Smart Money Стратегія

Перекладено для Easy Invest Січень 2022 р

Сьогодні ми поговоримо про концепцію під назвою Smart Money Concept або Розумні гроші.

Розумні гроші (Smart Money) - це якийсь капітал, який відноситься до найбільших і найрозумніших гравців на ринку. Найчастіше це центральні банки, маркет-мейкери, інституційні інвестори, фонди та інші фінансові професіонали.

Концепція Смарт Мані (Smart Money Concept) – це сукупність інструментів, за допомогою яких можна відстежити дії великих гравців на ринку.

Різниця між

Тех Аналізом і Смарт Мані

Технічний аналіз — це вигаданий роздрібними трейдерами (далі-рітейл трейдери) стиль торгівлі, який є наживою для великих учасників ринку. Великі учасники (гравці) ринку мають великий капітал, щоб маніпулювати ціною в тому напрямку, який вигідно їм, тим самим створити для себе ідеальні умови закриття угоди за допомогою інструментів трейдерів. У цьому й проявляється різниця між двома абсолютно різними методами заробітку.

Природно, багато хто з нас не має великого капіталу для маніпуляції ринком, наша мета — це відстежити великих гравців і заробити разом з ними на інструментах більшості, і на тому, чого не бачить типовий трейдер на ринку.

Можливо багато хто з вас чув, що 95% трейдерів втрачають свої гроші на ринку і це безумовно правда, навіть не всі трейдери Smart Money здатні заробити через відсутність розуміння деяких інструментів, нестабільну емоційність, невміння управляти ризиками та банальну нестачу досвіду.

Але ми разом з вами хочемо максимально удосконалити наше розуміння та торгівлю на ринку, щоб у підсумку не опинитися у «кишені» великих гравців. Тому згодом надамо вам можливість отримати доступ до нашої методики, в якій ми познайомимо вас з цією концепцією трохи ближче.

А зараз я вам покажу приклади, де Технічний Аналіз є наживою для великого гравця:

На даному прикладі також можна помітити панічний сейл, викликаний новиною про неприйняття Біткоіна Теслой, тут ми спостерігаємо дії великого гравця. Твіт Ілона Маска, у якому попереджається, що Тесла перестане продавати машини за биткоин. Новина спровокувала різку реакцію на ринок, яка могла б бути не такою сильною, якби не великі гравці, які вважали це за можливість «викинути» з ринку багато трейдерів, багато суперників. У трейдерів розпочалася паніка, а китам це було лише на руку. Дуже багато позицій було закрито, багато ліквідацій, стопів — чи не ідеальний час для кита набрати позиції?

Далі дивимося за графіком:

Ще один приклад великого гравця, так само на графіку:

Насамкінець хочу додати, що цю концепцію вигадали не ми і відкривача цього принципу торгівлі немає в СНД. Цією людиною був американець, Inner Circle Trader, концепція незабаром отримала назву Smart Money.

А тепер перейдемо до самої концепції SM.

Smart Money концепції

Структура ринку

Структура є фундаментом для розуміння та прийняття рішень на ринку.

Для ідентифікації структури ми повинні правильно знаходити lows and highs (мінімуми та максимуми) на графіку. Це нам допоможе коректно позначити напрямок активу та визначення того чи іншого тренду (висхідного чи низхідного).

• Бичача структура — серія вищих максимумів і вищих мінімумів.
• Ведмежа структура ринку — серія нижчих максимумів та нижчих мінімумів.
• Період консолідації - немає більш високих максимумів або нижчих мінімумів.

Існує 3 основних види структури: висхідна, низхідна, консолідація (боковик, range).

Пам'ятайте! Ми торгуємо лише за трендом. Висхідний тренд – шукаємо вхід у лонг позицію. Східний тренд - вхід у шорт позицію. Торгувати контртренд потрібно гранично акуратно розставляючи до стопи. Як працювати в консолідації ми розглянемо трохи згодом.

Висхідна структура (HH+HL) – оновлення максимуму без оновлення мінімуму.

