Структура

Структура рынка. Ее анатомия и особенности.

Структура (тренд , тенденция) рынка - является первичным элементом при выполнении анализа любого графика. Для более успешного винрейта нужно открывать сделки в сторону направления структуры. Различают восходящую структуру (бычью) , нисходящую (медвежью) и боковик ( флет , рендж , консолидация).

-Бычья МС характеризуется наличием повышающихся максимумов и минимумов.

-Медвежья МС характеризуется наличием понижающихся максимумов и минимумов.

-Рендж - боковое движение цены , когда наличие той или иной тенденции определить невозможно.

1.Структура таймфрейма старшего порядка всегда преобладает над структурой младшего. Вы должны понимать , что для успешных интрадей и свинг сделок , нужно отдавать себе отчет , в каком направлении движется тренд в глобальном плане и в какой именно точке на графике сейчас находится цена : в импульсе или коррекции. Таким образом определяется потенциальная зона , в которой выгоднее всего можно войти в сделку.

2.Цена не знает времени , а время не знает цену. Нет какого - то определенного
промежутка времени ,что бы тренд считался восходящим или нисходящим , но чем дольше тренд поддерживается , тем более значимым он становится.

3.Рынок , как и его структура - фрактален. То , что происходит на старшем таймфрейме - точно так же происходит и на младшем. Структура старшего таймфрейма включает в себя структуру младшего. К примеру : нисходящее движение на часовом таймфрейме может быть коррекцией для более старшего 4 - х часового таймфрейма, , который имеет восходящую тенденцию , или восходящее движение на 3 - х минутном таймфрейме будет коррекцией для нисходящего 30 - минутного и так далее. Сделки с самым высоким соотношением риска к прибыли достигаются за счет синхронизации таймфреймов ( примеры далее).

4.Как правило цена имеет импульсообразное направление в сторону тренда и плавное в сторону коррекции.

5.
HH - higher high (более высокий максимум)
HL - higher low (более высокий минимум)
LH - lower high (более низкий максимум)
LL - lower low (более низкий минимум)

6. BOS ( BMS , MSB) - слом структуры рынка. На графике бос медвежьей структуры будет представлен перебитием хая , который дал последний лоу , бос бычьей структуры будет представлен перебитием лоя , который дал последний хай. BOS актуален на всех таймфреймах , но что бы ихбежать ложных обозначений , как и всегда - лучше использовать хтф.

7.Свинг (Swing или Swing point) - самое минимальное структурное содержимое , состоящее из трех свечей , в котором происходит разворот цены для данного таймфрейма.
-Swing high (свинг хай) - структурный максимум для определенного таймфрейма.
-Swing low (свинг лоу) - структурный минимум для определенного таймфрейма

-Swing low (свинг лоу) - структурный минимум для определенного таймфрейма.

Как уже было сказано выше - структура рынка фрактальна , и то , что происходит на старшем таймфрейме - происходит и на младшем. Разберем более подробно на примере.

На данном скриншоте Вы можете видеть нисходящую структуру старшего таймфрейма (1 день , черный цвет) , более младшего (4 часа , красный цвет) и еще более младшего (15 минут , синий цвет). Сразу стоит сказать о том , что таймфреймы выбраны рандомно , главным условием было нахождение их в порядке уменьшения.
Структура Д1 (черный цвет) представлена чередой понижающихся максимумов и минимумов , внутри нее , в свою очередь , структура 4 часа ( красный цвет ) - так же будет представлена сначала чередой понижающихся максимумов и минимумов , но затем краткосрочно сменяется на восходящую , что будет являться коррекцией для старшей структуры. Взглянем более детально :

Структура 4 часа ( красный цвет) представлена нисходящим движением , в конце мы получаем ее слом (BOS) и на первый взгяд может показаться , что начался полноценный разворот тренда , но на самом деле , это была лишь коррекция для более старшего таймфрейма , следовательно , глобально - медвежья структура сохраняется. Давайте посмотрим что было дальше с 4 - х часовой структурой :

Дальше череда повышающихся максимумов и минимумов сменяется чередой понижающихся , и структура вновь стает нисходящей , тем самым подтверждая медвежью тенденцию таймфрейма старшего порядка. В данном случае сломом структуры (BOS) - было перебитие последнего лоу , который дал последний хай.
Это и называется синхронизация таймфреймов , то есть , структура старшего и младшего порядка идут в одном направлении.
Но это еще не все , ведь у нас есть структура самого младшего порядка для данного примера - 15-минутная (синий цвет).
Как уже было сказано выше - структура фрактальна. Все , что происходит на старших - происходит и на младших , примером были структура Д1 И ч4. Посмотрим ближе что именно происходило с 15-минутной структурой :

Она состоит из множества восходящих и нисходящих направлений , которые будут составляющими 4- х часовой структуры ,а она в свою очередь будет представлять части Д1 структуры , отсюда исходят понятия фрактальности графика.
Теперь определим наиболее оптимальные точки входа в шорт позиции , поскольку глобально - у нас медвежья структура. Этими точками будут являться точки синхронизации всех трех таймфреймов. Глобально мы уже и так знаем , что наша структура медвежья. В качестве первого подтверждения хочется видеть медвежий BOS на 4 - часовой структуре :

Мы видим как череда повышающихся лоев сменяется чередой понижающихся (BOS) - это будет первым подтверждением. Теперь , после слома структуры на 4-х часах , найдем слом на 15 - минутном тф :