Рынок энергоносителей: газуем
TVT Expert https://tvt.expert/График корреляции газа и нефти за 2019 год выглядит следующим образом:
С графика видно, что корреляция нестабильная, но длительное время находилась вблизи отметки 80%, значит цены с достаточной точностью повторяют движения друг друга.
Посмотрим на графики фьючерсов использовав функцию Мультичарт
С февраля до мая была явная раскорреляция, но дальше корреляция возобновилась. Такую же раскорреляцию мы видим и сейчас, активы двигаются в разных направлениях.
Посмотрим на синтетическую пару NG/CL за год.
На следующем графике график пары за более длительное время.
За последние 5 лет текущее значение кросс курса это минимум. Причин чем это вызвано море, нам важно то, что это очень сильное расхождение и длительное время длиться это не может.
Эта ситуация предоставляет возможность парного трейда: продажа нефти, покупка газа. Торговая идея среднесрочная. Потенциальный стоп 4% по кроссу, потенциальный профит 20%. Активы имеют разную волатильность и стоимость, но рекомендую сводить позиции именно к одинаковой стоимости, будьте внимательны со спецификацией контрактов вашего брокера.
Удачный вам трейдов!
Янюк Александр,