Стоп лосс инвестиции

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Стоп лосс – что это для новичков, как правильно установить

Стоп лосс инвестиции

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

В среде инвесторов довольно распространено мнение, что стоп-лосс нужен только спекулянтам, а инвестор прекрасно может обойтись и без ограничения убытков, ведь раньше или позже бумага все равно вырастет, а если даже и нет, то можно получать дивиденды или, в крайнем случае, другие бумаги портфеля вытащат общую доходность в плюс. Согласитесь, такая точка зрения достаточно распространена. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось провести исследование того, насколько использование стоп-лосса может изменить общую доходность портфеля в долгосрочной перспективе. В данной статье для теста используются данные по 30 наиболее ликвидным акциям МосБиржи на момент написания статьи за период с Тестирование осуществляется следующим образом: мы выбираем 8 акций, показавших наибольший рост за предыдущий год, и покупаем эти бумаги по цене закрытия последнего дня года. При этом общая сумма денег, выделенных на покупку акций, делится на 8 равных частей, на которые и покупаются эти акции. В конце следующего года мы продаем купленные ранее бумаги и покупаем новые 8 лучших бумаг за прошедший год. Полученные результаты мы сравниваем с изменением индекса МосБиржи за то же время. Рассмотрим таблицу 1. В данной таблице приведены цены закрытия последнего торгового дня года для 30 наиболее ликвидных акций МосБиржи, начиная с по год, в последней строке приведены значения индекса МосБиржи. Купленные акции, выделены в таблице 1 желтым цветом, если они не были проданы по стоп-лоссу и оранжевым цветом, если стоп-лосс сработал. Рядом с каждой из купленных акций приведена цена, по которой сработает стоп-лосс. Обратите внимание, что не все ячейки Таблицы 1 заполнены. Это связано с тем, что некоторые бумаги начали торговаться на МосБирже позже года. Рассмотрим таблицу 2. Таблица 2. Итак, акции, купленные в соответствии с индексом МосБиржи Как говорится, почувствуйте разницу. Авторизация Зарегистрироваться Логин или эл. Напомнить пароль Пароль. Войти Запомнить меня. Участники Люди Компании. Календарь Акции Экономика. Информация Энциклопедия лучшие статьи. Книги Каталог книг лучших книг Книжные рецензии. Оглавление блога Торговые системы Основы грамотной торговли Лучшие бумаги года Тестирование свечных моделей. Нужен ли стоп-лосс инвестору? Таблица 1. Прежде чем переходить к анализу расчетов сделаем три замечания: Мы предполагаем, что продаем и покупаем бумаги по цене закрытия последнего торгового дня года. Разумеется, это определенное допущение, которое на практике может означать, что сделки осуществляются, например, в последние несколько минут торгов. При расчете мы пренебрегаем комиссионными издержками, так как сделки происходят всего 1 раз в год, к тому же некоторые бумаги остаются в лидерах роста несколько лет подряд и в таком случае, мы их не продаем, например, префы Сургутнефтегаза были в лидерах роста 4 года подряд. В данных расчетах не учитывается размер дивидендных выплат, но так как в список 8 лучших бумаг часто входили такие акции как префы Сургутнефтегаза и МТС, которые регулярно выплачивали самые высокие дивиденды, то общая дивидендная доходность 8 лучших бумаг будет выше, чем дивидендная доходность индекса МосБиржи. Прежде чем переходить к основным выводам, я хочу сделать еще четыре замечания: Как вы можете увидеть из таблицы 1, за 11 лет наблюдений стоп-лосс сработал 39 раз. Причем в 22 случаях по итогам года акция опустилась ниже цены стоп-лосса, и только в 17 случаях цена акции по итогам года закрылась выше цены стоп-лосса. Обратите внимание на то, что общая доходность стратегии, приведенная в таблице 2, может оказаться еще выше, если освободившиеся после продажи по стоп-лоссу деньги направлять на покупку коротких ОФЗ и сидеть в этих ОФЗ до конца года. Для других горизонтов инвестирования стоит рассмотреть другие значения стоп-лосса. Например, на месячном таймфрейме я использую значение стоп-лосса, равное 4 среднедневным волатильностям по бумаге, а на недельном таймфрейме, равное 2 среднедневным волатильностям. Разумеется, в вашем случае эти значения могут отличаться, я вовсе не призываю кого-либо использовать именно эти цифры. Какие же выводы можно сделать из этой статьи? Выводов на самом деле несколько: Старайтесь покупать лучшие бумаги, лидеров своей отрасли. Как правило, лучшие бумаги растут из года в год, оставаясь лучше рынка много лет, в то время как аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Даже если вы купили лучшие бумаги рынка, никто и никогда не может гарантировать вам, что они не упадут в цене. Чтобы убытки не стали катастрофическими, всегда устанавливайте стоп-лосс, независимо от вашего горизонта инвестирования. В каждом конкретном случае бывает, разумеется, по-разному, но в долгосрочной перспективе выгоднее именно продать и зафиксировать убыток. Запоминается последнее, поэтому в конце статьи я укажу самое главное. Ограничение убытков заранее известной суммой а именно для этой цели и используется стоп-лосс позволяет планировать свои будущие доходы в долгосрочной перспективе. Ограничивайте свои убытки и позволяйте прибыли течь, даже если вы инвестор. Помните, что просто так хорошая бумага никогда не падает и нужно уметь признавать свои ошибки и уметь вовремя их исправлять. Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно! Вот бы в м знать, что будет наиболее ликвидным через 12 лет :. Денис Г. Я вот ради интереса потыкал на сайте биржи Мегафон и Алросу в м. У первой в декабре дневной оборот млн, у второй — Остаюсь при мнении, что не нужен. Стабильных интересных бумаг в России — не больше Достаточно большой счет можно разбросать по Потом, при видении интересной цены и бумаги — перекладываем немного в неё. Забрасывать сразу не надо — заходим постепенно. А дальше — да, усредняю, по определенным правилам. Turbo Pascal. Turbo Pascal, Вы можете опубликовать статистику по своей системе. Это будет интересно. Но то, что у Вас есть своя другая система, никак не соотносится с исследованием автора. SergeyJu, я ничего не продаю, семинаров не веду, и по этой причине публиковать ничего не планирую. Просто делюсь своими мыслями. А почему именно 8 бумаг? Не 3 или 5 по Фибоначчи. И что делать с теми из 8 которые продаются по стоп-лоссам? Глушков Александр, 8 нормуль… надо не менее 6ти дисперсия корень квадратный из числа бумаг раз… т. Инвестору надеяться на Стопы не имеет смысла — инвестор сам должен искать вероятность банкротства эмитента и выходить из бумаги, а не надеяться на автомат. Инвестору нет дела как рынок оценивает акцию-важно как инвестор оценивает акцию или облигацию. Широкая дифференциация портфеля способна уменьшить риски. Такая моя точка зрения на данный момент. Автору спасибо за работу. Vadi Anslon. Работа проделана, это уже хорошо. Но знание предмета хромает. Инвестор и среднесрочный торговец это всё таки разные термины. На молодом неразвитом и манипулируемым рынке делать статистику можно, но толку от неё не много. Ну и про выбор 8 лучших акций каждый год улыбнуло. Я правильно понимаю? Prophetic, если вы найдёте время немного разобраться в азах, то инвестиции сроком 1 год и менее считаются краткосрочными. Вы его ограничение сами выдумали? Речь шла о Вашем не слишком корректном термине «Среднесрочный торговец». Из которого следовало, что все кто не долгосрочные инвесторы — среднесрочные или краткосрочные торговцы. Ну и так, для сведения: любая инвестиция, рассчитанная на длительный срок более 3-х лет , может быть отменена пересмотрена , в ЛЮБОЙ момент времени. При этом, на этапе ее первоначального формирования она не перестала называться долгосрочной. Из чего следует вполне простой и очевидный вывод: Если инвестор, который обычно инвестирует средства на длительный период, одну из ранее купленных бумаг продал менее чем через год, он не превратился в краткосрочного инвестора или спекулянта. А что? Очень, очень, очень неплохо! Читается как полноценная научная статья! Информация структурирована и упорядочена. Таблички наглядны и отформатированы. Пиши чаще — буду обращать внимание. С уважением. Московский Лоссбой. Я придерживаюсь несколько другого мнения. Купил сильнейшие 5 бумаг — скажем Сбер, Газпром, Лукойл и т. Есть свободные средства — добирай по цене, ниже закупочной. Получай дивиденды. Скажем есть 1 млн на счету. Купил сбера на т. Собственно я так и делаю : Пруфов, графиков и прочего говна не будет, я суеверный. Да и нечего там смотреть, доходность так себе, немногим выше банковской, зато и спокойно сплю. Ну как, спокойно не сплю, конечно, на отдельном маленьком счёте спекулирую как последний мудак на ФОРТСе : Надо же пар выпускать всё таки :. На самом деле, тут вопрос правильности тех или иных формулировок определений. А вот включать такое условие в свою стратегию инвестирования или нет, каждый инвестор решает самостоятельно. Добавляю идею вдогон. Покупаются бумаги, лучшие по итогам первого квартала. Идея — раз они начали год хорошо, то и закончат тоже. Значит бабло жуликов и воров крупных инвесторов в них залито, и эти бумажки погонят кверьху! Используя все административные и иные ресурсы. Про Сбер напоминать не буду. И так уже люлей получил от сподвижников :. Можно долго спорить, но автору респект за труды. Это одни из немногих статей на С-лабе, которые заставляют крепко подумать и осмыслить происходящее. Спасибо большое автору! Не пробовали вместо стоп-лосса по бумаге ставить стоп-лосс по индексу? Павел Ку. Как найти хорошую компанию? Принцип инвестирования. Записки плюстрейдера. Есть ли корреляция с фондовым и валютными рынками? Рейтинг брокеров. Купить акции.

Куда можно перевести деньги