Низхідна структура (LH+LL) — оновлення мінімумів без оновлення максимумів

У Смарт Мані ми використовуємо поняття Range (консолідація, боковик, флет) — торговий діапазон, який виникає, коли актив торгується між постійними високими та низькими цінами протягом певного періоду часу, певний баланс між покупцями та продавцями.

Причина виникнення флету – втрата інтересу до активу або набір/скидання позицій великим гравцем.

Для позначення діапазону використовують корекційну сітку Фібоначчі (0; 0,5. 1)

1 і 0 - межі торгового діапазону, які ми будуємо за першим high і low (максимум і мінімум).

0,5 — середина боковика, справедлива ціна (equilibrium), від якої ми повинні отримувати реакцію для ідентифікації нашого Range.

Девіація - вихід ціни за межі Range.

За межами консолідації завжди є ліквідність, якого прагне ціна з метою свіпу ліквідності та набору позиції великим гравцем.

Існує властивість девіацій: протилежна генерація девіації. Якщо відбувається девіація зверху, то швидше за все ціна рухатиметься до нижніх кордонів боковика для девіації знизу, навпаки.

Девіації можна використовувати як вхід у позицію:

• Агресивний вхід – під час девіації.
• Консервативний після закріплення в торговому діапазоні.

Розрив структури

Як ми знаємо, структура ринку буває висхідної (uptrand) — підвищення мінімумів і максимумів і низхідній (downtrand) — зниження мінімумів і максимумів.

Злам тієї чи іншої структури можуть називати по-різному BMS (break market structure) CHoCH (Change of character) BOS (break of market structure). Усі вони мають одне й теж значення. Для простоти ідентифікації зламу ми використовуємо СhoCH, а підтвердження структури BOS.

Для уточнення:

ChoCH - зміна характеру ринку, зміна напряму тренду.

BOS – оновлення максимумів та мінімумів у тенденції. Uptrand – оновлення максимумів, downtrand – оновлення мінімумів.

Саме переломний момент на графіку основної тенденції та зміна напрямку тренду є зламом структури. Злам переважний тілом свічки, тінь розцінюється скоріше як зняття ліквідності.

Як торгувати злам структури?

Для цього нам знадобиться корекційна сітка Фібоначчі.

1. Шукаємо злам структури, визначивши ChoCH.
2. Тягнемо Фібоначчі від нашого свінг хая до свінг лоу у випадку шорт позиції і свінг лоу до свінг хай - якщо позиція в лонг. Чекаємо на корекцію в OTE
3. У цій же ГОТЕ шукаємо додатковий фактор (Будь-який інструмент Smart Money Concept). Завжди ціна рухається в Готе, в ідеалі шукати інструмент в районі 0,705-0.79 по Фібоначчі.

Orderblock (OB) - свічка, діапазон ціни, в якій проторгований великий обсяг великим гравцем, тим самим надалі маніпулюючи ціною.

Найчастіше OB - це остання червона свічка, перед швидким підвищенням ціни та остання зелена свічка, перед падінням ціни.

І в момент, коли ціна досягне даного діапазону, ми отримаємо реакцію і ціна розгорнеться.

За класикою вхід здійснюється з 0.5 Фібоначчі і стоп ставиться за OB. Але так само не забуваємо, що всередині Ордерблок на старшому таймфреймі можуть бути присутніми Ордерблок з молодших таймфреймів, тоді вхід можна здійснювати саме від ПРО, який сформований на молодшому таймфреймі, або ж шукати злам структури в Орерблок старшого таймфрейму.

На замітку!

• Якщо перед ВВ є ліквідність, це підвищує відпрацювання, оскільки її зніматимуть.
• Ордерблок повинен вибивати якийсь лоу/хай або гніт.
• Тіло ордерблок зазвичай велике, а фетілі - маленькі.
• Якщо за ВВ ліквідність, то ми цей ВВ пропускаємо, тому що дана зона інтересу дуже ризикована і швидше за все ми зловимо стоп.
• Якщо OB без ґнотів, то набирати позицію від 0,5 по Фібоначчі.
• Якщо великі тіні та маленьке тіло, то чекатиме торкання тіла.
• Коли тіло і тінь однакові, то чекаємо саме торкання тіні.

