18) Мани менеджмент. Защита прибыли. Ограничение убытков. Функционал бирж для этого.

Спартак Македонский

Прежде чем научитесь и наберетесь опыта в трейдинге, обезопасите свой депозит, в первую очередь ОТ САМОГО СЕБЯ с помощью банального стопа!

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Функционал биржи 👉Binance.

2) Функционал биржи 👉FTX (очень богатый для активных трейдеров).

Функционал топовых ликвидных крипто бирж, который позволяет в споте эффективно ограничивать убытки и защищать прибыль.

1) Биржа 👉Binance.

Функционал биржи по ограничению убытков & защите прибыли Binance:

1) Стоп-лимит (stop-loss).

2) Скользящий Cтоп.

3) OCO

1) Стоп-лимит.

Стоп-лимит — это лимитный ордер с лимитной и стоп-ценой. Когда цена достигает стоп-цены, лимитный ордер размещается в книге ордеров. Когда цена достигает лимитной, лимитный ордер исполняется.

Новичкам обязательно ограничивать убытки.

Очень полезный инструмент функционала для новичков. Который, к сожалению, эти новички (жадность, легкомысленность, не понимания сути работы) игнорируют. Стоп ордера по ограничению убытков позволяет "хомяку" не слить депозит моментально. Если человек не набирается ума и опыта, то этот процесс (слива депозита) растягивается во времени, тем самым давь шанс его владельцу поумнеть.

Выбивание стопов. Накопление убытка. Выход в прибыль за счет 1:3.

Нужно понимать, что суммирование убыточных стопов это есть накопление убытка. Прибыльных сделок должно быть больше чем убыточных. Хотя немного не так. Их может даже быть больше (не желательно). Но именно из-за соотношения убыток/прибыль минимум 1:3 покрываются все убыточные сделки и делает прибыль к общему депозиту на дистанции.

Всегда в плюс работать невозможно. Особенно, когда убыток накапливается (срабатывания стопов) не из-за неверного понимания движения цены, а в первую очередь за счет их выбивания крупными участниками рынка и самыми биржами использующие преимущество своих крупных позиций (влияния на цену) и прозрачность ордеров для бирж (функционал не ваш).

То есть, биржа все видит, где сосредоточены ордера и ликвидность (то что не видите вы, а только догадываетесь). Примите это как должное. Кто сильнее тот и прав и имеет преимущество. Вы приспосабливаетесь под эту не справедливость или уходите с рынка.

На бирже Binance при отправлении ордера сплывает такое диалоговое объясняющее окно. Следовательно, трудно ошибиться. Очень полезно новичкам.

Стоп-цена.

Когда цена актива достигнет заданной стоп-цены, будет исполнен лимитный стоп-ордер на покупку или продажу актива по заданной лимитной или лучшей цене.

Лимитная цена.
Выбранная (или потенциально лучшая) цена, в соответствии с которой исполняется лимитный стоп-ордер.

Лимитная и стоп-цена могут быть одинаковыми. Но для ордеров на продажу мы рекомендуем устанавливать стоп-цену немного выше лимитной. Разница в цене создает интервал, обеспечивающий безопасность цены между активацией ордера и моментом его исполнения. Для ордеров на покупку вы можете установить стоп-цену немного ниже лимитной. Это, в том числе снизит риск неисполнения ордера.

Обратите внимание, что после того, как рыночная цена достигнет указанной вами лимитной цены, ваш ордер будет исполнен как лимитный. Если вы установите слишком высокий лимит стоп-лосса или слишком низкий лимит тейк-профита, то цена актива может не достичь установленной вами лимитной цены и ваш ордер не исполнится.

Ликвидность, волатильность и выбивание стопов.

Пример делаю на альткоине средней ликвидности (ближе к низко), но помните. выбить стопы на таких монетах, что "два пальца об асфальт". Ранее это описывал не раз в своих статьях и показывал на множестве инструментах торговли.

Стопы выставляются с позиции вашего риск менеджмента и соотношения прибыли/убытка. На криптовалюте это должно быть не менее 1:3. Меньше как по мне глупо и не стоит внимания входа в рынок.

DODO/USDT. Пример соотношения риск/прибыль.

Волатильная зона канала с проскальзыванием по обе стороны +109,44%. Стоп -14% ?). Нет это не рационально, вход после выбивания стопов (сквиза) или от средней цены покупки/продажи (работа без стопов).

Чем меньше ликвидность на инструменте торговли, тем и большее проскальзывание (выбивание стопов), что логично. Учитывайте это в работе.

Если моменты когда стопы нужны и эффективны, а есть где бесполезны. Какой к примеру толк, ставить стопы -5% на инструменте торговли, где средняя волатильность на том тафм фрейме на котором вы торгуете плюс/минус 20%.

DODO/USDT. Ликвидная зона цены.

