Торговля по стакану заявок.

Для тех кто решил попробовать свои силы в конкурсе инвест триал 2018, нашел интересную и до безобразия простую статью описывающую торговлю с использование стакана котировок.

Как устроен стакан заявок?

Котировочный стакан отображает заявки на покупку (биды) и продажу (оффера). То есть это лимитные заявки участников рынка, которые хотят приобрести данный инструмент по определенной цене. Заявки покупателей отображаются внизу, заявки продавцов вверху, между ними спрэд. Спрэд может меняться в зависимости от волатильности рынка. На ликвидных инструментах спрэд маленький, на малоликвидных обычно больше. Его тоже нужно учитывать в своей торговле, особенно при расчете риска для входа в позицию.

После того, как заявка на покупку поступает на биржу по цене, которая превышает лучшую цену продавца, она исполняется «съедая» необходимый по объему кусок офферов. После поступления заявки на продажу, ниже лучшей цены покупателя, съедается верхняя часть бидов.

Вообще, заявки делятся на три типа, условные, рыночные и лимитированные. В стакане котировок отображаются только лимитированные заявки. Условные заявки, те которые сработают при достижении определенных условий, не показываются. Рыночные заявки, те которые поступают на биржу моментально и сразу исполняются, в стакане тоже не отображаются. Поэтому полную картину происходящего стакан нам не покажет, но очень часто немного может помочь. В частности, вовремя выйти из позиции в случае появления крупного покупателя/продавца. Также стакан может нам помочь выставить короче стоп, спрятав его за заявки. Иногда зайти в позицию чуть раньше, при быстром съедении огромной заявки. Бывает, конечно, что ожидания не оправдываются или крупный игрок отменяет заявки, обманывая толпу. Все это всегда стоит учитывать в своей торговле и подстраховываться стоп-лосс ордерами. О некоторых этих нюансах я расскажу в следующих статьях. А теперь несколько слов о том, как настроить стакан заявок в квике.

Настройка стакана заявок в Квике

Все достаточно просто. Для начала нам необходимо выбрать нужный нам инструмент в таблице фьючерсов и кликнуть на него два раза левой кнопкой мыши. После чего появится сам стакан. Далее нажимаем на него правой кнопкой мыши, затем «редактировать таблицу», после чего появится следующее окно.

В нем указываем «лучшие котировки видны всегда» и выбираем заголовки столбцов — цена и объем, этого достаточно. Также не забываем выбрать пункт «выделять котировки цветом» и выбрать необходимый цвет.

Торговля по стакану заявок. Основные принципы

Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. О некоторых из них я сегодня и расскажу. Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10.

Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас. Исходить можно из среднедневного объема по конкретному инструменту, либо из среднего объема в стакане. Кстати, если в стакане стоит крупная заявка это не значит, что она никуда не денется. Ее вполне могут отменить. Бывает, такой заявкой пугают покупателей/продавцов после покупки актива, чтоб загнать цену дальше. Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона.

Ну и главное помните, что стакан является лишь дополнительным фактором и помощником при рассмотрении сигнала на вход, но никак не единственным.

Торговля по стакану на съедении плотности. Секреты и нюансы

Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как правильно торговать при съедении крупной плотности в стакане на ликвидных инструментах. Я при торговле по стакану учитываю несколько факторов: наличие сильных уровней поддержки/сопротивления и объемы. Если мы будем торговать, учитывая только плотность в стакане и не беря в расчет вышеперечисленные факторы, успешность таких сделок будет не очень высокой. Поэтому, для того чтобы повысить результативность торговли, обязательно стоит анализировать рынок комплексно. В таком случае у нас будет меньше сделок (а главное больше прибыльных) и меньше затраты на комиссию.

В общем, первое что вы должны учитывать это ключевые уровни поддержки/сопротивления. При этом, уровень должен быть сильный и максимально четкий. Например, месячный максимум/минимум который был подтвержден в предыдущий или текущий день. Я рекомендую находить максимально четкие уровни с минимальной погрешностью разброса баров (у меня прописано это в процентном соотношении), без ложных пробоев и сильных выносов тенями. И в данном случае уровень следует чертить по хвостам теней.