Breaker

Ордерблок (orderblock) - розворотний інструмент, суть якого полягає в імпульсно пробитому ордерблок, після того, як була знята ліквідність з останнього ХАЯ або ЛОЯ. Після цих факторів ціна має йти на ретест пробитого ордерблоку та змінити тренд. У цьому є особливість цієї розворотної моделі. Тобто обов'язковими умовами для існування цього інструменту є:

• зняття ліквідності
• імпульсний пробій ордер блоку
• ретест пробитого ордерблоку

Брейкер у його єдності не можна використовувати як точку відкриття позиції. Здебільшого є магнітом ціни. Для більш точного аналізу варто використовувати інструмент з іншими, сукупність факторів дасть більш точну відпрацювання та безпечнішу позицію. OTE (optimal trade entry) - для цього інструменту - 0.5 свічки (по Фібоначчі), але в більшості випадків ціна реагує вже від початку тіла або навіть гніт.

Ліквідність

Кожен Смарт Мані трейдер повинен бути добре знайомий з поняттям Ліквідності. Ліквідність – паливо для великого гравця. Головне і всім відоме правило - це те, що ціна ходить від одного пулу ліквідності до іншого. Простішими словами — Великий гравець має величезний обсяг коштів і для того, щоб вигідніше набрати позицію, він штучно створює пул ліквідності, щоб набрати або закрити свою позицію.

Наприклад, для набору позиції йому потрібно знайти зони, де багато продаватимуть. У цих місцях якраз будуть пули ліквідності, де великий гравець заповнить стопи учасників ринку і тим самим набере свою позицію. Ліквідність найчастіше це тіні свічок, які були проторговані і саме по них трейдери технічного аналізу розставляють свої стопи. Як згадувалося раніше, що великий гравець приймає своє рішення за рахунок стоп-лоссів, тому стопи учасників ринку — це і є наша ліквідність, за якою йдуть розумний капітал. Зони ліквідності дуже легко можна утворити на графіку, типові рівні підтримки та опору, за які ретейл трейдери ховають свої стоп-лоси, або будь-який патерн ТА, за межами якого також знаходяться стопи.

Ліквідність можна спостерігати як за рівними high/low, так і за фетилем свічки. Розумний капітал знає, як гадають роздрібні трейдери. Коли трейдер дійсно розуміє гру, в яку він грає, він може торгувати впевненіше. Це необхідно, щоб досягти успіху в торговій грі, якщо ми дійсно хочемо виграти у великого гравця.

Існує безліч причин, чому роздрібні трейдери втрачають на ринку:

• Використання великих кредитних плечей.
• Покупка на хаях.
• Відсидіти втрати.
• Ігнорування стоп-лоссів.
• Усереднення у збиткових угодах.
• Жадібність.
• Надія.
• Страх.
• Використання великої кількості індикаторів.
• Торгівля без знань.
• Відсутність реального торгового плану.
• Нетерплячість у угодах.

Ретейл трейдери часто вважають, що вся справа в технічному аналізі, професіонал у цей час завжди розуміє загальну картину і шукає, що роблять розумні гроші. Виходячи з цього наша мета — знайти сліди розумного розумного капіталу, а розуміння ліквідності та знання ринкової структури допоможе нам максимально якісно відпрацювати свій сетап.

Тому перед тим, як торгувати ліквідність — треба перестати бути ліквідністю!

Довга і коротка позиція в трейдингу: знаємо, що таке шорт і лонг на ринку криптовалют 

Swing high/low

Swing high - свічковий патерн, який складається з трьох свічок, центральна - найвищий максимум і крайні свічки (прилеглі до неї) мають максимуми нижче.

Swing low - свічковий патерн, який складається з трьох свічок, центральна - найнижчий мінімум, крайні свічки (прилеглі до неї) мають мінімуми вище.

