Сделка_007. Как там дела? Какие наши планы.
Давным давно мы с вами сделали ставку на рост BTC и собрали под нее вот такую вот конструкцию.
При этом мы предполагали что если цена BTC вырастет то мы закроемся с прибылью, а если цена BTC полетит (именно полетит) вниз то мы, то мы закроемся около нуля, а то и чуть повыше, так как возрастет IV.
Но полмесяца прошло, а BTC колеблется в некотором диапазоне. И нужно начинать активно управлять сделкой для того что бы избежать совсем уж неблагоприятного исхода.
Есть два достаточно простых варианта управления:
- Признать свою ошибку и закрыть сделку если текущий убыток от нее составит 1/3 от потенциала прибыли. В нашем случае мы рассчитывали на прибыль 124 USDT;
- Поуправлять купленной волатильностью слева посредством некоего дельтахеджирования.
Вариант 1 в пояснениях не нуждается, а вот с вариантом 2 давайте поработаем. Позанимаемся этим самым неким дельтахеджем, но не путем включения робота биржи АЕ, а ручками и по другому алгоритму.
Я предлагаю поступить следующим образом. Давайте прямо сейчас мы продадим 10 фьючерсов АЕ по текущей цене — 30 586.
Суммарное количество проданных фьючерсов в конструкции у нас составит + 40 шт. График Дельты конструкции у нас будет выглядеть так.
Теперь, в диапазоне цены фьючерса 29 500 — 30 500 мы будем распределять продавая в случае хода цены вниз и покупая в случае хода цены в верх эти 40 фьючерсов по простому алгоритму «сетка» построенному просто по ценовым значениям.
При этом мы с вами заранее договоримся что общее число купленных фьючерсов для данной конструкции у нас не превысит в итоге 40 шт.
Насчет до каких пор будем продавать пока не решил. Рассмотрим вопрос позже.