегий, которым важна каждая миллисекунда, в основном используется полностью автоматический метод. Главные момент, которые следует учесть при разработке торговой системы, это обеспечение надежного и быстрого подключения к брокерской торговой системе обычно через API или обеспечение прямого доступа на биржу , минимизацию издержек включая комиссию брокера и биржи, а также возможное проскальзывание. Транзакционные издержки — одна из главных вещей, о которой стоит думать HFT-трейдеру. Спред не является постоянно зафиксированной величиной и зависит от текущей ликвидности рынка. Высокие транзакционные издержки могут сделать из потенциально очень прибыльной стратегии с хорошим коэффициентом Шарпа полностью убыточную и наоборот. Необходимо также помнить и о разнице между эффективностью работы системы в реальном мире и тем, что она показывала на исторических данных. Разница может быть весьма существенной, и тому есть множество причин. Баги программного обеспечения и ошибки самой торговой стратегии могут не проявиться при бэктестинге, но сыграть важную роль при реальной работе на рынке. Примеры создания торговых роботов на TradeScript. Риск-менеджмент Понятие «риска» включает в себя вcе вышеперечисленные опасности. Риск состоит из технологических опасностей например, внезапный отказ серверов , риск брокера банкротство компании , да и вообще всё, что может потенциально помешать задуманному функционированию торговой системы. Частью риск-менеджмента является и процесс оптимизации капитала его распределении между различными стратегиями. Это довольно сложный процесс, использующий большое количество «математики». Индустриальным стандартом, описывающим отношение оптимального распределния капитала и получения максимального эффекта от работы торговых стартегий, является критерий Келли. Ещё один важный компонент риск-менеджмента — определение собственного психологического портрета трейдера. У каждого человека есть какие-то черты, которые могут препятствовать успешной торговле на рынке. В случае алгоритмической торговли психологический эффект играет меньшую роль, чем при «ручной» торговле на рынке, но все же присутствует — ведь за торговым роботом следит человек, который может захотеть слишком рано зафиксировать убыток или поторопиться с закрытием позиции, опасаясь увеличения потерь. Подробнее о риск-менеджменте можно прочитать в этом топике. Выводы Алгоритмическая торговля — это очень сложное направление человеческой деятельности, но оно также является очень интересной областью финансов. Для того, чтобы иметь шансы добиться успехов в этом деле, просто необходимо на хорошем уровне овладеть программированием. Необходимо тренироваться, создавая торговые модули самостоятельно торговые движки, анализаторы данных, средства для бэктестинга стратегий , используя доступные ресурсы — в конце концов, речь идет о собственных деньгах, которые никто не хочет потерять. Укажите причину минуса, чтобы автор поработал над ошибками. Платежная система. Вакансии компании ITI Capital. Больше вакансий компании. Торговля на фондовых рынках для меня всегда казалось какой-то особой уличной магией. Будто ребята из воздуха деньги делают. На самом деле не из воздуха, там довольно большая подготовка требуется, как техническая, так и фундаментальная. Вот в этом интервью про это интересно рассказывается. Ну это очевидно, иначе каждая домохозяйка считала бы своим долгом поторговать ценными бумагами после обеда. Очень небольшое количество бирж пускают на свои площадки «кого попало», в большинстве случаев нужны брокеры, либо нужно быть самому — regulated компанией, имеющей членство на бирже. Второй вариант домохозяйкам явно не подходит, а первый — брокеры берут таки нехилую комиссию, которая сожрет всю возможную выгоду если торговать суммами небольшими а больших у домохозяек не будет. Все через интернет, практически никогда не общяюсь по телефону. Тут кто-то писал, что купив не мог продать сразу. Я купил и через минуту продал. Что плохо: иногда, скажем несколько раз в году в случае очень сильного движения рынка вниз, саит был не доступен на некоторое время из-за перегрузки. Но повторяю — ето было раза 3 за прошлыи год. Как и кругом сеичас: трансакция