Торговая стратегия

Торговая стратегия — это набор правил, которыми руководствуется инвестор. Идея для стратегии может возникнуть буквально на ровном месте. Но для ее практического использования необходим строгий стресс-тест.

Стресс-тест — это испытание на прочность финансового положения стратегии. Обычно стресс-тесты проводят так: инвестор выбирает биржевые инструменты, к которым он применяет свою стратегию. Затем с помощью программ или вручную проверяет эффективность своих правил на исторических данных: будто он применил эту стратегию лет десять назад, а сейчас смотрит на результаты. Если итоговая доходность, количество просадок в цене и их длительность устроят инвестора, такую торговую систему можно воплощать в жизнь.

Торговая стратегия позволяет убить сразу трех зайцев: создать четкую инструкцию для совершения сделок, исключить эмоциональную составляющую и оценить историческую доходность. Вот почему это важно для удачных инвестиций.

Как ее разрабатывать?

1. Определиться, на каком рынке торговать (криптовалютный, фондовый, сырьевой....);

2. Определиться, какими активами торговать (токены, фьючерсы на нефть, золотые фишки)

3. Найти комфортный таймфрейм (минутки, часовики, дневки, недельки,..); от этого будет зависит краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная торговля.

4. Определиться, будут сделки совершаться в лонг или в шорт (или оба варианта); 

5. Определиться с риск-менеджментом (максимальный риск за день, максимальный риск на сделку);

6. Определиться, при каких обстоятельствах НЕ торговать(болезнь, усталость, кто-то постоянно отвлекает, большая убыточная сделка..);

7. Определиться, как вести статистику и учёт сделок.

8. Тестирование и оптимизация торговой стратегии. 

Так как нас интересует криптовалютный рынок, выбор будет стоять между этим 👇🏻

1) Споты или фьючи?  В чем отличие? Можно ли совмещать?

Что такое торговля криптовалютами на фьючерсном рынке?

Фьючерсы - это один из видов активов, которыми торгуют.

Фьючерсы на криптовалюту – это контракты, отражающие стоимость базовой криптовалюты. Покупая фьючерсный контракт, вы не покупаете сам базовый актив. Вы становитесь владельцем контракта, принимая на себя обязательство купить или продать базовый актив в будущем.

На фьючерсных рынках активы поставляются после того, как истекает срок фьючерсного контракта.

Что такое спотовый рынок? 

Спотовый рынок - это рынок реальных сделок. 

На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются для «немедленной поставки» - обмена финансового инструмента на наличные. На некоторых рынках поставка происходит не сразу: например, на фьючерсных рынках активы поставляются позже.

Попросту говоря, спотовый рынок можно представить как рынок, где сделки происходят «на месте» (отсюда и название: spot – «место»). Поскольку расчёты по таким сделкам происходят сразу, текущую рыночную цену актива часто называют спотовой.

Это один из самых простых способов торговать криптовалютами. Когда у вас есть криптовалюта, перед вами открывается множество вариантов: можно сразу начать торговать монетами на спотовой бирже

Разница между торговлей криптовалютами на спотовом и фьючерсном рынках

1. Кредитное плечо. Использование кредитного плеча в торговле фьючерсами повышает эффективность капитала. В спотовой торговле, напротив, не используется кредитное плечо. Чтобы купить, к примеру, 1 BTC на спотовом рынке, вам понадобится актуальная цена по курсу, за биткоин. 

2. Гибкость при размещении длинных или коротких позиций. Если вы удерживаете активы после покупки на спотовом рынке, то со временем сможете заработать на приросте капитала за счет роста стоимости криптовалюты. Фьючерсы, в свою очередь, позволяют заработать на краткосрочных изменениях цены. Даже если цена на биткоин упадет, вы можете заработать на этом, открыв сделку на понижение. Фьючерсные контракты могут стать защитой от неожиданных изменений на рынке и сильной волатильности. Это делает их идеальным продуктом для майнеров и долгосрочных инвесторов.

3. Ликвидность. Рынки фьючерсов на криптовалюту отличаются высокой ликвидностью  - это свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Высокий уровень ликвидности улучшает процесс определения цены, позволяя трейдерам быстро и эффективно совершать сделки на рынке.

4. Цены на фьючерсном и на спотовом рынках. Цены на криптовалюту формируются на основе спроса и предложения, определяемых покупателями и продавцами. Цена на спотовом рынке является основной для всех транзакций. Фьючерсная же цена состоит из основной спотовой цены плюс премии по фьючерсу. Премия по фьючерсам может быть, как положительной(цена фьючерса выше спотовой), так и отрицательной(цена фьючерса ниже спотовой). Изменение баланса спроса и предложения может привести к изменению премии на фьючерс.

P.S. Мы торгуем на спотовом рынке , так как фьючерсный рынок несет в себе огромные риски из-за кредитных плечей

 Немного популярных вопросов:

1) По идее основной депозит нужно именно в долгосрок, куда именно? А какую тогда часть на трейдинг? При какой стратегии с максимальным шансом сохранятся мои деньги?

При выборе стабильной стратегии ваши шансы сохранения денежных средств увеличены, но стоит понимать, что сделать больший % вы сможете при среднерискованных и высокорискованных инвестициях.

Стабильный (менее рискованный):

1. ВТС - 50%
2. ЕТН - 25%
3. Сигналы - 25%

Среднерискованный 

1. ВТС - 30%
2. ЕТН - 20%
3. Сигналы - 50%

Высокорискованный 

1. ВТС - 15%
2. ЕТН - 10%
3. Сигналы - 75%

Я могу сразу вытаскивать деньги?

Да, можете. Но для начала определитесь с целью вашего инвестирования. Каждый вывод средств сегодня - это несколько тысяч/миллионов упущенной прибыли через 5-10 лет. Ожидание дохода играет в инвестировании ключевую роль.

А что будет, если я не буду вытаскивать деньги, а оно все возьмет и рухнет?

Криптовалюта достаточно волатильный актив, он может спокойной падать в 10-20-30-50-60-70%, а потом взрываться. В данный момент рынок растет, криптовалюта - будущее всей макроэкономики и социальных аспектов жизни. 

8)Как мне хоть что-то понимать в анализах графика?

Существует 3 типа анализа: фундаментальный, технический и компьютерный. Чтоб понимать графики, вам нужно понимать эти три вида анализа и как ими пользоваться. 

Основная идея технического анализа -  историческое поведение цен указывает на то, что будет с рынком в будущем. Его цель – оценить силу или слабость того или иного рынка. Технические аналитики изучают историческую торговую активность и пытаются на ее основе определить благоприятные возможности.

Как можно догадаться по названию, в компьютерном анализе рынка все вычисления выполняют компьютерные алгоритмы. Они совершают сложные математические расчеты, а пользователю выдают уже готовый результат. Да, посчитать можно и самому на калькуляторе, но ты только представь, сколько сил это займет😱

По результатам фундаментального анализа определяют, недооценен актив или переоценен. Он необходим для принятия инвестиционных решений.

К сожалению, не получится изучить только один вид, чтобы грамотно войти в сделку и выйти из нее. Необходимо знать и использовать их в совокупности. Методы рыночного анализа лучше всего работают в сочетании с другими методами или индикаторами. Так больше вероятность найти надёжные инвестиционные возможности.