SFP (Swing Failure Pattern)

Раніше, коли ми торгували технічний аналіз, використовували термін «неправдивий пробій». У Концепції Смарт Мані існує подібна механіка, що називається Swing Failure Pattern. Інструмент дійсний після утворення Equal high/low, як ліквідності. SFP має на увазі збір ліквідності за low/high, і закриття вище нижньої точки свічку, яка сформувала Swing. У цьому інструменті ключову роль відіграє ґнот свічки, так як саме він збирає ліквідність, а сама свічка закривається вище свинга/нижче свінгу.

SFP найкраще та безпечніше використовувати як додатковий фактор. Є два варіанти торгівлі, використовуючи цей інструмент:

• Після того, як закрилася SFP, відкривається позиція зі стопом за нижню точку.
• Від зони інтересу (POI), куди прийде тінь SFP свічки – вхід досить небезпечний та ризикований.

WICK

Так само зняття ліквідності може відбуватися завдяки Wick свічки. Як і SFP головним у цьому інструменті є ґнот свічки, який знімає зону ліквідності, від чого можна побачити різкий розворот. По суті, коли накопичується ліквідність, очікуємо на її збір і за допомогою інструментів, таких як Wick, шукаємо точку відкриття позиції.

З цим інструментом оптимальна точка входу буде 0.5 рівень(по Фібоначчі) ґнота, стопи виставляються за ґнот, таким чином ми отримуємо хороший R:R (risk to reward) і безпечну позицію.

IMBALANCE

Виникнення дисбалансу між ордерами на купівлю та продаж. На графіці це відображається як не перекрита зона імпульсного руху, де імпульсна свічка означає, що проторгували великий обсяг великим гравцем. Для відновлення балансу на ринку такий гравець провокуватиме рух, який би перекрив повністю зону імбалансу (full fil).

Імбаланс не служить точкою для входу, здебільшого є магнітом для ціни, спираючись на це, можна аналізувати і в парі з інструментами, наприклад Ордер Блок, після чого шукати точку входу. Оптимальний вхід буде так само - 0.5 рівень за Фібоначчі.

Smart Money словник

Тут представлені основні терміни використання Smart Money Concept.

Retail traders – роздрібні трейдери, трейдери технічного аналізу.

MS (Market Structure) - Маркет структура, структура ринку.

СHoCH - Cлом структури, зміна тенденції ціни.

Bos - оновлення максимумів (при висхідному тренді) і мінімумів (при низхідній), підтвердження структури.

IMB - імбаланс, порожні зони, які залишає за собою вартість після імпульсного руху.

OB - блок замовлення.

Breaker - Прошитий різким рухом (імпульсом) ціни ордерблок.

FVG – розрив справедливої ​​вартості.

RR - Співвідношення ризику та прибутку.

POI – зона інтересу.

RTO - повернення до початку.

FTA – перша проблемна зона.

SFP - помилковий пробій максимуму або мінімуму попереднього свінгу.

TF — таймфрейм.

HTF – найстаріший тайм-фрейм.

LTF – наймолодший тайм-фрейм.

PDH – максимум попереднього дня.

PDL – мінімум попереднього дня.

PWH – максимум попереднього тижня.

PWL – мінімум попереднього тижня.

DO – відкриття дня.

WO – відкриття тижня.

MO – відкриття місяця.

YO – відкриття року.

EQH - рівні вершини, за якими ліквідність у вигляді стоп-наказів ретейл трейдерів.

EQL - рівні низи, за якими ліквідність у вигляді стоп-наказів ретейл трейдерів.

SL - стоп лос, зупинка втрати.

FIb — Фібоначчі.

WICK - свічка з довгою тінню, яка знімає ліквідність, стопи.

Сквіз - швидке зростання або падіння ціни.

Range - бічне рух ціни в певний період без оновлення максимумів і мінімумів.

Deviation (девіація) - хибний вихід, за межі ренджу.

EQ – (equlibrium) – середина ренджа.

ТВХ – точка входу.

Take Profit - забрати прибуток.

FU — ч*к ти рухаєшся.

STB - свіп (маніпуляція) ліквідності, продаж активу перед зростанням.

BTS - cвіп (маніпуляція) ліквідності, купівля активу перед падінням.

AMD (accumulation manipulation distribution) - накопичення, маніпуляція, розподіл (distribution)