Shiryaev A.N. "Probabilité-2"
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Cette publication (en deux livres "Probabilité - 1" et "Probabilité - 2") est un cours approfondi sur la théorie des probabilités. Le deuxième livre "Probabilités - 2" est consacré aux processus aléatoires à temps discret (séquences aléatoires). L’accent est mis ici sur les séquences stationnaires (au sens étroit et large), les martingales et les chaînes de Markov. Des applications sont données aux questions d'estimation et de filtrage dans des séquences aléatoires, aux mathématiques financières stochastiques, à la théorie de l'assurance et aux problèmes d'arrêt optimal. Un aperçu de l'histoire du développement de la théorie des probabilités est également donné. Les informations historiques et bibliographiques indiquent les sources des résultats présentés, fournissent des commentaires et indiquent la littérature supplémentaire. Les problèmes sont indiqués à la fin de chaque paragraphe. Le premier livre, « Probabilité - 1 », contient des éléments liés à la théorie élémentaire des probabilités, aux fondements mathématiques et aux théorèmes limites. Les livres sont destinés aux étudiants universitaires en physique et en mathématiques. Peut servir de manuel pour les étudiants diplômés et d'outil de référence pour les spécialistes.
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