Горизонтальный канал 50% (ликвидная зона).

Обратите внимание, что соотношение риск/прибыль на порядок выше чем 1:3. Если стопы не будут выбиты, то до сопротивления канала (именно ликвидной зоны) соотношение убыток/прибыль 1 : 12,5.

Если вы даже несколько раз (стопы выбиваются чаше чем берете прибыль) на подобных инструментах торговли получите выбитый стоп или срабатывание стопа из-за разворота тренда (нисходящий тренд, ограничение убытков), то 1 раз взятая прибыль покроет все убытки и сделает существенную прибыль.

Сложный %, спокойствие, понимание работы и ноль эмоций во время трейдинга (работаете по алгоритмам и никуда не спешите) делает на дистанции неприличное богатство в сравнении с первоначальной суммы.

Всегда перед разворотами рынка стопы выбиваются. Это логично, ведь смотря на график и понимания соотношения логики риска/прибыли среднестатистического участника рынка, есть понимание где находится данная ликвидная зона "добора позиции со скидками". Как защищаться от выбивания стопов писал в отдельной статье на эту тему.

2) Скользящий Cтоп (трейлинг стоп).

Скользящий cтоп — стоп двигается за ростом цены, если цена падает, то он стоит на месте. В скользящем стоп-ордере можно заранее настроить процент от рыночной цены. При выставлении данных стоп ордеров учитывайте внутридневную волатильность, чтоб ваш стоп не выбили раньше времени. Эффективно в ярко выраженных трендах.

Пока цена актива движется в нужном направлении, скользящий стоп-ордер фиксирует прибыль, оставляя позицию открытой. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент (который вы сами для себя выставляете, учитывая волатильность того тайм фрейма, что торгуете), скользящий стоп-ордер исполнится как лимитный, то есть продастся и защитит вашу прибыль. Если цена не пойдет в нужном направлении, скользящий стоп-ордер поможет минимизировать убытки и защитить прибыль.

Эффективно в работе для мелких и средних трейдеров. Нюансы будут описаны ниже.

3) OCO.

OCO (One-Cancels-the-Other, "один отменяет другой") — в споте одновременно позволяет ставить стопы и лимитные ордера на продажу.

OCO-ордер совмещает в себе лимитный стоп-ордер и лимитный ордер. Полное или частичное исполнение одного ордера приведет к отмене другого ордера.

OCO-ордер на Binance — это сочетание лимитного стоп-ордера и лимитного ордера с одинаковым количеством. Оба ордера должны быть либо ордерами на покупку, либо ордерами на продажу. Отмена одного из ордеров приведет к отмене второго ордера.

Очень эффективно в работе для мелких и средних трейдеров. Подробно будет описано ниже.

2) Биржа 👉FTX.

Функционал ликвидных крипто бирж, который позволяет в споте эффективно ограничивать убытки и защищать прибыль.

Биржа FTX на порядок богаче по функционалу чем Binance. Видно, что функционал сделан с уклоном на профессиональных трейдеров, чем на обычных покупателей "жду ХХХ". Данная биржа есть детищем "инквизиторов" крипто скама и неугодных "хозяевам денег", то есть Аламеды.

Функционал биржи по ограничению убытков & защите прибыли FTX:

1) Стоп-маркет (стоп продажа по рынку).

2) Стоп-лимит (stop-loss).

3) Трейлинг cтоп (cкользящий cтоп).

4) Алгоритм аналогично как ОСО.

5) Тейк Профит Лимитный.

6) Тейк Профит — рыночный.

7) Scales — сетка ордеров.

8) TWAP.

1) Стоп-маркет (стоп продажа по рынку).

Наверное, более эффективный (гарантийное исполнение в полном объеме) в реальной работе стоп, чем те (стоп-лимит), которые предлагают другие биржи. Продажа всей позиции происходит про маркету (рынку) по достижении цены. Рационально работать только на тех инструментах, где есть ликвидность.

На менее ликвидных инструментах учитывайте объем вашей позиции и ликвидность. Иначе при большом объеме и низкой ликвидности вы можете спровоцировать проскальзывание и тем самым обвалив цену (продажа) или выкупив по рынку на большой % (покупка). На менее ликвидных более рационально стоп-лимит (диапазон продажи/покупки, исключает проскальзывание). Но не гарантирует исполнение.

Стоп-маркет ( Стоп-лимит) покупка на прорывах.

Хочу остановить ваш взор вот на таком использование стопов. В данном примере рассмотрим работу автоматическими стоп ордерами на покупку в споте.

Я, как правило, использую стоп-маркет с учетом желаемого объема покупки позиции и ликвидности самого инструмента торговли.

Весь смысл данной стратегии заключается, чтоб использовать стоп на покупку (автоматическое исполнение) в зонах разворота цены, но в тот момент, когда уже произошел разворот и цена находится у относительно безопасной зоны покупки.

