Реферат по теме Биноминальная модель оценки стоимости (премии) опционов

🛑🛑🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

Тема: Биноминальная
модель оценки
стоимости (премии
опционов)
Автор: Андрей
Тип работы: Реферат
Предмет: Финансы
Страниц: 15
Год сдачи: 2008
ВУЗ, город: -
Цена(руб.): 500 рублей
Выдержка
1. Введение
Биномиальная модель оценки опционов является разновидностью двухфакторной модели оценки опционов.
В ней также используются две переменные: премия и ожидание.
Однако в этой модели предполагается, что величина премии может принимать значения от 0 до некоторой фиксированной величины.
В настоящее время существует множество различных моделей для оценки опционов, однако наиболее часто в литературе встречается следующая биноминальная (бинарная) модель.
Ее формула приведена ниже.
где – ожидаемая доходность актива;
– премия за риск;
n - количество опционов на продажу (n = 2, если опцион на покупку).
Если опцион имеет одинаковую цену, т.е. , то модель называется моделью Блэка-Шоулза, поскольку она является просто модификацией модели Блэка.
ВВЕДЕНИЕ
Тема работы - Биноминальные модели оценки стоимости опционов, а именно их применение для определения цены опционов.
Биноминальными моделями оценки стоимости называют модели, построенные на основе теории опционов и теории вероятностей, которые позволяют оценить цену опциона.
Эти модели используются для определения стоимости производных финансовых инструментов.
Реферат по теме Биномоминальная модель.
Оценка стоимости опционов на основе теории опционов.
Теория опционов базируется на предпосылке, согласно которой инвесторы, покупая опционы, стремятся застраховаться от риска получения отрицательной доходности на рынке капитала.
В зависимости от того, какой опцион они покупают, инвесторы могут получить разные доходы.
Реферат: Биноминальный анализ и его применение в оценке стоимости опционов.
Оценка стоимости опционов на покупку и продажу.
Биноминальные модели в оценке опционов.
Модель оценки опционов (биномиальная модель)
Биномиальный метод — метод оценки премии опциона, основанный на использовании модели биномиального распределения.
В данной модели оценивается вероятность того, что цена опциона окажется выше или ниже некоторой заданной величины.
ID: 94701 Дата закачки: 16 Января 2013 Продавец: Qiwir (Напишите, если есть вопросы)
Посмотреть другие работы этого продавца
Тип работы: Рефераты Форматы файлов: Microsoft Word
Описание: Реферат по теме: Биноминальная Модель Оценки Стоимости (Премии) Опционов.
Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить биномиальную модель оценки премий опционов, которая используется для определения стоимости опциона при различных уровнях риска, когда опцион может быть исполнен в любой момент времени.
Автор: admin · Ваш отзыв
В настоящее время для оценки опционов на рынке ценных бумаг используют три вида моделей.
Биноминальнаямодель оценки опционов — модель, в которой стоимость опциона определяется как произведение доходности и премии.
Модель оценки опционов с использованием функции цены исполнения опциона.
В этой модели стоимость опциона устанавливается в зависимости от цены исполнения и волатильности цены базисного актива.
Автор
А. А.
Количество страниц
6
Год издания
2003
Издательство
КГТУ
Цена
150 руб.
Описание
Книга представляет собой сборник статей, отражающих результаты работы авторов в области теории опционов и ее приложения к решению практических задач.
В книге использованы результаты исследований авторов, а также полученные ими совместно с другими учеными.
Как рассчитать премию за риск вложений в дебиторскую задолженность.
Расчет премии за риск вложения в акции компании, имеющие наилучшую динамику роста с учетом накопленного компанией опыта хозяйствования.
Определение премий за риск
Основные понятия и определения теории портфельных инвестиций.
Понятие диверсификации портфеля, его виды.
Выбор оптимального портфеля инвестиций с использованием метода дисконтирования денежных потоков.
Оценка стоимости и доходности инвестиционного портфеля.
Биноминальный метод расчета
В экономической теории и практике широко используется метод оценки стоимости имущества (активов), основанный на определении ожидаемой доходности активов и определении цены их покупки или продажи.
Метод был разработан в середине XX века американским экономистом Р. Солоу.
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Действие на человека и правила поведения
Функции Крови Реферат
Профессионально Педагогическая Деятельность Реферат