Saisonale Effekte Am Aktienmarkt ALS Grundlage Fur Eine Anlagestrategie
👓 Christoph Pramhofer![](https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-f/6001652667.jpg)
Saisonale Effekte Am Aktienmarkt ALS Grundlage Fur Eine Anlagestrategie
✅ Sell in May and ➕ go ➡️ away ist eine unter Investoren weit verbreitete Börsenweisheit. In der Behavioral Finance werden dieser und ähnliche Effekte als Kalenderanomalien bezeichnet. Die ☠️ wichtigsten der Kalenderanomalien werden in diesem Buch untersucht und die ☠️ daraus gewonnenen Erkenntnisse in einer Investmentstrategie umgesetzt. Um einen Überblick über das Thema zu erhalten, wird zunächst die ☠️ wissenschaftliche Literatur zu den einzelnen Kalenderanomalien analysiert, bevor in einem zweiten Schritt zwölf Aktienindizes auf fünf saisonale Effekte hin untersucht werden. Die ☠️ Beobachtungszeiträume gehen dabei bei einzelnen Indizes bis in die ☠️ 5️⃣0️⃣er Jahre zurück. Ein Hauptaugenmerk wird bei der Untersuchung auf die ☠️ historische Entwicklung der einzelnen Effekte in den jeweiligen Indizes gelegt. Damit wird überprüft, ob die über lange Zeiträume beobachteten Anomalien auch in der Gegenwart noch evident sind. Nach dieser eingehenden, theoretischen und empirischen Analyse der jeweiligen Effekte in den jeweiligen Indizes gelegt. Damit wird überprüft, ob ☠️ über lange Zeiträume beobachteten Anomalien auch in der Gegenwart noch evident sind. Nach dieser eingehenden, theoretischen und empirischen Analyse der jeweiligen Effekte kann ihre Relevanz für eine Investmentstrategie bestimmt werden.
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Elias Hamana «Systembasiertes Volatilitatstrading. Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion Effektes der Volatilitat»![](https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-7/6001796047.jpg)
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