стоит 6. Я советовать тоже не могу, ибо NDA с работодателем ; Скажу только, что для выхода на такие площадки как Eurex, Swiss, Euronext, CME, итп — прийдется либо брокеров нанимать, либо создавать «regulated» юр лицо в европе или США, то есть такое, которое должно о каждом своем шаге докладывать в «органы» финансовые. Сложилось впечатление, что статьей автор не переводчик пытается только запугать людей, так что-бы поменьше людей шло в этот бизнес. Тем более до «пошагового howto» этому кусочку текста — очень далеко. В бизнес алгоритмической торговли должно идти как можно меньше людей. Так им будет лучше и деньги их сохраннее. Еще раз повторю: ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги. Во всех деталях да, но в общем виде — вполне вероятно, авторы многих успешных торговых роботов подсматривали некоторые решения на тематических форумах, скажем. Например, Андрей Горьковенко, с ним было интервью недавно. Истоия успеха рядового такого парня. Который совершенно случайно работал у вас программистом. Непонятно почему это отменяет факт того, что заявлялось выше, Ну работал, что такого-то. ITinvest менно брокерская компания, программист не может подсмотреть никакие стратегии, это вообще-то не особенно законно. Например, я делал различные системы и приводы для скальперов. С помощью одной из таких программ можно было вводить приказы в торговый терминал не мышкой, а прямо с клавиатуры. Сейчас этим никого не удивить, но в те годы удобных средств для торговли было не особенно много. Другая разработка того периода — арбитражный робот, умевший совершать арбитражные операции на разных рынках фьючерс и спот. Ну так вы сами прочитайте интервью внимательно-то — это рассказ о работе до ITinvest, в отделении другого крупного брокера в городе Воронеж. Именно там Андрей занимался написанием софта под задачи местных трейдеров. В нашей компании в его задачи такие вещи не входили, он был занят на проектах по разработке в том числе терминала SmartX, которым пользуются клиенты компании, никакого доступа к клиентским стратегиям да еще такого, что их можно было бы украсть у наших разработчиков нет, да он им и не нужен. Да и вообще обвинения в краже довольно серьезное дело, надо иметь какие-то веские аргументы, чтобы такое говорить о специалистах, которые вам лично ничем не насолили. Это простая стратегия, проблемы в тонкостях. Подлый трюк номер 1 — тупо не исполнять ордер. То есть вот всё вроде на экране правильно, цена совпадает, размер ордера тоже без проблем, но ордер висит. Подлый трюк номер 2 — искусственно задержать ордер. И за время задержки поменять цену в худшую для трейдера сторону. Подлый трюк номер 3 — вот это самый подлейший. Когда я на него натыкаюсь, реально хочется схватиться за крупнокалиберный пулемет. Это когда банк, получив твой ордер, его не исполняет, а сдвигает цену в невыгодную для тебя сторону. Причем если ты согласишься с новой ценой, банк опять же ордер не исполнит, а подвинет цену еще дальше. Стрелять, безжалостно стрелять таких сволочей! Но впрочем, как я и говорил, мой алгоритм успешно сейчас с банками борется. Программа отправляет три ордера, из которых два исполняются речь не о них сейчас, они не имеют отношения к алгоритму наказания банков за подлость , а вот именно этот, третий — зависает. Сволочной банк отказывается исполнить мой ордер по цене Ну а что теперь ей делать-то? А дело-то в том, что в такой ситуации мой ордер для других трейдеров становится виден на форексе уже на стороне «купить», ибо я ведь предлагаю продать по А до этого там была цена Однако для меня именно этот, мой собственный ордер сейчас является тем самым барьером, тормозом, который не дает цене сдвинуться в нужную мне сторону то есть вверх, ибо я пытаюсь продать по То есть да, я не могу продать даже по Да, такой ордер точно не исполнится немедленно, но зато из верха очереди исчезает этот барьер Теперь там опять светится Но хозяин ордера на Это выгодно как мне, так и ему. Цена Поэтому и другая цена, которую банк подвинул вниз до 9. Находится либо другой банк который поставит свой ордер уже ближе к цене Из шляпы фокусника появляется заяц! На форексе выскакивает цена продажи А теперь там Моя программа тут