Можно естественно попасться на ложный прорыв, но такое бывает очень редко, просто ставьте ордер на покупку выше и не будет ложных покупок. Но вот проблема психология человека работает в обратном направлении. Многие хотят купить все дешевле, не понимая, что иногда более рационально покупать дороже, но при уверенности, что тренд в котором вы работаете развернулся, и цена будет расти.

Логика думаю понятна. Я показал два варианта в зависимости от вашего риск менеджмента и самой стратегии.

FTX/USD. Свечной.

FTX/USD. Линейный.

1) Вариант — покупка стопом +7% от цены сейчас (прорыв нисходящей трендовой). Средний риск.

2) Вариант — покупка стопом +13% от цены сейчас (прорыв зоны сопротивления прежнего максимума + нисходящей трендовой).

Максимальный потенциал прибыли тренда +40% (моя средняя 25-30%).

В случаи ложного пробоя потенциал роста (между трендовыми) цены +9% от первой покупки.

Можно отменить второй ордер-стоп на покупку, если будет вьялость, отсутствие существенного объема покупателя и зафиксировать прибыль (необязательно, можно перевести в без убыток) от первой покупки.

Пример подобной работы (автоматичная покупка стопом в зонах разворота) в торговых каналах на монетах с большой волатильностью (выкупы по рынку, набор объема).

CLV/USDT +100% (чистая прибыль +60%).

Монета для работы была предоставлена в моем закрытом VIP канале по трейдингу около 1 недели назад. Я никогда ничего не показываю на чужом или на прежней истории графика, которая не связана с моей работой.

CLV/USDT Зажатие у дна канала и зона разворота. Стоп на покупку 0,09.

Цена вошла узкую 1 зону продаж 0,135 (18) - 0,15.
От поддержки +100%
От прорыва +85%
Реальная чистая прибыль около +60% (сетка ордеров, средняя цена).

Трата времени. Риск. Прибыль. Нюансы в работе.

Есть прорыв. Стоп сработал (есть покупка).

1) Большой плюс подобной не хомячьей стратегии, что вы вообще не тратите время. Поставили стоп и забыли. Сработал хорошо. Наблюдаете и работаете.

Рост цены после покупки (в большинстве случаев).

Без убыток — наблюдение. Можно на всякий случай поставить стоп на продажу, если наблюдаете "слабость".
Ложный пробой. В очень редких случаях, это когда вы очень жадны и низко ставите или наоборот слишком высоко. Бывает что не оперативно действие, то есть не успеваете продавать.

Вы проспали лучшие цены продаж.

Точка входа хорошая, прибыль существенная, но вы не успели продать. Это ваши проблемы. Ставьте уведомления, чтоб не "проспать".

Пример, посмотрите на график выше CLV (боло около 16 часов, чтоб продать с существенной прибылью), если вы бы после покупки "спали" условных +100% бы пропустили. Ведь цена вернулась к тем же значениям и достаточно быстро.

На ликвидных инструментах все иначе (ложных пробоев практически не бывает из-за ликвидности), но там прибыль в % на порядок меньше.

Стоп не сработал. Прорыв нет.

Нет, то нет. Цена пошла ниже. Отменяете стоп на покупку, и смотрите где рационально после снижения может возникнуть новая потенциальная точка входа.

2) Стоп-лимит (stop-loss).

Выше в статье детально описал этот тип ордеров по ограничению убытков с примерами выставления и манипуляциями, когда разбирал защитные ордера биржи Binance.

3) Трейлинг cтоп (cкользящий cтоп).

Трейлинг cтоп (cкользящий cтоп) — стоп двигается за ростом цены, если цена падает, то он стоит на месте. Эффективно в ярко выраженных трендах. При выставлении данных стоп ордеров учитывайте внутридневную волатильность, чтоб ваш стоп не выбили раньше времени.

Эффективно в работе для мелких и средних трейдеров. Есть свои нюансы биржи и крупные трейдеры понимают этот механизм и алгоритм, следовательно, частые выбивания. Ведь величина стопа в разных зонах в зависимости от движения цены должна быть разная, а алгоритм даёт стабильный показатель.

1) Если вы изначально сделаете очень большую величину скольжения стопа — большой % прибыли не возьмёте, но стоп не будет выбит ранее.

2) Сделаете очень короткое скольжение — выкинем с рынка в начале движения.

Ставьте подобные ордера с учётом ликвидности инструмента торговли и понимая зон где находится в момент цена.

Очень эффективно наверное для тех, кто приспосабливается под цену (не участвует в ценообразовании) в момент агрессивных пампов активов (акций, криптовалют) методом "палка" (защита прибыли). В другое время как по мне не очень. Тестируйте...

4) Алгоритм аналогично как ОСО.