Следующий момент, в этой точке должно быть скопление большой плотности в стакане. Мы входим на съедении этой плотности, а точнее, когда от нее останется 20-30 %. Если мы все сделаем верно, то может быть очень сильный импульс, на котором мы и заработаем. Очень часто импульс возникает именно на съеме стопов, которые находятся за уровнем, ну и другие участники начинают покупать на прорыве. Если движение после съедения плотности не пошло, позу рекомендую закрыть. Если пошло, то сидим до цели. Здесь главное скорость, внимательность и прямые руки , так как действовать нужно очень быстро.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия

Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций. То есть, на некоторых инструментах у меня 2 стакана, один с фьючей, другой с акций.
Итак, сегодня мы немного поговорили о том, как использовать стакан заявок и торговать на прорыве плотности.

Скальпинг по стакану. Что нужно учитывать?

Есть некоторые различия в торговле по стакану на фьючерсах, акциях 1 эшелона и на неликвиде. Об этих различиях я сейчас коротко и расскажу. Итак, что касается фьючерсов. Обычно на этих бумагах крупной плотности в стакане не найти, поэтому, когда я скальпирую на фьючах, я использую стакан из акций. Я скальпирую далеко не на всех инструментах. Отлично для скальпинга подойдет, к примеру, фьючерс на газпром.

В некоторых случаях можно использовать и стакан с фьючерсов, если вы вдруг обнаружите там крупную плотность. Но такое случается крайне редко. Чтоб совершать меньше ошибок, я рекомендую искать плотность, которая не меньше чем в 20 раз средней плотности в стакане на текущий момент. И всегда учитывать несколько факторов, один из самых важных уровни поддержки/сопротивления. Без учета вышеперечисленных факторов вероятность прибыльной сделки будет в разы ниже.

Теперь что касается акций 1 эшелона. По этим бумагам можно торговать как на съедении плотности так и на отбой. По неликвиду, в принципе, то же самое, единственное делать все нужно намного аккуратнее и учитывать другие факторы, например, спрэд, текущий оборот на инструменте и тд. Кстати, слишком малоликвидные шлаковые акции с оборотом, скажем, менее 4 миллионов лучше торговать только на отбой от плотности, так как зайти в позицию на съедении по такой бумаге будет достаточно проблематично. Естественно и сумму нужно использовать исходя из текущего объема в стакане. Обычно на таких шлаковых бумагах это сумма от 50 до 100 т.р.

Перед входом в позицию всегда учитывайте об кого будете крыть позу, если вдруг инструмент пойдет не в вашу сторону. А теперь подробнее о том как можно торговать от плотности.

Торговля по стакану от плотности

Для начала повторю, что для успешной торговли по стакану всегда нужно учитывать несколько факторов, если вы будете искать только плотности, то успешно торговать будет проблематично. Причем вы должны все формализовать как можно четче — какую плотность вы ищите, как ее должны съесть для входа в позицию, каким должен быть уровень поддержки/сопротивления и тд. Если вы торгуете на отбой от плотности, то желательно, чтоб плотность совпадала с сильным уровнем. Или как минимум было видно что инструмент удерживали на этом уровне. Исключение разве что громадная плотность в стакане. Смотрите пример ниже.

Еще один важный момент, желательно понять что эта плотность реальная и ее действительно хотят исполнить. То есть, нужно посмотреть что в нее ударяются и съедают, тогда можно заходить в позицию. Очень часто бывает что крупные игроки просто пугают других участников для того чтобы, например, двинуть рынок вверх или для другой манипуляции. В данном примере по М.видео от такой плотности можно работать на отбой. Заходить либо по рынку, когда инструмент приблизится максимально близко к плотности, либо лимитным ордером, выставляя его чуть выше крупного объема. При этом обязательно смотрите плотность ниже. А то может случиться крайне неприятная для вас ситуация. В случае если плотность продавят, то инструмент стремительно рванет вниз. Если снизу есть другие плотности, об которые инструмент вероятнее всего может остановиться, то можно об них покрыть позицию. Если вдруг плотность начнут съедать, то как только от нее останется процентов 30%, то лучше выскочить из позиции.

Вообще, при работе со стаканом очень много нюансов. При грамотном подходе стакан может стать отличным инструментом для извлечения прибыли из рынка.

Источник статьи: http://trader-nt.ru/