же меняет цену на Я продал даже выгодней, чем хотел. А кто заплатил разницу? Сволочи-банкиры заплатили. И поделом им. Эту цену банки платят за сволочизм. Никогда не используйте большое брокерское «плечо»! Брокеры предлагают плечо и , и , и даже — но если вы реально торгуете, используя такое плечо, вы абсолютно гарантированно просрете свой эккаунт в ноль очень быстро. Не торгуйте вручную!!! Торговать должен компьютер. Программа, а не вы. Если вы торгуете вручную, то вас гарантированно через пару лет похоронят после инфакта или инсульта. Да, ко каждой валюте есть максимальный размер ордера. Всего 1 миллион каждый! После того, как все три ордера исполнятся, маржин падает до нуля и все начинается сначала. Стреляет она с периодичностью примерно серии выстрелов в секунду — как только предыдущая серия исполнится, так немедленно следует очередной выстрел. И так до тех пор, пока выгодная комбинация не исчезнет — либо в результате того, что лот выгребли до дна обычно я же и выгребаю , либо из-за того, что изменилась цена. То есть, можешь иметь минусовый баланс в раз больше твоего эккаунта. А поскольку 1 Мая была пятница, то проценты по AUD содрали за период пятница-понедельник, то есть три дня. Первая «треугольная» сделка: ИБ экономит на всем, в том числе и на нагрузке своех серверов. Поэтому они шлют тики, предварительно упаковав их в довольно большие пакеты. В результате получается именно туфта. Часто обновление тика не приходит в течение нескольких секунд — а потому что пакет нужных размеров еще не набрался. В результате трейдинг превращается в лотерею. Реальная цена и размер лота неизвестны, ибо информация давно устарела, а обновление еще не пришло. Мне пришлось добавить в свой алгоритм специальную ветку, чтобы отслеживать оставшийся размер лота, не полагаясь на полученные тики. Иначе программулина часто попадала в ловушку, когда ордера отправлены, и два из трех уже исполнены, а третий висит — а потому, что оставшийся размер лота был недостаточен. Короче, я крайне недоволен ИБ. Последнее, что меня там держит — это единственный пока брокер, кто допускает «треугольные» сделки. Если все в порядке, то ордер исполняется за 0. Ордера, исполненные в понедельник, сеттлятся в среду. Большое спасибо за вашу информацию. Мы поправили свои алгоритмы и теперь они не будут позволять вам делать такие выкрутасы. Так что готовьте бабки. Теперь платить будете снова вы. Классический layering. Такая техника запрещена на нормальных биржах. Возможно и у нас когда-нить будет цивилизованный рынок. Вы упустили очень важный момент: объем заливаемых ордеров в стакане. Если стоит две сделки по ценам Либо, если эти жирные ордера уберут со стакана сами авторы. К слову: все треугольники и большие СЛАУ по парам на валютах с появлением HFT перестали иметь сколь-либо значимые показатели для реального применения, это примерно ситуация начала х годов. Можно поковыряться, поисследовать, но уже многие для себя осознали что ловить тут уже нечего. Это как торговля по паттернам х годов на внутренних днях : К тому же, использование искусственных кроссов в таких системах просто по определению глупо — там если и возможны положительные ситуации для торговли — то явно внутри спреда и на период пару секунд, и м. Никаких плеч больше на межбанке в принципе быть не может, и то — только по взаимопомощи между конкретными банками это не white-pool сделки, как правило. Крайне сомневаюсь что вы обладаете такими финансовыми возможностями. Всем остальным уважаемым читателям просьба максимально критично читать любую информацию про «торги». По возможности — далеко обходить это болото, без многолетних навыков утонете быстро. А для разминки мозга всегда есть демо-счета, можно играться свободно. How-to: пошаговое руководство по разработке торговой системы для работы на фондовом рынке где же? Локация Москва Россия Сайт iticapital. Сайт ITI Capital iticapital. Самое читаемое. Ваш аккаунт Войти Регистрация. Настройка языка. О сайте. Служба поддержки. Мобильная версия. Интерфейс Русский. Сохранить настройки.
Лучшие торговые стратегии в 2021 году
Регулирование условий инвестиционной деятельности косвенное регулирование
Криптовалюта запрещена в россии закон 2017