Структура рынка

Структура рынка, или же тренд, является основополагающим знанием для успешной торговли.

Уверен, что вы слышали фразу «лучший друг трейдера - это тренд». А для того, чтобы понять какой сейчас тренд, нужно научиться видеть структуру. 

В общем смысле, структура - это последовательность расположения максимумов и минимумов цены, тренд - направление движения цены. 

Всего у рынка есть три состояния:

1. Восходящий(бычий) тренд

2. Нисходящий(медвежий) тренд 

3. Рендж(флэт, боковик) 

Восходящий тренд 

В структуре восходящего тренда мы видим последовательное повышение максимумов и минимумов. 

Я специально показываю не схематично, а реальные графики, чтобы глаза привыкали их воспринимать.

Здесь вы можете видеть как каждый следующий максимум цены становится выше предыдущего. Аналогично происходит с минимумами. 

Нисходящий тренд 

В структуре нисходящего тренда мы видим последовательное понижением максимумов и минимумов. 

Здесь вы можете видеть как каждый следующий минимум цены становится ниже предыдущего. Аналогично происходит с максимумами.

Слом структуры 

Нам важно понимать, когда происходит смена тренда. Легче всего смену тренда определить по слому структуры. Давайте сначала глянем схематично:

С нисходящей структурой аналогично: слом нисходящей структуры происходит после обновления максимума, от которого началось образование последнего минимума. Для лучшего понимания попробуйте нарисовать схематичный слом для себя. Мы же посмотрим его на реальном графике.

Теперь давайте глянем реальный график биткоина с недавней ситуацией 30-31 декабря:

Мы видим, что график доходит до белой зоны, после чего идёт разворот. Белая зона - это зона, откуда мне было интересно рассматривать лонг позицию. Вам пока что не нужно знать откуда она взялась, но в будущем мы обязательно об этом поговорим. 

Сейчас же просто попробуйте самостоятельно построить структуру и определить в каком месте был слом. 

Глянем на мой вариант:

Если у вас получилось что-то похожее, то вы большой молодец.

Смотреть на пустой график порой сложно, поэтому подобное рисование помогает лучше ориентироваться и принимать осознанные решения.

Слом структуры произошёл после смены последнего максимума нисходящего движения(обозначен оранжевой линией)

Слом структуры в случайном месте может быть простым выносом стопов. Но здесь он произошёл в месте, которое я обозначил для потенциального разворота, поэтому он оказался истинным. 

Как использовать структуру в торговле. 

Давайте поработаем с графиком биткоина дальше и посмотрим сколько позиций здесь можно было открыть. 

Мы увидели слом структуры от зоны интереса и теперь начинаем работать в восходящем направлении. На скриншоте обозначены две легкочитаемые позиции. И, как можно видеть, в обоих случаях был пойман минимум. Самой легкодостижимой целью будет являться обновление предыдущего максимума, после которого можно полностью фиксироваться, либо ставить стоп-лосс в без убыток. Но у меня были цели выше, поэтому я закрыл обе позиции после пампа 6 января на значениях в районе 17.000$. 

Красным кружочком обозначен минимум, который я не выторговывал, так как коррекция в этом месте была слишком слабая и ждать разворот оттуда было куда более рисковано. Сейчас, глядя уже постфактум, я вижу возможность зайти на четырёхчасовом таймфрейме. Однако, когда не видишь правую часть графика, то это не так очевидно.

Мультианализ

Для успешной торговли необходимо анализировать сразу несколько таймфреймов. Я в своём анализе в основном использую 1Д—4Ч—1Ч. Бывает, что для более точного входа я использую минутные таймфреймы вплоть до одной минуты.

Важно помнить, что чем старше таймфрейм, тем более сильный вес в анализе имеет его структура.

Слом структуры на младшем таймфрейме может свидетельствовать о начале коррекции на старшем таймфрейме.

Однако, если мы ищем слом структуры на младшем таймфрейме в зоне потенциального разворота старшего таймфрейма, то такой слом младшей структуры может быть предвестником слома старшей структуры.

Всегда ориентируйтесь на более старший таймфрейм. Это повысит ваш винрейт.

Ложный слом структуры

Порой бывает, что выполняется условие слома структуры, но тренд не меняется.

Это очень сложная тема, заслуживающая отдельного разговора, но я постараюсь дать основные причины.

1. Слом структуры в случайном месте

Я уже упоминал это. Слом структуры в случайном месте очень слабый фактор для разворота. Чаще всего это оказывается простым выносом стопов, которые ставят за последний экстремум.

2. Старший таймфрейм

Эта причина плотно переплетается с предыдущей. Слом структуры на младшем таймфрейме может быть простой коррекцией на старшем таймфрейме. Если у старшего таймфрейма нет причин для разворота, то младший таймфрейм является слабым фактором.

3. Неправильный экстремум

Очень важно правильно определять структурные максимумы и минимумы. Внутри основной структуры могут присутствовать небольшие подструктуры. Глянем на всё тот же график биткоина:

Красной линией обозначена структура, которая затрагивает почти все максимумы и минимумы. Такая структура будет давать много ложных сломов, но её можно использовать для скальпинга.

Полезный помощник

Я в своей торговле не использую индикаторы, так как торгую по концепции Price Action, то есть ориентируюсь только на движение цены.

Тем не менее, хочу показать один интересный индикатор. Он не даёт сигналы, вы не увидите десятки стратегий на его основе, но он очень полезен, особенно для новичков.

Его название — «WICK Structure».

Глянем уже знакомый нам график биткоина с этим индикатором:

Как можно видеть, структура, построенная мной, полностью совпала со структурой индикатора.

К сожалению, он не всегда так точен, как на этом моменте. Поэтому использовать его следует исключительно как помощника в торговле и строить конечную структуру самому.