Маржинальный арбитраж

Друзья, всем привет!

Сегодня вас познакомим с еще одним интересным, а главное доходным видом арбитража. Многим это будет пищей для размышления и расширения кругозора. Ну а детали реализации мы уже расскажем на завтрашнем вебинаре, не пропустите.

Для торговли с помощью этого метода арбитража понадобится маржинальный трейдинг, подразумевающий возможность торговать на понижение. Рассмотрим схему на примере валютной пары BTC/USDT, для большего понимания.

Предположим, на одной бирже котировка BTC/USD = $20 000, а на другой — $20 600. На первой бирже открываем позицию на повышение, на второй — на понижение с одинаковым объемом:

Биржа №1 Биржа №2
BTC/USD = $20 000 BTC/USD = $20 600
Покупка (Long) 1 BTC Продажа (Short) 1 BTC

Межбиржевой спред 600$

Как можно заметить, совокупная позиция опять будет рыночно нейтральной. Другими словами, при изменении курса BTC/USD прибыль одной позиции будет равна убытку по другой (при условии одинакового объема и процента заимствованных монет для маржинального обеспечения).

На чем же здесь может заработать трейдер? Дело в том, что спред не является постоянной величиной и в данном случае изменение котировок играет арбитражнику на руку. Зафиксировав спред в $600, следует подождать, пока он изменится до нужного нам значения (например, $300), и после этого закрыть все позиции.

Рассмотрим схему более детально:

1. Открываем две позиции при спреде $600: покупаем BTC/USD на Бирже № 1 по цене $20 000 и продаем биткоины на Бирже № 2 по курсу $20 600;
2. Закрываем обе позиции при спреде $300 (на бирже № 1 фиксируем цену $20 400, на бирже № 2 фиксируем цену $20 700).

Общий финансовый результат: (20 600 — 20 000) + (20 400 — 20 700) = 300$

Недостатки данной схемы:

• Совокупная позиция будет рыночно нейтральной, однако при большой волатильности трейдеру нужно суметь “пережить” сильное изменение котировок по убыточной позиции. Для этого необходим предельно взвешенный риск- и мани-менеджмент;
• Учет ликвидности (который в данном случае будет более сложным) — для получения возможности торговать с маржой необходимо взять ее в займы. При этом стакан таких предложений по займам также может быть недостаточно ликвидным.

Заключение

Теперь вы знаете уже несколько арбитражных схем, как относительно простых, так и более сложных. На самом деле, арбитражных схем существует гораздо больше. Так, например, мы еще не рассматривали парный трейдинг, который позволяет получать доход за счет изменения корреляции двух активов.

Арбитражные операции, безусловно, представляют интерес, особенно на развивающемся криптовалютном рынке. Они позволяют получать небольшой доход при относительно небольших рисках за счет неэффективности котирования на различных по своей ликвидности торговых площадках.

Для извлечения существенной выгоды понадобится крупный депозит, глубокое понимание рынка и, желательно, навыки программирования для создания и поддержания работы арбитражного бота. (Последний пункт мы уже сделали за вас)

Приходите на вебинар 31 января в 19:00 по МСК, где мы более детально расскажем и покажем возможности нашего софта

Если статья для вас была полезна, поделитесь с другом!

Задать вопрос: @Maker_Adm

Telegram-канал: @SpreadMaker

YouTube канал: youtube.com/SpreadMakerP2P

P2P Scanner: p2pscanner.com

Spread Maker Ecosystem: spreadmaker.academy