Тестирование гетероскедастичности случайного возмущения. Реферат. Менеджмент.

⚡ 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Тестирование гетероскедастичности случайного возмущения
Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

Федеральное
государственное образовательное бюджетное


учреждение
высшего профессионального образования


при
Правительстве Российской Федерации»


«Тестирование
гетероскедастичности случайного возмущения»




1.     Гетероскедастичность
случайного возмущения. Причины и последствия


2. Тесты на наличие или отсутствие
гетероскедастичности
.       Гетероскедастичность случайного
возмущения. Причины и последствия




В соответствии со второй предпосылкой теоремы
Гаусса-Маркова нужно соблюдение условия гомоскедастичности (одинаковый
разброс), или однородности дисперсий случайных возмущений во всех наблюдениях.
То есть независимость дисперсии возмущения от номера наблюдений является вторым
условием Гаусса Маркова для классической регрессионной модели.
Гетероскедастичность (неодинаковый разброс) является нарушением данного условия
Гаусса-Маркова для классической регрессионной модели.


Гетероскедастичность - ситуация, когда дисперсия
ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению. В этом
случае приходится подвергать определенной модификации МНК (иначе возможны
ошибочные выводы).


При наличии гетероскедастичности количественные
характеристики вектора возмущений равны:




где , t
= 1,…..,n - значения
дисперсии возмущений.


Неоднородность исследуемых объектов (напр, при
анализе зависимости спроса от дохода потребителя выясняется, что чем больше
доход, тем больше индивидуальное значение спроса колеблется относительно
ожидаемого значения)


Характер наблюдений (напр, данные временного
ряда)







Последствия нарушения условия гомоскедастичности
случайных возмущений:


.       Потеря эффективности оценок
коэффициентов регрессии, т.е. можно найти другие, отличные от МНК и более
эффективные оценки.
При наличии гетероскедастичности МНК (метод
наименьших квадратов) обеспечивает несмещенные оценки параметров, но оценка
дисперсии возмущений - смешенная, то есть:






Это приводит к неадекватным оценкам:


Автоковариационной матрицы оценок параметров: С ββ
=s 2 (X T X) -1 ;


Границ доверительных интервалов параметров модели
и значений зависимой переменной, т.е. последствия такие же, как и от
автокорреляции.




.
Тесты на наличие или отсутствие гетероскедастичности




В основу идей тестов моделей на присутствие
гетероскедастичности лежит предположение о том, что гетероскедастичность есть
результат зависимости дисперсий случайных возмущений от абсолютных значений
регрессоров. Для проверки применяют различные статистические тесты, такие как:


гетероскедастичность случайный
возмущение тест


2.1 Тест ранговой корреляции Спирмена




Тест ранговой корреляции Спирмена использует
наиболее общие предположения о зависимости дисперсий ошибок регрессии от
значений регрессоров:




где n
- объем выборки, D t
- разность между рангами Х t
и e t , t
= 1,…..,n .


Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии
гетероскедастичности используется следующий вид тестовой статистики, которая
имеет стандартное распределение, при условии, что коэффициент корреляции для
генеральной совокупности равен нулю:


Таким образом, если r выч
›
r кр
на заданном уровне значимости, то нулевая гипотеза об отсутствии
гетероскедастичности отклоняется.




)       Случайное возмущение распределено
нормально


)       Отсутствует автокорреляция


)       Дисперсия возмущений пропорционально
одному из регрессоров


I шаг: Данные
упорядочиваются по величине модуля регрессора |X tj |, t=1,…,m,
вызывающего гетероскедастичность.


II шаг: По
первым и последним m данным
оцениваются две частные регрессии и вычисляются статистика: ESS 1
, ESS 2


Замечание!: k
‹ m ≤
n/2,      где n
- объем выборки, k - число
параметров


IV шаг:
Проверка выполнение неравенств




Замечание!: Если справедливы оба неравенства, то
вторая предпосылка Гаусса-Маркова признается адекватной, в противном случае
делается вывод о гетероскедастичности случайных возмущений.




Это статистический тест
<#"827218.files/image009.gif"> , где t = 1,…..,n .




Варьирование значений γ от -1 до +1
позволяет подобрать наиболее адекватную модель. Проверка наличия или отсутствия
гетероскедастичности возмущений в данном тесте сводится к проверке
статистической значимости оценки параметра b: если МНК -
оценка параметра b значимо отличается от нуля, то
гипотеза отвергается. Меняется значение γ, и процедура вновь
повторяется. При определении характера гетероскедастичности ориентиром служит
наилучшая из значимых оценок









Из всего вышеприведенного можно сделать выводы о
том, что гетероскедастичность (неодинаковый разброс) является нарушением второй
предпосылкой теоремы Гаусса-Маркова для классической регрессионной модели.
Причинами гетероскедастичности являются Неоднородность исследуемых объектов и
характер данных. А в качестве последствий нарушение условия гомоскедастичности
случайных возмущений можно выделить: потеря эффективности оценок коэффициентов
регрессии и смещенность стандартных ошибок коэффициентов в связи с
некорректностью процедур их оценки. А также для проверки случайных возмущений
на гетероскедастичность обычно используют 3 теста: 1) Тест ранговой корреляции
Спирмена, 2) Тест Голдфеда-Квандта, 3) Тест Глейзера









2.        Елисеевой
И. И. Эконометрика: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004. - 344 с: ил.


3.        Различные
интернет-ресурсы






Похожие работы на - Тестирование гетероскедастичности случайного возмущения Реферат. Менеджмент.
Диагностическая Контрольная Работа По Обществознанию 10 Класс
Курсовая работа: Финансовые результаты деятельности предприятия
Реферат На Тему Правомерное Поведение
Реферат по теме Хозяйственная жизнь древнерусского города
Курсовая работа: Диагностика и прогнозирование банкротства
Контрольная работа: Особенности наследования по завещанию
Реферат: Эзельский бой
Поздняя Осень Сочинение 2 Класс
Контрольная работа по теме Особенности тайм-менеджмента организации
Врач Александр Зеленин Сочинение
Курсовая работа по теме Просторовий розвиток Одеської області
Реферат На Тему Восприятие
Контрольная работа по теме Философия права Гегеля
Реферат По Литературе На Тему Романтизм
Реферат по теме Макс Шелер Ordo Amoris
Дипломная работа по теме Современные подходы к редакционно-технической обработке таблиц
Эсса Опьянение
Дипломная работа по теме Система упражнений в рамках коммуникативного метода как средство развития умений письменной речи учащихся на среднем этапе обучения английскому языку
Дипломная работа: Госслужба и кадровая политика
Курсовая работа: Механизмы становления агрессивного поведения
Реферат: Fall Of Constantinople Essay Research Paper By
Реферат: Заворот век у собаки
Реферат: Ислам в России: Традиции и перспективы