1) Стоп маркет или стоп лимит (stop-loss) + лимитный ордер — данный алгоритм позволяет в споте одновременно ставить стопы и лимитный ордер на продажу. (ограничение убытков + взятия целей прибыли).

Если цена снизится — сработается стоп.
Если цена дойдёт до лимитного ордера на продажу (ваша цель продажи) — сработает данный ордер, вы получите прибыль, одновременно стоп отменится.

Наверное, вас на некоторых биржах была такая ситуация, вы видите хорошую волатильность инструмента, цена у поддержки и у вас есть выбор ставить или стоп или лимитный ордер на продажу (функционал биржи другого не позволяет).

Позволяет исключить подобные неприятные ситуации:

а) Например, вы поставили стоп — цена взлетела (+40-80%) и резко у пала (сквиз-выкуп) к прежним значениям, существенная прибыль не взята и цена находится возле стопа.

б) Наоборот, вы в этой диллеме решили, поставили лимитный ордер на продажу вместо стопа по ограничению убытков, и как на зло вместо роста цены дамп, а ваши активы в лимитных ордерах на продажу. Вы получили убыток вместо прибыли.

Очень эффективно в работе для мелких и средних трейдеров.

5) Тейк Профит Лимит.

Тейк Профит Лимит — лимитный ордер будет размещён, если цена опустится/поднимется выше триггера. Полезная штука в некоторых торговых стратегиях, хотя можно работать просто лимитными ордерами.

Полезно активным крупным трейдерам, особенно если у вас большая позиция например по определенному фантику, вы дампите (пустой стакан) и когда цена доходит до "критичной зоны" (разворота) автоматически выставляются стенки, которые препятствуют дальнейшему снижению (если вы поставите заранее ордера — толпа не будет продавать, поскольку будет видеть сильный стакан).

Аналогично и на продажу. Эффективно в работе в диапазоне канала, автоматически выставляются ордера на продажу, тем самым препятствуя дальнейшему повышению цены (Зоны Разворота).

Полезно активным крупным трейдерам. Мелким и средним трейдерам (ближе к мелким) вряд ли это будет полезно.

6) Тейк Профит — рыночный.

Тейк Профит — рыночный (то есть купится или продастся по-маркету) ордер будет размещён если цена опустится/поднимется выше триггера (этот вариант имеет немного другой смысл в тактике работы чем вариант №3. Эффективен при агрессивной работе Памп/Дамп. Особенно тогда, когда основную работу делаете вы сами, это позволяет все делать молниеносно, как командой.

Ещё раз повторяюсь, можно работать лимитными ордерами (заранее выставленной сеткой в интересных вам зонах в зависимости от задач памп/дамп), но этот функционал дает огромное преимущество. Особенно если у вас большая позиция (учитывайте ликвидность стакана, чтоб не сделать проскальзывание на большой %) — ваших ордеров невидно в стакане в отличие от лимитных (не пугаете, тем самым не препятствуете движению цены памп/дамп).

Полезно активным крупным трейдерам. Мелким и средним трейдерам (ближе к мелким) вряд ли это будет полезно.

7) Scales - сетка ордеров.

Scales — для выставления сетки ордеров в обозначенном вами ценовом диапазоне, одновременно можно до 10 дробных ордеров выставлять на покупку/продажу (отменять одной кнопкой!).

CLV/USDT Пример на той же монете.

Вот так выставились ордера (10 одновременно в заданном диапазоне).

Использование данной разновидности ордеров при пампах/дампах.

Очень часто использую при Памп/Дамп. Заметьте отменять можно одной кнопкой и ставить множество таких заказов. Следовательно, вы можете создавать иллюзию покупателя/продавца в требуемых зонах и также быстро испарять эту иллюзию.

Если у вас есть фантики где вы влияете на цену очень эффективно, особенно при агрессивном пампе/дампе. В сочетании свыше описанными ордерами даёт вам большую возможность и создание "эффекта множества".

Для мелких и средних трейдеров.

Для мелких и средних трейдеров (ближе к мелким) эффективно при работе на низко ликвидных и средне ликвидных (ближе к низко) альткоинах при работе от средней цены покупки/продажи (сетка ордеров в зонах).

Например, можете использовать для продажи на пампах или на сильных снижениях для выкупов сквизов.

8) TWAP.

TWAP (Time-Weighted Average Price) – это алгоритмическая торговая стратегия, направленная на приведение средней цены исполнения к средневзвешенной цене за указанный пользователем период. Обратите внимание на временные варианты выбора в интерфейсе заказа биржи FTX.

Актуально для крупных участников рынка для набора и сброса больших позиций. Хотя можно и поиграться (поэкспериментировать для опыта и мелким участникам рынка). Очень условно работает, про понятным причинам. Думаю, кто работал с большими объемами все понимает. Чтоб делать все на отлично, нужно делать все нестандартно.